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| 华富安鑫债券A(000028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 251095 | ||||||||
| 基金代码 | 000028 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富保本混合型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月20日 §1 重要提示. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2013年10月1日至2013年12月31日。 §2 基金产品概况. 基金简称 华富保本混合 基金主代码 000028 交易代码 000028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月24日 报告期末基金份额总额 356,563,751.77份 投资目标 本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI（Constant Proportion Portfolio Insurance），通过动态调整资产组合，在确保本金安全的前提下，力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金遵循长期投资的基本原则，融合国际化的风险管理工具与本土化的价值投资实践，利用避险技术进行风险跨期管理，在此基础上，坚持以价值发现为核心的投资研究理念，寻找中国经济成长和资本市场发展过程中的中长期投资机遇，最大限度地追求本金安全与财富增值的动态平衡。 业绩比较基准 本基金在保本周期内的业绩比较基准为：三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现. 3.1 主要财务指标. 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -723,128.09 2.本期利润 -8,427,854.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0224 4.期末基金资产净值 352,707,102.67 5.期末基金份额净值 0.989 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现. 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较. 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.27% 0.24% 1.05% 0.01% -3.32% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较. 注：根据《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2013年4月24日到2013年10月24日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告. 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介.. 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富保本混合型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富恒鑫债券型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部总监 2013年4月24日 - 九年 中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理，固定收益部副总监。 注：任职日期为该基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明. 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明. 4.3.1 公平交易制度的执行情况. 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明. 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析. 四季度，经济季节性转弱，房地产、基建投资增速趋缓，消费总体稳定。本季度，大盘指数呈现区间振荡，三中全会前后市场表现为主题性机会，市场对改革充满期待，后期由于对预期的修正以及流动性趋紧制约了市场做多的热情。而债券市场由于流动性中性偏紧、供需失衡、机构止损、金融机构降杠杆等因素影响，利率出现加速上行，其调整幅度超出市场的预期。转债更是因正股及流动性影响大幅下跌，中证转债指数下跌5.03%。 基于对市场的预判，本季度保本基金在收益率较高水平继续增持了中高等级短端品种，提升债券类安全资产的配置比例。而本季度转债的较大跌幅对本基金业绩造成拖累。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2013年4月24日成立。截止2013年12月31日，本基金份额净值为0.989元，累计份额净值为0.989元。报告期，本基金份额净值增长率为-2.27%，同期业绩比较基准收益率为1.05%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望. 展望2014年，我们预计宏观经济在十八届三中全会不断深化改革的注力下，并配合积极的财政政策、稳健的货币政策，GDP增速将维持在7.5%左右，通胀温和3.5%左右，对债市影响偏中性。而2014年市场流动性、供给以及信用风险将成为左右债市走势的关键。由于债券收益率处于高位，并且收益率曲线平坦，短端配置价值相对较高，增量资金可以优选短端品种。就转债品种而言，不乏估值低且接近债底的品种，但面临较高的机会成本，未来操作上将中线持有存在促转股预期的品种，而大盘转债以波段操作为主。2014年权益类市场将继续延续结构性牛市，自下而上精选个股依旧是重点研究的方向。我们将继续做好大类资产的配置，优化风险资产以及安全资产的比重，努力实现本金的保值增值。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。 §5 投资组合报告. 5.1 报告期末基金资产组合情况.. 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,474,227.26 8.96 其中：股票 35,474,227.26 8.96 2 固定收益投资 345,031,696.90 87.16 其中：债券 345,031,696.90 87.16 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,295,104.85 1.34 6 其他资产 10,047,310.58 2.54 7 合计 395,848,339.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合... 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,883,000.00 1.67 C 制造业 26,363,227.26 7.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,228,000.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,474,227.26 10.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细. 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600517 置信电气 350,000 5,180,000.00 1.47 2 000525 红 太 阳 299,942 4,499,130.00 1.28 3 000939 凯迪电力 700,000 4,319,000.00 1.22 4 002191 劲嘉股份 199,912 2,762,783.84 0.78 5 600422 昆明制药 106,338 2,508,513.42 0.71 6 600089 特变电工 220,000 2,358,400.00 0.67 7 002007 华兰生物 80,000 2,296,000.00 0.65 8 000816 江淮动力 490,000 2,146,200.00 0.61 9 600827 友谊股份 200,000 1,974,000.00 0.56 10 600893 航空动力 90,000 1,721,700.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合. 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,998,000.00 5.67 其中：政策性金融债 19,998,000.00 5.67 4 企业债券 162,631,231.60 46.11 5 企业短期融资券 89,571,000.00 25.40 6 中期票据 9,687,000.00 2.75 7 可转债 63,144,465.30 17.90 8 其他 - - 9 合计 345,031,696.90 97.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细. 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130201 13国开01 200,000 19,998,000.00 5.67 2 041364016 13鄂联投CP001 200,000 19,926,000.00 5.65 3 041359038 13广州港CP001 200,000 19,898,000.00 5.64 4 041354031 13中轻CP001 200,000 19,880,000.00 5.64 5 041360042 13七匹狼CP001 200,000 19,876,000.00 5.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细. 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细. 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明. 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明. 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注. 5.10.1 石化转债的发行主体中国石油化工股份有限公司（以下简称.“中国石化”）于2014年1月12日发布《中国石油化工股份有限公司公告》，公告称2013年11月22日凌晨，中国石化位于青岛经济技术开发区的东黄复线原油管道发生破裂，导致原油泄漏，部分原油漏入市政排水渠道；当日上午市政排水渠道发生爆炸，导致周边行人、居民、抢险人员伤亡的重大事故。国务院于近日将该起“山东省青岛市11.22中石化东黄输油管道泄漏爆炸”事故认定为一起特别重大责任事故，并对中国石化及当地政府的48名责任人分别给予，对涉嫌犯罪的15名责任人移送司法机关依法追究法律责任。. 纪律处分本基金投资于“石化转债（110015）”的决策程序说明：基于石化转债基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“石化转债”债券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。. 报告期内本基金投资的前十名证券中其他九名证券发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。. 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。. 5.10.3 其他资产构成. 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 104,180.51 2 应收证券清算款 3,185,395.22 3 应收股利 - 4 应收利息 6,753,683.54 5 应收申购款 4,051.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,047,310.58 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细. 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 19,072,000.00 5.41 2 110020 南山转债 17,844,165.30 5.06 3 113001 中行转债 11,559,600.00 3.28 4 113003 重工转债 10,953,820.00 3.11 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明. 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分. 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动. 单位：份 报告期期初基金份额总额 395,369,848.42 报告期期间基金总申购份额 1,814,915.79 减:报告期期间基金总赎回份额 40,621,012.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 356,563,751.77 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细. 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 备查文件目录. 8.1 备查文件目录. 1、华富保本混合型证券投资基金基金合同 2、华富保本混合型证券投资基金托管协议 3、华富保本混合型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富保本混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点. 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式. 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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