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| 中金新润3个月定开债券C(007438) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2417427 | ||||||||
| 基金代码 | 007438 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 21日 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金新润 3个月 基金主代码 007437 交易代码 007437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 21日 报告期末基金份额总额 49,950,761.34份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略。1、债券类属配置策略， 根据对不同债券板块之间的相对投资价值分析， 确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进 行调整。2、久期管理策略，在预期利率下降时， 增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来 的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以 规避债券价格下降的风险。3、收益率曲线策略， 长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变 化进行合理配置，适时采用跟踪收益率曲线的骑 乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及 梯形策略构造组合并动态调整。4、信用债券投 资策略，主要通过买入并持有信用风险可承担、 期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票 息收益。5、资产支持证券投资策略，重点关注 标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前 偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响， 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 加强对未来现金流稳定性的分析。6、信用衍生 品投资策略，结合账户内债券潜在信用风险、流 动性等情况综合考量，通过购买对应信用衍生品 全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。（二） 开放期投资策略，主要投资于具有较高流动性的 投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式， 积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的 同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型 基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金新润 3个月 A 中金新润 3个月 C 下属分级基金的交易代码 007437 007438 报告期末下属分级基金的份额总额 49,929,614.78份 21,146.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 中金新润 3个月 A 中金新润 3个月 C 1．本期已实现收益 30,633.67 -78,442.24 2．本期利润 53,343.72 234,827.71 3．加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0052 4．期末基金资产净值 51,066,356.94 21,804.57 5．期末基金份额净值 1.0228 1.0311 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金新润 3个月 A 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.63% 0.01% 0.45% 0.03% 0.18% -0.02% 过去六个 月 1.12% 0.02% 0.65% 0.04% 0.47% -0.02% 过去一年 2.15% 0.02% -0.20% 0.06% 2.35% -0.04% 自基金合 同生效起 至今 2.28% 0.03% 0.36% 0.08% 1.92% -0.05% 中金新润 3个月 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.82% 0.16% 0.45% 0.03% 1.37% 0.13% 过去六个 月 2.23% 0.12% 0.65% 0.04% 1.58% 0.08% 过去一年 3.12% 0.08% -0.20% 0.06% 3.32% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 3.11% 0.07% 0.36% 0.08% 2.75% -0.01% 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 注：本基金的基金合同生效日为 2020年 1月 21日。按基金合同约定，本基金自基金合同生效日 起 6个月内为建仓期。建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资组合比例符合基金合同的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董珊珊 本基金 基金经 理 2020 年 1 月 21日 - 15年 董珊珊女士，工商管理硕 士。历任中国人寿资产管理 有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经 理。现任中金基金管理有限 公司固定收益部基金经理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 3、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求 最大利益，没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，规范投资、研究和交易等各相关流程，通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输 送。 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度，经济基本面边际走弱但是韧性依然存在。外需层面上，全球复苏的主线逐步 从商品转向服务，国内的出口在结构层面有调整；内需层面上，政策严控下的地产可能逐步面临 降温，居民的消费意愿回升较慢，上半年基建的支撑作用不强。资金面方面，货币政策仍然处在 总量充裕区间，跨季央行通过公开市场操作小幅投放流动性，但是资金面的不稳定、不确定性在 增加。 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 2021年二季度，10年期国债收益率总体震荡下行。具体来看，4月份受资金面主导，债市曲 线震荡走阔；5月份受宽松资金面主导，债市继续走强，曲线收窄；6月份上旬及跨季资金面相对 紧张，国内利率债整体上行，短端上升幅度略大于长端。截至 6月 30日，中债 1年期国债到期收 益率为 2.43%，较 2021年一季度末下行 15bp，中债 10年期国债到期收益率为 3.08%，较 2021年 一季度末下行 11bp。 本报告期内，本基金规模较小，操作策略上仍以保守策略、短久期利率债为主，力争为组合 带来相对确定和稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金新润 3个月 A基金份额净值为 1.0228元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.63%；截至本报告期末中金新润 3个月 C基金份额净值为 1.0311元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.82%；同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 58,752,000.00 97.68 其中：债券 58,752,000.00 97.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 846,489.20 1.41 8 其他资产 548,454.18 0.91 9 合计 60,146,943.38 100.00 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,600,000.00 16.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,218,000.00 78.72 其中：政策性金融债 40,218,000.00 78.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 9,934,000.00 19.44 9 其他 - - 10 合计 58,752,000.00 115.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190207 19国开 07 300,000 30,180,000.00 59.07 2 190214 19国开 14 100,000 10,038,000.00 19.65 3 112119140 21恒丰银行 CD140 100,000 9,934,000.00 19.44 4 019640 20国债 10 86,000 8,600,000.00 16.83 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除国家开发银行（19国开 07、19国开 14） 外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕 67号），对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资，项目资本金管理不到位、棚改贷 款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。 本管理人认为上述处罚对国家开发银行的经营不会产生重大影响，短期来看公司盈利体量较 大，处罚金额对其净利润基本没有影响；对公司各项涉及业务的正常开展基本没有影响。 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 421.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 548,032.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 548,454.18 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中金新润 3个月 A 中金新润 3个月 C 报告期期初基金份额总额 13,929.29 49,826,904.11 报告期期间基金总申购份额 49,916,208.09 - 减:报告期期间基金总赎回份额 522.60 49,805,757.55 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 49,929,614.78 21,146.56 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021 年 06 月 21 日-2021 年 06月 30日 0.00 29,361,847.90 0.00 29,361,847.90 58.78% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基 金净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回 款项的情形；在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 中金新润 3个月 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金新润 3个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金新润 3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金新润 3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 4、《中金新润 3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 5、本基金申请募集注册的法律意见书 6、基金管理人业务资格批复、营业执照 7、基金托管人业务资格批复、营业执照 8、报告期内中金新润 3个月定期开放债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63211122 400-868-1166 传真：（86）010-66159121 中金基金管理有限公司 2021年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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