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| 平安双债添益债券C(005751) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2406618 | ||||||||
| 基金代码 | 005751 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安双债添益债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安双债添益债券 基金主代码 005750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 4日 报告期末基金份额总额 964,501,617.31份 投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制 风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测 未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来 宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观 经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产 的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动 性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收 益率×50% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 下属分级基金的交易代码 005750 005751 报告期末下属分级基金的份额总额 756,318,737.02份 208,182,880.29份 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日） 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 1.本期已实现收益 12,435,560.25 2,815,452.96 2.本期利润 20,833,651.83 4,546,080.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0437 0.0417 4.期末基金资产净值 982,494,335.51 267,165,698.38 5.期末基金份额净值 1.2990 1.2833 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安双债添益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.46% 0.22% 2.84% 0.17% 0.62% 0.05% 过去六个月 4.62% 0.41% 3.15% 0.26% 1.47% 0.15% 过去一年 11.01% 0.41% 7.26% 0.33% 3.75% 0.08% 过去三年 29.46% 0.33% 26.40% 0.32% 3.06% 0.01% 自基金合同 生效起至今 29.90% 0.32% 24.96% 0.33% 4.94% -0.01% 平安双债添益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 3.35% 0.22% 2.84% 0.17% 0.51% 0.05% 过去六个月 4.43% 0.41% 3.15% 0.26% 1.28% 0.15% 过去一年 10.56% 0.41% 7.26% 0.33% 3.30% 0.08% 过去三年 27.92% 0.33% 26.40% 0.32% 1.52% 0.01% 自基金合同 生效起至今 28.33% 0.32% 24.96% 0.33% 3.37% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 04日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张文平 公司总经 理助理兼 固定收益 投资总 监，平安 双债添益 债券型证 券投资基 金基金经 理 2020年 8月 20 日 - 10年 张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕 马威(中国)企业咨询有限公司南京分公 司审计一部审计师、大成基金管理有限公 司固定收益部基金经理。2018年 3月加 入平安基金管理有限公司，现任公司总经 理助理兼固定收益投资总监。同时担任平 安如意中短债债券型证券投资基金、平安 季享裕三个月定期开放债券型证券投资 基金、平安合庆 1年定期开放债券型发起 式证券投资基金、平安添利债券型证券投 资基金、平安双债添益债券型证券投资基 金、平安季开鑫三个月定期开放债券型证 券投资基金、平安恒鑫混合型证券投资基 金、平安双季增享 6个月持有期债券型证 券投资基金、平安惠铭纯债债券型证券投 资基金、平安惠澜纯债债券型证券投资基 金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着疫苗的普及，二季度全球疫情趋于好转，外围需求持续回暖，国内经济持续处于弱复苏 状态。大宗商品价格波动较大，虽然 PPI增速持续走高，但通胀水平整体相对温和。货币政策基 调仍为“不急转弯”，流动性保持合理充裕，资金利率中枢较一季度有所回落。整体来看，二季 度债券市场收益率呈震荡下行走势。受益于资金面的超预期宽松，信用债收益率明显下行，信用 利差继续收窄。纯债投资方面，本基金在符合基金合同约定的投资范围和投资限制的基础上，维 持较高的久期和杠杆，获得稳健的持有收益和套息收益。 转债市场方面，由于前期热门板块龙头公司的行情演绎非常充分，投资机构的关注点转向产 业链上中小规模的优质公司和个股，这也使得结构性行情得以持续。本组合在控制波动的基础上 适度参与了转债的投资，并获得了不错的绝对收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安双债添益债券 A的基金份额净值 1.2990元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.46%，同期业绩比较基准收益率为 2.84%；截至本报告期末平安双债添益债券 C的基金份额 净值 1.2833元，本报告期基金份额净值增长率为 3.35%，同期业绩比较基准收益率为 2.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,258,054,246.49 94.96 其中：债券 1,258,054,246.49 94.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,403,213.67 2.90 8 其他资产 28,301,830.24 2.14 9 合计 1,324,759,290.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 94,770,986.80 7.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 107,833,100.00 8.63 其中：政策性金融债 70,293,000.00 5.62 4 企业债券 95,276,515.40 7.62 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 5 企业短期融资券 190,310,000.00 15.23 6 中期票据 524,192,000.00 41.95 7 可转债（可交换债） 245,671,644.29 19.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,258,054,246.49 100.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 102101022 21远东租赁 MTN003 700,000 70,063,000.00 5.61 2 102101084 21首创置业 MTN002 600,000 60,282,000.00 4.82 3 019649 21国债 01 521,240 52,160,486.80 4.17 4 102002344 20中电投 MTN026 500,000 50,615,000.00 4.05 5 160316 16进出 16 500,000 50,235,000.00 4.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员于 2020年 7月 14日做出银罚字〔2020〕43号处罚决定，由于中 国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳 土地出让金提供融资（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资（三）违规为土地储备中心提 供融资（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺（五）多名股东在已派出董事 的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事（六）多名股东在股权质押超比例的情况下 违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限（七）股东持股份额发生 重大变化未向监管部门报告（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职（九）关联交易不合 规（十）理财产品风险信息披露不合规（十一）年报信息披露不真实（十二）贷款资金被挪用， 虚增贷款（十三）以贷转存，虚增存款（十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信 用贷款（十六）违规转让正常类信贷资产（十七）违规转让不良资产（十八）同业投资他行非保 本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底 层资产计提资本拨备，少计风险加权资产（二十）同业存放业务期限超过一年（二十一）违规开 展票据转贴现交易（二十二）个别理财产品管理费长期未入账（二十三）理财业务风险隔离不充 分（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品（二十五）非标准化资产纳入 标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求（二十六）违规出具补充协议及与事实不符 的投资说明（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险（二十八）向不符 合条件的借款人办理收益权转让再融资业务（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理 不规范（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。根据相关规定对公司没收违法所得 296.47万元， 罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,118.54 2 应收证券清算款 92,508.76 3 应收股利 - 4 应收利息 12,069,081.25 5 应收申购款 16,119,121.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,301,830.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113012 骆驼转债 11,690,398.20 0.94 2 132015 18中油 EB 11,622,757.50 0.93 3 132007 16凤凰 EB 11,123,687.40 0.89 4 127012 招路转债 10,668,750.40 0.85 5 113577 春秋转债 10,273,160.70 0.82 6 113044 大秦转债 9,574,746.40 0.77 7 110072 广汇转债 8,136,451.00 0.65 8 123066 赛意转债 7,817,970.00 0.63 9 110063 鹰 19转债 7,740,144.00 0.62 10 128101 联创转债 7,420,878.44 0.59 11 113504 艾华转债 7,379,477.30 0.59 12 123060 苏试转债 7,325,912.00 0.59 13 113548 石英转债 7,121,697.00 0.57 14 113025 明泰转债 7,037,996.50 0.56 15 113611 福 20转债 6,338,074.70 0.51 16 110074 精达转债 5,785,788.80 0.46 17 128111 中矿转债 5,471,059.00 0.44 18 128032 双环转债 5,454,047.27 0.44 19 123067 斯莱转债 5,275,710.00 0.42 20 128096 奥瑞转债 4,804,435.00 0.38 21 128042 凯中转债 4,775,541.02 0.38 22 110053 苏银转债 4,692,991.20 0.38 23 110051 中天转债 3,680,301.50 0.29 24 127027 靖远转债 3,495,597.68 0.28 25 132008 17山高 EB 2,869,726.60 0.23 26 113550 常汽转债 2,864,998.80 0.23 27 123083 朗新转债 2,672,422.50 0.21 28 132011 17浙报 EB 2,512,500.00 0.20 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 29 123079 运达转债 2,397,215.60 0.19 30 113009 广汽转债 2,354,566.50 0.19 31 123078 飞凯转债 2,309,710.65 0.18 32 113040 星宇转债 2,139,217.00 0.17 33 113599 嘉友转债 2,113,041.60 0.17 34 123087 明电转债 1,930,698.90 0.15 35 113612 永冠转债 1,791,107.20 0.14 36 123082 北陆转债 1,212,825.69 0.10 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 报告期期初基金份额总额 290,201,914.18 64,520,481.40 报告期期间基金总申购份额 605,035,144.51 189,952,486.37 减:报告期期间基金总赎回份额 138,918,321.67 46,290,087.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 756,318,737.02 208,182,880.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 平安双债添益债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安双债添益债券型证券投资基金募集注册的文件 （2）平安双债添益债券型证券投资基金基金合同 （3）平安双债添益债券型证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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