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| 建信睿怡纯债债券A(002377) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2406303 | ||||||||
| 基金代码 | 002377 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 20日 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信睿怡纯债债券 基金主代码 002377 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 9月 19日 报告期末基金份额总额 28,156,235.98份 投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研 究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调 整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期 限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上， 综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平 等，深入挖掘价值被低估的标的券种。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 002377 012413 报告期末下属分级基金的份额总额 28,156,145.36份 90.62份 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 4月 1日-2021年 6 月 30日） 报告期（2021年 5月 21日-2021年 6 月 30日） 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 1.本期已实现收益 67,567.02 4,484.39 2.本期利润 72,634.68 4,245.30 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0026 0.0013 4.期末基金资产净值 31,091,984.90 100.28 5.期末基金份额净值 1.1043 1.1066 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2021年 5月 21日起新增 C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信睿怡纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.25% 0.01% 0.45% 0.03% -0.20% -0.02% 过去六个月 -1.28% 0.09% 0.65% 0.04% -1.93% 0.05% 过去一年 -1.99% 0.08% -0.20% 0.06% -1.79% 0.02% 自基金合同 生效起至今 3.89% 0.07% 4.09% 0.07% -0.20% 0.00% 建信睿怡纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 0.28% 0.01% -0.05% 0.03% 0.33% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。 3.3 其他指标 无。 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 闫晗 本基金的 基金经理 2018年 9月 19 日 - 8年 闫晗先生，硕士。2012年 10月至今历任 建信基金管理公司交易员、交易主管、基 金经理助理、基金经理。2017年 11月 3 日起任建信目标收益一年期债券型证券 投资基金的基金经理，该基金在 2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债券型证 券投资基金，闫晗继续担任该基金的基金 经理；2018年 4月 20日起任建信安心回 报定期开放债券型基金的基金经理；2018 年 4月 20日起任建信安心回报两年定期 开放债券型证券投资基金的基金经理，该 基金自 2019年 4月 25日转型为建信安心 回报 6个月定期开放债券型证券投资基 金，闫晗继续担任该基金的基金经理； 2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国 开行债券指数证券投资基金的基金经 理；2019年 4月 30日起任建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金的基金 经理；2019年 9月 17日起任建信中债 5-10年国开行债券指数证券投资基金的 基金经理；2020年 3月 17日起任建信睿 和纯债定期开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理；2020年 5月 7日起任 建信荣元一年定期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理；2020年 6月 15 日起任建信中债湖北省地方政府债指数 发起式证券投资基金的基金经理；2020 年 9月 28日起任建信中债 1-3年农发行 债券指数证券投资基金的基金经理；2021 年 1月 27日起任建信利率债债券型证券 投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 定和《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时， 系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，2021年二季度经济运行继续恢复，但动力相比一季度有减弱迹象。首先，从 需求端上看，固定资产投资增速稳步提升，具体来说，制造业投资整体恢复速度加快，主要依赖 内外需共振形成对企业投资意愿的拉动；基建投资增速整体仍然偏弱；而房地产投资保持较快增 长，显现出一定韧性。消费方面，二季度餐饮推动消费上升，汽车消费回落、地产走强，整体看， 消费数据修复低于预期，可选消费增速放缓，短期消费意愿难以快速回升。进出口方面，海外需 求支撑出口保持较快增长，但部分月份外贸增长开始低于预期，新出口订单指数持续下行显示外 需有减弱趋势。从生产端上看，全国规模以上工业增加值同比增速较一季度有所回落，其中装备 制造业和高技术制造业增加值维持较高增速。总体来看，2021年二季度国内生产持续向好、消费 弱势修复，宏观经济持续修复，但经济动能减弱。 价格指数方面，2021年二季度居民消费价格指数（CPI）稳步回升，工业生产者出厂价格指 数（PPI）进入快速上行阶段。从消费者价格指数上看，虽然服务业快速修复，服务价格环比上行， 但猪价的趋势性回落拖累食品 CPI，居民消费价格总体较为稳定。从工业品价格指数上看，原油、 有色金属等国际大宗商品价格延续上涨势头，国内限产预期引发煤炭、钢铁价格快速飙涨，叠加 基数效应，PPI较一季度快速上升。 货币政策方面，二季度货币政策仍以稳定为主，央行保持灵活适度的操作方式，主要通过 OMO 和 MLF调节流动性，资金面虽在 6月有所波动，但总体仍呈较为平衡的态势。货币市场利率中枢 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页 保持平稳，7天质押回购利率中枢在 2.2%附近窄幅波动。 债券市场方面，二季度受流动性平稳偏宽松和经济动能减弱等因素影响，债券市场收益率震 荡下行。具体看，4月资金面维持宽松，短端收益率持续下行，长端呈 M型走势；5月短端收益率 盘整，而受资金继续宽松、配置盘大量入场等因素影响，长端收益率下行；6月受流动性波动影 响，债券收益率先上后下。至二季度末 10年国开债收益率较一季度末下行 8BP到 3.49%，10年国 债收益率下行 11BP到 3.08%；1年期国开债和国债较一季度末分别下行 25BP和 15BP至 2.51%和 2.43%，期限利差走阔。 本基金在报告期主要以投资中短期限利率债获得稳定票息收益为主，报告期内组合净值表现 平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金 A 净值增长率 0.25%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率 0.45%，波动率 0.03%；本报告期本基金 C净值增长率 0.28%，波动率 0.01%，业绩比较基准收益率-0.05%，波动 率 0.03% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，自 2021年 4月 1日至 2021年 6月 21日，本基金基金资产净值低于五千万元超 过连续 20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014年 8月 8日生效）第四 十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 28,500,000.00 71.12 其中：债券 28,500,000.00 71.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,049,615.73 25.08 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页 8 其他资产 1,525,287.14 3.81 9 合计 40,074,902.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 28,500,000.00 91.66 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 28,500,000.00 91.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页 净值比例（%） 1 019640 20国债 10 285,000 28,500,000.00 91.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页 1 存出保证金 47,085.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 589,734.31 5 应收申购款 888,466.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,525,287.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信睿怡纯债债券 A 建信睿怡纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 27,536,717.25 - 报告期期间基金总申购份额 819,098.19 18,083,273.26 减:报告期期间基金总赎回份额 199,670.08 18,083,182.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 28,156,145.36 90.62 注：1、如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 2、本基金于 2021年 5月 21日起新增 C类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,276,777.60 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,276,777.60 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 96.88 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021年 04 月 01日 -2021年 06 月 30日 27,276,777.60 - - 27,276,777.60 96.88 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金 流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合 法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信睿怡纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信睿怡纯债债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 建信睿怡纯债债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2021年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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