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| 华安鑫福定开债A(008214) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2405628 | ||||||||
| 基金代码 | 008214 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十日 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安鑫福定开债 基金主代码 008214 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年 11月 26日 报告期末基金份额总额 12,200,058,452.00份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类 工具，力求基金资产的稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 封闭运作期内，本基金将对所投资品种的剩余期限与基金 剩余封闭运作期进行期限匹配的原则下，采用买入并持有 策略构建组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基 金剩余封闭运作期的债券资产等投资品种。封闭运作期 内，本基金持有的债券品种和结构在一般情况下不会发生 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 变化，但如本基金持有债券的信用状况急剧恶化，甚至可 能出现违约风险，进而影响本基金的持有到期投资策略， 则本基金将对该债券进行处置。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险， 满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C 下属分级基金的交易代码 008214 008215 报告期末下属分级基金的份 额总额 12,200,048,358.24份 10,093.76份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 华安鑫福定开债 A 华安鑫福定开债 C 1.本期已实现收益 105,606,262.18 80.66 2.本期利润 105,606,262.18 80.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0080 4.期末基金资产净值 12,447,818,513.16 10,256.70 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 5.期末基金份额净值 1.0203 1.0161 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安鑫福定开债 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.85% 0.01% 0.45% 0.03% 0.40% -0.02% 过去六个月 1.64% 0.01% 0.65% 0.04% 0.99% -0.03% 过去一年 3.24% 0.01% -0.21% 0.06% 3.45% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 5.09% 0.01% 1.12% 0.08% 3.97% -0.07% 2、华安鑫福定开债 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.01% 0.45% 0.03% 0.33% -0.02% 过去六个月 1.50% 0.01% 0.65% 0.04% 0.85% -0.03% 过去一年 2.97% 0.01% -0.21% 0.06% 3.18% -0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 4.66% 0.01% 1.12% 0.08% 3.54% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 (2019年 11月 26日至 2021年 6月 30日) 1．华安鑫福定开债 A： 2．华安鑫福定开债 C： 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙丽娜 本基金 的基金 经理 2019-11-26 - 10年 硕士研究生，10 年债券、基金行 业从业经验。曾任上海国际货币经 纪公司债券经纪人。2010 年 8 月 加入华安基金管理有限公司，先后 担任债券交易员、基金经理助理。 2014年 8月至 2017年 7月担任华 安日日鑫货币市场基金及华安汇 财通货币市场基金的基金经理， 2014年 8月至 2015年 1月，同时 担任华安七日鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。2014 年 10月起同时担任华安现金富利 投资基金的基金经理。2015 年 2 月起担任华安年年盈定期开放债 券型证券投资基金的基金经理。 2015年 6月至 2021年 3月，同时 担任华安添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。2016年 10 月至 2018年 1月，同时担任华安 安润灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，同时担任华安新丰 利灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年 3月至 2020 年 1月，同时担任华安现金宝货币 市场基金的基金经理。2018 年 5 月至 2020年 10月，同时担任华安 日日鑫货币市场基金的基金经理。 2018年 9月至 2021年 3月，同时 担任华安安浦债券型证券投资基 金的基金经理。2019年 11月起， 同时担任华安鑫福 42个月定期开 放债券型证券投资基金的基金经 理。2020 年 1 月起，同时担任华 安鑫浦 87个月定期开放债券型证 券投资基金的基金经理。2021年 3 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 月起，同时担任华安汇财通货币市 场基金、华安日日鑫货币市场基 金、华安现金宝货币市场基金、华 安现金润利浮动净值型发起式货 币市场基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，美欧经济持续改善，美国核心 PCE创下 1992年以来新高。从国内来看，社融进一 步回落，宏观经济保持较好韧性，但环比数据有所走弱。货币政策以内为主，以稳为主，狭义流 动性保持合理充裕。无风险利率在基本面和流动性的共同影响下，收益率有所下行。 本基金以政金债和商业银行金融债为配置方向，组合保持了一定杠杆操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日，华安鑫福定开债 A份额净值为 1.0203元，C份额净值为 1.0161元； 华安鑫福定开债 A份额净值增长率为 0.85%，C份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准增 长率 0.45%。 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，尽管各国疫苗接种进度分化，但疫苗推广进度加速，外需有望进一步恢复，通 胀压力依然较大。国内宏观经济在出口、制造业投资和消费的带动下，有望保持韧性用。货币政 策仍降坚持以内为主，资金利率中枢保持平稳，波动性或有所放大。债券收益率在经济、通胀和 政策的博弈下，三季度大概率将震荡为主。 本基金将继续以金融债和商金债为配置标的，保持一定的杠杆操作。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 17,581,867,071.03 99.10 其中：债券 17,581,867,071.03 99.10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 30,486,644.59 0.17 7 其他各项资产 129,082,741.91 0.73 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 8 合计 17,741,436,457.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,581,867,071.03 141.24 其中：政策性金融债 11,092,922,101.22 89.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,581,867,071.03 141.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180408 18农发 08 54,246,000 5,549,529,934. 56 44.58 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 2 160417 16农发 17 24,200,000 2,436,307,760. 82 19.57 3 180204 18国开 04 17,000,000 1,747,084,405. 84 14.04 4 108605 国开 1901 13,600,000 1,360,000,000. 00 10.93 5 2020007 20北京银行小 微债 01 12,400,000 1,238,594,717. 71 9.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 7月 11日，北京银行因同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险 分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用等违法违规事项， 被北京银保监局（京银保监罚决字〔2020〕23号）责令改正，并给予合计 150万元罚款的行政处 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 罚。2020年 12月 23日，北京银行因现金管理业务内部控制存在缺陷，下辖西单支行违规出具与 事实不符的询证函回函、违规出具与事实不符的存款证明、内部控制存在缺陷，被北京银保监局 （京银保监罚决字〔2020〕41 号）责令改正，并给予合计 350 万元罚款的行政处罚。2020 年 12 月 30日，北京银行因对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书等违法 违规事项，被北京银保监局（京银保监罚决字〔2020〕45 号）责令改正，并给予合计 3940 万元 罚款的行政处罚。2021年 2月 5日，北京银行因未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性 以及在支付全流程中的一致性等违法违规事项，被中国人民银行营业管理部（银管罚〔2021〕4 号）给予警告，没收违法所得 50.317056万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元的 行政处罚。 2020年 8月 10日，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证” 不全的房地产项目等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监银罚 决字〔2020〕12号）责令改正，并处罚款共计 2100万元的行政处罚。2020年 11月 26日，浦发 银行因违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易；违反银行交易记录管理规定，被国 家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字【2020】20200007号）责令限期改正，并处罚款 140万 元人民币的行政处罚。2021年 4月 23日，浦发银行因 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展 代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕29号）责令改 正，并处罚款共计 760万元的行政处罚。 2020年 10月 16日，平安银行因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资 金监管不力等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕66号）给予合计罚款人 民币 100万元的行政处罚。2021年 5月 28日，平安银行因利用来源于本行授信的固定资产贷款 和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规事项，被中国 银保监会云南监管局（云银保监罚决字〔2021〕34号）给予罚款人民币 210万元的行政处罚。 2020年 8月 31 日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被中国 银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24号）给予没收违法所得 6,361,807.97元，并合 计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日，兴业银行因为无证机构提供转接清算 服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机 构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性 及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 2020年 7月 14日，民生银行因违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资， 为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监 罚决字〔2020〕43号）给予没收违法所得 296.47万元，罚款 10486.47万元，罚没合计 10782.94 万元的行政处罚。2020年 11月 26日，民生银行因违反规定办理售汇业务等违法违规事项，被国 家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕44号）给予警告，没收违法所得 1,910,822.20元 人民币，并处 80万元人民币罚款的行政处罚。 本基金投资 20北京银行小微债 01、20浦发银行 01、20平安银行小微债 01、20兴业银行小微债 01、20民生银行小微债 01的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 129,082,741.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 129,082,741.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安鑫福定开债A 华安鑫福定开债C 本报告期期初基金份额总额 12,200,048,358.24 10,093.76 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 12,200,048,358.24 10,093.76 注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额。 2、总赎回份额含转换出份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-202106 30 3,499, 999,00 0.00 0.00 0.00 3,499,999,0 00.00 28.69% 2 20210401-202106 30 3,999, 999,00 0.00 0.00 0.00 3,999,999,0 00.00 32.79% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 2、《华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 3、《华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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