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| 淳厚稳嘉债券C(009435) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2402605 | ||||||||
| 基金代码 | 009435 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 淳厚稳嘉债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:淳厚基金管理有限公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第2页，共13页 目录 §1 重要提示 .................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................ 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................. 4 3.1 主要财务指标 ............................................................. 4 3.2 基金净值表现 ............................................................. 4 §4 管理人报告 .................................................................. 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ........................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 7 4.3 公平交易专项说明 ......................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ............................... 8 §5 投资组合报告 ................................................................ 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ................................................. 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........ 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........ 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ......................................................... 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................ 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................ 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................ 13 §9 备查文件目录 ............................................................... 13 9.1 备查文件目录 ............................................................ 13 9.2 存放地点 ................................................................ 13 9.3 查阅方式 ................................................................ 13 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第3页，共13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 淳厚稳嘉债券 基金主代码 009434 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月08日 报告期末基金份额总额 500,010,189.86份 投资目标 本基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获 取超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境 的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以 及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收 益率曲线策略、类属配置策略、利率品种策略、信 用债策略、可转债策略、回购套利策略、资产支持 证券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合， 并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测， 动态地对债券投资组合进行调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 淳厚基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第4页，共13页 下属分级基金的基金简称 淳厚稳嘉债券A 淳厚稳嘉债券C 下属分级基金的交易代码 009434 009435 报告期末下属分级基金的份额总 额 500,004,736.92份 5,452.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 淳厚稳嘉债券A 淳厚稳嘉债券C 1.本期已实现收益 4,152,313.41 40.84 2.本期利润 4,192,013.75 41.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0084 0.0076 4.期末基金资产净值 508,901,201.54 5,540.31 5.期末基金份额净值 1.0178 1.0160 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 淳厚稳嘉债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.01% 0.45% 0.03% 0.38% -0.02% 过去六个月 1.54% 0.02% 0.65% 0.04% 0.89% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.78% 0.02% 1.23% 0.04% 0.55% -0.02% 淳厚稳嘉债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第5页，共13页 过去三个月 0.75% 0.01% 0.45% 0.03% 0.30% -0.02% 过去六个月 1.37% 0.02% 0.65% 0.04% 0.72% -0.02% 自基金合同 生效起至今 1.60% 0.02% 1.23% 0.04% 0.37% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2020年 12月 8日，至报告期末未满 1年。按基金合同规 定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例 均符合基金合同约定。 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第6页，共13页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 12月 8日，至报告期末未满 1年。按基金合同规 定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例 均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祁洁萍 基金经理 2020-12-08 - 13年 东华大学理学硕士。曾任 永赢基金管理有限公司固 定收益部固定收益总监， 光大证券股份有限公司证 券投资总部投资顾问、执 行董事，平安证券有限责 任公司研究所债券研究 员。2018年加入淳厚基金， 现任淳厚基金管理有限公 司固定收益部总监、淳厚 中短债债券型证券投资基 金基金经理、淳厚稳鑫债 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第7页，共13页 券型证券投资基金基金经 理、淳厚安裕87个月定期 开放债券型证券投资基 金、淳厚安心87个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理、淳厚稳嘉债券 型证券投资基金基金经 理、淳厚益加增强债券型 证券投资基金基金经理、 淳厚稳悦债券型证券投资 基金基金经理。 江文军 基金经理 2020-12-24 - 6年 上海财经大学经济学硕 士。曾任永赢基金管理有 限公司专户投资经理。20 18年加入淳厚基金，现任 淳厚基金管理有限公司淳 厚稳惠债券型证券投资基 金基金经理、淳厚中短债 债券型证券投资基金基金 经理、淳厚稳鑫债券型证 券投资基金基金经理、淳 厚安裕87个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理、淳厚安心87个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理、淳厚稳嘉债券 型证券投资基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金 合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第8页，共13页 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的 投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库 建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总 监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可 以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成 果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反 向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行 为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，地方政府债供给低于市场预期，叠加央行引导货币市场利率围绕短期政策 利率波动运行，资金面波动性较一季度显著降低，DR007均值较一季度有所降低。10年 期国开较一季度末下行8BP,信用利差整体先下后上。其中4、5月份受资金面宽松影响， 信用利差逐步收缩，3年期AAA评级信用债与3年期国开债利差由35BP下行至23BP，6月受 到季末时点因素影响，资金面较为谨慎，信用利差走扩至37BP。分评级看，中低评级债 券表现要好于高评级债券。主要因为收益率低位环境下，投资者追求绝对收益，对中评 级债券信用挖掘较为充分。 本基金在报告期内采用稳健积极的投资策略，主要以配置中高等级信用债为主，并 维持一定杠杆操作,息差收益稳定。 展望后期，全球经济逐步从疫情中恢复至常态，预期下半年美联储缩减购债预期逐 步落地，国内货币政策维持稳健，同时加强防范外部冲击。若出现债券收益率阶段性上 升，可进入积极配置区间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末淳厚稳嘉债券A基金份额净值为1.0178元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末淳厚稳嘉债券 C基金份额净值为1.0160元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.75%，同期业绩 比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第9页，共13页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 600,491,000.00 98.23 其中：债券 600,491,000.00 98.23 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 516,403.96 0.08 8 其他资产 10,332,161.31 1.69 9 合计 611,339,565.27 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第10页，共13页 3 金融债券 120,495,000.00 23.68 其中：政策性金融债 70,353,000.00 13.82 4 企业债券 10,250,000.00 2.01 5 企业短期融资券 190,525,000.00 37.44 6 中期票据 182,141,000.00 35.79 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 97,080,000.00 19.08 9 其他 - - 10 合计 600,491,000.00 118.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 112010521 20兴业银行CD521 1,000,000 97,080,000.00 19.08 2 110244 11国开44 500,000 50,160,000.00 9.86 3 042100200 21扬州经开CP002 400,000 40,068,000.00 7.87 4 2122019 21苏银租赁绿色 债01 400,000 40,044,000.00 7.87 5 101900881 19中电投MTN012A 300,000 30,381,000.00 5.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第11页，共13页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资前十大证券中20兴业银行CD521的发行人兴业银行股份有限公司于2020 年08月31日因以下原因被中国银保监会福建监管局没收违法所得6,361,807.97元，并合 计处以罚款15,961,807.97元：同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手 段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受 地方财政部门担保。此外，兴业银行股份有限公司于2020年09月04日因以下原因被中国 人民银行福州中心支行给予警告，没收违法所得10,875,088.15元，并处13,824,431.23 元罚款：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯 性及支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供 支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3. 违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、 可追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行 客户身份识别义务。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,332,161.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,332,161.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第12页，共13页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 淳厚稳嘉债券A 淳厚稳嘉债券C 报告期期初基金份额总额 500,006,727.97 5,453.94 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,991.05 1.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 500,004,736.92 5,452.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021年 4月 1日 -2021年 6月 30日 499,999,000.00 - - 499,999,000.00 100.00% 产品特有风险 本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的 风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产 以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、当基金份额持有人巨额赎回时，可能会导致基金资产净值出现连续六十个工作日低于5000万元的风险，届 淳厚稳嘉债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第13页，共13页 时基金将根据基金合同进入清算程序并终止； 4、当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购 或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请； 5、其他可能的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准淳厚稳嘉债券型证券投资基金设立的文件； 3、《淳厚稳嘉债券型证券投资基金基金合同》； 4、《淳厚稳嘉债券型证券投资基金托管协议》； 5、《淳厚稳嘉债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 淳厚基金管理有限公司 地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼 9.3 查阅方式 上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基 金管理有限公司查阅。 淳厚基金管理有限公司 2021年07月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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