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| 银华食品饮料量化股票发起式C(005236) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2400206 | ||||||||
| 基金代码 | 005236 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 7月 19日 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华食品饮料量化股票发起式 交易代码 005235 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 9日 报告期末基金份额总额 112,552,773.25份 投资目标 本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于 食品饮料主题相关的上市公司，在严格控制投资 组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投 资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金投资于食品饮料主题，使用主动量化策略 对食品饮料主题界定内的股票进行筛选并进行 权重的优化，力争在跟踪食品饮料主题整体市场 表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收 益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现 金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性 和收益性作为资产配置原则，采取久期调整策 略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投 资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以套 期保值为目的，参与股指期货交易。本基金投资 组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮料主题上市公司发行的 股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×90%＋商业银行人民 币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和 预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华食品饮料量化股票 发起式 A 银华食品饮料量化股 票发起式 C 下属分级基金的交易代码 005235 005236 报告期末下属分级基金的份额总额 70,744,070.14份 41,808,703.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ） 银华食品饮料量化股票发起 式 A 银华食品饮料量化股票 发起式 C 1．本期已实现收益 6,993,600.52 3,803,637.37 2．本期利润 26,667,929.05 15,618,655.01 3．加权平均基金份额本期利润 0.3859 0.3911 4．期末基金资产净值 193,961,864.59 113,631,696.77 5．期末基金份额净值 2.7417 2.7179 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华食品饮料量化股票发起式 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 16.24% 1.65% 8.54% 1.42% 7.70% 0.23% 过去六个 月 9.04% 2.05% -1.92% 1.87% 10.96% 0.18% 过去一年 67.66% 1.86% 44.09% 1.75% 23.57% 0.11% 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 过去三年 161.64% 1.71% 125.15% 1.65% 36.49% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 174.17% 1.68% 134.99% 1.64% 39.18% 0.04% 银华食品饮料量化股票发起式 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 16.13% 1.65% 8.54% 1.42% 7.59% 0.23% 过去六个 月 8.82% 2.05% -1.92% 1.87% 10.74% 0.18% 过去一年 67.00% 1.86% 44.09% 1.75% 22.91% 0.11% 过去三年 159.47% 1.71% 125.15% 1.65% 34.32% 0.06% 自基金合 同生效起 至今 171.79% 1.68% 134.99% 1.64% 36.80% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项 投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于食品饮料主题 上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中， 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李宜璇 女士 本 基 金 的 基 金 经理 2020 年 10 月 29日 - 7年 博士学位。曾就职于华龙证券有限 责任公司，2014年 12月加入银华基 金，历任量化投资部量化研究员、 基金经理助理，现任量化投资部基 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 金经理。自 2017年 12月 25日起担 任银华抗通胀主题证券投资基金 （LOF）基金经理，自 2018年 3月 7 日至 2020年 12月 31日兼任银华恒 生中国企业指数分级证券投资基金 基金经理，自2018年3月7日至2021 年 1月 13日兼任银华文体娱乐量化 优选股票型发起式证券投资基金基 金经理，自 2018年 3月 7日至 2021 年 2月 25日兼任银华信息科技量化 优选股票型发起式证券投资基金、 银华全球核心优选证券投资基金基 金经理，自 2018年 3月 7日起兼任 银华新能源新材料量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2020年 9月 29日起兼任银华工银南 方东英标普中国新经济行业交易型 开放式指数证券投资基金（QDII） 基金经理，自 2020年 10月 29日起 兼任银华食品饮料量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2021年 1月 1日起兼任银华恒生中 国 企 业 指 数 证 券 投 资 基 金 （QDII-LOF）基金经理，自 2021年 1月5日起兼任银华中证光伏产业交 易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2021年 2月 4日起兼任银 华中证沪港深 500 交易型开放式指 数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日起兼任银华中证影视主 题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2021 年 3 月 10 日起 兼任银华中证有色金属交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 5月 25日起兼任银华中证港 股通消费主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 24日起兼任银华中证 800汽车与 零部件交易型开放式指数证券投资 基金基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华食品饮料量化 优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合 同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合 的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。除 此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 2021年二季度中，伴随全球疫苗产量的上升，疫苗接种比例的扩大，全球范围内新冠疫情的 影响进一步弱化。尽管部分国家和地区的疫情控制还没有达到理想水平，甚至出现了变异病毒等 新情况，但整体上看，全球范围内的经济活动仍处于逐步恢复的进程中。各主要经济体在 2021 年的经济复苏预期进一步增强，全球产业链恢复正常的预期也在上升。从国内方面来看，经济转 型的推进仍然在持续进行中。同时，监管层对于互联网反垄断、资本无序扩张的监管也在有序推 进。在此背景下，A股市场在二季度中呈现反弹趋势，以创业板为代表的新兴行业获得了较好的 涨幅。行业层面，电力设备新能源、汽车、电子等科技制造类行业表现较好，农林牧渔、家电、 房地产等行业表现落后。 展望三季度我们认为，全球疫情的消退、经济的复苏已经形成明显趋势，局部的反复无法阻 挡这一整体趋势。从全球范围来看，消费需求的复苏、刺激政策的退出、货币政策的正常化都将 是接下来一段时期的主基调。在这一背景下，食品饮料行业作为消费板块龙头，将持续受益于经 济常态化和消费升级化，具有良好的基本面预期，仍将存在投资机会。在此过程中，我们持续看 好龙头公司的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式 A基金份额净值为 2.7417元，本报告期基金份 额净值增长率为 16.24%；截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式 C基金份额净值为 2.7179 元，本报告期基金份额净值增长率为 16.13%；同期业绩比较基准收益率为 8.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 278,078,772.20 88.44 其中：股票 278,078,772.20 88.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 31,955,477.61 10.16 8 其他资产 4,401,863.11 1.40 9 合计 314,436,112.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 277,746,314.50 90.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 8,358.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 192,085.12 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 22,191.96 0.01 J 金融业 34,721.10 0.01 K 房地产业 8,104.38 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 30,335.10 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 278,078,772.20 90.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600132 重庆啤酒 146,756 29,050,350.20 9.44 2 600519 贵州茅台 13,091 26,924,259.70 8.75 3 000858 五粮液 89,817 26,755,586.13 8.70 4 600809 山西汾酒 59,274 26,554,752.00 8.63 5 000568 泸州老窖 112,096 26,447,930.24 8.60 6 002304 洋河股份 61,707 12,785,690.40 4.16 7 600887 伊利股份 325,507 11,988,422.81 3.90 8 002568 百润股份 117,591 11,146,450.89 3.62 9 603345 安井食品 43,522 11,055,458.44 3.59 10 000596 古井贡酒 46,017 11,021,071.50 3.58 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 69,476.88 2 应收证券清算款 334,021.61 3 应收股利 - 4 应收利息 3,426.86 5 应收申购款 3,994,937.76 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,401,863.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况的说明。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华食品饮料量化股票发起 式 A 银华食品饮料量化股 票发起式 C 报告期期初基金份额总额 66,618,318.43 38,386,127.72 报告期期间基金总申购份额 42,112,308.10 34,163,224.36 减:报告期期间基金总赎回份额 37,986,556.39 30,740,648.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 70,744,070.14 41,808,703.11 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,003,000.30 8.89 10,003,000.30 8.89 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,000.30 8.89 10,003,000.30 8.89 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,003,000.30份，其中认购份额 10,000,000.00 份，认购期间利息折算份额 3,000.30份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 10.1.2《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》 银华食品饮料量化股票发起式 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 10.1.3《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》 10.1.4《银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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