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| 海富通安颐收益混合A(519050) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2316438 | ||||||||
| 基金代码 | 519050 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通安颐收益混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十二日 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页共 18页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通安颐收益混合 基金主代码 519050 交易代码 519050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月 29日 报告期末基金份额总额 736,448,417.21份 投资目标 本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基 础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值 增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳 健的养老理财工具。 投资策略 本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实 现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照 投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的 阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判 断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断 证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产 的具体仓位选择。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）+2% 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页共 18页 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于 债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于 中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 下属两级基金的交易代码 519050 002339 报告期末下属两级基金的 份额总额 497,688,112.86份 238,760,304.35份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 1.本期已实现收益 2,811,913.28 1,147,910.80 2.本期利润 6,098,774.85 3,749,488.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0127 0.0173 4.期末基金资产净值 783,687,532.91 382,384,323.04 5.期末基金份额净值 1.575 1.602 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金） 于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通安颐收益混合 A： 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页共 18页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.29% 0.39% 1.15% 0.02% 0.14% 0.37% 过去六个 月 4.58% 0.30% 2.34% 0.02% 2.24% 0.28% 过去一年 12.50% 0.27% 4.75% 0.01% 7.75% 0.26% 过去三年 28.26% 0.29% 14.95% 0.01% 13.31% 0.28% 过去五年 43.87% 0.25% 26.13% 0.01% 17.74% 0.24% 自基金合 同生效起 至今 94.65% 0.40% 48.05% 0.02% 46.60% 0.38% 2、海富通安颐收益混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.33% 0.38% 1.15% 0.02% 0.18% 0.36% 过去六个 月 4.50% 0.29% 2.34% 0.02% 2.16% 0.27% 过去一年 12.42% 0.26% 4.75% 0.01% 7.67% 0.25% 过去三年 29.61% 0.29% 14.95% 0.01% 14.66% 0.28% 过去五年 46.55% 0.25% 26.13% 0.01% 20.42% 0.24% 自基金合 同生效起 至今 47.53% 0.25% 27.49% 0.01% 20.04% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通安颐收益混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页共 18页 1．海富通安颐收益混合 A (2013年 5月 29日至 2021年 3月 31日) 2．海富通安颐收益混合 C (2016年 1月 8日至 2021年 3月 31日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期，建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中 规定的各项比例。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页共 18页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜晓海 本基 金的 基金 经理； 量化 投资 部总 监。 2016-06- 22 - 20年 硕士，持有基金从业人员资格 证 书 。 历 任 Man-Drapeau Research 金 融 工 程 师 ， American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管 理有限公司定量分析师、高级 定量分析师、定量及风险管理 负责人、定量及风险管理总 监、多资产策略投资部总监， 现任海富通基金管理有限公 司量化投资部总监。2016年 6 月起任海富通安颐收益混合 （原海富通养老收益混合）基 金经理。2016年 6月至 2020 年 10 月兼任海富通新内需混 合基金经理。2016 年 9 月起 兼任海富通欣荣混合基金经 理。2017年 4月至 2018年 1 月兼任海富通欣盛定开混合 基金经理。2017年 5月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合 （现海富通沪深 300增强）基 金经理。2018年 3月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合 基金经理。2018年 4月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数 据混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲 混合、海富通创业板增强的基 金经理。2018年 4月至 2020 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页共 18页 年 10 月兼任海富通量化前锋 股票、海富通稳固收益债券、 海富通欣享混合的基金经理。 2018 年 4 月至 2019 年 10 月 兼任海富通欣益混合、海富通 量化多因子混合的基金经理。 2019 年 6 月至 2020 年 10 月 兼任海富通研究精选混合基 金经理。2020 年 1 月起兼任 海富通安益对冲混合基金经 理。2020 年 3 月起兼任海富 通中证 500增强（原海富通中 证内地低碳指数）基金经理。 2020 年 4 月起兼任海富通添 鑫收益债券基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混 合基金经理。2020 年 6 月起 兼任海富通富泽混合基金经 理。 夏妍妍 本基 金的 基金 经理 2019-05- 22 - 6年 上海交通大学经济学硕士，持 有基金从业人员资格证书。历 任西门子金融服务集团西门 子管理培训生，西门子财务租 赁有限公司上海分公司高级 财务分析师，2014 年加入海 富通基金管理有限公司，历任 固定收益投资部固定收益分 析师、基金经理助理。2018 年 1 月起任海富通欣益混合 基金经理。2018 年 4 月起兼 任海富通一年定期开放债券 和海富通融丰定开债券基金 经理。2019 年 5 月起兼任海 富通安颐收益混合基金经理。 2019年 10月起兼任海富通聚 合纯债、海富通富祥混合及海 富通瑞合纯债的基金经理。 2019年 10月至 2020年 11月 任海富通瑞丰债券基金经理。 2020 年 5 月起兼任海富通富 盈混合基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页共 18页 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度 A股市场呈现“上行-下跌-横盘震荡”的走势，风格出现明显转换。1 季度末，上证指数收于 3441.91点，下跌 0.90%；深证成指收于 13778.67点，下跌 4.78%； 中小板指收于 8890.60点，下跌 6.86%；创业板指收于 2758.50点，跌幅达 7.0%。 具体来看： 1 月份，投资者对流动性预期的变化导致市场波动加大，主要指数总体呈现“前高 后低”的走势，创业板 50、创业板指、沪深 300、科创 50、上证 50、上证指数分别上涨 6.64%、5.48%、2.70%、2.08%、2.00%、0.29%，仅中证 500 跌 0.33%。分阶段看，月 初至中旬，受益于中央经济工作会议“不急转弯”定调、增量资金大幅入场等，机构抱团 效应显著，主要指数大幅上行，上证指数一度突破 3600 点、创业板指一度突破 3400 点；1月下旬，由于央行 OMO持续净回笼操作，引发市场对资金面收紧的担忧，导致 市场开始大幅回调，股债同跌。风格上看，周期占优，大盘优于中小盘。景气向上板块 领涨，石油石化、银行、基础化工、有色、新能源等涨幅居前。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页共 18页 2月份，A股市场波动率加大、风格大幅调整，春节前和春节后主要指数走势出现 逆转。分阶段看，春节前，以沪深 300 为表征的大市值品种持续大幅上涨，而以中证 1000 为表征的中小市值品种领跌，下跌家数显著大于上涨家数，呈现指数涨、少部分 公司涨而大部分公司下跌的格局，上证指数一度突破 3700点；而春节后，由于美国疫 苗接种率提速、美国 1.9万亿美元财政刺激有序推进等，全球通胀预期抬升、美债收益 率快速上行，引致市场大跌调整、风格均衡化，高估值板块大幅下跌、而低估值板块则 表现相对较优，中证 1000 开始跑赢沪深 300，呈现指数跌、少部分公司跌而大部分公 司上涨的格局。风格上看，周期占优，小盘股优于大盘股。低估值板块领涨，地产、农 林牧渔、钢铁、有色、石油石化等涨幅居前。 3月份，A股市场在利率上行和盈利上行博弈中继续调整，一方面美债长端利率继 续上行、美元逐步走强，对高估值板块、新兴市场形成压制；另一方面，盈利继续向好， 1-2 月数据显示经济整体仍处在良性修复的轨道上。节奏上看，A 股走势呈现“L 型”： 月初至上旬，股指大跌；上旬至月末，则维持横盘震荡。风格上看，以中证 500表征的 中小市值品种表现继续优于以沪深 300为表征的大市值品种；3月初至上旬，金融板块 相对占优，上旬至月底消费板块占优。碳中和主题是交易主线，电力及公用事业、煤炭、 钢铁、建筑等涨幅居前。 2021 年一季度，在中信 30 个一级行业分类中，13 个行业录得涨幅。其中，钢铁 （15.52%）、电力及公用事业（11.21%）、银行（10.78%）、建筑（7.82%）、建材（6.46%） 涨幅排名前五，而国防军工（-18.91%）、非银金融（-12.55%）、通信（-10.30%）、计算 机（-10.12%）、汽车（-9.31%）跌幅居前。 本报告期,本基金在控制回撤的基础上，力图寻找合适的股票投资机会以赚取绝对 收益。同时，本基金积极参与新股申购，以增强投资收益。 展望 2季度，本基金的投资思路将在控制风险的基础上，积极地捕捉市场的结构性 机会，力争跑赢市场。同时，基金依然会积极参与新股申购，努力增厚收益。本基金也 将利用动态的仓位调整或者股指期货套保等风险管理工具来控制回撤风险。 债券方面，从经济基本面来看，2021年第一季度国内经济延续修复趋势，1-2月工 业增加值同比增长 35.1%，较 2019年同期增长 16.9%，两年复合增长 8.1%；受基数效 应影响，一季度 GDP 同比增速或突破两位数。通胀方面表现分化，猪肉价格在基数效 应以及产能逐步释放的情况下开启下行周期，CPI有所走弱，但国内与海外经济恢复较 好，原油等主要工业品以及原材料价格均有所上涨，2月 PPI同比回升 1.7%，创下 2018 年 12 月以来的新高。1 月中下旬资金由松转紧，而春节跨季之后资金面由紧转松，除 了财政存款的季节性波动外，主因在于央行的精准调控,但总体上资金价格围绕 OMO回 购利率波动。在多空因素交织的背景下，一季度债市利率先上后下，债券总体仍未走出 震荡格局。1-2月受到流动性收紧，通胀预期大幅升温的影响，债市收益率一度上行， 最高接近 3.3%的阻力位。3月以来市场对于经济以及通胀的预期趋于一致，且债券市场 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页共 18页 已对经济增长与通胀预期充分定价，市场表现为利空钝化，反而受到欧洲疫情反复，大 宗商品价格波动的影响债市收益率转为下行，回到 3.2%左右的水平。整体看，一季度 1 年期国债收益率累计上行 10bp至 2.58%，10年期国债收益率累计上行 4.6bp至 3.19%， 期限利差较 20年四季度有所收窄。信用债方面，短端表现优于中长端，收益率曲线陡 峭化下行，中高等级短融信用利差压缩至历史极低水平。自永煤事件以来，信用债市场 整体融资功能正逐渐修复，但是投资机构风险偏好未有本质提升，受永煤事件直接冲击 的相关区域或行业融资仍难以恢复。可转债方面，一季度中证转债指数小幅下跌 0.4%。 行业方面，钢铁、公用事业、银行涨幅较大；国防、非银、通信为跌幅前三。 一季度，本基金信用债配置从绝对收益的角度出发，精选中短久期、中高评级信用 债个券。整体看，获得了稳定较高收益。 债券方面，二季度经济将延续修复，环比或进一步走强。一二月份欧美遭受新一波 疫情冲击，经济数据是有所走弱的，随着疫情好转、美国万亿财政补贴发放，有利于出 口，二季度本身经济活动存在季节性回升，再加上地产有韧性，消费有望继续改善，制 造业投资回升可能性较高，经济复苏继续深化。通胀来看，在猪肉产能逐渐恢复，猪肉 价格大概率有所下行，CPI同比或偏弱；但 PPI向上的压力仍不小，从同比上看二季度 是个确定性的高点，但是回落的速度或较缓慢，当前随着原材料价格上涨，中下游也在 涨价，但是尚未出现全面普涨现象，随着海外不断复苏，美国财政刺激落地，国际定价 的原材料价格可能仍然比较坚挺，国内碳中和政策推进使得黑色系等仍偏强，意味着工 业领域的普涨可能是迟早的，通胀的压力或持续较长时间。考虑到当前债市投资者对于 基本面不确定性的分歧和当前健康的交易结构，债市整体或以震荡调整为主，但波动或 加大，变盘的因素离不开经济基本面、通胀、供给、货币政策、资金面、监管、股债跷 跷板等。而 4月是货币政策的重要观察窗口期，4月资金面受缴税以及财政投放的影响， 资金缺口较大，资金面的波动将会明显加大，届时需重点关注央行的投放。此外二季度 开始国债和地方债供给将明显增加，对资金面有一定的抽水效应。信用债方面，中短久 期+高资质+防御型行业策略依然可为。在融资分层持续的情况下，信用风险可能维持 高位，不宜过度下沉信用资质。转债方面，市场仍处于震荡区间中，波动缩窄。权益市 场仍处于磨底阶段，多数行业并没有显著的方向。受到权益市场的影响，从行业角度看 转债市场缺乏明晰的主线。从风格角度看，多数低价转债止跌回升，估值阶段性修复。 转债市场目前已在一定程度反映出低价个券的估值改善、信用风险修复以及下修的影响， 但若权益市场反反复复则低价个券空间有限。 二季度，本基金债券部分配置力求获得较好的票息收益。同时，积极关注利率债交 易性机会，并配合股票部分投资策略，做好流动性管理。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通安颐收益混合 A净值增长率为 1.29%，同期业绩比较基准收益率 为 1.15%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.14 个百分点；海富通安颐收益混合 C 净值增 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页共 18页 长率为 1.33%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%，基金净值跑赢业绩比较基准 0.18个 百分点。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 216,724,435.16 18.48 其中：股票 216,724,435.16 18.48 2 固定收益投资 859,964,513.94 73.32 其中：债券 859,964,513.94 73.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 62,000,000.00 5.29 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,389,982.65 1.74 7 其他资产 13,851,398.41 1.18 8 合计 1,172,930,330.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 282,381.60 0.02 B 采矿业 4,274,814.80 0.37 C 制造业 153,822,641.24 13.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,109,365.12 0.78 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页共 18页 应业 E 建筑业 66,405.00 0.01 F 批发和零售业 2,022,972.62 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 1,121,724.94 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 5,304,841.04 0.45 J 金融业 32,780,707.50 2.81 K 房地产业 5,710,588.30 0.49 L 租赁和商务服务业 806,774.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 770,434.80 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 22,939.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 552,805.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 75,040.00 0.01 S 综合 - - 合计 216,724,435.16 18.59 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 6,014 12,082,126.00 1.04 2 601318 中国平安 101,363 7,977,268.10 0.68 3 600031 三一重工 224,200 7,656,430.00 0.66 4 600036 招商银行 139,114 7,108,725.40 0.61 5 000858 五 粮 液 23,322 6,249,829.56 0.54 6 000661 长春高新 13,500 5,983,005.00 0.51 7 000333 美的集团 71,000 5,838,330.00 0.50 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13页共 18页 8 002415 海康威视 103,900 5,808,010.00 0.50 9 601966 玲珑轮胎 106,331 4,976,290.80 0.43 10 002311 海大集团 61,669 4,810,182.00 0.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 100,738,076.80 8.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,961,000.00 6.00 其中：政策性金融债 49,975,000.00 4.29 4 企业债券 77,447,000.00 6.64 5 企业短期融资券 200,339,000.00 17.18 6 中期票据 251,340,000.00 21.55 7 可转债（可交换债） 2,774,437.14 0.24 8 同业存单 157,365,000.00 13.50 9 其他 - - 10 合计 859,964,513.94 73.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 200212 20国开 12 500,000 49,975,000.00 4.29 2 019640 20国债 10 468,800 46,861,248.00 4.02 3 101800823 18广州地铁 MTN004 300,000 30,273,000.00 2.60 4 012003488 20华虹 SCP002 300,000 30,048,000.00 2.58 5 012100574 21中电投 SCP007 300,000 30,045,000.00 2.58 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 14页共 18页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约进行多头或者空头套期保值，符合既定投资政策及投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的20国开12（200212）的发行人，因为违规的政府购买服务 项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规 变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分 类不准确等违规行为，于2020年12月25日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款4880 万元。 对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性 银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证 券被纳入本基金的实际投资组合。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 15页共 18页 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 29,187.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,290,161.23 5 应收申购款 2,532,049.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,851,398.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110034 九州转债 467,918.40 0.04 2 132015 18中油 EB 354,270.00 0.03 3 113011 光大转债 218,201.00 0.02 4 110047 山鹰转债 175,065.00 0.02 5 113504 艾华转债 174,888.00 0.01 6 110041 蒙电转债 106,710.00 0.01 7 110061 川投转债 80,866.60 0.01 8 110051 中天转债 51,436.60 0.00 9 132011 17浙报 EB 49,895.00 0.00 10 132008 17山高 EB 26,077.50 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 16页共 18页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 流通受限 情况说明 1 000661 长春高新 2,134,800.00 0.18 大宗交易 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通安颐收益混合 A 海富通安颐收益混合 C 本报告期期初基金份额总额 409,545,060.80 228,809,662.83 本报告期基金总申购份额 204,288,273.93 102,925,077.63 减：本报告期基金总赎回份额 116,145,221.87 92,974,436.11 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 497,688,112.86 238,760,304.35 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 17页共 18页 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 95只公募基金。截至 2021年 3月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1306亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金” 奖——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上 海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海 证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金? 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金? 偏股混合型基金三年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收 益混合型证券投资基金）的文件 海富通安颐收益混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 18页共 18页 （二）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基 金）基金合同 （三）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基 金）招募说明书 （四）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基 金）托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二一年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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