最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富国生物医药科技混合型C(011308) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2316274 | ||||||||
| 基金代码 | 011308 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国生物医药科技混合型证券投资基金二0二一年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2021年 04月 22日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国生物医药科技混合型 基金主代码 006218 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 03月 12日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 546,944,876.50 投资目标 本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，通过精 选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 本基金主要投资于生物医药科技主题相关的股票，指主要 从事生物医药与生物科技相关产品或服务研发、生产或销 售的上市公司。本基金通过定量与定性相结合的方法，采 用“自上而下”的方法进行大类资产配置；本基金采取“自 下而上”的方式，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优 质的上市公司股票进行个股投资；本基金将根据投资目标 和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断， 进行存托凭证的投资。本基金将根据需要，适度进行债券 投资。本基金的资产支持证券投资策略和金融衍生工具投 资策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率 （经汇率调整后）*40%+中证全债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投 资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国生物医药科技混合 A 富国生物医药科技混合 C 下属分级基金的交 易代码 006218 011308 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 542,046,303.25 4,898,573.25 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国生物医药科技混合 A 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 富国生物医药科技混合 C 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 1.本期已实现收益 121,866,675.40 561,308.23 2.本期利润 10,857,544.99 -447,548.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 -0.1146 4.期末基金资产净值 1,208,587,790.02 10,909,838.45 5.期末基金份额净值 2.2297 2.2271 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 本基金自 2021年 1月 18日起增加 C类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国生物医药科技混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.13% 2.37% -0.62% 1.79% 0.75% 0.58% 过去六个月 8.65% 2.04% 5.43% 1.50% 3.22% 0.54% 过去一年 57.56% 1.98% 30.80% 1.44% 26.76% 0.54% 自基金合同 生效起至今 122.97% 1.60% 45.78% 1.31% 77.19% 0.29% （2）富国生物医药科技混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金分级 生效日起至 今 -2.05% 2.56% -2.27% 1.96% 0.22% 0.60% 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国生物医药科技混合 A 基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。 2、本基金于 2019年 3月 12日成立，建仓期 6个月，从 2019年 3月 12日起至 2019年 9月 11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国生物医药科技混合 C 基金累计净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 5 注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。 2、本基金自 2021年 1月 18日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曾新杰 本基金基 金经理 2020-05-13 － 4.18 硕士，2015年 07月起任深 圳物明投资管理有限公司 行业研究员；2018 年 05 月加入富国基金管理有限 公司，历任行业研究员， 2020年 5月起任富国生物 医药科技混合型证券投资 基金基金经理。具有基金 从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 6 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国生物医药科技混合型证券投资基 金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、《富国生物医药科技混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律 法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减 少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 7 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报 告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出 现 1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度，市场经历了巨大的波动，特别是春节前后呈现出截然不同 的差异表现。春节前，代表“好赛道、好公司”的“茅指数”大幅上涨 22%，随 着行情演绎到极致，“茅指数”又在春节后短短 14个交易日内大幅下跌 24%。 生物医药行业，尤其是医药基金重仓股也经历了同样的波动，生物医药指数 在一季度整体录得 4%的负收益，代表机构重仓的“沪深 300 医药”在春节前大 幅上涨接近 20%，而在春节后又快速回撤 25%。 我们并不具备精确预测市场走势的可靠能力，但我们始终认为必须敬畏市 场、尊重常识、恪守专业投资人的理性和勤勉尽责。2020 年底的时候，市场正 在经历赛道投资的狂热，只看赛道和终点，不看估值和置信度，我们认为这仅仅 是在流动性极度充裕、经济面临不确定性的特殊环境下的短期交易特征。“生物 医药行业过去 3年均处于高景气状态，行业基金也持续取得较好的超额回报，剔 除业绩增长，行业估值也得到持续的提升，目前整体行业估值水平处于历史高位。 我们认为市场的潜在风险来自对高估值公司质地和成长空间的错误判断，只有真 正有广大远景的优秀公司依然可以通过其自身的增长持续给社会创造价值、给投 资者带来长期回报，而被贴上好赛道标签的非优秀公司则可能无法通过持续的业 绩兑现来消化其高估值。同时，目前行业估值分化处于极致状态，未来可能面临 均值回归的可能，部分中小市值或者非核心赛道的优秀公司具备较高性价比。” 基于这样的判断，本基金一方面坚持长期持有具备广大远景的优秀公司，做时间 8 的朋友；同时也加大布局估值合理、长期有较大成长空间的标的，等待市场情绪 在某种时候的合理回归以及优秀公司成长起来后自然的价值呈现。 在市场调整的过程中，“茅指数”的个股大跌，长期持有具备广大远景的优 秀公司也同样经历了较大幅度的调整，不少投资者认为市场会经历“风格转换”。 但我们认为我们并不具备押注风格的可靠能力，而是坚持以合理的价格买入优秀 公司的股票，而不是以赛道、市值、市场偏好来区分。从长期来看，具备广大远 景的优秀公司会通过其持续的价值创造，消化估值，给投资者带来长期回报。而 非热门赛道的优秀公司也会通过其持续的业绩兑现而在未来的某个时候获得市 场的认可。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A级为 0.13%，C级为-2.05%，同期业绩 比较基准收益率 A级为-0.62%，C级为-2.27% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,086,126,575.08 87.24 其中：股票 1,086,126,575.08 87.24 2 固定收益投资 14,227,761.00 1.14 其中：债券 14,227,761.00 1.14 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 142,051,931.33 11.41 7 其他资产 2,608,633.39 0.21 8 合计 1,245,014,900.80 100.00 注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 1,026,048.52 元，占资 产净值比例为 0.08%。 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 760,746,811.13 62.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 － － F 批发和零售业 4,757,533.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 11,676.58 0.00 J 金融业 1,183,425.93 0.10 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 199,595,900.98 16.37 N 水利、环境和公共设施管理业 10,452.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 7,902,000.00 0.65 Q 卫生和社会工作 110,868,690.00 9.09 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,085,100,526.56 88.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 1,026,048.52 0.08 合计 1,026,048.52 0.08 注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计中已包含深港通投资的股票。 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 603259 药明康德 779,554 109,293,470.80 8.96 2 300760 迈瑞医疗 252,900 100,934,919.00 8.28 3 300122 智飞生物 557,956 96,241,830.44 7.89 4 300015 爱尔眼科 1,531,844 90,761,757.00 7.44 5 300759 康龙化成 577,362 86,540,790.18 7.10 6 688389 普门科技 3,320,359 77,596,789.83 6.36 7 000661 长春高新 117,762 52,422,870.54 4.30 8 300529 健帆生物 651,800 49,536,800.00 4.06 9 600276 恒瑞医药 513,245 47,264,732.05 3.88 10 002821 凯莱英 127,700 35,490,379.00 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） 14,227,761.00 1.17 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 14,227,761.00 1.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 123029 英科转债 6,220 11,364,499.80 0.93 2 113041 紫金转债 13,480 2,058,261.20 0.17 3 110079 杭银转债 6,350 635,000.00 0.05 4 123107 温氏转债 1,700 170,000.00 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期 货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的， 采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通 过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期 货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情 况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降 低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 12 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 482,138.75 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 20,296.35 5 应收申购款 2,106,198.29 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,608,633.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 123029 英科转债 11,364,499.80 0.93 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 13 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 002821 凯莱英 20,844,670.00 1.71 大宗交易限售 2 000661 长春高新 8,089,738.02 0.66 非公开发行限售 注：本基金本报告期末持有凯莱英（股票代码 002821）公允价值为 35,490,379.00 元，其中大宗交易限售股票部分公允价值为 20,844,670.00元，剩余部分为正常 流通股票；长春高新（股票代码 000661）公允价值为 52,422,870.54 元，其中 非公开发行限售股票部分公允价值为 8,089,738.02 元，剩余部分为正常流通股 票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国生物医药科技混合 A 富国生物医药科技混合 C 报告期期初基金份额总额 661,271,791.20 － 报告期期间基金总申购份额 146,531,058.81 5,821,792.51 减：报告期期间基金总赎回份额 265,756,546.76 923,219.26 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 542,046,303.25 4,898,573.25 注：本基金自 2021年 1月 18日起增加 C类份额，相关数据按实际存续期计算。 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 439.79 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 439.79 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2021-01-1 9 439.79 1,000.00 － 合计 439.79 1,000.00 注：C类基金份额不收取申购费 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基 金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2021年 1月 18日 起，在本基金投资范围中增加存托凭证并增加 C类基金份额，同时对基金合同及 托管协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021年 1月 14日发布 的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C类 基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协 议。 15 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国生物医药科技混合型证券投资基金的文件 2、富国生物医药科技混合型证券投资基金基金合同 3、富国生物医药科技混合型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国生物医药科技混合型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2021年 04月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |