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| 前海开源裕源(005809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2312830 | ||||||||
| 基金代码 | 005809 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源裕源 基金主代码 005809 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2018年05月16日 报告期末基金份额总额 117,907,161.11份 投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注 册的公开募集的基金份额，通过对股票、债券、 商品、货币等大类资产的配置，在合理控制风 险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争 实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相 结合的分析方法分析评估各大类资产（主要包 括股票、债券、商品、货币等）的收益、风险 和相关性等特征和投资机会，并结合基金管理 人FOF投资决策委员会的意见和建议，选取合适 的资产种类，初步设定各大类资产的上下限比 例，同时，定期或不定期地进行适时调整，将 投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。 2、基金选择策略 在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 要对各类资产的子基金进行筛选。本基金将基 于对现有基金产品体系化的研究，通过定量分 析与定性分析相结合的方式，自下而上精选出 各类别基金中优质的产品做各类资产配置的标 的。 3、其他资产的投资策略 （1）股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票 构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从 定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上 市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优 势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方 面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较 分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标， 优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股 票投资对象。 （2）债券投资策略 本基金将根据需要适度进行债券投资，以优化 流动性管理为主要目标。本基金将结合宏观经 济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益 率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期 调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回 购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性， 精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券 资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 （3）资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、 违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的 数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价， 在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市 场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产 支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以 降低流动性风险。 业绩比较基准 中证开放式基金指数收益率×80%＋中证全债 指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型FOF，由于本基金主要投资于经 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金 份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成 为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本 基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FO F和货币型FOF，低于股票型FOF。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已实现收益 14,549,296.96 2.本期利润 -12,432,744.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0955 4.期末基金资产净值 183,970,957.84 5.期末基金份额净值 1.5603 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金T日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日（法定节假日顺 延至第一个交易日）计算，并于T+2日公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.75% 1.50% -1.46% 0.71% -5.29% 0.79% 过去六个月 -0.52% 1.20% 4.39% 0.58% -4.91% 0.62% 过去一年 11.79% 1.04% 15.52% 0.53% -3.73% 0.51% 自基金合同生效起至 56.03% 0.97% 25.10% 0.51% 30.93% 0.46% 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 今 注：本基金业绩比较基准为：中证开放式基金指数收益率×80%+中证全债指数收益率× 20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 覃璇 本基金的基金经理 2020- 05-07 - 10 年 覃璇先生，北京大学工商 管理硕士研究生。历任中 国银行软件中心信贷业务 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 部软件工程师、北京京北 方科技软件工程师、南方 基金交易管理部交易员，2 015年12月加入前海开源 基金，现任公司权益投资 本部基金经理。 杨德 龙 本基金的基金经理、公司 首席经济学家 2019- 05-09 2021- 02-02 15 年 杨德龙先生，北京大学光 华管理学院金融学硕士研 究生。历任南方基金管理 有限公司研究部研究员、 基金经理，2016年3月加入 前海开源基金管理有限公 司，现任前海开源基金管 理有限公司首席经济学 家、权益投资本部基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于去年一季度经济的低基数效应，今年一季度的经济数据同比较高,单季度GDP可 能创历史新高。具体来看，生产较强，需求中的消费和出口较强，但投资对经济的拉动 作用有所减弱。展望二季度，由于基数效应仍在，GDP可能持续维持高位，基于政府工 作报告对财政货币政策“不急转弯”的描述，财政和货币政策仍将保持稳定。 权益市场方面，一季度表现较差，周期股表现强于成长股。在经过一波下跌过后， 权益市场已经具有了一定的吸引力，我们判断二季度的权益市场仍将保持稳中偏强的走 势，整体看多权益资产。板块上，我们看好受益于通胀上行的工业金属和贵金属板块， 以及长期表现优秀的必选消费，科技等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源裕源基金份额净值为1.5603元，本报告期内，基金份额净值 增长率为-6.75%，同期业绩比较基准收益率为-1.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 174,857,682.49 94.13 3 固定收益投资 6,997,200.00 3.77 其中：债券 6,997,200.00 3.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,593,692.06 1.93 8 其他资产 314,773.31 0.17 9 合计 185,763,347.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 6,997,200.00 3.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,997,200.00 3.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 （％） 1 019640 20国债10 70,000 6,997,200.00 3.80 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 8,324.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 107,242.36 5 应收申购款 199,206.67 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 314,773.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基 金 代 码 基金名称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价 值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于基金 管理人及管理 人关联方所管 理的基金 1 001 765 前海开源嘉 鑫灵活配置 混合A 契约 型开 放式 15,991,5 64.69 19,60 5,658. 31 10.66 是 2 001 302 前海开源金 银珠宝混合A 契约 型开 放式 16,586,1 15.79 19,58 8,202. 75 10.65 是 3 003 624 创金合信资 源主题精选 股票A 契约 型开 放式 6,482,57 6.99 13,21 1,491. 91 7.18 否 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 4 162 703 广发小盘成 长混合（LOF） 契约 型开 放式 4,078,25 1.03 12,23 0,674. 84 6.65 否 5 005 402 广发资源优 选股票A 契约 型开 放式 6,254,00 6.72 12,14 3,404. 85 6.60 否 6 000 690 前海开源大 海洋战略经 济灵活配置 混合 契约 型开 放式 6,463,72 7.99 11,74 4,593. 76 6.38 是 7 004 218 前海开源裕 和混合A 契约 型开 放式 8,367,87 5.58 10,45 9,844. 48 5.69 是 8 001 818 易方达瑞兴 灵活配置混 合E 契约 型开 放式 7,923,93 0.27 10,26 1,489. 70 5.58 否 9 000 083 汇添富消费 行业混合 契约 型开 放式 1,179,50 8.70 9,620, 072.96 5.23 否 10 001 875 前海开源沪 港深优势精 选灵活配置 混合A 契约 型开 放式 3,748,46 5.44 9,517, 353.75 5.17 是 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2021年01月01日至 2021年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 4,000.00 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 177,720.71 48,170.78 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 5,795.09 734.41 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 619,330.43 297,040.72 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 106,732.37 52,425.40 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 147,918,081.21 报告期期间基金总申购份额 9,731,807.07 减：报告期期间基金总赎回份额 39,742,727.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 117,907,161.11 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理贾红 波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职。 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按规定向中国证券投 资基金业协会备案，同时报送中国证券监督管理委员会深圳监管局。具体情况详见基金 管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §10 备查文件目录 前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 13 10.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）设立的 文件 （2）《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金合同》 （3）《前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）在指定报刊上各项公告的原稿 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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