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融通蓝筹成长混合A/B(161605)  基金公开信息
流水号 229553
基金代码 161605
公告日期 2013-08-27
编号 1
标题 融通蓝筹成长证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8月27日

§1 重要提示及目录
1.1重要提示 融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“本基金”）2013年半年度报告。 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

1.2目录 §1 重要提示及目录...............................................................1
1.1 重要提示..................................................................1

1.2 目录......................................................................2 §2 基金简介.....................................................................4
基金基本情况..............................................................4

基金产品说明..............................................................4

基金管理人和基金托管人....................................................4

信息披露方式..............................................................4

2.5 其他相关资料..............................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现....................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标....................................................5

3.2 基金净值表现..............................................................5 §4 管理人报告...................................................................6
基金管理人及基金经理情况..................................................6

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................7

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................7

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................7

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................8

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................8

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................8 §5 托管人报告...................................................................8
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......................................8

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....8
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............9 §6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................9
资产负债表................................................................9

利润表...................................................................10

所有者权益（基金净值）变动表.............................................11

6.4 报表附注.................................................................12 §7 投资组合报告................................................................23
期末基金资产组合情况.....................................................23

期末按行业分类的股票投资组合.............................................24

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............24

报告期内股票投资组合的重大变动...........................................25

期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.............27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......27

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.............27

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................28

7.10 投资组合报告附注........................................................28 §8 基金份额持有人信息..........................................................28
期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................28

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................29


§9 开放式基金份额变动..........................................................29§10 重大事件揭示...............................................................29
1 基金份额持有人大会决议..................................................29

2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................29

3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................29

4 基金投资策略的改变......................................................29

5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................29

6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................29

7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................29


10.8 其他重大事件............................................................31 §11 备查文件目录...............................................................32
§2 基金简介
2 1基金基本情况
3 2基金产品说明
4 3基金管理人和基金托管人
5 4信息披露方式

基金名称 融通蓝筹成长证券投资基金
基金简称 融通蓝筹成长混合
基金主代码 161605
前端交易代码 161605
后端交易代码 161655
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年9 月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 1,587,990,550.47 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%
风险收益特征 力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4 00-883-8088、（0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5其他相关资料

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日- 2013 年6 月30 日 )
本期已实现收益 83,598,363.21
本期利润 -18,956,291.45
加权平均基金份额本期利润 -0.0116
本期加权平均净值利润率 -1.12%
本期基金份额净值增长率 -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -21,606,877.83
期末可供分配基金份额利润 -0.0136
期末基金资产净值 1,566,383,672.64
期末基金份额净值 0.986
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 158.24%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
1 2基金净值表现
2 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -6.54% 1.25% -11.92% 1.41% 5.38% -0.16%
过去三个月 -4.27% 1.01% -8.67% 1.10% 4.40% -0.09%
过去六个月 -1.40% 1.08% -8.94% 1.13% 7.54% -0.05%
过去一年 -0.91% 0.96% -6.82% 1.03% 5.91% -0.07%
过去三年 -11.81% 0.96% -7.53% 1.03% -4.28% -0.07%
自基金合同生效起至今 158.24% 1.23% 71.81% 1.36% 86.43% -0.13%

注：本报告中的基金业绩比较基准表现分段计算，其中：2009年12月31日（含此日）之前第 5 页 共32 页
采用“国泰君安指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2010年1月1日起使用新基准即“沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告
1 1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。截至2013年6月30日，公司管理的基金共有二十只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十九只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金和融通通泰保本混合基金。其中，融通债券基金、融通深证100
指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2基金经理简介
注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
2 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合
同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
3 3.2异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。
4 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年A股市场的主板和创业板表现冰火两重天：半年度上证指数下跌12.78%，沪深300下跌12.78%，深证成指下跌15.6%，而中小板综指上涨4.66%，创业板综指上涨30.6%。上半年国内经济数据一路下行，同时政府出台了房地产国五条、央行8号文等调控措施，导致市场对于经济失速的担忧不断加大；加之6月银行间流动性极度紧张，隔夜拆借利率一度达到30%，使得6月A股市场单月跌幅创下近三年内最大。行业来看，周期股一直下跌，而受经济影响小、盈利好的行业如传媒、通信、计算机、电子元器件、医药等行业涨幅在15%以上。上半年蓝筹成长基金主要配置了大金融和消费股，在消费股的配置上取得了一定正贡献，但由于对经济政策变动和流动性
紧张预期不足，在大金融方面受到了较大损失。在6月份，蓝筹成长基金降低了仓位，规避了一定系统性风险。
5 4.2报告期内基金的业绩表现报告期内本基金份额净值增长率为-1.40%，业绩比较基准收益率为-8.94%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013 年下半年最需要高度关注的是美国QE 政策的退出，若引发资金从新兴市场回流美国，将对中国经济、人民币币值等影响深远。国内经济增速中长期走低、结构转型是长期方向，但预计政府也会防止经济失速风险，A 股市场在稳增长和调结构之间会有一定的博弈。流动性方面，虽然资金价格最紧张的时候已经过去，但金融体系去杠杆刚刚开始，下半年流动性将比上半年紧张，且要留意由于杠杆收紧造成的部分行业和地方政府资金紧张风险。政策方面，主要关注十八届三中全会上的相关改革措施。 下半年蓝筹成长基金的投资重点是符合经济结构转型方向、稳定增长的行业，同时在传统行业中，将关注房地产再融资的可能性，若再融资能够放开，房地产行业融资渠道理顺，对降低社
会融资成本会起到一定作用。此外，IPO 的重启，虽然会对部分高估值小股票造成冲击，但也会提供新的投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，风险管理部负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事
中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
6 7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明


任职日期 离任日期 业年限
严菲 本基金的基金经理、融通行业景气混合基金基金经理 2007 年3 月2日 - 10 经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。2006年7月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。

本基金管理人于2013年1月15日实施利润分配，以2012年12月31日的可分配收益为基准，每10份基金份额派发现金红利0.030元。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
2 2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等

问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为5,023,164.34元。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金2013 年上
半年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 157,140,266.45 86,730,870.94
结算备付金 9,597,961.12 3,942,644.09
存出保证金 1,355,677.31 1,481,030.04
交易性金融资产 6.4.7.2 1,361,644,466.18 1,596,603,499.25
其中：股票投资 942,949,388.68 1,237,272,619.25
基金投资 - -
债券投资 418,695,077.50 359,330,880.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 37,686,503.10 -
应收利息 6.4.7.5 6,874,717.29 4,720,560.28
应收股利 - -
应收申购款 223,937.64 1,169,130.88
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,574,523,529.09 1,694,647,735.48
负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 910,238.17 1,149,676.18
应付管理人报酬 1,990,674.30 2,025,195.21

应付托管费 331,779.05 337,532.53
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 2,783,460.00 1,755,044.93
应交税费 1,249,200.00 1,249,200.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 874,504.93 850,173.41
负债合计 8,139,856.45 7,366,822.26
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,587,990,550.47 1,681,447,312.14
未分配利润 6.4.7.10 -21,606,877.83 5,833,601.08
所有者权益合计 1,566,383,672.64 1,687,280,913.22
负债和所有者权益总计 1,574,523,529.09 1,694,647,735.48

注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.986元，基金份额总额1,587,990,550.47份。
6.2利润表 会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日 至2013年6月30日单位：人民币元
2 3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
一、收入 5,567,315.81 61,675,292.25
1.利息收入 7,416,266.00 6,845,375.77
其中：存款利息收入 6.4.7.11 567,042.28 433,317.09
债券利息收入 6,418,995.76 6,368,124.71
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 430,227.96 43,933.97
其他利息收入 -
2.投资收益 100,693,129.11 -11,231,575.66
其中：股票投资收益 6.4.7.12 93,823,717.12 -22,304,322.37
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 532,471.64 -50,250.00
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 6,336,940.35 11,122,996.71
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -102,554,654.66 66,005,560.64
4.汇兑收益 -
5.其他收入 6.4.7.17 12,575.36 55,931.50
减： 二、费用 24,523,607.26 21,530,253.95
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,564,396.59 13,046,533.14
2．托管费 6.4.10.2.2 2,094,066.07 2,174,422.12

3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.18 9,734,715.82 6,187,264.79
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 6.4.7.19 130,428.78 122,033.90
三、利润总额 -18,956,291.45 40,145,038.30
减：所得税费用
四、净利润 -18,956,291.45 40,145,038.30

本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,681,447,312.14 5,833,601.08 1,687,280,913.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,956,291.45 -18,956,291.45
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -93,456,761.67 -3,461,023.12 -96,917,784.79
其中：1.基金申购款 28,787,470.94 912,132.85 29,699,603.79
2.基金赎回款 -122,244,232.61 -4,373,155.97 -126,617,388.58
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -5,023,164.34 -5,023,164.34
五、期末所有者权益（基金净值） 1,587,990,550.47 -21,606,877.83 1,566,383,672.64
项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,787,498,676.87 -43,942,990.67 1,743,555,686.20
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 40,145,038.30 40,145,038.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -54,095,083.96 58,725.41 -54,036,358.55
其中：1.基金申购款 20,564,552.56 -301,168.96 20,263,383.60
2.基金赎回款 -74,659,636.52 359,894.37 -74,299,742.15
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,733,403,592.91 -3,739,226.96 1,729,664,365.95

注：后附6.4报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：朱建华 会计机构负责人：刘美丽
第 11 页 共32 页
1 4报表附注
6.4.1基金基本情况本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）之子基金，本系列基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》）发起，并于2003年9月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币766,073,014,14元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第138号验资报告予以验证，其中认购资金为人民币765,997,626.40元，认购资金产生利息为人民币75,387.74元。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资范围中投资股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；权证投资市值不超
过基金资产净值的3%；持有现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中信标普全债指数收益率×25%。
6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013
年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
2 4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
3 4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
1 4.7重要财务报表项目的说明
2 4.7.1银行存款 单位：人民币元
3 4.7.2交易性金融资产

项目 本期末 2013 年6 月30 日
活期存款 157,140,266.45
定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 157,140,266.45

单位：人民币元
项目 本期末 2013 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 920,329,525.19 942,949,388.68 22,619,863.49
债券 交易所市场 925,000.00 1,199,077.50 274,077.50
银行间市场 417,526,541.44 417,496,000.00 -30,541.44
合计 418,451,541.44 418,695,077.50 243,536.06
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,338,781,066.63 1,361,644,466.18 22,863,399.55

1 4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
2 4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 第 13 页 共32 页
3 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
4 4.7.5应收利息 单位：人民币元

项目 本期末 2013 年6 月30 日
应收活期存款利息 28,844.55
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,887.19
应收债券利息 6,841,436.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 549.00
合计 6,874,717.29

注：表中“其他”项目为应收结算保证金利息。
1 4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。
2 4.7.7应付交易费用单位：人民币元
3 4.7.8其他负债

项目 本期末 2013 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,778,667.22
银行间市场应付交易费用 4,792.78
合计 2,783,460.00

单位：人民币元
项目 本期末 2013 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00
应付赎回费 773.59
应付其他 3,981.06
预提费用 119,750.28
合计 874,504.93

6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元 本期
项目
2013年1月1日至2013年6月30日基金份额（份）
上年度末 1,681,447,312.14 1,681,447,312.14
本期申购 28,787,470.94 28,787,470.94
本期赎回 -122,244,232.61 -122,244,232.61
本期末 1,587,990,550.47 1,587,990,550.47

注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 596,515,269.66 -590,681,668.58 5,833,601.08
本期利润 83,598,363.21 -102,554,654.66 -18,956,291.45
本期基金份额交易产生的变动数 -37,288,977.97 33,827,954.85 -3,461,023.12
其中：基金申购款 11,347,693.38 -10,435,560.53 912,132.85
基金赎回款 -48,636,671.35 44,263,515.38 -4,373,155.97
本期已分配利润 -5,023,164.34 - -5,023,164.34
本期末 637,801,490.56 -659,408,368.39 -21,606,877.83

6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
活期存款利息收入 506,280.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 50,713.78
其他 10,047.94
合计 567,042.28

注：“其他”包含申购款利息收入2,773.17元及保证金利息收入7,274.77元。
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股票成交总额 3,322,735,101.20
减：卖出股票成本总额 3,228,911,384.08
买卖股票差价收入 93,823,717.12

6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期 20 13年1月1日至201 3年6 月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 139,863,028.58
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 137,032,275.00
减：应收利息总额 2,298,281.94


1 4.7.14衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益/损失。
2 4.7.15股利收益 单位：人民币元
3 4.7.16公允价值变动收益

项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 6,336,940.35
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,336,940.35

单位：人民币元
项目名称 本期 2013 年1 月1 日至20 13 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -102,554,654.66
——股票投资 -102,224,813.60
——债券投资 -329,841.06
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -102,554,654.66

6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 12,508.21
转换费 67.15
合计 12,575.36

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
交易所市场交易费用 9,732,915.82
银行间市场交易费用 1,800.00
合计 9,734,715.82

6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 66,119.30
银行费用 6,178.50
债券帐户维护费 13,500.00
合计 130,428.78

1 4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
2 4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
3 4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
4 4.9关联方关系
5 4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6 4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
2 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
3 4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期 20 13年1月1日至2013年6 月30日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
新时代证券 1,541,498,314.98 24.38% 1,040,838,159.13 25.53%

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行其他类别交易。
6.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元 第 17 页 共32 页
关联方名称 本期 20 13年1月1日至2013年6 月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 1,364,073.32 24.00% 1,129,041.93 40.63%
关联方名称 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6 月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
新时代证券 851,452.29 24.89% 437,738.14 27.79%

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
1 4.10.2关联方报酬
2 4.10.2.1基金管理费单位：人民币元

项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6月30 日 上年度可比期间 20 12年1月1日至2012年6月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 12,564,396.59 13,046,533.14
其中：支付销售机构的客户维护费 1,526,610.98 1,589,924.39

注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
1 4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
2 4.10.4各关联方投资本基金的情况
3 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
4 4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
5 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元

关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 157,140,266.45 506,280.56 108,605,550.06 401,151.40

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况1、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券。
2、本基金本报告期及上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
2 4.10.7其他关联交易事项的说明本基金无其他关联交易事项的说明。
3 4.11利润分配情况金额单位：人民币元
4 期末（ 2013年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
5 4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

序号 权益 登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注
1 2013-1-15 2013-1-15 0.030 1,886,045.64 3,137,118.70 5,023,164.34
合计 - - 0.030 1,886,045.64 3,137,118.70 5,023,164.34

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注
600633 浙报传媒 2013-4-24 2014-4-22 非公开发行 13.90 15.25 1,370,000 19,043,000.00 20,892,500.00 -
002106 莱宝高科 2013-3-18 2014-3-19 非公开发行 16.52 15.35 1,000,000 16,520,000.00 15,350,000.00 -

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
第 19 页 共32 页
1 4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
2 4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
3 4.12.3.2交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
4 4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金是混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控制与审计委员会，主要负责公司运行合规性的监督、核查以及公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会对董事会负责；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的直接责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理部负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2013年6月30日，本基金未持有信用类债券（2012年12月31日：同）。
6.4.13.3流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
5 4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
6 4.13.4.2外汇风险

本期末 2013 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 157,140,266.45 - - - 157,140,266.45
结算备付金 9,597,961.12 - - - 9,597,961.12
存出保证金 1,355,677.31 - - - 1,355,677.31
交易性金融资产 259,019,000.00 159,676,077.50 - 942,949,388.68 1,361,644,466.18
应收证券清算款 - - - 37,686,503.10 37,686,503.10
应收利息 - - - 6,874,717.29 6,874,717.29
应收申购款 54,564.80 - - 169,372.84 223,937.64

资产总计 427,167,469.68 159,676,077.50 - 987,679,981.91 1,574,523,529.09
负债
应付赎回款 - - - 910,238.17 910,238.17
应付管理人报酬 - - - 1,990,674.30 1,990,674.30
应付托管费 - - - 331,779.05 331,779.05
应付交易费用 - - - 2,783,460.00 2,783,460.00
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 874,504.93 874,504.93
负债总计 - - - 8,139,856.45 8,139,856.45
利率敏感度缺口 427,167,469.68 159,676,077.50 - 979,540,125.46 1,566,383,672.64
上年度末 2012 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 86,730,870.94 - - - 86,730,870.94
结算备付金 3,942,644.09 - - - 3,942,644.09
存出保证金 - - - 1,481,030.04 1,481,030.04
交易性金融资产 248,915,000.00 110,415,880.00 - 1,237,272,619.25 1,596,603,499.25
应收利息 - - - 4,720,560.28 4,720,560.28
应收申购款 1,026,513.99 - - 142,616.89 1,169,130.88
资产总计 340,615,029.02 110,415,880.00 - 1,243,616,826.46 1,694,647,735.48
负债
应付赎回款 - - - 1,149,676.18 1,149,676.18
应付管理人报酬 - - - 2,025,195.21 2,025,195.21
应付托管费 - - - 337,532.53 337,532.53
应付交易费用 - - - 1,755,044.93 1,755,044.93
应交税费 - - - 1,249,200.00 1,249,200.00
其他负债 - - - 850,173.41 850,173.41
负债总计 - - - 7,366,822.26 7,366,822.26
利率敏感度缺口 340,615,029.02 110,415,880.00 - 1,236,250,004.20 1,687,280,913.22

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
市场利率上升25 个基点 -1,268,930.70 -1,199,956.35
市场利率下降25 个基点 1,278,215.87 1,209,106.60

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
第 22 页 共32 页
6.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%，权证投资市值不超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
2 4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
3 4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。
§7 投资组合报告
4 1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元
5 2期末按行业分类的股票投资组合

项目 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 942,949,388.68 60.20 1,237,272,619.25 73.33
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 942,949,388.68 60.20 1,237,272,619.25 73.33

假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 本期末 2013 年6 月30 日 上年度末 2012 年12 月31 日
沪深300 指数上升5% 48,557,893.85 55,680,270.14
沪深300 指数下降5% -48,557,893.85 -55,680,270.14

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 942,949,388.68 59.89

其中：股票 942,949,388.68 59.89
2 固定收益投资 418,695,077.50 26.59
其中：债券 418,695,077.50 26.59
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 166,738,227.57 10.59
6 其他各项资产 46,140,835.34 2.93
7 合计 1,574,523,529.09 100.00

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 22,783,827.10 1.45
C 制造业 557,396,142.82 35.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,243,591.16 3.02
J 金融业 - -
K 房地产业 127,343,738.72 8.13
L 租赁和商务服务业 90,181,750.10 5.76
M 科学研究和技术服务业 15,026,011.68 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 62,081,827.10 3.96
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 20,892,500.00 1.33
S 综合 - -
合计 942,949,388.68 60.20

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 7,699,944 71,532,479.76 4.57
2 600315 上海家化 1,324,936 59,608,870.64 3.81
3 600535 天士力 1,219,915 47,759,672.25 3.05
4 600067 冠城大通 5,788,128 46,247,142.72 2.95
5 300058 蓝色光标 1,079,453 45,013,190.10 2.87

6 000400 许继电气 1,528,203 41,383,737.24 2.64
7 600887 伊利股份 1,249,899 39,096,840.72 2.50
8 002236 大华股份 1,000,000 38,230,000.00 2.44
9 002241 歌尔声学 1,000,000 36,290,000.00 2.32
10 000002 万 科Ａ 3,500,000 34,475,000.00 2.20
11 000538 云南白药 399,908 33,596,271.08 2.14
12 300070 碧水源 879,264 33,130,667.52 2.12
13 000895 双汇发展 799,854 30,746,387.76 1.96
14 002400 省广股份 1,157,900 30,568,560.00 1.95
15 600383 金地集团 4,318,600 29,625,596.00 1.89
16 000826 桑德环境 897,154 28,951,159.58 1.85
17 300168 万达信息 936,684 25,281,101.16 1.61
18 000661 长春高新 245,467 24,033,673.97 1.53
19 300212 易华录 732,083 21,962,490.00 1.40
20 300273 和佳股份 1,000,000 21,420,000.00 1.37
21 600633 浙报传媒 1,370,000 20,892,500.00 1.33
22 600085 同仁堂 900,000 19,692,000.00 1.26
23 000012 南 玻Ａ 2,000,000 18,540,000.00 1.18
24 000024 招商地产 700,000 16,996,000.00 1.09
25 000848 承德露露 700,000 15,897,000.00 1.01
26 002106 莱宝高科 1,000,000 15,350,000.00 0.98
27 300012 华测检测 1,299,828 15,026,011.68 0.96
28 601888 中国国旅 500,000 14,600,000.00 0.93
29 002005 德豪润达 1,499,958 13,949,609.40 0.89
30 300157 恒泰艾普 399,995 13,831,827.10 0.88
31 600066 宇通客车 720,000 13,197,600.00 0.84
32 603366 日出东方 600,000 9,072,000.00 0.58
33 002554 惠博普 800,000 8,952,000.00 0.57
34 300228 富瑞特装 100,000 8,000,000.00 0.51

1 4报告期内股票投资组合的重大变动
2 4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 142,764,287.56 8.46
2 601166 兴业银行 111,242,853.32 6.59
3 600315 上海家化 85,995,615.24 5.10
4 600030 中信证券 82,776,557.79 4.91
5 600036 招商银行 81,697,407.29 4.84

6 600887 伊利股份 76,512,473.92 4.53
7 601318 中国平安 74,477,846.96 4.41
8 600383 金地集团 73,876,337.39 4.38
9 600016 民生银行 71,130,476.13 4.22
10 600535 天士力 64,822,570.03 3.84
11 300058 蓝色光标 61,348,687.13 3.64
12 002236 大华股份 59,684,159.10 3.54
13 000024 招商地产 53,566,934.57 3.17
14 000651 格力电器 48,755,422.33 2.89
15 600067 冠城大通 46,046,923.33 2.73
16 000625 长安汽车 45,669,085.56 2.71
17 000400 许继电气 43,148,089.36 2.56
18 002241 歌尔声学 43,015,862.23 2.55
19 600585 海螺水泥 42,719,974.92 2.53
20 000002 万 科Ａ 40,871,810.36 2.42
21 002106 莱宝高科 40,290,743.45 2.39
22 000423 东阿阿胶 37,850,617.65 2.24
23 000999 华润三九 35,399,805.73 2.10

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 175,119,489.57 10.38
2 600016 民生银行 151,485,055.44 8.98
3 600030 中信证券 135,153,713.59 8.01
4 600837 海通证券 121,000,885.85 7.17
5 600585 海螺水泥 91,982,107.99 5.45
6 600036 招商银行 83,585,841.28 4.95
7 600048 保利地产 80,014,117.19 4.74
8 601318 中国平安 74,398,335.64 4.41
9 600383 金地集团 65,741,502.87 3.90
10 000423 东阿阿胶 65,305,965.09 3.87
11 601601 中国太保 63,032,816.96 3.74
12 000651 格力电器 55,498,969.00 3.29
13 000581 威孚高科 49,931,383.57 2.96
14 000024 招商地产 48,904,029.46 2.90
15 600887 伊利股份 42,120,949.25 2.50
16 600309 万华化学 41,675,908.75 2.47
17 601628 中国人寿 40,147,346.16 2.38
18 000012 南 玻Ａ 37,273,424.53 2.21
19 002415 海康威视 36,967,204.44 2.19

20 600104 上汽集团 36,679,385.56 2.17
21 002273 水晶光电 35,685,424.07 2.11
22 000999 华润三九 35,674,670.38 2.11
23 300088 长信科技 35,305,761.20 2.09
24 601901 方正证券 35,224,397.93 2.09
25 300027 华谊兄弟 33,911,238.31 2.01

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
3,036,812,967.11
卖出股票收入（成交）总额
3,322,735,101.20
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
1 5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
2 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
3 8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 417,496,000.00 26.65
其中：政策性金融债 417,496,000.00 26.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,199,077.50 0.08
8 其他 - -
9 合计 418,695,077.50 26.73

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 130201 13 国开01 800,000 79,560,000.00 5.08
2 120228 12 国开28 500,000 49,975,000.00 3.19
3 120238 12 国开38 500,000 49,830,000.00 3.18
4 100236 10 国开36 500,000 49,825,000.00 3.18
5 130219 13 国开19 500,000 49,435,000.00 3.16

第 27 页 共32 页
1 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
2 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
3 9.2本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末，本基金未投资股指期货。
4 10投资组合报告附注
5 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
6 10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7 10.3期末其他各项资产构成单位：人民币元
8 10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 名称 金额
1 存出保证金 1,355,677.31
2 应收证券清算款 37,686,503.10
3 应收股利 -
4 应收利息 6,874,717.29
5 应收申购款 223,937.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,140,835.34

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 110022 同仁转债 1,199,077.50 0.08

7.10.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
2 1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
3 2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

持有人户数 户均持有的 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例



注：1、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：50万份至100万份（含）。 2、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003年9 月30 日 ）基金份额总额 766,073,014.14
本报告期期初基金份额总额 1,681,447,312.14
本报告期基金总申购份额 28,787,470.94
减:本报告期基金总赎回份额 122,244,232.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,587,990,550.47

§10 重大事件揭示
1 .1基金份额持有人大会决议本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
2 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变更。
3 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
4 .4基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资策略未发生变更。
5 .5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。
6 .6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
7 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况
8 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例
海通证券 1 1,682,494,531.95 26.60% 1,531,745.70 26.95% -
新时代证券 1 1,541,498,314.98 24.38% 1,364,073.32 24.00% -
华泰证券 1 1,135,393,276.05 17.95% 1,004,711.93 17.68% -
招商证券 2 1,043,030,242.38 16.49% 944,503.24 16.62% -
东兴证券 1 531,390,253.02 8.40% 483,776.48 8.51% -
中金公司 1 390,178,449.93 6.17% 355,218.72 6.25% -
金元证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
1 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
2 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

1 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
2 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：
1 券商服务评价；
2 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更。

1 .7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
2 .8其他重大事件

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券 - - 410,000,000.00 37.96% - -
新时代证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 8,449,716.80 100.00% 310,000,000.00 28.70% - -
东兴证券 - - 360,000,000.00 33.33% - -
中金公司 - - - - - -
金元证券 - - - - - -

齐鲁证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 融通蓝筹成长证券投资基金第十一次分红公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-1-11
2 融通基金管理有限公司关于新增代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-1-14
3 关于融通旗下开放式基金在中国工商银行开通基金定投业务并参加基金定投费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-2-22
4 关于融通基金管理有限公司旗下部分基金开通网上直销定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-3-19
5 融通基金管理有限公司关于旗下基金投资莱宝高科(002106 )非公开发行股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-3-19
6 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-3-29
7 关于融通基金在上海好买基金销售有限公司开通基金定期定额申购业务并参加其定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-4-22
8 融通基金关于新增和讯信息科技有限公司为代销机构及参加和讯信息科技有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-4-24
9 融通基金管理有限公司关于旗下基金投资浙报传媒（600633 ）非公开发行股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-4-26
10 关于融通旗下开放式基金参加部分代销机构定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-5-20
11 关于融通旗下部分开放式基金参加渤海银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-6-6
12 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-6-18
13 融通基金关于新增中期时代基金销售（北京）有限公司为代销机构并 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-6-19

参加其申购费率优惠活动的公告
14 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2013-6-29

§11 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人
网站http://www.rtfund.com 查阅。
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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