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浦银安盛沪深300指数增强A(519116)  基金公开信息
流水号 229388
基金代码 519116
公告日期 2013-08-27
编号 1
标题 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。


2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛沪深300指数增强
基金主代码 519116
交易代码 519116
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2010年12月10日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 212,756,169.68份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资策略 本基金以沪深300指数为目标指数，采用"指数化投资为主、增强型策略为辅"的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋1%
（1％指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 顾佳 田青
联系电话 021-23212888 010-67595096
电子邮箱 compliance@py-axa.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 010-67595096
传真 021-23212985 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益 9,150,700.95
本期利润 -18,528,991.70
加权平均基金份额本期利润 -0.0846
本期基金份额净值增长率 -10.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.2746
期末基金资产净值 154,330,627.81
期末基金份额净值 0.725
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人申购、赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -14.20% 1.79% -14.76% 1.77% 0.56% 0.02%
过去三个月 -10.60% 1.36% -11.00% 1.38% 0.40% -0.02%
过去六个月 -10.93% 1.36% -11.68% 1.42% 0.75% -0.06%
过去一年 -8.92% 1.27% -9.10% 1.30% 0.18% -0.03%
自基金合同生效起至今 -27.50% 1.24% -26.24% 1.27% -1.26% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年12月10日至2013年6月30日）

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称"浦银安盛"）成立于2007年8月，由上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.4亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至2013年6月30日止，浦银安盛旗下共管理12只基金，即浦银安盛价值成长股票型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛分级增利债券型证券投资基金和浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈士俊 本基金基金经理、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理、公司金融工程部总监兼公司职工监事 2010-12-10 - 12 陈士俊，清华大学博士学历。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任本公司金融工程部总监，并于2010年12月起兼任本基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。
罗雯 本公司旗下指数基金基金经理助理 2011-07-01 - 7 罗雯女士，浙江大学金融数学专业硕士。曾先后任职于长江证券、银河基金管理公司。2007年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司金融工程部，担任金融分析师。2011年7月起，担任本基金基金经理助理。2012年5月起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理助理。
注：1、陈士俊作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、罗雯的任职日期指根据公司决定确定的聘任日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，中国经济延续自2011年以来的增速下滑趋势，但幅度有所收窄。新一届政府的经济政策取向更加注重经济增长的质量，严格限制产能过剩行业的投资，同时鼓励节能环保和消费服务等产业的发展，经济结构转型的步调在加快。上半年信贷增速明显放缓，通货膨胀控制在合理预期水平。股票市场对经济前景的变化作出了充分反应，上半年周期类资源和制造业股票和大市值蓝筹股表现不佳，沪深300指数下跌12.78%，而代表新兴产业群的创业板股票同期却涨幅巨大。从量化因子角度看，股票价格变化呈现强者恒强的态势，质量和盈利动量因子表现出众，价值因子表现较差。本报告期内，本基金严格执行量化指数增强策略，组合表现优于同期业绩比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日，本基金份额净值为0.725元。本报告期内基金净值增长率为-10.93%，同期业绩比较基准增长率为-11.68%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济结构转型将更加深入，经济增长也将趋于平稳。股票市场目前估值水平处于历史低位，投资者对中国经济增长的悲观预期已经反映在股价之中。伴随着经济增速逐渐企稳，相信下半年股票市场将会有较好的表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每次基金收益分配比例不低于每次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金自2013 年1月1 日至2013 年6 月30 日期间未进行收益分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 9,464,044.40 10,988,528.98
结算备付金 345,222.11 277,966.66
存出保证金 12,399.11 -
交易性金融资产 6.4.7.2 143,936,906.58 172,493,939.85
其中：股票投资 143,936,906.58 172,493,939.85
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 1,807.64 2,350.92
应收股利 559,641.59 -
应收申购款 499,064.98 39,920.93
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 154,819,086.41 183,802,707.34
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 703.96 99,375.43
应付管理人报酬 138,353.68 142,986.14
应付托管费 20,753.03 21,447.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 143,142.47 198,553.30
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 185,505.46 386,743.06
负债合计 488,458.60 849,105.85
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 212,756,169.68 224,797,747.64
未分配利润 6.4.7.10 -58,425,541.87 -41,844,146.15
所有者权益合计 154,330,627.81 182,953,601.49
负债和所有者权益总计 154,819,086.41 183,802,707.34
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.725元，基金份额总额212,756,169.68份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 -16,576,998.28 13,625,830.84
1.利息收入 42,574.23 49,362.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 42,450.94 49,362.10
债券利息收入 123.29 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 11,051,959.81 -14,553,234.90
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,809,138.95 -16,697,885.90
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 26,751.71 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 2,216,069.15 2,144,651.00
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 -27,679,692.65 28,076,442.93
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 6.4.7.17 8,160.33 53,260.71
减：二、费用 1,951,993.42 1,975,910.56
1．管理人报酬 895,297.32 974,173.86
2．托管费 134,294.55 146,126.01
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 633,729.06 599,127.36
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 288,672.49 256,483.33
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -18,528,991.70 11,649,920.28
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -18,528,991.70 11,649,920.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 224,797,747.64 -41,844,146.15 182,953,601.49
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -18,528,991.70 -18,528,991.70
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -12,041,577.96 1,947,595.98 -10,093,981.98
其中：1.基金申购款 10,049,204.14 -1,939,112.86 8,110,091.28
2.基金赎回款 -22,090,782.10 3,886,708.84 -18,204,073.26
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 212,756,169.68 -58,425,541.87 154,330,627.81
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 242,823,779.28 -60,960,239.84 181,863,539.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 11,649,920.28 11,649,920.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -7,536,991.41 1,423,546.74 -6,113,444.67
其中：1.基金申购款 7,218,368.97 -1,224,215.11 5,994,153.86
2.基金赎回款 -14,755,360.38 2,647,761.85 -12,107,598.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 235,286,787.87 -47,886,772.82 187,400,015.05
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]961号文批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集814,650,876.35元，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2010）第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》于2010年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为815,083,164.39份基金份额，其中认购资金利息折合432,288.04份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%－10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%＋1%（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年1月1日至2013年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（中国建设银行） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 895,297.32 974,173.86
其中：支付销售机构的客户维护费 331,907.84 349,723.34
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 × 1% ÷ 当年天数
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 134,294.55 146,126.01
注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管人报酬 ＝前一日基金资产净值 × 0.15% ÷ 当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度可比期末均未持有本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,464,044.40 38,839.05 12,574,528.01 46,683.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销的证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
600547 山东黄金 2013-04-03 重大事项停牌 32.13 2013-07-01 28.77 11,971 453,805.43 384,628.23 -
601918 国投新集 2013-05-16 重大事项停牌 7.55 - - 54,500 471,234.00 411,475.00 -
000999 华润三九 2013-06-03 重大事项停牌 29.60 - - 18,523 438,617.43 548,280.80 -
注：本基金截至2013 年6 月30日止持有以上因筹划重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的其他事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 143,936,906.58 92.97
其中：股票 143,936,906.58 92.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 9,809,266.51 6.34
6 其他各项资产 1,072,913.32 0.69
7 合计 154,819,086.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,614,304.38 1.05
B 采矿业 13,458,658.08 8.72
C 制造业 52,051,960.43 33.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,989,967.11 3.88
E 建筑业 6,316,482.31 4.09
F 批发和零售业 3,289,741.60 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,592,965.40 1.68
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,010,626.24 1.30
J 金融业 45,616,023.47 29.56
K 房地产业 9,035,988.56 5.85
L 租赁和商务服务业 1,356,473.32 0.88
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 603,715.68 0.39
合计 143,936,906.58 93.27
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600016 民生银行 846,802 7,257,093.14 4.70
2 600036 招商银行 623,184 7,228,934.40 4.68
3 601166 兴业银行 328,866 4,857,350.82 3.15
4 601318 中国平安 101,108 3,514,514.08 2.28
5 600519 贵州茅台 15,992 3,076,381.04 1.99
6 601328 交通银行 734,587 2,989,769.09 1.94
7 000002 万 科Ａ 291,223 2,868,546.55 1.86
8 601398 工商银行 708,474 2,848,065.48 1.85
9 600837 海通证券 238,031 2,232,730.78 1.45
10 600030 中信证券 207,441 2,101,377.33 1.36
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司网站（www.py-axa.com）的半年度报告正文。
7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601018 宁波港 2,756,519.00 1.51
2 600582 天地科技 2,542,827.90 1.39
3 600519 贵州茅台 2,426,122.62 1.33
4 600779 水井坊 2,417,232.31 1.32
5 600036 招商银行 2,380,470.00 1.30
6 000686 东北证券 2,238,015.99 1.22
7 000046 泛海建设 2,154,712.35 1.18
8 000024 招商地产 2,115,743.79 1.16
9 000883 湖北能源 2,060,993.10 1.13
10 000562 宏源证券 2,046,315.15 1.12
11 601166 兴业银行 2,027,905.00 1.11
12 600108 亚盛集团 1,841,199.76 1.01
13 601717 郑煤机 1,837,514.39 1.00
14 601117 中国化学 1,815,372.16 0.99
15 600016 民生银行 1,811,188.00 0.99
16 600518 康美药业 1,649,921.74 0.90
17 000157 中联重科 1,609,395.50 0.88
18 601009 南京银行 1,597,251.00 0.87
19 000629 攀钢钒钛 1,594,010.00 0.87
20 600863 内蒙华电 1,558,086.70 0.85
注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 2,526,875.76 1.38
2 601088 中国神华 2,526,348.02 1.38
3 600519 贵州茅台 2,383,344.39 1.30
4 000562 宏源证券 2,074,835.20 1.13
5 600019 宝钢股份 2,070,400.84 1.13
6 600016 民生银行 2,049,084.28 1.12
7 000883 湖北能源 2,029,472.06 1.11
8 601117 中国化学 2,025,582.50 1.11
9 601018 宁波港 1,995,417.00 1.09
10 000157 中联重科 1,990,568.68 1.09
11 000024 招商地产 1,977,642.12 1.08
12 000686 东北证券 1,936,597.73 1.06
13 601328 交通银行 1,793,918.39 0.98
14 000046 泛海建设 1,774,241.64 0.97
15 601009 南京银行 1,713,173.69 0.94
16 600582 天地科技 1,701,276.41 0.93
17 000783 长江证券 1,659,536.98 0.91
18 002415 海康威视 1,583,191.98 0.87
19 000629 攀钢钒钛 1,563,641.65 0.85
20 601998 中信银行 1,536,241.40 0.84
注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 200,810,701.13
卖出股票的收入（成交）总额 210,497,180.70
注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除贵州茅台酒股份有限公司和中国平安保险（集团）股份有限公司以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。本基金投资的前十名证券之一贵州茅台于2013年3月23日公告，贵州茅台酒股份有限公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》 （黔价处[2013]1号）。为此，根据相关规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。本基金投资的前十名证券之一中国平安于2013年5月22日公告，中国平安保险（集团）股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称"万福生科"）发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元，并处以人民币 5,110 万元的罚款，暂停其保荐机构资格 3 个月。本基金管理人的研究部门对贵州茅台和中国平安保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金管理人的投资流程。
7.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,399.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 559,641.59
4 应收利息 1,807.64
5 应收申购款 499,064.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,072,913.32
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.10.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限的情况。
7.9.10.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
3,791 56,121.38 10,248,190.70 4.82% 202,507,978.98 95.18%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,320,621.51 0.62%
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量在10万份－50万份（含）之间；
2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量在10万份－50万份（含）之间。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年12月10日）基金份额总额 815,083,164.39
本报告期期初基金份额总额 224,797,747.64
本报告期基金总申购份额 10,049,204.14
减：本报告期基金总赎回份额 22,090,782.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 212,756,169.68
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人总经理郁蓓华女士经2013年第二次股东会会议审议批准，自2013年3月起出任公司第二届董事会董事。基金管理人于2季度就上述事项完成向监管机关的报备。另外，朱敏奕女士自2013年3月起出任公司职工监事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
东方证券股份有限公司 1 209,429,222.11 50.93% 190,664.05 51.22% -
国泰君安证券股份有限公司 1 133,425,356.93 32.45% 119,331.87 32.06% -
中国国际金融有限公司 1 67,366,731.63 16.38% 61,330.85 16.48% -
中国中投 1 986,393.88 0.24% 898.02 0.24% -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内新增长城证券交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
东方证券股份有限公司 651,875.00 100.00% - - - -
国泰君安证券股份有限公司 - - - - - -
中国国际金融有限公司 - - - - - -
中国中投 - - - - - -






浦银安盛基金管理有限公司
二〇一三年八月二十七日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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