财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
南方中证500原材料ETF(512340)  基金公开信息
流水号 2242613
基金代码 512340
公告日期 2021-03-16
编号 2
标题 中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金清算报告
信息全文


















基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告出具日：2021年02月23日
送出日期：2021年03月16日
?
一、基金情况
（一）、基本信息
1、基本信息
基金简称 南方中证500原材料ETF
基金主代码 512340
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015年4月16日
最后运作日基金份额总额 25,734,000.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500原材料指数。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
2、基金运作情况
中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]409号《关于核准中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金募集的批复》和中国证监会机构部函[2015]535号《关于中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集共募集人民币991,734,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第328号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2015年4月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为991,734,000.00份。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2015]162文审核同意，本基金991,734,000.00份基金份额于2015年5月15日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数中证500原材料指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化；主要投资范围为标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可投资存托凭证。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，且不低于非现金基金资产的80%。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不超过2%。本基金的业绩比较基准为中证500原材料指数。
根据《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及南方基金管理股份有限公司于2021年1月13日发布的《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2021年1月15日起进入基金财产清算程序。
（二）、清算原因
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2020年12月11日发布《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，审议终止本基金基金合同有关事项的议案，审议议案于2021年01月12日通过，大会决议自通过之日起生效，本基金管理人于2021年01月13日发布《中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和北京金诚同达（深圳）律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京金诚同达（深圳）律师事务所对清算报告出具法律意见。
（三）、最后运作日及清算期间
本基金最后运作日为2021年01月14日，清算期为2021年01月15日至2021年02月23日。
二、清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
三、财务报告
资产负债表
会计主体：中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2021年01月14日
资产 本期末2021年01月14日
资产：
银行存款 752,237.03
结算备付金 445,494.62
存出保证金 31,736.89
交易性金融资产 24,385,164.61
其中：股票投资 24,385,164.61
债券投资 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 14,756.74
应收利息 367.56
资产总计 25,629,757.45
负债和所有者权益
负债：
应收申购款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 5,339.20
应付托管费 1,067.83
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 7,761.96
应交税费 0.00
其他负债 32,806.92
负债合计 46,975.91
所有者权益： 0.00
实收基金 25,734,000.00
未分配利润 -151,218.46
所有者权益合计 25,582,781.54
负债和所有者权益总计 25,629,757.45
注：1、报告截止日2021年01月14日(基金最后运作日)，基金份额总额25,734,000.00份，基金份额净值0.9941元。
四、清算情况
自2021年01月15日至2021年02月23日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
（一）、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。本基金的清算费用由基金管理人承担。其中包括：公证费10,000元，律师费18,000元，审计费1,000元。
（二）、最后运作日资产处置情况
1、本基金最后运作日结算备付金445,494.62元，结算保证金为31,736.89元，该款项将按照结算规则,逐步划回托管户。
2、本基金最后运作日应收活期存款利息为148.23元，应收结算备付金利息为197.91元，应收结算保证金利息为21.42元；上述款项预计于2021年03月21日季度结息日划至基金托管户。
3、本基金最后运作日深圳证券清算款为13,635.71元，该款项于2021年01月15日划入托管户；上海证券清算款为1,121.03元,该款项于2021年01月15日划入托管户。
4、本基金最后运作日本基金持有的交易性金融资产-股票投资为24,385,164.61元该资产已于2021年02月05日前全部卖出，清算金额已全部划入基金托管户。
（三）、最后运作日负债清偿情况
1、本基金最后运作日应付管理费为5,339.20元，应付托管费为1,067.83元，应付销售服务费为0元，该款项已于2021年02月03日支付。
2、本基金最后运作日应付券商佣金为7,761.96元，该款项已于2021年02月18日支付。
3、本基金最后运作日应付审计费为30,000元，该款项已于2021年02月19日支付。
4、本基金最后运作日应付指数使用费为2,806.92元，该款项预计于2021年03月01日支付。
（四）、停止运作后的清算损益情况说明
项目 清算报告期间：2021年01月15日至2021年02月23日
一、收入 19,089.53
1.利息收入 18,735.64
其中：存款利息收入 18,735.64
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
证券出借利息收入 0.00
其他利息收入 0.00
2.投资收益（损失以“-”填列） 1,692,985.17
其中：股票投资收益 1,692,985.17
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,692,631.28
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 0.00
5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.00
二、费用 29,307.94
1、管理人报酬 0.00
2、托管费 0.00
3、受托费 0.00
4、销售服务费 0.00
5、投资顾问费 0.00
6、交易费用 29,062.06
7、利息支出 0.00
其中：卖出回购金融资产支出 0.00
8、税金及附加 0.00
9、其他费用 245.88
三、利润总额（亏损总额以"-"填列） -10,218.41
减：所得税费用 0.00
四、净利润（净亏损以"-"填列） -10,218.41
（五）、停止运作后的清算损益情况说明
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2021年01月14日基金净资产 25,582,781.54
加：清算报告期间净收益 -10,218.41
减：赎回金额（含费用） 0.00
二、2021年02月23日基金净资产 25,572,563.13
资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日2021年02月23日，本基金剩余财产为25,572,563.13元。自本次清算期结束日次日2021年02月24日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
（六）、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行分配。
五、备查文件目录
（一）、备查文件目录
（1）中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金2021年01月01日至2021年01月14日（最后运作日）止期间的财务报表及审计报告；
（2）关于中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金清算的法律意见书。
（二）、存放地点
基金管理人的办公场所。
（三）、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组
2021年02月23日
基金信息类型 基金清算
公告来源 基金公司官网
↑返回页顶↑