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英大纯债债券C(650002)  基金公开信息
流水号 222183
基金代码 650002
公告日期 2013-07-18
编号 1
标题 英大纯债债券型证券投资基金2013年第2季度报告
信息全文 基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2013年7月18日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月24日起至6月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 英大纯债债券
基金主代码 650001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年4月24日
报告期末基金份额总额 915,841,987.16份
投资目标 本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收

益水平的投资品种。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 英大纯债债券A 英大纯债债券C
下属两级基金的交易代码 650001 650002
报告期末下属两级基金的份额总额 634,825,662.35份 281,016,324.81份

§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013年4月24日-2013年6月30日）
英大纯债债券A 英大纯债债券C
1.本期已实现收益 4,818,155.39 2,859,126.26
2.本期利润 1,024,241.36 1,085,241.41
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 0.0021
4.期末基金资产净值 635,523,738.51 281,104,192.94
5.期末基金份额净值 1.0011 1.0003

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间不足一个季度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大纯债债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

自基金合同生效日起至今（2013年04月24日-2013年06月30日） 0.11% 0.07% -0.18% 0.12% 0.29% -0.05%

英大纯债债券C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
自基金合同生效日起至今（2013年04月24日-2013年06月30日） 0.03% 0.07% -0.18% 0.12% 0.21% -0.05%

注： ①本基金合同于2013年4月24日生效。 ②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 英大纯债债券A基准2013-04-242013-05-072013-05-152013-05-232013-05-312013-06-132013-06-212013-06-300.4%0.3%0.2%0.1%0%-0.1%-0.2%-0.3%-0.4%-0.5%-0.6%-0.7%-0.8%
注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年6月30日。根据英大纯债债券型证券投资基金基
金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金基金合同生效日为2013年4月24日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年4月24日至2013年6月30日。根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 英大纯债债券C基准2013-04-242013-05-072013-05-152013-05-232013-05-312013-06-132013-06-212013-06-300.4%0.3%0.2%0.1%0%-0.1%-0.2%-0.3%-0.4%-0.5%-0.6%-0.7%-0.8%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘熹 本基金的基金经理、总经理助理 2013年4月24日 - 13 经济学硕士。历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国

债部、平安集团投资管理中心投资经理。2012年加入英大基金管理有限公司，现任英大基金管理有限公司总经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 上半年，我国宏观上流动性由宽松转向紧张。从5月下旬开始，由于外汇占款减少、人民币升值预期、监管层整顿非标资产、财政存款入库等一系列原因，货币市场流动性逐渐趋紧，出现了“钱荒”。因担忧虚拟经济与实体经济相背离，为加强去杠杆的调控，央行并未马上向市场注入流动性，引发了市场担忧情绪，进一步抬高了市场资金利率，特别是短期利率。受此影响，资金利率成为债券市场的风向标，6月份债券价格出现了一轮快速下跌，直到月底央行定向提供流动性支持，才有所缓解。 我们认为，在此过程中资金利率对债券市场的扰动只是阶段性的，从长期来看，债券价格主要由发行人的信用风险决定。自4月下旬成立以来，本基金稳步建仓，采取自下而上的方法研究个券，均衡配置质地优良的高收益债券。虽然近期因市场波动影响了收益，随着当前资金利率的平稳回落，本基金的回报也将趋于稳定。
未来本基金将继续优选质地良好的高收益券种，切实防范信用风险、流动性风险，为投资者提供中长期的稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，英大纯债A类基金份额净值为1.0011元，报告期基金份额净值增长率为0.11%；英大纯债C类基金份额净值为1.0003元，报告期基金份额净值增长率为0.03%；同期业绩比较基准增长率-0.18%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济下半年出现通缩的压力大，政府的调控政策可能相机抉择，考虑到房地产等行业的压力，宏观政策总体上将保持平稳，不会出现明显的政策倾向。 证券市场下半年将运行较弱；相对于通胀情况，债券市场将更多受资金面影响。 行业走势方面，周期性行业将处于低谷，信用风险爆发的概率加大。我们将切实防范信用风险，优选信用资质良好的债券。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 741,156,267.52 78.76
其中：债券 741,156,267.52 78.76
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 150,000,695.00 15.94
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 28,244,454.59 3.00
6 其他各项资产 21,592,419.72 2.29
7 合计 940,993,836.83 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 671,233,267.52 73.23
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 69,923,000.00 7.63
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 741,156,267.52 80.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 112179 13南洋债 640,000 64,000,000.00 6.98
2 122678 12扬化工 452,180 48,283,780.40 5.27
3 112121 12景兴债 421,560 42,094,873.80 4.59
4 122708 12伊旗债 350,760 37,464,675.60 4.09
5 112084 11万家债 366,853 37,235,946.35 4.06

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 29,999.17
2 应收证券清算款 9,384,918.36
3 应收股利 －
4 应收利息 12,077,942.19
5 应收申购款 99,560.00
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 21,592,419.72

5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份
英大纯债债券A 英大纯债债券C
基金合同生效日2013年4月24日基金份额总额 811,221,644.46 684,062,967.94
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 99,874.30 397,641.28
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 176,495,856.41 403,444,284.41
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － －
本报告期期末基金份额总额 634,825,662.35 281,016,324.81

§7 影响投资者决策的其他重要信息 本公司旗下英大纯债债券型证券投资基金依据《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》及相关公告文件，于2013年5月24日，在公司网站及指定报刊披露了《英大基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告》，该公告披露了英大纯债债券型证券投资基金投资的天津市朝日科贸有限公司2013年中小企业私募债券，数量共计20万张，期限为2年，收益率（票面利率%）为10%。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准英大纯债债券型证券投资基金设立的文件； 2、《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《英大纯债债券型证券投资基金托管协议》； 4、 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5、 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
英大基金管理有限公司 二〇一三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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