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| 汇添富年年利定期开放债券A(000221) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2201345 | ||||||||
| 基金代码 | 000221 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富年年利定期开放债券2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 01月 22日 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 2020年 12月 31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富年年利定期开放债券 基金主代码 000221 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 09月 06日 报告期末基金份额总 额(份) 478,726,398.39 投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的 长期稳健收益 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏 观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配 置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估 的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策 略、利率策略、信用策略、可转债投资策略等。在谨慎投资的基 础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款税后利率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其 预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 3页 共 14页 金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金 简称 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C 下属分级基金的交易 代码 000221 000222 报告期末下属分级基 金的份额总额(份) 463,348,900.78 15,377,497.61 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 01日 - 2020年 12月 31日) 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C 1.本期已实现收益 4,839,203.94 379,259.13 2.本期利润 4,540,602.00 279,217.04 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0175 0.0128 4.期末基金资产净 值 606,611,468.19 19,631,461.56 5.期末基金份额净 值 1.309 1.277 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富年年利定期开放债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 1.21% 0.06% 0.68% 0.01% 0.53% 0.05% 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去六 个月 1.97% 0.07% 1.36% 0.01% 0.61% 0.06% 过去一 年 6.22% 0.11% 2.70% 0.01% 3.52% 0.10% 过去三 年 14.63% 0.14% 8.10% 0.01% 6.53% 0.13% 过去五 年 19.87% 0.12% 13.50% 0.01% 6.37% 0.11% 自基金 合同生 效日起 至今 43.25% 0.12% 22.34% 0.01% 20.91% 0.11% 汇添富年年利定期开放债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三 个月 1.09% 0.05% 0.68% 0.01% 0.41% 0.04% 过去六 个月 1.79% 0.07% 1.36% 0.01% 0.43% 0.06% 过去一 年 5.82% 0.11% 2.70% 0.01% 3.12% 0.10% 过去三 年 13.37% 0.14% 8.10% 0.01% 5.27% 0.13% 过去五 年 17.54% 0.12% 13.50% 0.01% 4.04% 0.11% 自基金 合同生 效日起 至今 39.17% 0.12% 22.34% 0.01% 16.83% 0.11% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 09月 06日）起 6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 6页 共 14页 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 （年） 说明 任职日期 离任日期 徐光 本基金的 基金经理 2018年 09 月 28日 8 国籍:中国。学 历:美国伊利诺 伊理工学院金融 学硕士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:2012年 12月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，历任 债券交易员、高 级债券交易员。 2018年 8月 21 日至今任汇添富 季季红定期开放 债券型证券投资 基金的基金经 理。2018年 8 月 21日至 2020 年 3月 23日任 汇添富鑫泽定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2018年 9月 28 日至今任汇添富 高息债债券型证 券投资基金的基 金经理。2018 年 9月 28日至 今任汇添富年年 利定期开放债券 型证券投资基金 的基金经理。 2018年 9月 28 日至 2020年 9 月 1日任汇添富 鑫成定期开放债 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 7页 共 14页 券型发起式证券 投资基金的基金 经理。2018年 12月 24日至 2020年 3月 23 日任汇添富丰润 中短债债券型证 券投资基金的基 金经理。2019 年 2月 22日至 2020年 6月 3 日任汇添富 AAA 级信用纯债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2019年 3月 15 日至今任汇添富 增强收益债券型 证券投资基金的 基金经理。2020 年 3月 30日至 今任汇添富鑫福 债券型证券投资 基金的基金经 理。2020年 4 月 9日至今任汇 添富中短债债券 型证券投资基金 的基金经理。 2020年 7月 8 日至今任汇添富 双利增强债券型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 8页 共 14页 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交 易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行 事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日 内、3日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列， 然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、 同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内， 未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异 常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反 向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度经济继续回暖。PMI显示制造业供需两旺，服务业持续回暖。海外疫情二次爆发， 叠加圣诞季需求，出口表现强劲，进口表现稳定。工业企业利润抬升，产能利用率维持在高 位，大宗商品价格大幅上涨。地产和基建投资小幅趋缓，消费仍然未能恢复到疫情前的水平。 信贷数据显示，企业中长期贷款和居民房贷需求旺盛。受信用风险事件冲击，信用债净 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 9页 共 14页 融资明显下滑，但政府债券融资仍然支撑社融余额增速在较高的位置。短端资金价格高点在 11月底提前出现，年末资金面表现平稳。 市场方面，各期限收益率均呈现冲高回落的态势，按季度来看略有下行。Shibor 3M冲 高回落至 2.75%附近，3年 AAA企业债下行 20bp到 3.5%附近，10年国开债下行 20bp到 3.5% 附近。 报告期内，组合进入自由开放期，杠杆有所降低。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 1.21%;C 类基金份额净值增长率为 1.09%。 同期业绩比较基准收益率为 0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 708,555,089.00 89.74 其中：债券 688,555,089.00 87.21 资产支持证券 20,000,000.00 2.53 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 51,000,000.00 6.46 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,302,681.39 0.80 8 其他资产 23,721,315.28 3.00 9 合计 789,579,085.67 100.00 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 10页 共 14页 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 38,424,000.00 6.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 452,323,589.00 72.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 197,807,500.00 31.59 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 688,555,089.00 109.95 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 112680 18物美 01 300,000 30,159,000.00 4.82 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 11页 共 14页 2 155565 19中交 G1 300,000 30,096,000.00 4.81 3 143121 17电投 04 300,000 29,853,000.00 4.77 4 143110 G17龙源 1 300,000 29,691,000.00 4.74 5 163551 20国电 02 300,000 29,472,000.00 4.71 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名 称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 165721 时代 06 优 100,000 10,000,000.00 1.60 2 165772 君美 1 优 100,000 10,000,000.00 1.60 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 12页 共 14页 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,552.17 2 应收证券清算款 10,134,128.49 3 应收股利 - 4 应收利息 13,578,634.62 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,721,315.28 5.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富年年利定期开放债券 A 汇添富年年利定期开放债券 C 本报告期期初基金份 额总额 233,741,481.64 23,053,195.86 本报告期基金总申购 份额 273,212,635.28 576,905.00 减：本报告期基金总 43,605,216.14 8,252,603.25 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 13页 共 14页 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额 - - 本报告期期末基金份 额总额 463,348,900.78 15,377,497.61 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间 期初份额 申购份额 赎 回 份 额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 2020 年 12 月 22 日至 2020 年 12 月 31 日 14,792,159.76 137,930,268.20 - 152,722,427.96 31.90 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 汇添富年年利定期开放债券 2020年第 4季度报告 第 14页 共 14页 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021年 01月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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