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| 前海开源沪港深非周期股票A(006923) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2200479 | ||||||||
| 基金代码 | 006923 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年01月22日 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深非周期股票 基金主代码 006923 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2019年03月13日 报告期末基金份额总额 38,440,102.62份 投资目标 本基金主要通过精选受经济周期影响较小、分红相 对稳定的非周期性行业相关股票，在合理控制风险 并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏 观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向 等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险， 合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、 提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 本基金主要通过内地与香港股票市场交易互联互通 机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 3 资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将 精选非周期性行业相关的公司，并优先将基本面健 康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入 本基金的股票投资组合。本基金股票投资组合的构 建将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察 非周期性行业中对应上市公司所属行业发展前景、 行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种 因素；定量方面考量公司估值、资产质量及财务状 况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务 指标，优先选择符合具有相对比较优势的公司作为 投资对象。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基 金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券 品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运 用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、 回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性， 精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产 投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的 辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定 权证的合理估值，发现市场对股票权证的非理性定 价；利用权证衍生工具的特性，通过权证与证券的 组合投资，来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在 对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 4 基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法， 确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体 规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参 与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金、混合型基金。本基 金为跨境证券投资的基金，主要投资于法律法规或 监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了 需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流 动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别 投资风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深非周期 股票A 前海开源沪港深非周期 股票C 下属分级基金的交易代码 006923 006924 报告期末下属分级基金的份额总 额 18,180,463.67份 20,259,638.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 前海开源沪港深非周 期股票A 前海开源沪港深非周 期股票C 1.本期已实现收益 1,891,256.15 1,534,432.53 2.本期利润 5,955,187.28 5,454,996.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.3270 0.3811 4.期末基金资产净值 29,165,523.70 32,354,819.35 5.期末基金份额净值 1.6042 1.5970 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 5 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深非周期股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.57% 1.89% 13.02% 0.83% 12.55% 1.06% 过去六个月 32.75% 1.78% 9.33% 0.91% 23.42% 0.87% 过去一年 48.92% 1.71% -1.69% 1.22% 50.61% 0.49% 自基金合同生 效起至今 60.42% 1.33% -2.51% 1.04% 62.93% 0.29% 前海开源沪港深非周期股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 25.50% 1.89% 13.02% 0.83% 12.48% 1.06% 过去六个月 32.59% 1.78% 9.33% 0.91% 23.26% 0.87% 过去一年 48.56% 1.71% -1.69% 1.22% 50.25% 0.49% 自基金合同生 效起至今 59.70% 1.33% -2.51% 1.04% 62.21% 0.29% 注：本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 6 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 7 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 崔宸 龙 本基金的基金经理 2020- 07-20 - 4 年 崔宸龙先生，新加坡南洋 理工大学材料科学与工程 博士研究生。2016年11月 至2017年8月任深圳市前 海安康投资发展有限公司 研究部研究员，2017年8 月加盟前海开源基金管理 有限公司，曾任权益投资 本部研究员，现任权益投 资本部基金经理。 王霞 本基金的基金经理、公司 执行投资总监 2020- 07-20 - 17 年 王霞女士，北京交通大学 管理学硕士，中国注册会 计师(CPA)。历任南方基金 管理有限公司商业、贸易、 旅游行业研究员、房地产 行业首席研究员。现任前 海开源基金管理有限公司 执行投资总监。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 全球经济正逐步从疫情冲击中重启，疫苗的推广将使新冠危机平稳度过。在全球货 币发行量激增的情况下，港股市场的低估值水平具有非常强的吸引力。从具体领域看， 本基金将会继续保持对商业模式优异，具有全球竞争力的企业进行投资，投资方向上将 继续聚焦于互联网，医药和消费等领域。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.6042元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为25.57%，同期业绩比较基准收益率为13.02%；截至报告期末 前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为1.5970元，本报告期内，该类基金份额净 值增长率为25.50%，同期业绩比较基准收益率为13.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本基金本报告期内，从2020年10月09日至2020年12月07日连续42个工作日基金资产 净值低于五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 55,127,940.41 84.98 其中：股票 55,127,940.41 84.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 9 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 8,851,253.99 13.64 8 其他资产 889,392.01 1.37 9 合计 64,868,586.41 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为46,919,073.41元，占资产 净值比例76.27%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,208,867.00 13.34 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 10 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,208,867.00 13.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 非日常生活消费 品 7,927,289.33 12.89 日常消费品 12,212,364.73 19.85 医疗保健 10,142,999.21 16.49 信息技术 12,451,281.07 20.24 电信服务 3,465,200.21 5.63 地产业 719,938.86 1.17 合计 46,919,073.41 76.27 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量 (股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 02269 药明生物 61,500 5,321,016.4 1 8.65 2 06969 思摩尔国际 100,000 5,037,215.4 0 8.19 3 00968 信义光能 266,000 4,533,493.8 6 7.37 4 000858 五 粮 液 13,600 3,969,160.0 0 6.45 5 00168 青岛啤酒股 份 56,000 3,827,105.4 1 6.22 6 00700 腾讯控股 7,300 3,465,200.2 1 5.63 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 11 7 02319 蒙牛乳业 85,000 3,348,043.9 2 5.44 8 01810 小米集团－ Ｗ 119,400 3,336,328.2 9 5.42 9 06690 海尔智家 131,200 3,102,891.0 2 5.04 10 02313 申洲国际 22,400 2,865,615.8 7 4.66 注：所用证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 12 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 368,118.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,307.47 5 应收申购款 519,966.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 889,392.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深非周期 股票A 前海开源沪港深非周期 股票C 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 13 报告期期初基金份额总额 19,230,118.49 11,943,296.16 报告期期间基金总申购份额 2,990,130.96 11,358,232.99 减：报告期期间基金总赎回份额 4,039,785.78 3,041,890.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,180,463.67 20,259,638.95 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20201001 - 202 01231 8,001,709.92 0.00 0.00 8,001,709.92 20.82% 2 20201208 - 202 01231 0.00 7,939,916.80 0.00 7,939,916.80 20.66% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付 基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基 金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管 理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作 方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动 性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 14页 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资 基金设立的文件 （2）《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年01月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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