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| 大成景荣债券C(002645) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195201 | ||||||||
| 基金代码 | 002645 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成景荣债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成景荣债券 基金主代码 002644 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 26日 报告期末基金份额总额 16,205,368.78份 投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险 的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投 资者提供长期稳定的回报。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析 相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展 阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水 平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益 率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分 析，进行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金是债券型基金，预期收益及风险水平低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 下属分级基金的交易代码 002644 002645 报告期末下属分级基金的份额总额 16,173,821.08份 31,547.70份 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 3页 共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日） 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 1.本期已实现收益 -83,560.90 2,451.98 2.本期利润 167,165.98 13,598.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 0.0066 4.期末基金资产净值 17,165,978.75 33,285.67 5.期末基金份额净值 1.061 1.055 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景荣债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.86% 0.09% 3.15% 0.20% -2.29% -0.11% 过去六个月 -1.94% 0.40% 4.08% 0.25% -6.02% 0.15% 过去一年 2.81% 0.43% 5.32% 0.27% -2.51% 0.16% 自基金合同 生效起至今 1.82% 0.41% 11.07% 0.26% -9.25% 0.15% 大成景荣债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.76% 0.09% 3.15% 0.20% -2.39% -0.11% 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去六个月 -2.04% 0.40% 4.08% 0.25% -6.12% 0.15% 过去一年 2.63% 0.42% 5.32% 0.27% -2.69% 0.15% 自基金合同 生效起至今 1.05% 0.41% 11.07% 0.26% -10.02% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：自 2018年 5月 26日起，大成景荣保本混合型证券投资基金正式转型为大成景荣债券型证券 投资基金，基金名称相应变更为“大成景荣债券型证券投资基金”。本基金合同规定，基金管理 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 5页 共 14页 人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束 时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李富强 本基金基 金经理 2020年 12月 2 日 - 6年 经济学硕士。2009年 7月至 2013年 12 月任中国银行间市场交易商协会市场创 新部高级助理。2014年 1月至 2017年 7 月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收 益部基金经理。2017年 7月加入大成基 金管理有限公司，任职于固定收益总部。 2018年 7月 16日至 2019年 3月 9日任 大成强化收益定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2018年 7月 16日至 2019 年3月2日任大成景利混合型证券投资基 金基金经理。2018年 7月 16日至 2020 年 3月 11日任大成景益平稳收益混合型 证券投资基金基金经理。2018年 7月 16 日至 2019年 9月 29日任大成景丰债券型 证券投资基金（LOF）基金经理。2018年 7月 16日至 2020年 8月 12日任大成安 汇金融债债券型证券投资基金（转型前大 成月月盈短期理财债券型证券投资基 金）。2018年 7月 16日起任大成可转债 增强债券型证券投资基金基金经理。2018 年 7月 16日至 2020年 12月 18日任大成 景盛一年定期开放债券型证券投资基金 基金经理。2018年 11月 16日起任大成 景禄灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。2019年 6月 12日起任大成景润灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2019年 9月 26日至 2020年 11月 3日任 大成中债 1-3年国开行债券指数证券投 资基金基金经理。2019年 11月 25日起 任大成通嘉三年定期开放债券型证券投 资基金基金经理。2019年 12月 9日起任 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资 基金基金经理。2020年 6月 22日起任大 成惠兴一年定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2020年 10月 29日 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 6页 共 14页 起任大成趋势回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2020年 12月 2日起 任大成景荣债券型证券投资基金基金经 理。2020年 12月 18日起任大成动态量 化配置策略混合型证券投资基金基金经 理。具有基金从业资格。国籍：中国 黄万青 本基金基 金经理 2016年 5月 25 日 2020年 12 月 4日 24年 经济学硕士。曾任职于大鹏证券有限责任 公司。1999年 5月加入大成基金管理有 限公司，曾担任研究部研究员、固定收益 部高级研究员。2010年 4月 7日至 2013 年 3月 7日任景宏证券投资基金基金经 理。2011年 7月 13日至 2013年 3月 7 日任大成行业轮动股票型证券投资基金 基金经理。2011年 3月 8日至 2011年 6 月 5日任大成积极成长股票型证券投资 基金基金经理。2011年 3月 8日至 2011 年6月5日任大成策略回报股票型证券投 资基金基金经理。2015年 4月 28日至 2019年 6月 15日任大成景秀灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。2015年 11 月 30日至 2017年 3月 18日任大成景辉 灵活配置混合型证券投资基金基金经 理。2016年 5月 25日至 2020年 12月 4 日任大成景荣债券型证券投资基金（原大 成景荣保本混合型证券投资基金转型）基 金经理。2016年 8月 6日至 2018年 12 月 8日任大成景源灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。2016年 9月 20日至 2018年 10月 20日任大成景穗灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。2016年 9 月 29日至 2018年 11月 19日任大成景禄 灵活配置混合型证券投资基金基金基金 经理。2017年 1月 25日起任大成景润灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017年 3月 18日至 2018年 11月 9日任 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。2019年 6月 21日至 2020年 5 月 21日任大成景益平稳收益混合型证券 投资基金基金经理。2019年 6月 21日起 任大成景禄灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。2019年 7月 18日至 2020 年 9月 18日任大成惠福纯债债券型证券 投资基金基金经理。2020年 4月 30日起 任大成趋势回报灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。2020年 12月 4日起任 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 7页 共 14页 大成动态量化配置策略混合型证券投资 基金基金经理。具有基金从业资格。国 籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易存在 3笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组 合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日 反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 8页 共 14页 2020年 4季度，经济基本面继续保持增长，投资端驱动力从基建地产向制造业加速切换，在 海外疫情停工严重的情况下，外需持续超预期，中国制造业的竞争力在全球进一步提升。在拉动 经济增长的几大驱动力中，消费的恢复是最为缓慢的，但我们认为随着经济的修复，消费也有望 逐步回升。4 季度基本面对股市偏利好，但也未对债券市场产生太大冲击，主导 4 季度利率市场 走势的主要是货币政策和资金面。 整体来看，债券市场指数方面，4 季度中债综合指数上涨 1.26%，中债金融债券总指数上涨 1.86%，中债信用债总指数上涨 0.83%。绝对收益水平来看，4季度利率债收益率先上后下，1、3、 5、10年国开债收益率分别下行 28、32、24、19bp；但受到信用事件冲击，信用债表现弱于利率 债，信用利差有所走阔，1、3、5年 AA+中短期票据利率分别上行 11、13、16bp。 权益市场方面，4 季度呈现震荡上行走势，12月中下旬以来显著走强，行业和板块方面呈现 明显的二八分化，消费、新能源等板块在年底大幅上涨。4季度上证综指上涨 7.92%，深证成指上 涨 12.11%，创业板指上涨 15.21%，估值价差持续维持高位。转债方面表现相对较弱，4季度仅收 涨 2.53%，估值受到债市的影响估值大幅压缩，市场情绪较差。 本基金在严格控制风险的基础上，采取积极的组合策略和严格的资产选择原则进行投资运作。 2020年四季度，本基金保持低仓位运行，主要配置利率债进行过渡。精选优质股票标的进行 2021 年的配置。策略上主要选择优质的制造业龙头，同时提前买入即将发行转债的优质标的，同时获 取正股涨幅和配售收益。 我们非常感谢基金份额持有人的信任和支持，我们将继续按照本基金合同和风险收益特征的 要求，严格控制投资风险，积极进行资产配置，适时调整组合结构，研究新的投资品种和挖掘投 资机会，力争获得与基金风险特征一致的收益回报给投资者。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末大成景荣债券 A的基金份额净值为 1.061元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.86%;截至本报告期末大成景荣债券 C的基金份额净值为 1.055元，本报告期基金份额净值增 长率为 0.76%。同期业绩比较基准收益率为 3.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内，曾出现了连续 60 个工作日资产净值低于五千万元的情形。我公司 已根据法律法规及基金合同要求拟定相关应对方案上报中国证券监督管理委员会。 §5 投资组合报告 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 9页 共 14页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 369,241.00 2.13 其中：股票 369,241.00 2.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,346,360.00 82.87 其中：债券 14,346,360.00 82.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 825,560.07 4.77 8 其他资产 1,770,732.68 10.23 9 合计 17,311,893.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 369,241.00 2.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 10页 共 14页 合计 369,241.00 2.15 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601877 正泰电器 4,700 184,052.00 1.07 2 600600 青岛啤酒 900 89,460.00 0.52 3 300747 锐科激光 200 17,572.00 0.10 4 300888 稳健医疗 100 16,600.00 0.10 5 600066 宇通客车 900 15,228.00 0.09 6 000581 威孚高科 600 13,914.00 0.08 7 000651 格力电器 200 12,388.00 0.07 8 603208 江山欧派 100 10,525.00 0.06 9 300837 浙矿股份 200 9,502.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 8,059,560.00 46.86 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,279,800.00 36.51 其中：政策性金融债 6,279,800.00 36.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,000.00 0.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,346,360.00 83.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 010107 21国债⑺ 27,000 2,732,130.00 15.89 2 018008 国开 1802 20,000 2,053,000.00 11.94 3 018006 国开 1702 20,000 2,033,800.00 11.82 4 010303 03国债⑶ 20,000 2,029,800.00 11.80 5 019640 20国债 10 17,000 1,697,790.00 9.87 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中的国开 1802（018008.SH）、国开 1702（018006.SH）、国开 1401 （018003.SH）、国开 2004（018013.SH）的发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日因为违规 的政府购买服务项目提供融资等，受到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕 67号）。本基金认为，对国家开发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,819.82 2 应收证券清算款 1,500,660.00 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 12页 共 14页 3 应收股利 - 4 应收利息 263,222.89 5 应收申购款 29.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,770,732.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大成景荣债券 A 大成景荣债券 C 报告期期初基金份额总额 19,277,973.52 21,870.82 报告期期间基金总申购份额 65,099.59 21,075,656.98 减:报告期期间基金总赎回份额 3,169,252.03 21,065,980.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 16,173,821.08 31,547.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20201022-20201029 - 17,224,880.38 17,224,880.38 - - - - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧 烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.2020年 12月 28日,经大成基金管理有限公司 2020年第一次临时股东会审议通过,选举林 昌先生担任公司股东董事,翟斌先生不再担任公司股东董事。 2.2020年 12月 28日，经大成基金管理有限公司第七届董事会第八次会议审议通过，选举林 昌先生担任公司第七届董事会副董事长，同时，选举其担任第七届董事会合规与风险管理委员会 委员，第七届董事会审计委员会委员。翟斌先生不再担任公司第七届董事会副董事长、第七届董 事会合规与风险管理委员会委员、第七届董事会审计委员会委员。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景荣保本混合型证券投资基金的文件； 2、《大成景荣保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成景荣保本混合型证券投资基金托管协议》； 4、《关于大成景荣保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及转型为大成景荣债券型证券 投资基金后相关业务规则的公告》； 5、《大成景荣债券型证券投资基金基金合同》； 6、《大成景荣债券型证券投资基金托管协议》； 7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 8、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成景荣债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 14页 共 14页 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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