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| 中信建投稳祥C(003979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2089671 | ||||||||
| 基金代码 | 003979 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳祥债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2020-09-30 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020-10-28 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年7月1日起至9月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 中信建投稳祥 场内简称 基金主代码 003978 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017-03-03 报告期末基金份额总额 556,211,407.86 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 003978 003979 报告期末下属2级基金的份额总额 556,129,541.34 81,866.52 下属2级基金的风险收益特征 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 主基金(元) 中信建投稳祥A(元) 2020-07-01 - 2020-09-30 中信建投稳祥C(元) 2020-07-01 - 2020-09-30 本期已实现收益 6,419,071.06 822.96 本期利润 1,513,817.27 6.7 加权平均基金份额本期利润 0.0027 0.0001 期末基金资产净值 577,955,306.55 84,898.24 期末基金份额净值 1.0392 1.0370 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.26 % 0.05 % -0.63 % 0.08 % 0.89 % -0.03 % 过去六个月 0.35 % 0.07 % -0.85 % 0.10 % 1.20 % -0.03 % 过去一年 3.77 % 0.07 % 3.03 % 0.09 % 0.74 % -0.02 % 过去三年 14.96 % 0.05 % 14.62 % 0.07 % 0.34 % -0.02 % 自基金合同生效起至今 17.95 % 0.05 % 15.90 % 0.07 % 2.05 % -0.02 % 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.20 % 0.05 % -0.63 % 0.08 % 0.83 % -0.03 % 过去六个月 0.22 % 0.07 % -0.85 % 0.10 % 1.07 % -0.03 % 过去一年 3.52 % 0.07 % 3.03 % 0.09 % 0.49 % -0.02 % 过去三年 14.12 % 0.05 % 14.62 % 0.07 % -0.50 % -0.02 % 自基金合同生效起至今 16.92 % 0.05 % 15.90 % 0.07 % 1.02 % -0.02 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2020-07-01至2020-09-30） 其他指标 报告期（2020-09-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许健 本基金的基金经理 2017-03-22 - 3年 中国籍，1987年1月生，中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司，现任本公司投资部-固收投资部基金经理，担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年三季度经济基本面环比继续改善，二季度GDP同比转正增长3.2%，需求方面，基建、地产和出口仍然维持强势，消费8月同比转正，中国官方制造业PMI数据连续7个月位于荣枯线以上。央行三季度考虑到经济基本面继续改善，在特殊时期的危机模式处理后，宏观杠杆率上半年大幅提升以及资金空转加剧，出于防范金融风险以及为以后预留货币政策空间的考虑，央行逐步实行正常的货币政策。三季度地方政府专项债和特别国债发行提速以及压降结构性存款使得整体银行体系缺乏长期稳定的资金，央行更多通过公开市场操作释放流动性，造成银行间资金波动性增大。考虑到经济基本面、央行货币政策等情况，债券市场三季度仍然处于非友好时期。三季度投资策略上主要选择中短高等级信用债和利率债，降低组合久期和杠杆。同时由于疫情的不可预测性且持续时间长，对于经济的供给和需求都将造成极大的影响，企业的流动性和盈利面临极大的压力，在整个信用债的信用利差和绝对收益处于低位的水平下，规避中低评级的信用债，维持组合高评级信用债和利率债的持仓，保持组合的流动性，投资更侧重组合的流动性和信用风险，长久期利率债波段操作。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳祥A基金份额净值为1.0392元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.26%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%；截至报告期末中信建投稳祥C基金份额净值为1.0370元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.20%，同期业绩比较基准收益率为-0.63%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 531,898,621.40 91.91 其中：债券 531,898,621.40 91.91 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 30,000,750.00 5.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,988,125.81 1.03 7 其他资产 10,808,959.49 1.87 8 合计 578,696,456.70 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注： 无余额。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：无余额。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：无余额。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,913,321.40 31.30 其中：政策性金融债 130,888,321.40 22.64 4 企业债券 218,119,000.00 37.73 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 132,866,300.00 22.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 531,898,621.40 92.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 092018001 20农发清发01 1,000,000 98,830,000 17.10 2 101663015 16南昌水投MTN001 500,000 51,620,000 8.93 3 136872 16豫投债 500,000 50,475,000 8.73 4 136870 16中关02 500,000 50,290,000 8.70 5 1920087 19青岛银行小微债04 500,000 50,025,000 8.65 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无余额。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：无余额。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：无余额。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：无。 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：无。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,036.04 2 应收证券清算款 0 3 应收股利 - 4 应收利息 10,782,676.60 5 应收申购款 5,246.85 6 其他应收款 0 8 其他 - 9 合计 10,808,959.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无余额。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无余额。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳祥 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C 报告期期初基金份额总额 551,483,741.27 118,214.60 报告期期间基金总申购份额 5,085,752.26 20,307.23 减：报告期期间基金总赎回份额 439,952.19 56,655.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0 0 报告期期末基金份额总额 556,211,407.86 556,129,541.34 81,866.52 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 中信建投稳祥 中信建投稳祥A 中信建投稳祥C 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - - 注： 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200701-20200930 549,999,000.00 549,999,000.00 98.8831 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳祥债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳祥债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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