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| 国金鑫瑞灵活A(002155) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2083613 | ||||||||
| 基金代码 | 002155 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日至 2020年 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫瑞灵活 场内简称 - 交易代码 002155 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 13日 报告期末基金份额总额 281,379,867.67份 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求 在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判 断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资 产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析 手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建 股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金 会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性 好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行 投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 -23,714.93 2.本期利润 -17,034.93 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0041 4.期末基金资产净值 333,672,131.06 5.期末基金份额净值 1.1858 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.60% 0.25% 4.78% 0.79% -19.38% -0.54% 过去六个月 0.28% 0.71% 11.22% 0.65% -10.94% 0.06% 过去一年 1.01% 0.89% 12.03% 0.68% -11.02% 0.21% 过去三年 17.66% 0.95% 19.48% 0.66% -1.82% 0.29% 自基金合同 生效起至今 18.58% 0.94% 19.60% 0.65% -1.02% 0.29% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017年 9月 13日，图示日期为 2017年 9月 13日至 2020年 9月 30日。 3.3 其他指标 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基 金经理， 2017年 9月 13日 - 12 宫雪女士，中国科学 院博士。2008年 7月 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 国金 300 指 数 增 强、国金 上证50指 数 增 强 （LOF）、 国金鑫新 灵活配置 （LOF）、 国金红利 增强、国 金量化多 因子、国 金量化多 策略、国 金量化添 利基金经 理，创新 投资部总 经理 至 2011 年 12 月在博 时基金管理有限公司 股票投资部，任产业 分析师；2012年 2月 至今在国金基金管理 有限公司，历任产品 经理、行业分析师、 产品与金融工程部副 总经理、指数投资部 副总经理、指数投资 事业部总经理、量化 投资事业三部总经理 兼产品中心代总经 理；现任创新投资部 总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末不存在兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金主要以现金管理为主，维持产品稳定。报告期末，综合运用定量、定性 分析精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合，结合现金管理和新股申购。尽 可能追求稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位份额净值 1.1858元，累计单位净值 1.1858元。报告期内，本 基金份额净值增长率为-14.60%，同期业绩比较基准收益率为 4.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。本基金 存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，经基金管理人持续营销，截至本报告 期末，本基金资产净值已超过五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,510,000.00 11.84 其中：债券 39,510,000.00 11.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 62,000,000.00 18.58 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 65,346,886.73 19.58 8 其他资产 166,891,422.58 50.01 9 合计 333,748,309.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,510,000.00 11.84 9 其他 - - 10 合计 39,510,000.00 11.84 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 112011174 20平安银 行 CD174 300,000 29,805,000.00 8.93 2 111905174 19建设银 行 CD174 100,000 9,705,000.00 2.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本产品在报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行于 2020年 1月 20日被中国银保监 会深圳监管局行政处罚，罚款合计 720万元。主要违法违规事实：1.汽车金融事业部将贷款调查 的核心事项委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分 类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；5.个人经 营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失； 7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵 押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个 人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12. 信用卡现金分期用途管控不力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较 高风险评级的评级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务 的风险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。 建设银行于 2019年 12月 27日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 80万元。 主要违法违规事实：（一）用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；（二）国别风险管理不完善。 建设银行于 2020年 4月 20日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 230万元。 建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）资金交 易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融资业 务漏报和错报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应 报字段漏报或填报错误。 建设银行于 2020年 7月 13 日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 3920万 元。主要违法违规事实：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发 生案件 ；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；（三） 逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与自营业 务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同业投资 违规接受担保。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 46,101.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 420,160.69 5 应收申购款 166,425,160.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 166,891,422.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 121,162.15 报告期期间基金总申购份额 281,516,246.36 减:报告期期间基金总赎回份额 257,540.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 281,379,867.67 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020年 9月 28 日-2020 年 9 月 29 日； 0.00 50,598,751.90 0.00 50,598,751.90 17.98% 2 2020年 9月 30 日-2020 年 9 月 30 日 0.00 139,989,036.94 0.00 139,989,036.94 49.75% 个人 1 2020年 7月 1 日 -2020 年 9月 3日 46,125.19 - 46,125.19 0.00 0.00% 2 2020年 9月 4 日 -2020 98.82 84,261.79 0.00 84,360.61 0.03% 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 年 9 月 27 日 3 2020年 7月 9 日 -2020 年 7 月 20 日 0.00 74,288.04 74,288.04 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《上海证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2020年 07月 21日《国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资 料的公告》 2、2020年 07月 21日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告》 3、2020年 08月 27日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年中期报告》 4、2020年 08月 28日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》 5、2020年 08月 28日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要（更新）》 6、2020年 09月 19日《国金基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 4、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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