最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保增金宝货币B(009790) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2082884 | ||||||||
| 基金代码 | 009790 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保增金宝货币市场基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 10月 28日 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保增金宝货币 基金主代码 001826 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 9月 23日 报告期末基金份额总额 4,581,133,654.07份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争 获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策 变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利 率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品 种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行 积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品 种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混 合型基金和债券型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保增金宝货币 A 国寿安保增金宝货币 B 下属分级基金的交易代码 001826 009790 报告期末下属分级基金的份额总额 3,773,980,926.70份 807,152,727.37份 注：本基金自 2020年 7月 10日起增设 B类基金份额，根据投资者交易情况，B类基金份额 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 3页 共 10页 实际计算起始日为 2020年 7月 13日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日） 报告期（2020年 7月 13日-2020 年 9月 30日） 国寿安保增金宝货币 A 国寿安保增金宝货币 B 1.本期已实现收益 15,123,837.85 2,160,516.74 2.本期利润 15,123,837.85 2,160,516.74 3.期末基金资产净值 3,773,980,926.70 807,152,727.37 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保增金宝货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4714% 0.0013% 0.3393% 0.0000% 0.1321% 0.0013% 过去六个月 0.9141% 0.0013% 0.6750% 0.0000% 0.2391% 0.0013% 过去一年 2.1579% 0.0021% 1.3509% 0.0000% 0.8070% 0.0021% 过去三年 9.4448% 0.0032% 4.0509% 0.0000% 5.3939% 0.0032% 过去五年 16.8160% 0.0036% 6.7509% 0.0000% 10.0651% 0.0036% 自基金合同 生效起至今 16.8775% 0.0036% 6.7805% 0.0000% 10.0970% 0.0036% 国寿安保增金宝货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 0.4655% 0.0013% 0.2951% 0.0000% 0.1704% 0.0013% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金的基金合同于 2015年 9月 23日生效。按照基金合同规定,自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制"的 有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 本基金自 2020 年 7 月 10 日起增设 B 类基金份额，根据投资者交易情况，B 类基金份额实际 计算起始日为 2020年 7月 13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 5页 共 10页 期限 业年限 任职日期 离任日期 张英 基金经理 2017年 10 月 31日 - 10年 曾任中国人寿资产管理有限公司国际部研究 员。2013年加入国寿安保基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助理。现任国寿安保聚 宝盆货币市场基金、国寿安保增金宝货币市场 基金、国寿安保场内实时申赎货币市场基金及 国寿安保鑫钱包货币市场基金基金经理。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保增金宝货币 市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济整体呈现回暖迹象。融资需求较强，信贷总量增长平稳，且中长 期贷款占比维持高位，显示信贷结构逐步改善。政府债券净融资同比多增，8月和 9 月单月净融资仅次于 5月份，社融增速稳步回升，从 6月的 12.8%逐步抬升到 9月的 13.5%。MLF和公开市场操作成为央行供给中期和短期限流动性的政策工具。其中公开 市场灵活，能够熨平资金的短期波动，但由于期限短且滚动量大，存在投放不及时的 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 6页 共 10页 情况，资金也存在一定波动，但整体围绕政策利率上下波动，3季度 DR007利率均值 2.15%，R007利率均值 2.32%。3季度结构性存款被压缩，叠加融资成本上行，存单收 益率逐步震荡抬升。3个月 AAA存单收益率 3季度均值 2.54%，较 2季度均值高 99bp， 1年期 AAA存单收益率 3季度均值 2.86%，较 2季度均值高 96bp。 本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、安全性基础上，三季度稳健操作， 以投资价值较高的同业存款和存单为主，适量配置信用债，维持中性久期和杠杆水平， 并在流动性可能收紧的缴税时点和长假之前预留了流动性，在关键时点把握配置机 会，保持组合流动性和收益的稳定性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期国寿安保增金宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.4714%，本报告期国 寿安保增金宝货币 B的基金份额净值收益率为 0.4655%，同期业绩基准收益率 A类为 0.3393%，B类为 0.2951%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,971,748,477.54 40.17 其中：债券 1,971,748,477.54 40.17 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,295,236,342.86 26.39 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,607,182,552.64 32.75 4 其他资产 33,886,533.93 0.69 5 合计 4,908,053,906.97 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.15 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 324,423,303.43 7.08 其中：买断式回购融资 - - 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 7页 共 10页 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 33.76 7.08 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.06 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.86 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.87 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 17.85 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 106.40 7.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 129,436,696.12 2.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,071,376.08 2.40 其中：政策性金融债 110,071,376.08 2.40 4 企业债券 - - 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 8页 共 10页 5 企业短期融资券 399,605,049.47 8.72 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,332,635,355.87 29.09 8 其他 - - 9 合计 1,971,748,477.54 43.04 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112020161 20广发银行 CD161 2,000,000 198,895,490.90 4.34 2 209942 20贴现国债 42 1,300,000 129,436,696.12 2.83 3 012000686 20杭城投 SCP001 1,000,000 99,989,953.39 2.18 4 112008051 20中信银行 CD051 1,000,000 99,882,993.21 2.18 5 112017168 20光大银行 CD168 1,000,000 99,751,797.54 2.18 6 112004050 20中国银行 CD050 1,000,000 99,717,667.78 2.18 7 112008009 20中信银行 CD009 1,000,000 99,657,646.31 2.18 8 112020142 20广发银行 CD142 1,000,000 99,652,689.12 2.18 9 112022023 20邮储银行 CD023 1,000,000 99,447,745.46 2.17 10 112088084 20蒙商银行 CD030 1,000,000 99,380,222.21 2.17 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0129% 报告期内偏离度的最低值 -0.0208% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0085% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 9页 共 10页 值，基金账面份额净值始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,772,606.06 4 应收申购款 16,113,927.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 33,886,533.93 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保增金宝货币 A 国寿安保增金宝货币 B 报告期期初基金份额总额 3,949,729,808.60 - 报告期期间基金总申购份额 11,603,638,825.48 1,190,489,682.12 报告期期间基金总赎回份额 11,779,387,707.38 383,336,954.75 报告期期末基金份额总额 3,773,980,926.70 807,152,727.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 国寿安保增金宝货币 2020年第 3季度报告 第 10页 共 10页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 7月 8日发布公告，本基金自 2020年 7月 10日起增设 B 类基金份额（代码：009790），B类基金份额首次申购申请最低限额为 100万元，每个 交易账户最低持有份额余额为 100万份，B类基金份额的销售服务费率为 0.01%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保增金宝货币市场基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保增金宝货币市场基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保增金宝货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中 心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2020年 10月 28日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |