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| 华安中债1-3年政策金融债C(007181) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076401 | ||||||||
| 基金代码 | 007181 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安中债 1-3年政策金融债 基金主代码 007180 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 21日 报告期末基金份额总额 3,051,664,382.27份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟 踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方 法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备 选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风 险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟 踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存 款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金 主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中债 1-3 年政策金融债 A 华安中债 1-3 年政策金融债 C 下属分级基金的交易代码 007180 007181 报告期末下属分级基金的份 额总额 3,051,657,114.28份 7,267.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 华安中债 1-3年政策金融 债 A 华安中债 1-3年政策金融 债 C 1.本期已实现收益 -63,788,411.12 -68.57 2.本期利润 -42,097,798.64 -26.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0066 -0.0038 4.期末基金资产净值 3,085,844,823.48 7,339.31 5.期末基金份额净值 1.0112 1.0098 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安中债 1-3年政策金融债 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.35% 0.07% -0.07% 0.04% -0.28% 0.03% 过去六个月 -0.97% 0.10% -0.07% 0.07% -0.90% 0.03% 过去一年 2.14% 0.08% 2.58% 0.06% -0.44% 0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.72% 0.07% 3.99% 0.05% -0.27% 0.02% 2、华安中债 1-3年政策金融债 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.39% 0.07% -0.07% 0.04% -0.32% 0.03% 过去六个月 -1.02% 0.10% -0.07% 0.07% -0.95% 0.03% 过去一年 2.04% 0.08% 2.58% 0.06% -0.54% 0.02% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 3.57% 0.07% 3.99% 0.05% -0.42% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 5月 21日至 2020年 9月 30日) 1．华安中债 1-3年政策金融债 A： 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 2．华安中债 1-3年政策金融债 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 苏卿云 指数与 量化投 资部助 理总 监、本 基金的 基金经 理 2019-05-21 - 13年 硕士研究生，13 年证券行业从业 经历。曾任上海证券交易所基金业 务部经理。2016 年 7 月加入华安 基金，任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月起，担 任华安日日鑫货币市场基金的基 金经理。2017年 6月至 2018年 11 月，担任华安中证定向增发事件指 数证券投资基金（LOF）的基金经 理。2017年 10月至 2020年 6月， 同时担任华安沪深 300 指数分级 证券投资基金的基金经理，2017 年 10月起，同时担任华安中证细 分医药交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基金经理。 2017年 12月起，同时担任上证龙 头企业交易型开放式指数证券投 资基金及其联接基金的基金经理。 2018 年 9 月起，同时担任华安 MSCI中国A股国际交易型开放式 指数证券投资基金的基金经理。 2018 年 10 月起，同时担任华安 MSCI中国A股国际交易型开放式 指数证券投资基金联接基金的基 金经理。2018年 11月起，同时担 任华安中证 500 行业中性低波动 交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理。2019 年 1 月起，同 时担任华安中证 500 行业中性低 波动交易型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经理。2019 年 3月起，同时担任华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理。2019 年 5月起，同时担任华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基 金的基金经理。2019年7月至2020 年 6月，同时担任华安中证民企成 长交易型开放式指数证券投资基 金的基金经理。2019年 11月起， 同时担任华安中债 7-10 年国开行 债券指数证券投资基金的基金经 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 理。 马晓璇 本基金 的基金 经理 2019-05-21 - 6年 6年基金行业从业经验。历任德勤 华永会计师事务所高级审计员、德 勤咨询（上海）有限公司财务咨询 经理。2013年 11月加入华安基金， 历任固定收益部研究员、专户固收 部投资经理。2018 年 9 月起担任 华安新乐享灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 9 月至 2019年 12月，同时担任华安 月安鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安月月鑫短期理财债券型 证券投资基金的基金经理。2018 年 10月至 2019年 2月，同时担任 华安信用增强债券型证券投资基 金的基金经理。2019 年 2 月起， 同时担任华安添鑫中短债债券型 证券投资基金的基金经理。2019 年 5月起，同时担任华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基 金的基金经理。2019年 11月起， 同时担任华安中债 7-10 年国开行 债券指数证券投资基金的基金经 理。2019年 12月起，同时担任华 安新机遇灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 4 月 起，同时担任华安安腾一年定期开 放债券型发起式证券投资基金的 基金经理。 林唐宇 本基金 的基金 经理 2020-01-14 - 5年 理学硕士，FRM（金融风险管理 师），5年相关金融行业从业经验。 曾任中国人保资管管理公司债券 交易员。2016 年 3 月加入华安基 金，历任集中交易部债券交易员， 固定收益部基金经理助理。2020 年 1月起，同时担任华安现金宝货 币市场基金、华安中债 1-3年政策 性金融债指数证券投资基金的基 金经理。2020 年 9 月起，同时担 任华安中债 1-5 年国开行债券指 数证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内疫情鲜有反复，经济呈现恢复性增长。各经济指标券面向好，具体来看，截止 8 月，工业生产接近疫情前水平、社零首次录得正增长、地产投资单月超 10%、PPI 上行至-2%， 失业率下降至 5.6%。再看金融环境，政府债券大量发行,央行边际收紧流动性，社融向上、M2向 下。“宽信用、紧货币”组合对债券不利，无风险利率大幅上行，各期限政策性金融债单季度上行 约 60bp，信用利差压缩约 10bp，总体上看，信用债表现好于利率债。 报告期内，本基金以跟踪指数、降低偏离度为首要目标，在盯住久期和静态收益的约束下， 优选持有期收益较高的债券。由于报告期内本基金规模波动较大，产生了一定冲击成本。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日，华安中债 1-3年政策金融债 A份额净值为 1.0112元，C份额净值为 1.0098元；华安中债 1-3年政策金融债 A份额净值增长率为-0.35%，C份额净值增长率为-0.39%， 同期业绩比较基准增长率-0.07%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度，国内基本面修复的大趋势不变，但向上的斜率趋于平缓。前期发行的大量政府 债券将在四季度逐步形成财政支出，一方面，财政支出对流动性形成补充，资金面继续收紧的概 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 率降低，预计流动性总体平稳，年末时点略有扰动；另一方面，重大项目密集开工助力经济恢复 性增长，同时对工业品价格产生支撑。预计四季度短端利率波动性下降，趋于平稳，中长端利率 在社融筑顶前仍存上行风险。 本基金将继续以抽样复制的方法，紧密跟踪久期、凸性和静态收益等指标，优化组合的持仓 结构。我们将继续勤勉尽责，为持有人带来较好的收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,971,388,000.00 98.22 其中：债券 3,971,388,000.00 98.22 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,944,889.00 0.07 7 其他各项资产 68,931,189.39 1.70 8 合计 4,043,264,078.39 100.00 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,971,388,000.00 128.70 其中：政策性金融债 3,971,388,000.00 128.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,971,388,000.00 128.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 180408 18农发 08 3,900,000 400,764,000.0 0 12.99 2 150209 15国开 09 3,700,000 376,105,000.0 0 12.19 3 190308 19进出 08 3,600,000 360,036,000.0 0 11.67 4 190303 19进出 03 3,400,000 339,524,000.0 0 11.00 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 5 170409 17农发 09 3,300,000 335,643,000.0 0 10.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 68,931,189.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,931,189.39 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安中债1-3年政策金 融债A 华安中债1-3年政策金 融债C 本报告期期初基金份额总额 8,988,774,649.05 6,969.82 报告期基金总申购份额 2,079,536.19 306.17 减：报告期基金总赎回份额 5,939,197,070.96 8.00 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 3,051,657,114.28 7,267.99 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200806-202009 27 1,376, 888,15 9.97 0.00 800,000, 000.00 576,888,159 .97 18.90% 2 20200909-202009 30 994,93 8,109. 65 0.00 0.00 994,938,109 .65 32.60% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》 2、《华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》 3、《华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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