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| 华安睿安定开混合A(003508) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2076352 | ||||||||
| 基金代码 | 003508 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安睿安定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年十月二十七日 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安睿安定开混合 基金主代码 003508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 15日 报告期末基金份额总额 16,489,863.05份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造持 续稳定的投资回报。 投资策略 本基金以三个公历年（即 36 个月）为一个运作周期，在 每个运作周期前确定大类资产初始配比，达到初始配比目 标后除证券价格波动等客观因素影响大类资产配比，不做 频繁的主动大类资产配置调整。通过期初以一定比例投资 于债券类资产作为安全垫，为总投资组合的本金安全提供 保障，同时以有限比例投资于权益类资产而保有对股票市 场一定的暴露度，以争取为组合创造超额收益。 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中债综合全价指数收益率*70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等 预期收益风险水平的投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安睿安定开 A 华安睿安定开 C 下属分级基金的交易代码 003508 003509 报告期末下属分级基金的份 额总额 11,295,035.27份 5,194,827.78份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 华安睿安定开 A 华安睿安定开 C 1.本期已实现收益 344,686.73 146,476.89 2.本期利润 237,399.24 97,968.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0210 0.0189 4.期末基金资产净值 13,844,338.56 6,254,166.33 5.期末基金份额净值 1.2257 1.2039 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安睿安定开 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.74% 0.29% 2.02% 0.46% -0.28% -0.17% 过去六个月 7.56% 0.31% 5.59% 0.38% 1.97% -0.07% 过去一年 5.01% 0.46% 6.02% 0.40% -1.01% 0.06% 过去三年 19.92% 0.47% 8.82% 0.39% 11.10% 0.08% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 22.57% 0.45% 12.07% 0.36% 10.50% 0.09% 2、华安睿安定开 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.59% 0.29% 2.02% 0.46% -0.43% -0.17% 过去六个月 7.24% 0.31% 5.59% 0.38% 1.65% -0.07% 过去一年 4.38% 0.46% 6.02% 0.40% -1.64% 0.06% 过去三年 17.41% 0.47% 8.82% 0.39% 8.59% 0.08% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 20.39% 0.45% 12.07% 0.36% 8.32% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 3月 15日至 2020年 9月 30日) 1．华安睿安定开 A： 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 2．华安睿安定开 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 朱才敏 本基金 的基金 经理 2017-03-15 - 13年 金融工程硕士，具有基金从业资格 证书，13 年基金行业从业经历。 2007 年 7 月应届生毕业进入华安 基金，历任金融工程部风险管理 员、产品经理、固定收益部研究员、 基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017年 7月，同时担任华安 月月鑫短期理财债券型证券投资 基金、华安季季鑫短期理财债券型 证券投资基金、华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金的基金经 理。2014年 11月起，同时担任华 安汇财通货币市场基金、华安双债 添利债券型证券投资基金的基金 经理。2015 年 5 月起同时担任华 安新回报灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2016 年 4 月 至 2018年 10月，同时担任华安安 禧保本混合型证券投资基金的基 金经理。2018年 10月起，同时担 任华安安禧灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018年 1月，同时担任华安 新财富灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。2016年 11月至 2017年 12月，同时担任华安新希 望灵活配置混合型证券投资基金 的基金经理；2016年 12月起，同 时担任华安新泰利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理。2017 年 3月起，同时担任华安睿安定期 开放混合型证券投资基金的基金 经理。2019 年 5 月起，同时担任 华安鼎信 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理。 2019 年 7 月起，同时担任华安日 日鑫货币市场基金的基金经理。 2019 年 8 月起，同时担任华安年 年丰一年定期开放债券型证券投 资基金的基金经理。 蒋璆 本基金 的基金 2017-03-15 - 12年 硕士，12 年从业经历。曾任国泰 君安证券有限公司研究员、华宝兴 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 经理 业基金管理有限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金管理有限公 司，担任投资研究部行业分析师、 基金经理助理。2015 年 6 月起担 任华安动态灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理；2015 年 6 月至 2016年 9月担任华安安信消 费服务混合型证券投资基金、华安 升级主题混合型证券投资基金的 基金经理；2015 年 11 月至 2018 年 9月，担任华安新乐享保本混合 型证券投资基金的基金经理。2018 年 9月起，同时担任华安新乐享灵 活配置混合型证券投资基金的基 金经理。2017 年 3 月起，同时担 任华安睿安定期开放混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 5 月起，同时担任华安安益灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2018年 12月起，同时担任华安制 造先锋混合型证券投资基金的基 金经理。2020 年 6 月起，同时担 任华安鼎利混合型证券投资基金 的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 三季度，国内宏观经济数据继续复苏，企业盈利持续改善，但国内货币政策出现边际收紧， 中美摩擦加深抑制市场风险偏好，报告期内货币市场利率围绕公开市场利率波动，利率债收益率 震荡上行。导致 A股在季初大涨后陷入盘整。3季度主要指数均延续了 2季度的普涨格局，但涨 幅环比有所收敛：其中上证综指上涨 7.82%，深圳成指上涨 7.63%，沪深 300上涨 10.17%，中小 板指上涨 8.19%，创业板指上涨 5.60%。从行业表现来看，军工行业指数以 32%的季度涨幅遥遥 领先，消费者服务、电力设备和新能源、汽车行业的指数区间涨幅也均超过了 20%，而通信、商 贸零售、计算机、传媒、农业等行业则录得季度负收益。 本基金在报告期内维持组合中短久期操作，维持高等级信用策略；权益方面，积极把握结构 性投资机会，通过自下而上精选低估值高成长品种作为配置核心，结合自上而下的仓位调整和主 题筛选，力争取得超额收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 9月 30日，华安睿安 A份额净值为 1.2257元，C份额净值为 1.2039元；华安 睿安A份额净值增长率为1.74%，C份额净值增长率为1.59%，同期业绩比较基准增长率为2.02%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股市展望：（1）从盈利角度，经济回升带动企业盈利持续改善，制造业和服务业同步复苏， 我们预计这一趋势有望延续至明年年中。（2）从无风险收益率角度，一方面货币供应总量增速维 持较高水平，市场利率已经稳定在政策利率附近，同时考虑经济恢复的斜率会放缓，人民币面临 较大的升值压力，我们判断央行进一步收紧流动性的可能性趋于下降；另一方面预计未来两个季 度 PPI持续回升，但仍在负增长区间，CPI先下行后回升，整体维持在 3%以下，通胀难以触发货 币政策的系统性收紧。（3）从风险溢价角度，近两年信用环境一直在持续改善，资本市场改革也 在不断深化，11月美国大选落定后中美关系有望短期出现缓和，预计 4季度市场风险偏好可能回 升。（4）从资金角度，国内居民财富向股市配置的转移和全球资金加大中国资产配置权重这两大 趋势仍在继续，市场整体估值特别是优质核心资产的估值易涨难跌。综上所述，我们判断 4季度 主要指数有望向上突破，景气度趋势将成为决定细分行业表现的最关键因素。 债市展望：目前来看，债市风险已得到较明显释放，但投资机会仍需等待，信用债利差仍偏 低。 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 操作思路：基于上述对于市场的预判，我们计划在 2020年 4季度积极挖掘权益投资机会，自 上而下以景气度确定性上行和政策引导作为核心配置主线，重点关注国内外需求共振的光伏和电 动车产业链、国内政策鼓励的新基建和科技创新、受益于经济复苏的可选消费和医药等投资方向。 债券方面将动态调整组合久期，坚持高等级信用策略。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 9,146,416.50 45.36 其中：债券 9,146,416.50 45.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 5,000,000.00 24.80 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,945,225.14 29.49 7 其他各项资产 70,544.77 0.35 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 8 合计 20,162,186.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,146,416.50 45.51 其中：政策性金融债 9,146,416.50 45.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,146,416.50 45.51 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 108609 开贴 2002 91,970 9,146,416.50 45.51 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据权益类资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 选择，以对冲权益类资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,361.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 50,183.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,544.77 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安睿安定开A 华安睿安定开C 本报告期期初基金份额总额 11,295,035.27 5,194,827.78 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 11,295,035.27 5,194,827.78 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 华安睿安定期开放混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安睿安定期开放混合型证券投资基金托管协议》 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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