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| 山证超短债基金A(006626) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2074875 | ||||||||
| 基金代码 | 006626 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券超短债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 10 月 27 日 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页2 目录 §1 重要提示......................................................................................................................................................3 §2 基金产品概况..............................................................................................................................................3 §3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标......................................................................................................................................4 3.2基金净值表现......................................................................................................................................4 §4 管理人报告..................................................................................................................................................6 4.1基金经理（或基金经理小组）简介.................................................................................................6 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.....................................................................8 4.3公平交易专项说明............................................................................................................................. 8 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析.............................................................................................9 4.5报告期内基金的业绩表现................................................................................................................. 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.......................................................................10 §5 投资组合报告............................................................................................................................................10 5.1报告期末基金资产组合情况........................................................................................................... 10 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................10 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细.......................... 11 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................11 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.......................... 11 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细..........11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................12 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.......................... 12 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...........................................................................12 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................12 5.11投资组合报告附注......................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动................................................................................................................................13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况........................................................................................... 13 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况...........................................................................................13 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...........................................................................14 §8 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................... 14 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.............................................. 14 8.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 14 §9 备查文件目录............................................................................................................................................14 9.1备查文件目录....................................................................................................................................14 9.2存放地点............................................................................................................................................15 9.3查阅方式............................................................................................................................................15 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 山证超短债基金 基金主代码 006626 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月21日 报告期末基金份额总额 944,386,241.62份 投资目标 本基金在保持基金资产较高流动性的前提下，力争取得超过比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的 基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的 投资策略包括资产配置策略、目标久期策略及凸性 策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、中小企 业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、证券 公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略和国债 期货交易策略。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 山证超短债基金A 山证超短债基金C 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页4 下属分级基金的交易代码 006626 006627 报告期末下属分级基金的份额总 额 600,930,391.49份 343,455,850.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 山证超短债基金A 山证超短债基金C 1.本期已实现收益 4,953,343.61 2,304,341.84 2.本期利润 4,862,957.74 2,204,843.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 0.0085 4.期末基金资产净值 642,535,550.18 365,660,773.55 5.期末基金份额净值 1.0692 1.0647 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山证超短债基金A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.48% 0.01% 0.42% 0.00% 过去六个月 1.66% 0.02% 0.79% 0.02% 0.87% 0.00% 过去一年 3.93% 0.02% 2.58% 0.02% 1.35% 0.00% 自基金合同生 效起至今 6.92% 0.02% 4.84% 0.02% 2.08% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 山证超短债基金C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页5 过去三个月 0.81% 0.01% 0.48% 0.01% 0.33% 0.00% 过去六个月 1.50% 0.02% 0.79% 0.02% 0.71% 0.00% 过去一年 3.57% 0.02% 2.58% 0.02% 0.99% 0.00% 自基金合同生 效起至今 6.47% 0.02% 4.84% 0.02% 1.63% 0.00% 本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页6 1、按基金合同和招募说明书的约定，本基金建仓期为自基金合同生效之日起六个月， 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 华志 贵 本基金的基金经理 2019- 01-21 - 16 年 华志贵先生，复旦大学经 济学硕士。2004年5月至2 008年8月，在东方证券股 份有限公司固定收益业务 总部任高级投资经理；20 08年9月至2009年8月，在 中欧基金管理有限公司， 从事研究、投资工作；20 09年9月，加入华宝兴业基 金管理有限公司，2010年6 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页7 月至2011年9月担任华宝 兴业现金宝货币市场基金 基金经理；2010年6月至2 013年4月担任华宝兴业增 强收益债券型投资基金基 金经理；2011年4月至201 4年5月担任华宝兴业可转 债基金基金经理。2014年1 0月加盟本公司公募基金 部，2015年5月14日至202 0年6月30日任山西证券日 日添利货币市场基金基金 经理。2016年5月4日至20 18年7月21日任山西证券 保本混合型证券投资基金 基金经理。2016年8月24 日至今任山西证券裕利债 券型证券投资基金（自20 18年8月25日起，转型为山 西证券裕利定期开放债券 型发起式证券投资基金） 基金经理。2019年1月21 日至今任山西证券超短债 债券型证券投资基金基金 经理。2019年5月30日至今 任山西证券裕泰3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2020 年6月11日至今任山西证 券裕丰一年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理。 刘凌 云 本基金的基金经理 2019- 01-21 - 13 年 2007年6月29日至2013年6 月28日任光大证券股份有 限公司固定收益总部债券 交易员，2013年7月1日至2 015年4月30日任富国基金 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页8 管理有限公司债券交易员 兼研究助理、基金经理。2 015年5月1日加入中欧基 金管理有限公司，任基金 经理助理、基金经理。20 17年4月加入山西证券股 份有限公司资管固收部担 任投资主办，2018年7月至 今转入山西证券公募基金 部。2019年1月21日至今任 山西证券超短债债券型证 券投资基金基金经理。20 19年6月3日至今任山西证 券裕睿6个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理。2020年7月1日起至今 担任山西证券日日添利货 币市场基金基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为本基 金管理人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的 任职日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基 金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管 理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管 理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规 定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页9 违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备 选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 随着疫情防控进入常态化，复工复产继续有序推进，三季度经济持续稳步复苏，生 产端延续偏强态势，消费与制造业加快回暖。 生产方面，1-8月工业增加值累计同比0.4%，实现由负转正。高频数据显示生产已 经基本恢复，且高于过去三年平均水平。 需求持续修复，供需循环改善。1-8月消费增速降幅收窄至-8.6%，线下消费和服务 类消费改善，汽车消费在政策鼓励下持续回升。 投资方面延续修复格局。基建投资因夏季高温天气因素造成一定扰动，但依旧保持 稳步回升，斜率略不及预期。地产方面，随着国内疫情平复，此前疫情拖累的工期加速 追赶，新开工和施工进程加快，1-8月新开工面积累计增速高于竣工面积修复。土地市 场小幅降温，房地产销售持续改善，同时资金来源累计同比连续2个月为正。伴随需求 向好、企业盈利扩大及企业贷款利率下降，企业投资意愿改善，制造业投资显著提升。 出口方面，以国内有效的防疫措施和完备的产业链结构为基础，加之海外经济重启， 出口外需强势反弹，机电和高科技累计降幅不断收窄，防疫物资出口的拉动作用边际减 弱，我国占全球出口份额持续上升。 货币及财政政策方面，随着经济的恢复，三季度货币政策逐步回归常态。730政治 局会议强调“适度”，并首次提出跨周期调节问题，并强调了货币政策的连续性和稳定 性。财政政策更多的强调积极有为，注重实效，减税降费等指标如期完成，并在三季度 完成特别国债发行，缓解财政资金压力。 2020年三季度在基本面渐进修复、货币政策回归常态、债券供给压力增大等因素影 响下，债券收益率延续上行走势。但疫情的二次爆发，以及对经济复苏进度和程度的担 忧，使得利率上行空间有限，所以本次债券收益率波动较为可控。 本基金三季度维持合意的资产收益及杠杆水平，同时通过融资套利增厚账户收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页10 截至报告期末山证超短债基金A基金份额净值为1.0692元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为0.48%；截至报告期末山证超短债 基金C基金份额净值为1.0647元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.81%，同期 业绩比较基准收益率为0.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,132,258,135.67 88.76 其中：债券 1,032,041,575.40 80.91 资产支持证券 100,216,560.27 7.86 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,675,669.82 7.89 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,132,494.28 0.56 8 其他资产 35,541,797.09 2.79 9 合计 1,275,608,096.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 49,746,900.00 4.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,996,000.00 0.20 其中：政策性金融债 1,996,000.00 0.20 4 企业债券 445,801,075.40 44.22 5 企业短期融资券 149,592,000.00 14.84 6 中期票据 384,905,600.00 38.18 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,032,041,575.40 102.37 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 155082 18时代13 440,000 44,193,600.00 4.38 2 143644 18复地01 409,630 40,954,807.40 4.06 3 143542 18钢钒01 400,000 40,432,000.00 4.01 4 101800242 18钟楼新城MT N001 400,000 40,212,00 0.00 3.99 5 101568004 15津开MTN001 400,000 40,004,00 0.00 3.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页12 1 138391 海诺1A1 200,000 20,136,164.38 2.00 2 138460 光联02优 200,000 20,047,293.15 1.99 3 168295 赤兔03优 200,000 20,000,600.00 1.98 4 165721 时代06优 100,000 10,021,900.00 0.99 5 168955 赤兔06优 100,000 10,000,000.00 0.99 6 138143 狮桥JX1B 100,000 10,000,000.00 0.99 7 138468 禹洲4优 60,000 6,000,000.00 0.60 8 138424 禹洲3优 40,000 4,010,602.74 0.40 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，没有出现投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页13 1 存出保证金 14,687.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,527,109.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,541,797.09 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 山证超短债基金A 山证超短债基金C 报告期期初基金份额总额 506,435,425.98 292,174,552.27 报告期期间基金总申购份额 285,125,395.31 323,733,982.39 减：报告期期间基金总赎回份额 190,630,429.80 272,452,684.53 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 600,930,391.49 343,455,850.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 山证超短债基金A 山证超短债基金C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 38,384,283.75 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页14 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 38,384,283.75 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 4.06 - 以上份额系本管理人旗下产品-证券行业支持民企发展系列之山西证券FOF单一资产管 理计划持有，但该产品的资金来源为本管理人自有资金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200701-20200 930 194,593,369.08 - - 194,593,369.08 20.61% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、山西证券超短债债券型证券投资基金基金合同； 3、山西证券超短债债券型证券投资基金托管协议； 4、山西证券超短债债券型证券投资基金招募说明书； 5、山西证券超短债债券型证券投资基金产品资料概要； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 山西证券超短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 页，共 15页15 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内本基金披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者可以通过以下途径咨询相关事宜： 1、客服热线：95573 2、公司公募基金业务网站：http://publiclyfund.sxzq.com:8000 山西证券股份有限公司 2020年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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