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万家优选(161903)  基金公开信息
流水号 204462
基金代码 161903
公告日期 2013-03-30
编号 1
标题 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)2012年年度报告
信息全文 基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2013年3月30日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家公用事业行业股票(LOF)
基金主代码 161903
基金运作方式 上市型契约开放式(LOF)
基金合同生效日 2005年7月15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,091,203,308.05份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年8月15日

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
风险收益特征 本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 裴学敏
联系电话 021-38619810 021-32169999
电子邮箱 lanj@wjasset.com zh_jjb@bankcomm.com
客户服务电话 4008880800 95559
传真 021-38619888 021-62701262

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年
本期已实现收益 -61,288,119.17 -59,352,097.32 -100,907,935.14
本期利润 -7,473,862.01 -233,075,866.63 -23,933,469.68
加权平均基金份额本期利润 -0.0086 -0.2169 -0.0205
本期基金份额净值增长率 -3.47% -28.14% -3.57%
3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2069 -0.1400 -0.0751
期末基金资产净值 606,481,112.45 576,714,355.75 1,090,002,913.76
期末基金份额净值 0.5558 0.5758 0.8013
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去3个月 3.52% 1.02% 4.64% 0.90% -1.12% 0.12%
过去6个月 -2.32% 1.03% -0.17% 0.93% -2.15% 0.10%
过去1年 -3.47% 1.07% -0.57% 1.00% -2.90% 0.07%
过去3年 -33.11% 1.30% -26.52% 1.16% -6.59% 0.14%
过去5年 -44.77% 1.69% -46.01% 1.58% 1.24% 0.11%
自基金合同生效起至今 82.27% 1.60% 76.99% 1.55% 5.28% 0.05%
注:基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金成立于2005年7月15日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
合计 备注
2012年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2011年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010年 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 -
合计 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 -

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号,注册资本1亿元人民币。目前管理十四只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金和万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
朱颖 本基金基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理 2011年11月11日 - 6年 硕士学位, 2006年10月加入万家基金管理有限公司,曾担任行业分析师,基金经理助理。
吴印 本基金基金经理、万家双引擎基金基金经理、万家精选股票型基金基金经理 2011年6月8日 - 6年 硕士学位,2006年加入万家基金,曾担任研究发展部行业分析师、基金经理助理。
马云飞 本基金基金经理、万家精选基金基金经理 2012年2月4日 - 7年 硕士学位，曾就职于国投瑞银基金管理有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2011年6月起加入万家基金管理有限公司。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年市场整体出现先抑后扬的格局,尤其在12月份出现了久违的大幅反弹,第4季度上证指数上涨8.77%,巨潮服务指数上涨5.70%,从指数表现来看,巨潮服务指数在此期间的上涨幅度远低于上证指数。在12年4季度,随着月底经济指标的逐步好转,国内经济已经显现出较为明显的企稳迹象,但市场对于其持续性仍较为担忧,且对于政府换届而带来的政策变化不确定性增加,从而对于市场信心不足,丧失了做多的动力,在12月份前市场仍处于极度弱势的状态,投资机会较少,而在年底前下届政府明确下一阶段将利用城镇化发展来推动国内经济增长的政策方向后,使长期被压抑的做多情绪得到宣泄,市场在短期内出现了恢复性的反弹。而欧洲债务危机的暂时缓解和美国经济确定性复苏也为国内股票市场的反弹提供了一个良好的外部环境,另外,在国内不断放开QFII额度的政策刺激下,海外资金对于推动A股市场走出长期下跌趋势也起到了一定的作用。
此轮反弹的出现主要源于在政策推动下,市场对于经济形势能够得到持续好转的良好预期,而预计在接下来的一段时期将会有相关的具体措施出台,从而能够推动各地政府增加基础设施方面的投资比重,短期内将主要拉动对于国内投资品的需求,周期性行业的反弹也主要基于此因素, 但受制于资金问题短期内这些政策能否落实还需观察,对于经济的刺激效果如何则需要更长时间来验证,因此本基金在操作思路上较前期将有较为积极方面的变化但也同时也会保持适当谨慎,以免在年初经济形势不达预期的情况下市场再次出现反复。
在12年4季度出于对于经济将会逐渐好转,股票市场将出现超跌反弹的判断,公用基金在4季度初对于组合的股票持仓比例进行了提高,而由于此后市场的短期表现与个人判断出现了背离,从而承受了一段时期的市场下跌,但在最后一个月验证了前期判断,从而使组合享受到了市场反弹带来的收益率提升。而在市场经历了短期大幅反弹的当前时点,认为需要对于接下来的市场形势进行重新分析判断,尤其对于经济的恢复程度和速度需要进行进一步的分析,因此在13年的1季度,本基金将采取较为稳健的投资策略,同时也会密切关注接下来的投资机会,尤其是行业板块的整体性机会,以为持有人创造绝对收益,并利用市场趋势向好之际,争取创造更多的超额收益。在具体的投资运作上,本基金对于成分股将采取行业配置优先的原则,对于在今年内经营形势有确定性转好趋势的行业进行超配,在此基础上再从中优选出基本面突出的公司个股,作为超配的具体标的,争取在行业配置和个股选择上能够超越基准;对于非成分股,将仍采取去年的投资策略,即以实现绝对收益为投资原则,并争取为组合创造超额收益。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.5558元,本报告期份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准增长率为-0.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前的证据显示,国内经济的去库存过程已经进入尾声,但并不意味着库存周期的恢复阶段即将到来。但是,经济至少可以在这一位置上保持稳定,使生产面和需求面同步,主要产品价格和工业增速不再快速下滑。13年企业盈利会发生一定程度的环比改善,尤其是在下半年经济恢复程度可能比较明显的阶段,但是这种改善受制于产能周期下降阶段的影响,可能整体力度有限。
国内信贷市场13年出现由于额度限制而被迫收缩的可能较小,同时中长期信贷在全社会融资总量中占中长期融资量的份额在12年3季度收到直接融资市场的较大冲击,指标性意义已经大幅下降。另外,在货币政策方面,认为国内13年进一步降息的可能性不大,但央行需要保持已经投放出的逆回购量的接续,无论通过降准一次还是继续保持逆回购大致规模的途径。CPI、PPI同比都能大致持平,物价指数预计会在接下来三个月缓慢回升,而PPI则回升力度会较CPI明显强。
由于看不到货币创造的规模性变化,全社会流动性在整个12年4季度维持平稳,流动性分配上,房地产、民间融资等主要风险资产竞争性配置品种的收益看不到上行预期,而固定资产投资由于预期回报问题也不会对资金造成足够的吸引,因为盈利出现环比改善或持平,权益市场的相对吸引力在改善。因此,预计13年市场会较12年有一定的改善,对盈利环比改善敏感的周期品种表现会强于弱周期的消费类。
在工业产出方面,国内工业增加值环比已经在过去几个月维持了较弱但平稳增长的态势,但由于基数原因导致了同比数据继续下滑。从行业库存、产品价格和部分先行指标看,工业旺季带来对工业生产和工业企业盈利带来的环比改善是可以确认存在的,但力度不及过往年份。这意味着,工这些指标在下一年度环比表现上超过上年度是可以被预期的,但其同比走势则需要考虑同期的基数。无论如何,这显示了企业盈利在13年存在环比改善的空间,但盈利预期的改善可能会相对不足。
外部需求方面,随欧洲政治上逐步稳定、美国经济本身的复苏动力增强,配合欧央行OMT和美联储QE3的实施,外部需求稳定恢复是大概率事件。从而站在目前的时点上,13年出口的稳定恢复是可以期望的。值得注意的是,美国财政悬崖问题在12年末导致金融市场情绪波动较为明显,但即使该问题能产生基本面影响,影响也会在13年1季度出现。而对作为新兴市场国家的中国金融市场而言,财政悬崖问题在年内对资本流动和风险偏好造成的影响几乎一定会超过13年1季度通过影响基本面带来的对资本市场的影响。
整体来看,预计13年国内上市公司盈利将温和回升,流动性处于中性水平,市场整体将较12年有较大改善,在行情初期投资者风险偏好还未有大幅提高的状况下,资产配置倾向于低估值板块。从市场动力来看,明年行情将由盈利改善而非流动性改善推动,因此从中期盈利改善的角度,认为相关的中游制造业和金融地产行业将会有较好表现;另外,由于国内周期品库存已经降至中性水平,周期性行业表现有望优于消费。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: "基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%"。
2012年未进行利润分配。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2012年度,基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2012年度,万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2012年度,由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金2012年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华明(2013)审字第60778298_B03号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2012年12月31日
单位：人民币元
资产 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
资 产：
银行存款 143,224,436.85 35,925,873.81
结算备付金 1,119,782.55 36,923,361.31
存出保证金 1,500,000.00 853,913.63
交易性金融资产 488,902,074.50 360,120,717.29
其中：股票投资 488,902,074.50 352,144,717.29
基金投资 - -
债券投资 - 7,976,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 128,110,452.17
应收证券清算款 - 384,233.88
应收利息 48,324.96 141,596.57
应收股利 0.00 -
应收申购款 34,828.41 17,284,940.92
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 634,829,447.27 579,745,089.58
负债和所有者权益 本期末
2012年12月31日 上年度末
2011年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 26,102,541.56 458,399.93
应付赎回款 125,077.78 116,124.75
应付管理人报酬 512,066.52 641,974.52
应付托管费 78,779.48 98,765.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 409,673.36 1,095,351.51
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,120,196.12 620,117.80
负债合计 28,348,334.82 3,030,733.83
所有者权益：
实收基金 615,069,317.15 564,520,643.63
未分配利润 -8,588,204.70 12,193,712.12
所有者权益合计 606,481,112.45 576,714,355.75
负债和所有者权益总计 634,829,447.27 579,745,089.58
注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.5558元,基金份额总额1,091,203,308.05份。
7.2 利润表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
一、收入 4,524,997.59 -212,379,229.23
1.利息收入 1,533,563.46 2,310,186.56
其中：存款利息收入 427,826.67 2,155,459.65
债券利息收入 678,648.06 23,526.85
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 427,088.73 131,200.06
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -50,862,625.84 -41,306,572.69
其中：股票投资收益 -58,099,913.02 -46,508,017.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 423,673.28 14,489.57
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,813,613.90 5,186,955.33
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 53,814,257.16 -173,723,769.31
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 39,802.81 340,926.21
减：二、费用 11,998,859.60 20,696,637.40
1．管理人报酬 6,472,050.74 9,892,935.67
2．托管费 995,700.13 1,521,990.08
3．销售服务费 - -
4．交易费用 4,080,705.23 8,833,348.15
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 450,403.50 448,363.50
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -7,473,862.01 -233,075,866.63
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -7,473,862.01 -233,075,866.63

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 564,520,643.63 12,193,712.12 576,714,355.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -7,473,862.01 -7,473,862.01
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 50,548,673.52 -13,308,054.81 37,240,618.71
其中：1.基金申购款 171,361,891.95 -3,210,435.16 168,151,456.79
2.基金赎回款 -120,813,218.43 -10,097,619.65 -130,910,838.08
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 615,069,317.15 -8,588,204.70 606,481,112.45
项目 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 766,771,188.32 323,231,725.44 1,090,002,913.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -233,075,866.63 -233,075,866.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -202,250,544.69 -77,962,146.69 -280,212,691.38
其中：1.基金申购款 75,475,602.86 10,765,625.87 86,241,228.73
2.基金赎回款 -277,726,147.55 -88,727,772.56 -366,453,920.11
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 564,520,643.63 12,193,712.12 576,714,355.75

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
毕玉国 李杰 陈广益
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 会计报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金"),原名天同公用事业行业股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]83号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准,由天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集,基金合同于2005年7月15日正式生效,首次设立的募集规模为309,958,613.24份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13号文《关于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准,天同基金管理有限公司于2006年2月更名为万家基金管理有限公司;另经基金管理人董事会审议通过,基金托管人同意,中国证监会基金部核准,本基金于2006年2月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)。本基金为契约型上市开放式(LOF),存续期限不定。本基金经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2005]66号文审核同意,于2005年8月15日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。
2008年3月3日(拆分日),本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币1.7741元,根据基金份额拆分公式,计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为人民币1.774103626元。本基金管理人于拆分日,按照1:1.774103626的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币1.0000元,基金份额面值为人民币0.5637元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法,通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。本基金的业绩比较基准为:80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2 、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3、 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构
交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司（"齐鲁证券"） 基金管理人的股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人的股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
注:本报告期内,新疆国际实业股份有限公司分别于2012年2月和7月竞拍上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司挂牌出让的本基金管理人万家基金管理有限公司的20%的股权。该两起股权转让事项于2013年2月6日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]119号《关于核准万家基金管理有限公司变更股权的批复》核准,并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后,本基金管理人的股权结构变更为:齐鲁证券有限公司持股49%,新疆国际实业股份有限公司持股40%,山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
齐鲁证券 227,515,489.04 8.45% 1,601,676,084.99 28.51%

7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
齐鲁证券 46,898,080.20 41.22% 17,650,214.10 74.67%

7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
齐鲁证券 - - 460,000,000.00 45.82%
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 197,146.23 8.56% 56,636.45 13.82%
关联方名称 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 1,361,425.50 28.79% 199,161.85 18.19%
注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,472,050.74 9,892,935.67
其中：支付销售机构的客户维护费 872,257.46 1,225,968.03
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 995,700.13 1,521,990.08
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
基金合同生效日(2005年7月15日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 0.00 8,889,207.20
期间申购/买入总份额 0.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 8,889,207.20
期末持有的基金份额 - 0.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 0.00%
注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间
2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 143,224,436.85 141,202.12 35,925,873.81 260,658.01
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2012年度获得的利息收入为人民币282,130.73元 (2011年度:人民币1,876,979.83元),2012年末结算备付金余额为人民币1,119,782.55元(2011年末:人民币36,923,361.31元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.9 期末（2012年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
000793 华闻传媒 2012-11-23 重组停牌 6.63 2013-02-28 7.29 999,828 6,411,347.35 6,628,859.64 -

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 488,902,074.50 77.01
其中：股票 488,902,074.50 77.01
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 144,344,219.40 22.74
6 其他各项资产 1,583,153.37 0.25
7 合计 634,829,447.27 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 161,101,885.63 26.56
C 制造业 - -
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 94,909,562.26 15.65
E 建筑业 2,093,000.00 0.35
F 交通运输、仓储业 31,092,075.06 5.13
G 信息技术业 17,211,912.50 2.84
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 21,855,851.93 3.60
K 社会服务业 24,306,493.20 4.01
L 传播与文化产业 38,469,038.74 6.34
M 综合类 7,026,974.20 1.16
合计 398,066,793.52 65.64

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 29,641,850.70 4.89
C0 食品、饮料 17,803,012.50 2.94
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 11,838,838.20 1.95
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 46,343,667.88 7.64
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 14,849,762.40 2.45
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 90,835,280.98 14.98

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 910,000 23,068,500.00 3.80
2 601006 大秦铁路 3,300,000 22,308,000.00 3.68
3 000826 桑德环境 951,219 21,868,524.81 3.61
4 600256 广汇能源 1,333,487 21,855,851.93 3.60
5 601857 中国石油 2,190,000 19,797,600.00 3.26
6 600900 长江电力 2,730,000 18,755,100.00 3.09
7 600028 中国石化 2,600,000 17,992,000.00 2.97
8 600011 华能国际 2,419,919 17,278,221.66 2.85
9 600050 中国联通 3,895,975 13,635,912.50 2.25
10 600637 百视通 822,341 13,050,551.67 2.15
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002052 同洲电子 4,103,180 39,226,400.80 6.47
2 600305 恒顺醋业 1,095,570 17,803,012.50 2.94
3 000006 深振业Ａ 2,999,952 14,849,762.40 2.45
4 002219 独 一 味 833,721 11,838,838.20 1.95
5 600706 曲江文旅 619,971 7,117,267.08 1.17
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002052 同洲电子 79,023,693.44 13.70
2 600050 中国联通 40,344,316.23 7.00
3 600256 广汇能源 35,532,460.90 6.16
4 300300 汉鼎股份 34,700,123.36 6.02
5 600011 华能国际 33,107,079.36 5.74
6 600123 兰花科创 29,988,182.39 5.20
7 601006 大秦铁路 28,222,190.86 4.89
8 600795 国电电力 26,931,240.58 4.67
9 000983 西山煤电 25,826,272.85 4.48
10 600900 长江电力 25,227,000.00 4.37
11 000826 桑德环境 20,477,054.95 3.55
12 600028 中国石化 20,313,417.34 3.52
13 601918 国投新集 19,651,957.61 3.41
14 600395 盘江股份 19,027,544.54 3.30
15 000937 冀中能源 18,900,633.35 3.28
16 601088 中国神华 18,588,698.36 3.22
17 002219 独 一 味 17,851,883.45 3.10
18 601919 中国远洋 17,727,528.88 3.07
19 600305 恒顺醋业 17,270,105.88 2.99
20 000917 电广传媒 16,859,062.52 2.92
21 600637 百视通 16,456,804.34 2.85
22 601318 中国平安 16,424,728.53 2.85
23 600858 银座股份 14,963,292.35 2.59
24 002104 恒宝股份 14,851,140.27 2.58
25 601001 大同煤业 14,481,530.84 2.51
26 000006 深振业Ａ 14,259,369.12 2.47
27 600348 阳泉煤业 13,958,551.20 2.42
28 002447 壹桥苗业 13,875,203.50 2.41
29 600527 江南高纤 13,780,775.23 2.39
30 300256 星星科技 13,539,793.51 2.35
31 601666 平煤股份 13,051,583.52 2.26
32 002024 苏宁电器 12,822,394.97 2.22
33 600027 华电国际 12,747,054.74 2.21
34 600674 川投能源 12,602,654.21 2.19
35 002381 双箭股份 12,016,413.78 2.08
36 600886 国投电力 11,984,171.58 2.08
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 002052 同洲电子 44,631,352.78 7.74
2 300300 汉鼎股份 35,664,493.82 6.18
3 600050 中国联通 25,709,737.97 4.46
4 600900 长江电力 23,783,474.71 4.12
5 600123 兰花科创 22,149,197.27 3.84
6 600395 盘江股份 20,446,838.56 3.55
7 000983 西山煤电 20,325,838.94 3.52
8 600256 广汇能源 20,070,404.83 3.48
9 601333 广深铁路 19,784,644.30 3.43
10 600011 华能国际 18,673,309.71 3.24
11 600028 中国石化 18,444,085.35 3.20
12 600795 国电电力 18,259,026.82 3.17
13 601919 中国远洋 17,862,872.70 3.10
14 601318 中国平安 16,784,500.40 2.91
15 600018 上港集团 15,894,323.05 2.76
16 002104 恒宝股份 15,143,965.84 2.63
17 601699 潞安环能 14,799,605.65 2.57
18 300256 星星科技 14,093,409.84 2.44
19 600858 银座股份 14,047,132.36 2.44
20 002447 壹桥苗业 13,688,697.80 2.37
21 000543 皖能电力 13,640,778.07 2.37
22 600674 川投能源 13,550,935.78 2.35
23 002024 苏宁电器 13,064,723.00 2.27
24 600527 江南高纤 12,946,648.32 2.24
25 600221 海南航空 12,674,419.83 2.20
26 601001 大同煤业 12,481,738.88 2.16
27 601628 中国人寿 11,819,507.50 2.05
28 601088 中国神华 11,759,544.68 2.04
29 300309 吉艾科技 11,750,550.41 2.04
30 600269 赣粤高速 11,693,678.18 2.03
注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,422,145,283.89
卖出股票收入（成交）总额 1,280,916,045.19
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末本基金未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 0.00
4 应收利息 48,324.96
5 应收申购款 34,828.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,583,153.37

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29,659 36,791.64 605,720,029.31 55.51% 485,483,278.74 44.49%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 徐杰 3,216,398.00 9.28%
2 王明瑞 1,504,299.00 4.34%
3 王毓璋 527,410.00 1.52%
4 胡培安 356,240.00 1.03%
5 李清亮 351,520.00 1.01%
6 陈明杰 300,210.00 0.87%
7 谢永祥 296,451.00 0.86%
8 王育和 293,834.00 0.85%
9 刘峰 264,200.00 0.76%
10 张一宁 248,375.00 0.72%
注:上述持有人为场内持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 1,774.00 0.00%
注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年7月15日)基金份额总额 309,958,613.24
本报告期期初基金份额总额 1,001,514,400.32
本报告期基金总申购份额 304,026,557.29
减:本报告期基金总赎回份额 214,337,649.56
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,091,203,308.05


§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]512号核准, 李振伟先生担任我公司督察长,甘世雄先生不再担任公司督察长,我公司于2012年4月21日发布了上述人事变动的公告。
2、本公司于2012年6月2日发布高级管理人员变更的公告,杨峰先生因个人原因辞去公司总经理职务,并由公司董事长毕玉国先生代为履行总经理职务。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1597号核准,吕宜振先生担任我公司总经理职务,本公司董事长毕玉国先生不再代为履行总经理职务,我公司于2012年12月6日发布了上述人事变动的公告。
4、本基金于2012年2月4日发布基金经理变更公告,增聘马云飞担任本基金基金经理。
基金托管人:
托管人的专门托管部门的重大人事变动:基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2009年4月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2012年度需向安永华明会计师事务所支付审计费70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 212,707,218.45 7.90% 177,126.54 7.69% -
广发证券 1 475,486,946.44 17.65% 412,438.26 17.91% -
国泰君安 1 29,994,118.86 1.11% 27,306.61 1.19% -
海通证券 1 95,857,222.55 3.56% 79,562.10 3.46% -
齐鲁证券 1 227,515,489.04 8.45% 197,146.23 8.56% -
申银万国 1 108,649,938.92 4.03% 91,245.77 3.96% -
兴业证券 2 736,802,931.35 27.36% 638,149.34 27.72% -
银河证券 2 95,157,765.83 3.53% 80,197.08 3.48% -
中银国际 1 711,263,832.12 26.41% 599,268.30 26.03% -
江南证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
西部证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称 债券交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例
东方证券 7,048,064.00 6.19%
广发证券 4,008,897.00 3.52%
国泰君安 0.00 -
海通证券 5,435,000.00 4.78%
齐鲁证券 46,898,080.20 41.22%
申银万国 0.00 -
兴业证券 9,434,097.70 8.29%
银河证券 6,083,418.90 5.35%
中银国际 34,870,116.22 30.65%
江南证券 0.00 -
西部证券 0.00 -


万家基金管理有限公司
2013年3月30日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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