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之江凤凰(512190)  基金公开信息
流水号 1994674
基金代码 512190
公告日期 2020-08-15
编号 1
标题 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(摘要)
信息全文



浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）
（摘要）
（2020年定期更新）





基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二〇年八月

一、基金合同的生效日期
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2019年3月11日证监许可[2019]346号准予注册。本基金基金合同于2019年8月5日正式生效。
二、重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。同时由于本基金是跟踪中证浙江凤凰行动50指数的交易型开放式指数基金，投资本基金可能遇到的风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金退市风险、投资者申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单标识设置风险、中小企业私募债投资的风险、科创板投资风险、转融通证券出借业务的风险、第三方机构服务的风险、金融衍生品投资风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证浙江凤凰行动50指数”，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，因此，本基金的业绩表现与中证浙江凤凰行动50指数的表现密切相关。同时，本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也少量投资于非成份股、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩以及其他未能预见的特殊情形下，可能发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。因此为投资者办理申购业务的申购赎回代理券商若发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经基金托管人复核。除特别说明外，除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2020年8月4日，有关财务数据截止日为2020年6月30日。（本招募说明书中的财务数据未经审计）。
基金产品资料概要的编制、披露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大厦7层
法定代表人：盛建龙
设立日期：2013年4月18日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2012]1431号
公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]857号
联系电话：（0571）87901590
联系人：金瓒
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：12亿元人民币
2、股权结构
股东名称 持股占总股本比例
浙商证券股份有限公司 100%

（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
（1）董事会
盛建龙先生，董事长，硕士，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局从事财务管理工作；2000年3月至2006年6月历任沪杭甬计划财务部经理助理、内审部副主任、主任；2006年7月起任浙商证券总裁助理兼计划财务部总经理，2009年1月起任浙商证券财务总监，2014年12月6日至2015年4月2日任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事长兼总经理，浙商证券股份有限公司财务总监，浙商期货有限公司董事。
王青山先生，董事，硕士。曾任浙江省交通投资集团财务有限公司副总经理、总经理，浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员兼浙商证券党委书记，浙商证券监事会主席。现任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司党委委员，浙商证券股份有限公司董事、总裁及党委委员，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事，浙江浙商创新资本管理公司董事长。
赵伟江先生，董事，硕士。1986年7月至1997年7月为杭州金融管理干部学院教师；1997年10月至2006年6月为金通证券股份有限公司信息技术部负责人；2006年7月历任浙商证券技术总监、监事长。现任浙商证券股份有限公司副总裁，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司董事。
高玮女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任财通证券经纪有限责任公司（原浙江财政证券公司）电脑中心副经理、市场管理总部经理、稽核部经理、职工监事。2006年7月起在浙商证券股份有限公司工作。现任浙商证券股份有限公司副总裁及首席风险官，浙江浙商证券资产管理有限公司董事，浙商期货有限公司副董事长。
楼小平先生，董事，硕士。历任申银万国证券嘉兴营业部总经理、申银万国证券宁波第二营业部总经理、申银万国证券杭州营业部总经理、中富证券公司总裁助理兼浙江业务总部总经理、浙商证券创新业务总部总经理、运保中心总经理、浙江浙商证券资产管理有限公司私募投行总部总经理。现任浙江浙商证券资产管理有限公司董事、董事会秘书，常务副总经理。
（2）监事
许向军先生，监事，本科。1998年至2000年在浙江联创软件有限公司任助理工程师；2000年至2002年在浙江省工商信托投资股份有限公司任职；2002年至2010年在浙江省证监局任科员、科长、副处长；2010年起任浙商证券股份有限公司信息技术总监。现任浙商证券股份有限公司合规总监，浙江浙商证券资产管理有限公司监事。
（3）高级管理人员
盛建龙，总经理（兼），董事长，简历参见上述董事会成员基本情况。
楼小平，常务副总经理、董事会秘书（兼）。简历参见上述董事会成员基本情况。
方斌，合规总监，首席风险官（兼），硕士。2002年7月至2006年4月曾任职于浙江天健会计师事务所；2006年4月至2015年9月在中国证监会浙江监管局机构监管处、上市监管处任职；2015年10月至2017年7月曾任中融基金管理有限公司总经理助理；2017年7月起担任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控副总监；自2017年11月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规风控总监，2018年7月起任浙江浙商证券资产管理有限公司合规总监、首席风险官（兼）。
2、本基金基金经理
马斌博先生，硕士学位，8年证券从业年限。曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；2015年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司，历任研究部研究员、公募基金部基金经理助理。自2017年12月27日起任浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理、自2018年4月19日起任浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金经理、自2019年8月5日起任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理及自2019年7月31日浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公募基金投资执行委员会分为权益公募投资执行委员会和固定收益公募投资执行委员会，具体如下：
权益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、基金经理马斌博、周文超先生；
固定收益公募投资执行委员会：主任由总经理助理周涛先生担任，委员包括：总经理助理陈国辉先生、总经理助理余春梅女士、合规风控部负责人闻震宙先生、姜金香女士。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号
托管部门信息披露联系人：许俊
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至2020年6月30日，中国银行已托管830只证券投资基金，其中境内基金783只，QDII基金47只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
直销机构：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所：杭州市下城区天水巷25号
办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7层
法定代表人：盛建龙
联系人：芦银洁
联系电话：（0571）87901920
传真：（0571）87902581
网址：www.stocke.com.cn
客服电话：95345
2、申购赎回代理券商
浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司。
3、二级市场交易代理券商
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系人：郑奕莉
电话：（021）58872935
传真：（021）68870311
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：浙江天册律师事务所
住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼、8楼
负责人：章靖忠
电话：（0571）87901111
传真：（0571）87901501
联系人：俞晓瑜
经办律师：刘斌、俞晓瑜
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
办公地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
执行事务合伙人：张恩军
电话：（010）82250666
联系人：宜军民
经办会计师：宜军民、李鑫
六、基金的名称
浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金
七、基金的类型及运作方式
股票型证券投资基金、交易型开放式
八、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
九、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
十、基金的投资策略
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、权证、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种，其目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、中小企业私募债投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授
权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券，对其投资策略
以持有到期为主，在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下，重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
4、资产支持证券投资策略
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
5、金融衍生工具投资策略
本基金基于审慎原则运用股指期货、权证、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具，将严格根据风险管理的原则，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，从而达到降低投资组合风险、提高投资效率、降低跟踪误差，更好地实现本基金投资目标。
本基金参与股指期货的投资，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的合约，以降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
6、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。
十一、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证浙江凤凰行动50指数收益率。十二、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

十三、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年6月30日。
1报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 78,445,603.01 89.45
其中：股票 78,445,603.01 89.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,451,053.71 1.65
8 其他资产 7,802,663.56 8.90
9 合计 87,699,320.28 100.00


2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,415,151.54 53.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,140,825.00 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,598,275.00 22.40
J 金融业 11,453,985.00 14.58
K 房地产业 4,081,747.00 5.20
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 415,800.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,105,783.54 98.14


2.2报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,327,721.90 1.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,339,819.47 1.71


2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002602 世纪华通 550,100 8,422,031.00 10.72
2 002001 新和成 273,800 7,967,580.00 10.14
3 002142 宁波银行 260,700 6,848,589.00 8.72
4 300033 同花顺 47,400 6,307,992.00 8.03
5 603799 华友钴业 148,604 5,774,751.44 7.35
6 002493 荣盛石化 411,069 5,056,148.70 6.44
7 600926 杭州银行 516,300 4,605,396.00 5.86
8 600177 雅戈尔 604,500 3,602,820.00 4.59
9 600208 新湖中宝 935,300 2,787,194.00 3.55
10 002214 大立科技 80,700 2,274,126.00 2.89


3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688298 东方生物 5,286 762,082.62 0.97
2 688396 华润微 11,262 466,809.90 0.59
3 603087 甘李药业 279 27,983.70 0.04
4 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.03
5 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02


4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
报告期内，本基金未参与国债期货交易。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3本期国债期货投资评价
报告期内，本基金未参与国债期货交易。

11投资组合报告附注
11.1报告期内，本基金投资的前十名证券中杭州银行于2020年1月14日、1月23日因未依法履行其他职责受到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局公开处罚，共计罚款275万元人民币。本基金投资的前十名证券中宁波银行于2019年7月5日、7月6日因未依法履行其他职责受到中国银行业监督管理委员会宁波监管局公开处罚，共计罚款300万元人民币。
本基金投资上述股票的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。

11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 97,457.00
2 应收证券清算款 7,704,856.11
3 应收股利 -
4 应收利息 350.45
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 7,802,663.56

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 688298 东方生物 762,082.62 0.97 非公开发行限售
2 688396 华润微 466,809.90 0.59 非公开发行限售


11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十四、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
以下基金业绩数据截至2020年6月30日。
1、基金净值表现
1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020年4月1日至2020年6月30日 19.95% 1.06% 18.39% 1.06% 1.56% 0.00%
2020年1月1日至2020年6月30日 15.21% 1.75% 11.57% 1.78% 3.64% -0.03%
2019年8月5日（基金合同生效）至2020年6月30日 22.15% 1.38% 21.92% 1.46% 0.23% -0.08%

注：本基金的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动50指数收益率。

1.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金合同生效日为2019年8月5日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2019年8月5日-2020年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十五、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的上市费及年费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议及其他书面文件的约定从基金财产中支付。
（1）计费公式
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H为每日应付的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于次季度前10个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。
（2）具体计费方式
1）就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000万元的：
①本基金应支付的标的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较高者：
（a）根据上述第（1）条计费公式计算本基金当季存续天数所计算的标的指数许可使用费；
（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。
②本基金支付标的指数许可使用费的下限金额为每季度人民币3.5万元。
2）就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的，每个计费季度的标的指数许可使用费应根据上述第（1）条计费公式计算本基金当季存续天数所计算的标的指数许可使用费。
3）如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生变更，本基金将采用变更后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数许可使用费费率、具体计算方法及支付方式，此项变更无需召开基金份额持有人大会。
4、上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格，具体税率适用中国税务主管机关的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十六、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“四、基金托管人”中，更新证券投资基金托管情况的内容。
2、“十一、基金的投资”中，新增“基金投资组合报告”，列示了本基金最近一期投资组合报告的内容。
3、新增“十二、基金的业绩”，内容为本年度上半年及基金合同生效以来的投资业绩。
4、新增“二十五、其它应披露事项”，内容为报告期内应披露的本基金其他相关事项。



浙江浙商证券资产管理有限公司
2020年8月15日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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