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| 平安双债添益债券A(005750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1972179 | ||||||||
| 基金代码 | 005750 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安双债添益债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 07月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安双债添益债券 基金主代码 005750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 4日 报告期末基金份额总额 47,025,534.80份 投资目标 本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制 风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测 未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来 宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观 经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产 的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动 性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收 益率×50% 风险收益特征 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期 收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 下属分级基金的交易代码 005750 005751 报告期末下属分级基金的份额总额 23,263,797.25份 23,761,737.55份 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 1.本期已实现收益 292,534.17 262,387.51 2.本期利润 694,379.38 676,100.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0274 0.0277 4.期末基金资产净值 27,224,394.60 27,579,604.09 5.期末基金份额净值 1.1702 1.1607 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安双债添益债券 A 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.59% 0.30% -1.05% 0.24% 3.64% 0.06% 过去六个月 3.45% 0.50% 0.30% 0.35% 3.15% 0.15% 过去一年 7.76% 0.36% 6.81% 0.28% 0.95% 0.08% 自基金合同 生效起至今 17.02% 0.27% 16.50% 0.32% 0.52% -0.05% 平安双债添益债券 C 阶段 份额净值增长 率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.49% 0.30% -1.05% 0.24% 3.54% 0.06% 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 4页 共 11页 过去六个月 3.25% 0.50% 0.30% 0.35% 2.95% 0.15% 过去一年 7.34% 0.37% 6.81% 0.28% 0.53% 0.09% 自基金合同 生效起至今 16.07% 0.27% 16.50% 0.32% -0.43% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018年 06月 04日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 5页 共 11页 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 WANG AO 平安双债 添益债券 型证券投 资基金基 金经理 2018年 6月 4 日 - 7年 WANG AO先生，澳大利亚籍，CAIA、FRM， CFA，澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、 经济学)学士。曾任职原深发展银行国际 业务部外汇政策管理室。2012年 9月加 入平安基金管理有限公司，曾担任投资研 究部固定收益研究员。现任平安鑫享混合 型证券投资基金、平安惠金定期开放债券 型证券投资基金、平安添利债券型证券投 资基金、平安双债添益债券型证券投资基 金、平安合锦定期开放债券型发起式证券 投资基金、平安季添盈三个月定期开放债 券型证券投资基金、平安可转债债券型证 券投资基金、平安增鑫六个月定期开放债 券型证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安双债添益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信 用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利 益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行 为。 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 6页 共 11页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年二季度，随着基本面边际修复，货币政策从超宽松的状态下回归正常化，债券市场出 现较大的波动，各期限利率在进入 5月份后出现大幅度的上行，同期可转债整体属于区间震荡的 行情。从基本面的角度，国内经济改善明显，房地产、基建与制造业投资持续修复，房地产受到 此前被抑制的购房需求在二季度快速释放，推动楼市明显回暖，并带动新开工回升，地产是投资 复苏力度最强的版块。消费方面，居民可支配收入受到疫情的冲击比较明显，消费继续修复偏乏 力。出口方面，海外经济重启，防疫物资需求较好，短期内出口增速有望企稳，但疫情过后全球 经济难以重回原来水平，中长期出口仍有一定压力。货币政策方面，央行下调再贷款再贴现利率 25BP，表明央行仍需要把稳经济放在优先位置，降低实体融资成本。同时，前期的打击套利也告 一段落，流动性保持合理充裕，资金成本上行空间较小。展望后市，央行仍会维持稳健的货币政 策基调，若经济出现下行压力，则可能出现再度宽松。报告期内，本基金操作较为灵活，信用债 部分保持偏短的久期，精选可转债个券，整体净值表现较好。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安双债添益债券 A的基金份额净值为 1.1702元，本报告期基金份额净值增 长率为 2.59%，截至本报告期末平安双债添益债券 C的基金份额净值为 1.1607元，本报告期基金 份额净值增长率为 2.49%，同期业绩比较基准收益率为-1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 7页 共 11页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,719,494.67 92.59 其中：债券 52,719,494.67 92.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,121,871.46 3.73 8 其他资产 2,094,407.65 3.68 9 合计 56,935,773.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,838,100.00 10.65 其中：政策性金融债 2,804,200.00 5.12 4 企业债券 19,763,749.10 36.06 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,929,140.00 18.12 7 可转债（可交换债） 17,188,505.57 31.36 8 同业存单 - - 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 8页 共 11页 9 其他 - - 10 合计 52,719,494.67 96.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 112458 16盐港 01 40,000 4,011,600.00 7.32 2 102000050 20潍坊滨投 MTN001 38,000 3,839,140.00 7.01 3 143681 18中银投 30,000 3,060,300.00 5.58 4 101900507 19贵州高速 MTN002 30,000 3,053,700.00 5.57 5 101754102 17扬子国资 MTN001 30,000 3,036,300.00 5.54 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 9页 共 11页 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,735.40 2 应收证券清算款 1,146,664.54 3 应收股利 - 4 应收利息 625,132.32 5 应收申购款 317,875.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,094,407.65 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 113558 日月转债 1,193,760.00 2.18 2 128074 游族转债 1,063,650.00 1.94 3 128084 木森转债 979,440.00 1.79 4 128080 顺丰转债 951,300.00 1.74 5 128075 远东转债 944,080.00 1.72 6 113550 常汽转债 617,800.00 1.13 7 113554 仙鹤转债 608,400.00 1.11 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 报告期期初基金份额总额 25,982,945.52 25,939,646.71 报告期期间基金总申购份额 2,438,186.22 9,053,167.26 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 10页 共 11页 减:报告期期间基金总赎回份额 5,157,334.49 11,231,076.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,263,797.25 23,761,737.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020/04/01--2020/06/30 17,058,545.93 - - 17,058,545.93 36.28 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 平安双债添益债券 2020年第 2季度报告 第 11页 共 11页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安双债添益债券型证券投资基金设立的文件 （2）平安双债添益债券型证券投资基金基金合同 （3）平安双债添益债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安双债添益债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话： 4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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