读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
华富中证人工智能产业ETF(515980) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 1971909 | ||||||||
基金代码 | 515980 | ||||||||
公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020 年 7 月 21 日 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证人工智能产业 ETF 场内简称 人工智能 基金主代码 515980 交易代码 515980 基金运作方式 契约型开放(ETF) 基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日 报告期末基金份额总额 449,064,500.00 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能产业指数。在正 常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.20%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基 金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应 的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份 股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足 等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整 时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常 市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.20%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整 或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证人工智能产业指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策 略,跟踪中证人工智能产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征 的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020 年 4月 1日-2020 年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 -12,861,995.90 2.本期利润 71,048,002.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.1389 4.期末基金资产净值 512,791,651.08 5.期末基金份额净值 1.1419 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.19% 1.78% 12.12% 1.80% 1.07% -0.02% 过去六个月 14.20% 2.19% 17.84% 2.55% -3.64% -0.36% 自基金合同 14.19% 2.13% 21.14% 2.50% -6.95% -0.37% 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 生效起至今 注:本基金业绩比较基准收益率=中证人工智能产业指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:根据《华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定,本基金的 投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2019 年 12 月 24 日到 2020 年 6 月 24 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中 证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张娅 华富中证人 工智能产业 交易型开放 式指数证券 2019年 12月 24日 - 15 年 美国肯特州立 大学金融工程 硕士,研究生 学历,曾先后 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 投资基金基 金经理、华 富永鑫灵活 配置混合型 基金基金经 理、华富中 证 5 年恒定 久期国开债 指数型基金 基金经理、 华富中债 -0-5 年中高 等级信用债 收益平衡指 数证券投资 基金基金经 理、华富中 证人工智能 产业交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 基金经理、 公司公募投 资决策委员 会委员、公 司总经理助 理、指数投 资部总监 担任华泰柏瑞 基金管理有限 公司指数投资 部总监兼基金 经理、上海同 安投资管理有 限公司副总经 理兼宏观量化 中心总经理。 2017 年 4月加 入华富基金管 理有限公司。 郜哲 华富中证人 工智能产业 交易型开放 式指数证券 投资基金基 金经理、华 富永鑫灵活 配置混合型 基金基金经 理、华富中 证 100 指数 基金基金经 理、华富中 小板指数增 强型基金基 金经理、华 2019年 12月 24日 - 6 年 北京大学理学 博士,研究生 学历,先后担 任方正证券股 份有限公司博 士后研究员、 上海同安投资 管理有限公司 高级研究员, 2017 年 4月加 入华富基金管 理有限公司。 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 富中证 5 年 恒定久期国 开债指数型 基金基金经 理、华富中 债-0-5 年中 高等级信用 债收益平衡 指数证券投 资基金基金 经理、华富 中证人工智 能产业交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金基金经理 注:这里的任职日期指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上,证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规, 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年二季度,疫情后的经济恢复是市场的主导因素。 股市方面,随着 3 月底海外流动性危机引发的暴跌告一段落,海内外权益市场开始逐渐恢复 到上涨趋势。初期经济形势尚不明朗,市场在 4 月还有较明显的灾后反弹特征,市场并无主线, 随着 5月底 PMI 显示需求有所恢复,股市也开始加速上涨,同时延续了疫情冲击前,盈利趋势更 好的科创板块的结构性行情。 我们的宏观配置系统自 5 月中旬判断市场重新进入科创板块结构性牛市行情,于 5月底判断 经济进入复苏期,在 6 月底进一步判断股市进入快牛和全面普涨的牛市行情。 我们的华富人工智能指数 ETF 自 2019 年 2 月 10 日建仓完成后,保持平稳运作,严格紧密跟 踪指数,自上市到 2020 年 7月 14 日,跟踪同时,辅以打新策略,尽可能增厚收益,将持有人利 益最大化。 展望 2020 年 3季度,我们判断经济和企业盈利的边际复苏是相对大概率会实现的情形,市场 进一步的演进,主要取决于 7 月底政治局会议的重新定调,如果延续宽信用政策不变,预计股强 债弱的格局仍不会有大的改变,如果政府认为复苏托底政策已然生效,宽信用政策暂告一段落, 经济内在需求较弱,市场可能会重回震荡,股债的表现也可能发生反转。对于前期低估,受疫情 影响较小,同时具有未来经济核心发动机行业属性的人工智能产业来说,3季度仍是较好的布局 时机。本基金将继续跟踪标的指数,为投资者提供投资人工智能产业的有力工具。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1419 元;本报告期基金份额净值增长率为 13.19%,业绩 比较基准收益率为 12.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 509,687,641.61 98.87 其中:股票 509,687,641.61 98.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 551,900.00 0.11 其中:债券 551,900.00 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,409,334.19 0.66 - - - - 8 其他资产 1,874,077.44 0.36 9 合计 515,522,953.24 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 214,909,846.63 41.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 294,114,058.92 57.36 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 509,023,905.55 99.27 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 638,971.17 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 663,835.06 0.13 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002230 科大讯飞 1,428,453 53,466,995.79 10.43 2 002415 海康威视 1,313,009 39,849,823.15 7.77 3 000977 浪潮信息 689,500 27,014,610.00 5.27 4 603019 中科曙光 621,368 23,860,531.20 4.65 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5 603160 汇顶科技 83,040 18,509,616.00 3.61 6 002405 四维图新 1,054,474 17,388,276.26 3.39 7 002236 大华股份 863,996 16,597,363.16 3.24 8 002439 启明星辰 368,417 15,499,303.19 3.02 9 002065 东华软件 1,183,238 14,814,139.76 2.89 10 300383 光环新网 563,300 14,685,231.00 2.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.06 2 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.03 3 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02 4 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 5 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 551,900.00 0.11 8 同业存单 - - - - - - 9 其他 - - 10 合计 551,900.00 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128112 歌尔转 2 5,519 551,900.00 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 383,078.48 2 应收证券清算款 1,490,135.29 3 应收股利 - 4 应收利息 863.67 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - - - - 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 8 其他 - 9 合计 1,874,077.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 688518 联赢激光 293,932.13 0.06 新股流通受限 2 688377 迪威尔 129,619.48 0.03 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 581,064,500.00 报告期期间基金总申购份额 142,000,000.00 减:报告期期间基金总赎回份额 274,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 449,064,500.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同 2、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议 3、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项 公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富中证人工智能产业 ETF2020 年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 华富基金管理有限公司 2020 年 7 月 21 日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |