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| 国联安增盈债券A(006509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1971810 | ||||||||
| 基金代码 | 006509 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安增盈纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安增盈债券 基金主代码 006509 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 8日 报告期末基金份额总额 499,885,020.62份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结 合，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在 基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充 分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用 自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券 种，以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策 略包括：期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 3 挖掘策略等。此外，本基金在进行国债期货投资时，将根 据风险管理原则，以套期保值为目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/ 收益的产品。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C 下属分级基金的交易代码 006509 006510 报告期末下属分级基金的份 额总额 499,880,287.76份 4,732.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 国联安增盈债券 A 国联安增盈债券 C 1.本期已实现收益 3,040,864.45 266.07 2.本期利润 -5,848,133.33 995.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0117 0.0291 4.期末基金资产净值 522,421,796.11 4,941.83 5.期末基金份额净值 1.0451 1.0442 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安增盈债券 A： 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 4 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.11% 0.20% -1.04% 0.12% -0.07% 0.08% 过去六个月 1.88% 0.17% 0.79% 0.11% 1.09% 0.06% 过去一年 3.91% 0.13% 1.87% 0.08% 2.04% 0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 4.51% 0.12% 2.47% 0.08% 2.04% 0.04% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、国联安增盈债券 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.17% 0.20% -1.04% 0.12% -0.13% 0.08% 过去六个月 1.80% 0.17% 0.79% 0.11% 1.01% 0.06% 过去一年 3.83% 0.13% 1.87% 0.08% 1.96% 0.05% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 4.42% 0.12% 2.47% 0.08% 1.95% 0.04% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 5月 8日至 2020年 6月 30日) 1．国联安增盈债券 A： 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 5 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率； 2、本基金基金合同于 2019年 5月 8日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2．国联安增盈债券 C： 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 6 注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数收益率； 2、本基金基金合同于 2019年 5月 8日生效； 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月。建仓期结束距离本报告期末未满一年， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 沈丹 本基金 基金经 理、兼 任国联 安双佳 信用债 券型证 券投资 2019-05-08 - 10年（自 2010年起） 沈丹女士，硕士研究生。2010年 8 月至 2015年 2月在中国人保资产 管理股份有限公司担任交易员； 2015年 3月至 2017年 2月在江苏 常熟农村商业银行股份有限公司 任投资经理。2017 年 3 月加入国 联安基金管理有限公司，担任基金 经理助理。2017年 8月至 2018年 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 7 基金基 金经 理、国 联安增 鑫纯债 债券型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安信 心增长 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 11 月兼任国联安鑫乾混合型证券 投资基金和国联安鑫隆混合型证 券投资基金的基金经理，2017年 8 月至 2018年 6月兼任国联安鑫怡 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 9月至 2018年 11月兼任 国联安安稳灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理，2017 年 9 月至 2019年 7月兼任国联安安泰 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 7 月起兼任国 联安双佳信用债券型证券投资基 金（LOF）的基金经理，2018 年 11月至 2020年 1月兼任国联安增 富一年定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金和国联安增裕一 年定期开放纯债债券型发起式证 券投资基金的基金经理，2019年 1 月起兼任国联安增鑫纯债债券型 证券投资基金的基金经理，2019 年 5 月起兼任国联安增盈纯债债 券型证券投资基金的基金经理， 2020 年 1 月起兼任国联安信心增 长债券型证券投资基金的基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安增盈纯债 债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 8 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时 间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及 时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金投的资策略和运作分析 宏观经济方面，与年初两个月 CPI破 5%相比，3月起 CPI同比增幅逐步下降，市场对新冠肺 炎疫情造成的影响逐步消化，食品价格超预期回落是造成 CPI同比增幅下降的主因；而 PPI 3到 5月分别同比下降 1.5%、3.1%和 3.7%，但 5月起的高频数据显示，原油、有色金属、黑色金属等 价格有所反弹，可能由于滞后性尚未实质影响 PPI数值。短期 PPI 依然在负值区间但已显示出企 稳趋势，长期价格动力仍需关注国内外需求以及国际油价走势，下半年经济数据波动应会加大。 二季度制造业 PMI 三个月数值分别为 50.8、50.6、50.9，在疫情得到全面防控、生产逐步恢复之 后，PMI从 3月起连续四个月维持在荣枯线以上。由于 6月一般是生产淡季，PMI淡季不淡预示 着当前国内经济处于继续修复的进程中。 货币政策方面，二季度央行态度出现明显转向。央行在 4月中旬调低一年期 MLF价格 20bp （ ）的操作给了市场对后市流动性将继续宽松的错误预判。进入 5月银行间隔夜价 格跌破 1%之后，央行逐步开始收紧流动性。受此冲击，5、6 两个月债券市场出现剧烈调整，收 益率大幅上行，目前利率已经基本回到农历新年前的水平。 二季度，由于资金面收紧，债券利率大幅上行，将本基金杠杆降为 0，同时通过买短卖长的 交易操作，降低本基金久期，减少市场波动带来的损失。 目前来看，新冠肺炎疫情在全球的长期扩散势必会对全球经济造成深远影响，但国内疫情防 控较好、经济复苏趋势明显，长期宽松的资金面出现收紧的可能，这几个因素之间的矛盾将是影 响未来市场走向的关键。债券市场在经历过 5、6两个月的剧烈调整之后，利率水平已经上升到一 个较高的平台，本基金在控制风险的前提下，会灵活调节杠杆，同时加大对利率债的波段操作力 度。 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 9 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，增盈 A的份额净值增长率为-1.11%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。增盈 C的份额净值增长率为-1.17%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 557,512,000.00 97.43 其中：债券 557,512,000.00 97.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,135,893.50 0.72 8 其他各项资产 10,577,804.49 1.85 9 合计 572,225,697.99 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 10 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 20,896,000.00 4.00 2 央行票据 - - 3 金融债券 445,012,000.00 85.18 其中：政策性金融债 445,012,000.00 85.18 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 91,604,000.00 17.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 557,512,000.00 106.72 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190202 19国开 02 1,500,000 151,350,000.0 0 28.97 2 190203 19国开 03 800,000 81,112,000.00 15.53 3 190214 19国开 14 800,000 80,576,000.00 15.42 4 190208 19国开 08 600,000 61,050,000.00 11.69 5 190406 19农发 06 300,000 30,780,000.00 5.89 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 12 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金 投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,577,804.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,577,804.49 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安增盈债券A 国联安增盈债券C 本报告期期初基金份额总额 499,915,198.48 83,483.65 报告期基金总申购份额 121,565.87 934.06 减：报告期基金总赎回份额 156,476.59 79,684.85 报告期基金拆分变动份额 - - 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 13 本报告期期末基金份额总额 499,880,287.76 4,732.86 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020年 4月 1日 至 2020年 6月 30 日 499,71 8,196. 56 - - 499,718,196 .56 99.97% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若 高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可 能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020年 4月 23日起，孟朝霞女士不再担任公司总经理，由常务副总经理兼投资总监魏东 先生代行总经理职务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安增盈纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件 国联安增盈纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 14 2、 《国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安增盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安增盈纯债债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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