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| 国金鑫瑞灵活A(002155) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1970214 | ||||||||
| 基金代码 | 002155 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国金鑫瑞灵活 场内简称 - 交易代码 002155 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 9月 13日 报告期末基金份额总额 121,162.15份 投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求 在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。 投资策略 本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判 断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资 产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析 手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建 股票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金 会深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性 好，到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行 投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：无。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 3,315,874.37 2.本期利润 4,049,288.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.0771 4.期末基金资产净值 168,245.08 5.期末基金份额净值 1.3886 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.43% 0.92% 6.14% 0.45% 11.29% 0.47% 过去六个月 10.43% 1.21% 2.46% 0.74% 7.97% 0.47% 过去一年 25.34% 0.93% 7.64% 0.60% 17.70% 0.33% 自基金合同 生效起至今 38.86% 0.98% 14.14% 0.64% 24.72% 0.34% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2017年 9月 13日，图示日期为 2017年 9月 13日至 2020年 6月 30日。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宫雪 本基金基 金经理， 2017年 9月 13日 - 12 宫雪女士，中国科学 院博士。2008年 7月 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 国金 300 指 数 增 强、国金 上证50指 数 增 强 （LOF）、 国金鑫新 灵活配置 （LOF）、 国金红利 增强、国 金量化多 因子、国 金量化多 策略、国 金量化添 利基金经 理，创新 投资部总 经理 至 2011 年 12 月在博 时基金管理有限公司 股票投资部，任产业 分析师；2012年 2月 至今在国金基金管理 有限公司，历任产品 经理、行业分析师、 产品与金融工程部副 总经理、指数投资部 副总经理、指数投资 事业部总经理、量化 投资事业三部总经理 兼产品中心代总经 理；现任创新投资部 总经理。 杨雨龙 本基金基 金经理， 量化投资 事业二部 总经理 2018年 7月 16日 2020年 6月 19日 11 杨雨龙先生，北京大 学硕士。2007年 7月 至 2009年 9月在招商 银行股份有限公司计 划财务部任管理会 计，2009 年 10 月至 2011年 9月在博时基 金管理有限公司交易 部任股票交易员， 2011 年 10 月至 2014 年 7 月在兴业证券股 份有限公司研究所任 金融工程高级分析 师，2014 年 7 月至 2017年 6月在摩根士 丹利华鑫基金管理有 限公司任数量化投资 部副总监、基金经理。 2017年 6月加入国金 基金管理有限公司， 任量化投资事业二部 总经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任 职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资 基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国 金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严 格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投 资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会； 在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持 续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过 IT系统和人工监控 等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向 交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内，本基金综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的 股票来构建股票投资组合，结合现金管理和新股申购。报告期末，主要以现金管理为主，维持产 品稳定。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位份额净值 1.3886元，累计单位净值 1.3886元。报告期内，本 基金份额净值增长率为 17.43%，同期业绩比较基准收益率为 6.14%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情况。截至本 报告期末，本基金存在连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,391,817.23 94.35 8 其他资产 83,344.24 5.65 9 合计 1,475,161.47 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本产品在报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内本基金未进行国债期货投资。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司于 2020年 2月 10日受到中国人民银行行政处罚，罚款 2360万元。主要违法违规事实：1.未按规定履行客户身 份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交 易报告；4.与身份不明的客户进行交易。民生银行于 2019年 12月 14日受到北京银保监局采取责 令改正并处以 700万元罚款的行政处罚决定。主要违法违规事实合计 12项，包括：1.民生银行总 行同业票据业务管理失控；2.民生银行总行违反内控指引要求计量转贴现卖断业务信用风险加权 资产；3.民生银行总行案件风险信息报送管理不到位；4.民生银行总行未有效管理承兑业务；5. 民生银行总行办理无真实贸易背景承兑业务；6.民生银行总行承兑业务质押资金来源为本行贷款 等。民生银行于 2019年 4月 2日受到大连银保监局的行政处罚决定，处罚金额合计 250万元。主 要违法违规事实为：存在以贷收贷，掩盖资产真实质量；以贷转存，虚增存贷款规模；贷后管理 不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑汇票保证金；贷后管理不到 位；贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票。 邮储银行于 2019年 7月 3日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定，罚款合计 140 万元。主要违法违规事实：(一)未按监管要求对代理营业机构进行考核；(二)劳务派遣工违规担 任综合柜员；(三)员工信息管理不到位；(四)未按规定开展审计工作。2020年 3月 9日，邮储银 行因代理人保寿险保险业务，存在销售行为可回溯制度执行不到位、制度落实文件制定滞后、可 回溯视频未传递给保险公司或缺失、质检不合格业务占比较高等违反审慎经营规则的行为被中国 银行保险监督管理委员会罚款 50万元。 交通银行于 2019年 12月 27日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款合计 150万元。 主要违法违规事实：（一）授信审批不审慎；（二）总行对分支机构管控不力承担管理责任。 中信证券于 2019年 7月 16日收到中国证券监督管理委员会采取出具警示函监管措施的决定。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 主要违法违规事实：（一）在保荐上海柏楚电子科技股份有限公司科创板首发申请过程中以落实 “对招股说明书披露内容进行整理和精炼”的问询问题为由，对前期问询要求披露的“综合毛利 率、销售净利率及净资产收益率大幅高于同行业可比上市公司，期间费用率远低于同行业可比上 市公司等事项的差异原因分析”等内容在招股说明书注册稿（6月 28日）中擅自进行了删减。（二） 从 7月 1日到 3日提交的 7版招股说明书注册稿及反馈意见落实函的签字盖章日期均为 2019年 7 月 1日，日期签署与实际时间不符。 农业银行于 2020年 3月 9日被中国银行保险监督管理委员会行政处罚，罚款 50万元。主要 违法违规事实：（一）可回溯制度执行不到位；（二）可回溯基础管理不到位；（三）部分可回溯视 频质检结果未反馈给保险公司。 上述证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。除上述 情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本期基金投资组合前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 55,263.70 2 应收证券清算款 26,424.11 3 应收股利 - 4 应收利息 890.67 5 应收申购款 765.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 83,344.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 74,357,993.44 报告期期间基金总申购份额 53,356,912.73 减:报告期期间基金总赎回份额 127,593,744.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 121,162.15 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 别 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020 年 4 月 15 日 -2020年 4 月 16日； 2020 年 6 月 1 日 -2020年 6 月 29日 0.00 16,303,906.15 16,303,906.15 0.00 0.00% 2 2020 年 4 月 1 日 -2020年 5 月 31日 32,419,354.84 0.00 32,419,354.84 0.00 0.00% 3 2020 年 4 月 17 日 -2020年 5 月 31日 0.00 36,993,587.64 36,993,587.64 0.00 0.00% 4 2020 年 4 月 1 日 -2020年 4 月 14日 41,861,185.53 0.00 41,861,185.53 0.00 0.00% 个人 1 2020 年 6 月 30 日 -2020年 6 月 30日 0.00 46,125.19 0.00 46,125.19 38.07% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过 20%的情形，由此可能导致的特有风险包 括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管 理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利 益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在 《上海证券报》、规定互联网网站及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2020年 04月 17日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度度报告》 国金鑫瑞灵活配置 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 2、2020年 04月 22日《国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告》 3、2020年 06月 20日《关于国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告》 本报告期内，基金管理人根据基金合同于每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 3、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 4、国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 14层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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