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| 民生加银丰鑫债券(690012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1969178 | ||||||||
| 基金代码 | 690012 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银丰鑫债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 21日 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银丰鑫债券 交易代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 3日 报告期末基金份额总额 3,579,502,370.74份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资 产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类 属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在 研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益 率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选 个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30 日 ） 1.本期已实现收益 30,045,094.48 2.本期利润 5,838,232.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0016 4.期末基金资产净值 3,597,452,144.21 5.期末基金份额净值 1.0050 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金转型后合同于 2020年 3月 3日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.1400% 0.0700% -1.0400% 0.1200% 1.1800% -0.0500% 自基金合同 生效起至今 0.5000% 0.0600% -0.5800% 0.1100% 1.0800% -0.0500% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金为转型基金，转型后合同于 2020年 3月 3日生效，本基金建仓期为自基金合同生效 日起的 6个月。截至本报告期末，建仓期未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 胡振仓 本基金基 金经理 2020年 3 月 3日 - 17年 新疆财经学院金融学 硕士，17年证券从业 经历。自 2003年 7 月至 2005年 4月在 乌鲁木齐商业银行从 事债券交易与研究， 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 2006年 3月至 6月在 国联证券公司投资银 行部（北京）从事债 券交易，2006年 7月 至 2008年 3月，在 益民基金管理有限公 司担任基金经理， 2008年 4月至 2015 年 6月，在泰达宏利 基金管理有限公司担 任固定收益部副总经 理、基金经理，2015 年 6月至 2017年 5 月，在泰康资产管理 有限公司第三方投资 部担任执行总监。 2017年 6月加入民生 加银基金管理有限公 司，现任基金经理。 自 2017年 8月至今 担任民生加银岁岁增 利定期开放债券型证 券投资基金基金经 理；自 2017年 8月 至今担任民生加银鑫 升纯债债券型证券投 资基金基金经理；自 2018年 6月至今担任 民生加银恒益纯债债 券型证券投资基金基 金经理；自 2018年 9月至今担任民生加 银平稳增利定期开放 债券型证券投资基金 基金经理；自 2019 年 5月至今担任民生 加银恒裕债券型证券 投资基金基金经理； 自 2019年 9月至今 担任民生加银聚鑫三 年定期开放债券型证 券投资基金基金经 理；自 2020年 3月 至今担任民生加银丰 鑫债券型证券投资基 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 金（由民生加银家盈 理财 7天债券型证券 投资基金转型而来） 基金经理；自 2020 年 4月至今担任民生 加银瑞夏一年定期开 放债券型发起式证券 投资基金基金经理； 自 2020年 4月至今 担任民生加银睿智一 年定期开放债券型发 起式证券投资基金基 金经理；自 2017年 11月至 2018年 7月 担任民生加银鑫泰纯 债债券型证券投资基 金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严 格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制 度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了 有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，新冠肺炎疫情继续成为影响世界经济的重要因素，但二季度疫情在世界各 国有所分化。美国等国家继续采取宽松政策应对。国内，央行政策逐步转向以精准滴灌、直达实 体经济的创新工具为主，银行间市场流动性逐步由极度宽松转向合理充裕。同时，债券市场利率 经历了大幅波动，中短端利率从 4月份的低点上行超过 100bp。中高等级信用债同利率债走势基 本一致，中低等级信用债由于疫情影响，部分企业信用状况有所恶化，部分主体收益率大幅上 行。 报告期内，本基金 3月初由民生加银家盈 7天基金转型而来，估值方法也由原来理财基金的 成本法转为市值法，转型之后，本基金力图坚持转型前理财基金低波动、稳健收益的风险收益特 征。转型之后，本基金坚持以商金债、利率债、存单为主的中短久期策，但低估了二季度国内经 济复苏力度、高估了货币政策宽松空间，基金净值有较大波动。未来的操作上，考虑到国内经济 复苏力度较弱，货币政策在强调政策效率的同时仍将保持流动性合理充裕，同时利率债经过二季 度的大幅调整估值修复较为明显，进一步上行空间有限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0050元；本报告期基金份额净值增长率为 0.14%，业 绩比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,061,434,333.70 98.39 其中：债券 3,548,782,233.70 85.97 资产支持证券 512,652,100.00 12.42 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,771,977.20 0.09 8 其他资产 62,562,561.53 1.52 9 合计 4,127,768,872.43 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,378,635,233.70 66.12 其中：政策性金融债 682,123,233.70 18.96 4 企业债券 240,762,000.00 6.69 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 929,385,000.00 25.83 9 其他 - - 10 合计 3,548,782,233.70 98.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 111712188 17北京银 行 CD188 5,000,000 499,800,000.00 13.89 2 180211 18国开 11 2,700,000 277,641,000.00 7.72 3 1928034 19交通银 行 01 2,500,000 253,625,000.00 7.05 4 1828005 18浙商银 行 01 2,000,000 205,300,000.00 5.71 5 1820073 18桂林银 行绿色金 融 01 2,000,000 203,180,000.00 5.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 168034 君美 2优 880,000 87,920,800.00 2.44 2 165049 碧强 01优 700,000 70,161,000.00 1.95 3 138514 元熹 5优 1 680,000 68,142,800.00 1.89 4 168186 龙控 03优 500,000 49,765,000.00 1.38 5 168143 20安一 A1 450,000 44,950,500.00 1.25 6 168263 碧山 01优 400,000 39,756,000.00 1.11 7 168052 20建上 A1 400,000 30,268,000.00 0.84 8 138544 元熹 6优 1 300,000 30,039,000.00 0.84 9 165770 旭辉 03优 250,000 24,980,000.00 0.69 10 165968 云城 1优 250,000 17,890,000.00 0.50 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据银保监会网站披露，交通银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字（2020）6号， 做出处罚决定日期：2020年 4月 20日）。 据人民银行网站披露，浙商银行因违法违规被中国人民银行杭州市中心支行处罚（杭银处罚 字（2019）43号，做出处罚决定日期：2019年 12月 31日）。 据人民银行网站披露，青岛银行因违法违规被中国人民银行济南分行处罚（济银罚字 （2019）第 15号，做出处罚决定日期：2019年 11月 07日）。 据银保监会网站披露，北京银行因违法违规被北京银保监局处罚（京银保监罚决字〔2019〕 38号，做出处罚决定日期：2019 年 9月 25日）。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,135.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,534,057.49 5 应收申购款 5,368.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 62,562,561.53 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,790,095,767.62 报告期期间基金总申购份额 43,158,743.63 减:报告期期间基金总赎回份额 253,752,140.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - 报告期期末基金份额总额 3,579,502,370.74 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200401~20200630 2,997,822,525.12 0.00 0.00 2,997,822,525.12 83.75% - - - - - - - 个 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回 的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者 的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 2020年 4月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2020年第一季度报告提示性公 告 2020年 4月 21日 民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金 2020年第一季度报告 2020年 4月 29日 民生加银基金管理有限公司关于提请投资者及时更新身份资料信息的公告 2020年 4月 30日 关于旗下部分开放式基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构并开 通基金定期定额投资和转换业务的公告 2020年 5月 16日 关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理相关销售业务的公告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银丰鑫债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银丰鑫债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 民生加银丰鑫债券 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2020年 7月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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