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| 兴业收益增强债券A(001257) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968882 | ||||||||
| 基金代码 | 001257 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业收益增强债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业收益增强债券 基金主代码 001257 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月29日 报告期末基金份额总额 409,978,457.20份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供 较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券以及货币市场的运行 状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和 定量分析，综合分析宏观经济基本面、政策面、流 动性、估值与供求等因素，判断金融市场运行趋势 和不同资产类别的相对投资价值，对各大类资产的 风险收益特征进行评估，在符合本基金相关投资比 例规定的前提下，确定各类属资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 本基金采用"中债综合全价指数收益率*90%+沪深30 0指数收益率*10%"作为投资业绩比较基准。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风 险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金， 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 3 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 下属分级基金的交易代码 001257 001258 报告期末下属分级基金的份额总 额 314,527,041.37份 95,451,415.83份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 1.本期已实现收益 4,768,755.64 1,792,319.80 2.本期利润 6,087,367.25 2,232,341.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0182 4.期末基金资产净值 420,714,684.75 124,512,163.08 5.期末基金份额净值 1.338 1.304 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业收益增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.67% 0.24% 0.30% 0.14% 1.37% 0.10% 过去六个月 4.61% 0.31% 1.01% 0.15% 3.60% 0.16% 过去一年 9.85% 0.25% 2.73% 0.12% 7.12% 0.13% 过去三年 18.30% 0.29% 6.96% 0.12% 11.34% 0.17% 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 4 过去五年 33.40% 0.28% 4.71% 0.15% 28.69% 0.13% 自基金合同生 效起至今 33.80% 0.28% 3.87% 0.16% 29.93% 0.12% 兴业收益增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.48% 0.23% 0.30% 0.14% 1.18% 0.09% 过去六个月 4.32% 0.31% 1.01% 0.15% 3.31% 0.16% 过去一年 9.40% 0.24% 2.73% 0.12% 6.67% 0.12% 过去三年 16.43% 0.29% 6.96% 0.12% 9.47% 0.17% 过去五年 30.01% 0.28% 4.71% 0.15% 25.30% 0.13% 自基金合同生 效起至今 30.40% 0.28% 3.87% 0.16% 26.53% 0.12% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周鸣 固定收益投资部总经理兼 固定收益投资总监、基金 经理 2015- 05-29 - 19 年 中国籍，工商管理硕士， 具有证券投资基金从业资 格。先后任职于天相投资 顾问有限公司、太平人寿 保险公司、太平养老保险 公司从事基金投资、企业 年金投资等。2009年加入 申万菱信基金管理有限公 司担任固定收益部总经 理。2009年6月至2013年7 月担任申万菱信收益宝货 币基金基金经理，2009年6 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 6 月至2013年7月担任申万 菱信添益宝债券基金基金 经理，2011年12月至2013 年7月担任申万菱信可转 债债券基金基金经理。20 13年8月加入兴业基金管 理有限公司，现任固定收 益投资部总经理兼固定收 益投资总监、基金经理。 丁进 基金经理 2015- 05-29 - 9 年 中国籍，硕士学位，具有 证券投资基金从业资格。2 005年7月至2008年2月，在 北京顺泽锋投资咨询有限 公司担任研究员；2008年3 月至2010年10月，在新华 信国际信息咨询（北京） 有限公司担任企业信用研 究高级咨询顾问；2010年1 0月至2012年8月，在光大 证券研究所担任信用及转 债研究员；2012年8月至2 015年2月就职于浦银安盛 基金管理有限公司，其中2 012年8月至2015年2月担 任浦银安盛增利分级债券 型证券投资基金的基金经 理助理，2012年9月至201 5年2月担任浦银安盛幸福 回报定期开放债券型证券 投资基金的基金经理助 理，2013年5月至2015年2 月担任浦银安盛6个月定 期开放债券型证券投资基 金的基金经理助理，2013 年6月至2015年2月担任浦 银安盛季季添利定期开放 债券型证券投资基金的基 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 7 金经理助理。2015年2月加 入兴业基金管理有限公 司，现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套 法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体 合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内外经济相继复工复产，经济逐步进入重启修复阶段；CPI持续下行，工 业通缩加剧；财政政策逐步发力，债券供需关系边际恶化；货币政策由危机防御性宽松 向正常化过渡，资金价格中枢经历大幅下行至历史相对低位后随货币政策态度边际改变 而显著回升。在此背景下，二季度债券收益率先抑后扬：4月收益率曲线陡峭化下行并 创年内新低，信用利差显著走阔；5-6月债市经历显著调整，收益率曲线呈现平坦化上 行，信用利差有所收窄。权益市场二季度大幅反弹，消费和科技板块表现突出，周期类 金融、地产、能源和建筑板块表现靠后，风格基本延续1季度走势。 报告期内，组合权益资产比例保持中高水平，板块结构均衡配置；债券久期水平维 持中性略偏高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业收益增强债券A基金份额净值为1.338元，本报告期内，该类基金 份额净值增长率为1.67%，同期业绩比较基准收益率为0.30%；截至报告期末兴业收益增 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 8 强债券C基金份额净值为1.304元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.48%，同 期业绩比较基准收益率为0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 99,976,032.10 16.23 其中：股票 99,976,032.10 16.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 497,537,496.20 80.79 其中：债券 497,537,496.20 80.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,137,822.15 0.35 8 其他资产 16,165,293.80 2.63 9 合计 615,816,644.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 58,922,082.10 10.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 9 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,019,700.00 1.84 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 6,597,250.00 1.21 J 金融业 24,437,000.00 4.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 99,976,032.10 18.34 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002236 大华股 份 900,000 17,289,000.0 0 3.17 2 600919 江苏银 行 2,500,00 0 14,175,000.0 0 2.60 3 601009 南京银 行 1,400,00 0 10,262,000.0 0 1.88 4 002511 中顺洁 柔 450,000 10,035,000.0 0 1.84 5 002727 一心堂 270,000 10,019,700.0 0 1.84 6 000333 美的集 团 127,000 7,593,330.00 1.39 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 10 7 601138 工业富 联 455,000 6,893,250.00 1.26 8 002373 千方科 技 275,000 6,597,250.00 1.21 9 601677 明泰铝 业 660,000 5,728,800.00 1.05 10 002001 新 和 成 175,031 5,093,402.10 0.93 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 5,224,000.00 0.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 169,714,300.00 31.13 其中：政策性金融债 159,877,300.00 29.32 4 企业债券 122,148,237.30 22.40 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 87,426,000.00 16.03 7 可转债（可交换债） 113,024,958.90 20.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 497,537,496.20 91.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 180406 18农发06 360,000 39,092,40 0.00 7.17 2 160205 16国开05 370,000 37,403,30 0.00 6.86 3 132004 15国盛EB 344,000 34,427,52 0.00 6.31 4 018061 进出1911 300,000 30,024,00 0.00 5.51 5 1018009 18如皋经开MT 250,000 26,300,00 4.82 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 11 72 N004 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 1、2019年5月6日，南京银行上海分行受到中国银保监会上海监管局罚款100万 元，违法违规事实包括：该分行与某借款人串通违规发放贷款；该笔贷款分类不准确。 2019年5月10日，南京银行上海分行受到中国银保监会上海监管局罚款159.2万元，违法 违规事实包括：违规向部分关系人发放信用贷款。2019年5月30日，南京银行杭州分行 受到中国银保监会浙江监管局罚款人民币170万元，违法违规事实包括：员工行为管理 不审慎、个别员工参与违规资金行为；个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购 房；个人消费贷款管理不审慎、贷款资金被挪用于购买股票；个人消费贷款管理不审慎、 贷款资金被挪用于投资私募基金；办理无真实贸易背景国内信用证业务。2019年12月31 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 12 日，南京银行受到银保监会江苏监管局没收违法所得137701元，处以人民币610万元罚 款，违法违规事实包括：未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理等问题。 上述证券经信用研究员出具相关意见，并进入债券入库审批流程，基金管理人经过 研究判断，并按照相关投资决策流程投资了该债券。除此之外，本基金投资决策程序均 符合相关法律法规要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监 管部门立案调查，或者报告编制日前一年受到公开谴责、处罚以至于影响投资决策流程 的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,425.06 2 应收证券清算款 7,189,279.43 3 应收股利 - 4 应收利息 8,331,009.10 5 应收申购款 578,580.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,165,293.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132004 15国盛EB 34,427,520.00 6.31 2 110053 苏银转债 18,112,320.00 3.32 3 113025 明泰转债 11,795,550.00 2.16 4 110057 现代转债 10,408,620.00 1.91 5 132018 G三峡EB1 8,211,040.00 1.51 6 113549 白电转债 7,588,800.00 1.39 7 113508 新凤转债 5,823,780.00 1.07 8 113554 仙鹤转债 5,499,936.00 1.01 9 110043 无锡转债 1,849,140.00 0.34 10 132006 16皖新EB 540,500.00 0.10 11 128034 江银转债 413,320.00 0.08 12 113532 海环转债 21,312.90 0.00 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 13 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业收益增强债券A 兴业收益增强债券C 报告期期初基金份额总额 229,739,803.84 126,509,380.52 报告期期间基金总申购份额 118,465,800.39 68,503,779.28 减：报告期期间基金总赎回份额 33,678,562.86 99,561,743.97 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 314,527,041.37 95,451,415.83 注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200401 -2020042 1 76,393,067.41 0.00 0.00 76,393,067.41 18.63% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 兴业收益增强债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 14页 14 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业收益增强债券型证券投资基金募集注册的文件 （二）《兴业收益增强债券型证券投资基金基金合同》 （三）《兴业收益增强债券型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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