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| 前海开源沪港深新硬件A(004314) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1968102 | ||||||||
| 基金代码 | 004314 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年07月21日 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年7月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年4月1日起至2020年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源沪港深新硬件 基金主代码 004314 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月13日 报告期末基金份额总额 37,093,255.98份 投资目标 本基金主要通过投资于新硬件主题相关证券，在合 理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括六个方面： （1）大类资产配置：本基金将依据经济周期理论， 结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内 各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金 在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配 置比例。 （2）股票投资策略：新硬件是指以人工智能为核心、 以硬件设备为表现形式、以互联网为载体的智能终 端，包括但不限于：虚拟现实、可回收卫星、无人 机、无人驾驶、可穿戴设备、3D打印、智能机器人 等领域。围绕新硬件的基础技术和应用板块，本基 金将重点投资于电子元器件、通信设备、计算机、 机械、汽车、电力设备、传媒、国防军工、汽车、 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 家电等行业。除了筛选出与新硬件主题相关的上市 公司外，本基金还将根据上市公司所处行业特点， 综合考虑公司质地和业绩弹性等因素，寻找基本面 健康、业绩向上弹性较大、估值有优势的公司进行 投资。同时将精选新硬件主题相关行业的公司，并 优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值 优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 （3）债券投资策略：本基金将结合对宏观经济、市 场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所 市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期 对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不 同类属资产的最优权重。同时结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用 风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平 合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略构建债券投资组合。 （4）权证投资策略：本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票 权证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通 过权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收 益特征的目的。 （5）资产支持证券投资策略：本基金通过对资产支 持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率 的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证 券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补 偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整 后收益较高的品种进行投资。 （6）股指期货投资策略：本基金参与股指期货投资 时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判 断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将结 合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限 定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+ 中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 本基金若投资港股，需承担汇率风险、流动性风险 以及境外市场的风险等特别风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深新硬件A 前海开源沪港深新硬件C 下属分级基金的交易代码 004314 004315 报告期末下属分级基金的份额总 额 23,399,814.08份 13,693,441.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日) 前海开源沪港深新硬 件A 前海开源沪港深新硬 件C 1.本期已实现收益 1,235,119.00 901,534.36 2.本期利润 6,887,201.48 4,700,584.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.2689 0.3198 4.期末基金资产净值 37,916,664.28 26,587,622.25 5.期末基金份额净值 1.6204 1.9416 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源沪港深新硬件A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.69% 1.55% 5.64% 0.82% 15.05% 0.73% 过去六个月 26.15% 2.16% -3.19% 1.12% 29.34% 1.04% 过去一年 59.44% 1.85% -0.27% 0.88% 59.71% 0.97% 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 过去三年 53.04% 1.66% 9.31% 0.81% 43.73% 0.85% 自基金合同生 效起至今 62.04% 1.60% 15.69% 0.78% 46.35% 0.82% 前海开源沪港深新硬件C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.66% 1.55% 5.64% 0.82% 15.02% 0.73% 过去六个月 26.09% 2.16% -3.19% 1.12% 29.28% 1.04% 过去一年 59.28% 1.85% -0.27% 0.88% 59.55% 0.97% 过去三年 70.44% 1.69% 9.31% 0.81% 61.13% 0.88% 自基金合同生 效起至今 94.16% 1.63% 15.69% 0.78% 78.47% 0.85% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%+中 证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 魏淳 本基金的基金经理 2019- 01-09 - 7 年 魏淳女士，香港中文大学 金融学硕士研究生、北京 理工大学信号与信息处理 硕士研究生。2006年至20 11年任职中兴通讯股份有 限公司，2013年6月加盟前 海开源基金管理有限公 司，曾任公司研究部研究 员，现任公司权益投资本 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 部基金经理。 刘小 明 本基金的基金经理 2019- 12-05 - 6 年 刘小明先生，金融学硕士 研究生。2014年至2015年 任职越秀证券股份有限公 司研究所分析师，2015年 至2017年任职兴业证券股 份有限公司研究所分析 师，2017年9月加盟前海开 源基金管理有限公司，现 任权益投资本部基金经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，随着各国陆续采取措施控制新冠病毒，全球疫情走势分化明显，尽管 欧美陆续于5月重启经济，但疫情的反复以及秋季二次爆发的担忧使得经济复苏节奏慢 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 于市场预期，未来全球经济的不确定性仍在进一步上升。另一方面，疫情在国内得到有 效控制，各行业陆续有序复工复产，2季度国内经济出现V型反弹，但判断出口订单下降 仍对国内经济体产生一定冲击。在此背景下，新基建及相关科技龙头（5G、云计算、IDC、 消费电子及半导体等）预计是全年主线，本基金保持了较高仓位，重点配置了电子、通 信、计算机、新能源汽车等领域的股票，并获得一定超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源沪港深新硬件A基金份额净值为1.6204元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为20.69%，同期业绩比较基准收益率为5.64%；截至报告期末前 海开源沪港深新硬件C基金份额净值为1.9416元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为20.66%，同期业绩比较基准收益率为5.64%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 60,798,308.94 89.52 其中：股票 60,798,308.94 89.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,805,802.08 7.08 8 其他资产 2,310,673.07 3.40 9 合计 67,914,784.09 100.00 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为4,466,146.14元，占资产净 值比例6.92%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 34,617,106.51 53.67 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 9,959.04 0.02 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,332,097.25 28.42 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,953,000.00 3.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,420,000.00 2.20 S 综合 - - 合计 56,332,162.80 87.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 信息技术 3,236,454.94 5.02 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 电信服务 1,229,691.20 1.91 合计 4,466,146.14 6.92 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方Ａ 861,200 4,021,804.00 6.23 2 300168 万达信息 180,600 3,985,842.00 6.18 3 000100 TCL科技 635,100 3,937,620.00 6.10 4 600570 恒生电子 32,110 3,458,247.00 5.36 5 300253 卫宁健康 142,220 3,262,526.80 5.06 6 300014 亿纬锂能 66,574 3,185,565.90 4.94 7 002938 鹏鼎控股 60,000 3,003,600.00 4.66 8 300572 安车检测 47,100 2,993,205.00 4.64 9 300628 亿联网络 40,000 2,730,400.00 4.23 10 603019 中科曙光 60,000 2,304,000.00 3.57 注：所用证券代码使用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 221,925.73 2 应收证券清算款 1,525,932.96 3 应收股利 - 4 应收利息 921.73 5 应收申购款 561,892.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,310,673.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源沪港深新硬件 A 前海开源沪港深新硬件 C 报告期期初基金份额总额 27,207,410.35 15,095,286.11 报告期期间基金总申购份额 5,399,736.87 3,195,200.34 减：报告期期间基金总赎回份额 9,207,333.14 4,597,044.55 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 23,399,814.08 13,693,441.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证 券投资基金设立的文件 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 （2）《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项 公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2020年07月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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