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| 万家增强收益债券(161902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 19675 | ||||||||
| 基金代码 | 161902 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家保本增值证券投资基金2006年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 万家保本增值证券投资基金2006年年度报告摘要 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 送出日期： 2007年3月28日 重要提示 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 第一章 基金简介 （一）基金产品概况 基金名称 万家保本增值证券投资基金 基金简称 万家保本 交易代码 161902 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年9月28日 期末基金份额总额 810,347,392.84份 投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。 业绩比较基准 与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种。 （二）基金管理人 名称：万家基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 邮政编码：200122 网址：http://www.wjasset.com 法定代表人：柳亚男 总经理：张健（代） 信息披露负责人：吴涛 联系电话：021-38619999 传真：021-38619888 电子邮件：wut@wjasset.com (三) 基金托管人 名称：中国农业银行 住所及办公地址：北京市复兴路甲23 号 法定代表人：杨明生 成立日期：1979 年2 月（恢复） 组织形式：国有独资 注册资本：1338.65 亿元 存续期间：持续经营 信息披露负责人：李芳菲 联系电话：010－68424199 传真：010－68424181 电子邮箱：lifangfei＠abchina.com （四）基金注册与登记过户人 法定名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层 法定代表人：陈耀先 （五）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 注册地址：上海市嘉定工业区沪宜路叶城路口 办公地址：上海延安东路550 号海洋大厦12 楼 法定代表人：林东模 经办注册会计师：冯家俊 联系电话：021-63525500-402 传真:021-63525566 （六）信息披露媒体 本基金年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》；本基金年度报告正文登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com；本基金年度报告原件置于基金管理人办公场所。 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 2006年度 2005年度 2004年9月28日至2004年12月31日 本期基金净收益 116,136,478.12 109,413,025.51 16,759,612.13 加权平均基金份额本期净收益 0.1118 0.0678 0.0077 期末可供分配基金份额收益 0.0932 0.0325 0.0069 期末基金资产净值 939,880,447.81 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50 期末基金份额净值 1.1598 1.0325 1.0069 本期基金份额净值增长率 17.75% 6.55％ 0.69% 注：本基金合同生效日为2004年9月28日，2004年度主要财务指标的计算期间为2004年9月28日至2004年12月31日。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1、万家保本增值基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 过去3个月 5.60% 0.34% 0.74% 0.01% 4.86% 0.33% 过去6个月 20.43% 0.26% 4.07% 0.01% 16.36% 0.25% 过去一年 17.75% 0.32% 2.73% 0.01% 15.02% 0.31% 自基金合同生效起至今 26.33% 0.22% 6.05% 0.01% 20.28% 0.21% 基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率 2、万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2004年9月28日至2006年12月31日） 万家保本增值基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 （三）过往三年每年的收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2004年 0 2005年 0.39 2006年 0.52 合计 0.91 第三章 基金管理人报告 （一）基金管理人及基金经理简介 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司股东为天同证券有限责任公司、上海久事公司、湖南湘泉集团有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。目前管理五只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家保本增值证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金和万家和谐增长混合型证券投资基金。 基金经理：路志刚，男，暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年10月加入万家基金管理有限公司，任研究发展部副总经理，2006年4月起任本基金基金经理。 基金经理助理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公司。 （二）遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至2006年12月31日，万家保本基金累计净值1.2508元，2006全年净值增长率17.75％，超过业绩比较基准15.02。 1、本基金2006年债券部分 在收益率曲线变平中上涨，是2006年中国债券市场的最大特点。2006年，中信国债指数上涨2.18%，振幅2.4%。全年债券指数先抑后扬。在央行连续的货币政策紧缩的打击下，上半年债券价格出现大幅下跌，短期债券收益率上升迅速，而在反弹中，中长期债券品种涨幅更大，这是导致全年收益率曲线变平的最主要的原因。 收益率曲线变平的原因与中国债券市场投资者结构有关：短期债券需求者基金的债券投资需求在减弱，中期债券需求者商业银行的债券投资需求有增无减，长期债券需求者保险公司的债券投资需求在增加。 本基金全年债券资产的配置比例调整基本与市场变化相适应。2006年2-4月进行了较大幅度的债券资产减持，兑现了前期的收益，并且较大程度地规避了二、三季度的市场大幅下跌。四季度，债券配置比例提高到80%以上，加大了交易所国债的比例。 对于2007年的债券市场，我们判断货币政策仍将从紧，但流动性充裕仍将支撑债券价格。微调存款准备金率将是央行的常态，警惕CPI过度上涨导致的加息，央票发行更多的是基准利率上的引导，而不是承担流动性的对冲工具，债券收益率和回购利率全年将缓慢上升。本基金2007年的债券投资重点是调整债券组合结构，一方面使得组合久期尽量与保本剩余期限相一致，另一方面提高债券资产的流动性。 2、本基金2006年权益部分： 2006年是证券市场辉煌的一年。股权分置改革基本完成，困扰股票市场多年的制度性缺陷得以弥补，虚拟经济与实体经济顺利对接。在人民币升值的大背景下，流动性充裕成为常态，进一步抬高了市场的估值水平。回顾06年的股票投资，基金管理小组坚持价值投资理念，始终以公司的核心竞争力、盈利稳定性、品牌价值、国内市场垄断性地位、稳定成长性、持续盈利能力等指标优选股票，建立股票投资组合。结合全球范围内能源、原材料价格上涨、消费在三驾马车中的地位上升和金融体系改革等因素，先后投资于金属、化工、金融、零售、军工、食品饮料等行业中估值有吸引力的公司，取得了稳定的投资收益。在组合保险策略的运用上，以CPPI为主，合理控制风险放大倍数，保证基金净值稳定增长。 展望2007年，在宏观经济方面，预计国内固定资产投资增速基本与2006年相当；出口增长仍然保持在25%左右；医疗改革等社会保障制度的完善、新农村建设以及国防建设等因素将增加2007的政府开支，同时进口也将保持适度的增长，所以，我们有理由认为2007年GDP的增长不会低于9.5%。考虑到居民消费结构和CPI权重的变化，以及国家储备的调节功能，估计CPI的上升压力不大。人民币将维持升值的趋势，货币的流动性过剩及资产价值的重估在2007不会发生根本性的变化。总体来讲，经济高增长、低通胀的局面将得到延续，人民币升值速度保持在每年3-5%范围内。 股票市场方面，经历了股权分置改革，控股股东与普通投资者的利益、经营管理者与投资者的利益达成一致，有力推动了上市公司资产质量的提高、经营管理水平提升和产业升级的提速。在未来的几年上市公司的发展速度将大大超过GDP的增长速度，平均增长将达到25%甚至更高。流动性因素将使A股整体估值水平维持在高位，成长性将再次成为市场关注的热点。对于股票投资，我们坚持价值投资理念，发掘显现内在价值的、盈利稳定增长或经营好转的行业和个股机会，持续看好政府投资、循环经济和消费升级中的投资机会。 第四章 基金托管人报告 在托管万家保本增值证券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《万家保本增值证券投资基金基金合同》、《万家保本增值证券投资基金托管协议》的约定，对万家保本增值证券投资基金管理人--万家基金管理有限公司2006年1月1日至2006年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，万家基金管理有限公司在万家保本增值证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的万家保本增值证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年3月23日 第五章 审计报告 上海众华沪银会计师事务所有限公司审计了本基金2006年12月31日的资产负债表、2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，并由注册会计师沈蓉、冯家俊出具了无保留意见的审计报告（沪众会字(2007)第1248号）,请投资者注意阅读。 第六章 财务会计报告 （一）基金会计报表 1．2006年12月31日资产负债表 单位：人民币元 附注 年末数 年初数 资 产 银行存款 16,493,526.60 44,714,680.37 清算备付金 1,407,533.03 4,445,588.90 交易保证金 710,000.00 460,000.00 应收证券交易清算款 51,829,002.00 86,666,593.73 应收股利 - - 应收利息 (1) 12,236,771.42 24,051,803.65 应收申购款 - - 其他应收款 - - 股票投资市值 203,234,674.08 135,876,797.91 其中：股票投资成本 137,903,543.17 140,365,301.06 债券投资市值 732,957,046.84 1,284,405,511.23 其中：债券投资成本 732,957,046.84 1,283,488,411.74 投资权证 - 其中：权证投资成本 - 买入返售证券 49,040,000.00 - 待摊费用 (2) - 419,418.52 资产总计 1,067,908,553.97 1,581,040,394.31 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 2,633,487.74 应付赎回款 6,068,492.19 3,515,889.76 应付赎回费 21,454.30 12,493.13 应付管理人报酬 977,090.11 1,407,145.19 应付托管费 162,848.36 234,524.22 应付佣金 (4) 205,631.65 130,691.59 应付利息 17,753.43 52,931.52 应付收益 - - 未交税金 (14) - - 其他应付款 (5) 474,836.12 37,343.40 卖出回购证券款 120,000,000.00 200,000,000.00 短期借款 - - 预提费用 (6) 100,000.00 100,000.00 其他负债 - - 负债合计 128,028,106.16 208,124,506.55 持有人权益： 实收基金 (7) 810,347,392.84 1,329,761,886.14 未实现利得 (8) 54,031,561.75 -4,168,430.17 未分配收益 75,501,493.22 47,322,431.79 持有人权益合计 939,880,447.81 1,372,915,887.76 2006年末基金份额净值：1.1598元 负债与持有人权益总计 1,067,908,553.97 1,581,040,394.31 2．2006年度经营业绩表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、收入 1、股票差价收入 (9) 81,920,804.80 -903,917.25 2、债券差价收入 (10) 8,356,022.52 57,305,602.23 3、权证差价收入 3,724,702.32 3,312,850.46 4、债券利息收入 31,729,551.16 59,123,228.54 5、存款利息收入 560,747.08 745,536.59 6、股利收入 2,362,285.58 1,471,845.08 7、买入返售证券收入 508,234.16 2,764,492.13 8、其他收入 (11) 5,760,589.07 12,544,266.35 收入合计 134,922,936.69 136,363,904.13 二、费用 1、基金管理人报酬 13,677,832.22 19,811,901.09 2、基金托管费 2,279,638.65 3,301,983.48 3、卖出回购证券支出 2,202,933.66 3,254,361.11 4、利息支出 - - 5、其他费用 (12) 626,054.04 582,632.94 其中：上市年费 - - 信息披露费 419,418.52 349,711.13 审计费用 100,000.00 100,000.00 费用合计 18,786,458.57 26,950,878.62 三、基金净收益 116,136,478.12 109,413,025.51 加：未实现利得 68,902,534.57 -1,830,708.04 四、基金经营业绩 185,039,012.69 107,582,317.47 3．2006年度基金净值变动表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、期初基金净值 1,372,915,887.76 2,085,623,188.50 二、本期经营活动 基金净收益 116,136,478.12 109,413,025.51 未实现利得 68,902,534.57 -1,830,708.04 经营活动产生的净值变动数 185,039,012.69 107,582,317.47 三、本期基金单位交易 基金申购款 - - 基金赎回款 -566,514,054.48 -754，312，097.85 基金单位交易产生的净值变动数 -566,514,054.48 -754，312，097.85 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数-51,560,398.16 -65，977，520.36 五、期末基金净值 939,880,447.81 1,372,915,887.76 4．2006年度基金收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 本期基金净收益 116,136,478.12 109,413,025.51 加：期初基金净收益 47,322,431.79 15,915,198.55 加：本期损益平准金 -36,397,018.53 -12,028,271.91 可供分配基金净收益 127,061,891.38 113,299,952.15 减：本期已分配基金净收益 51,560,398.16 65，977，520.36 期末基金净收益 75,501,493.22 47,322,431.79 （二）会计报表附注 1、本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 2、本基金遵守基本会计假设情况 本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。 3、关联方关系及关联交易 (1)关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人,发起人，基金销售机构 中国农业银行 基金托管人，基金代销机构 天同证券有限责任公司 基金管理人股东，基金代销机构 上海久事公司 基金管理人股东 湖南湘泉集团有限公司 基金管理人股东 国家开发投资公司 基金担保人 中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人 (2) 通过关联方席位进行的交易 2005、2006年本基金未通过关联方席位进行交易 (3)关联方报酬 a、基金管理人报酬 支付基金管理人万家基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。 本基金在2006年需支付基金管理费13,677,832.22元。 本基金在2005年需支付基金管理费19,811,901.09元。 b、基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。 本基金在2006年需支付基金托管费2,279,638.65元。 本基金在2005年需支付基金托管费3,301,983.48元。 （4）与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 2006年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国农业银行 207,778,949.73 2,207,500,000.00 0.00 701,567.01 2005年与基金托管人通过银行间同业市场进行的交易 关联方 债券成交金额 回购成交金额 回购利息收入 回购利息支出 中国农业银行 39,204,000.00 0.00 0.00 0.00 （5）基金各关联方投资本基金的情况 a、基金管理公司期末持有基金份额及占基金总份额的比例、报告期内持有份额的变化、适用费率 本报告期末基金管理公司未持有本基金份额 b、基金管理公司主要股东及其控制的机构在期末持有基金份额及占基金总份额的比例 本报告期末基金管理公司主要股东及其控制的机构未持有本基金份额 （6）由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人2006年12月31日保管的银行存款余额及本会计期间产生的利息收入如下： 项目 金额 利息收入 银行存款 16,493,526.60 506,785.09 清算备付金 1,407,533.03 46,406.48 开放式基金销售保证金 300,000.00 4,927.50 权证交易保证金 160,000.00 2,628.01 4、流通转让受到限制的基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末成本（元） 期末市值（元） 获得日期 流通日期 1 601628 中国人寿 407,925 7,701,624.00 7,701,624.00 2006.12.28 在上证所上市交易之日起3个月 报告期末基金未持有的因股权分置改革而暂时停牌的股票 5、资产负债表日后事项 无 第七章、投资组合报告 (一)2006年12月31日基金资产组合情况 资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％） 股票 203,234,674.08 19.03% 债券 698,957,046.84 65.45% 银行存款和清算备付金合计 17,901,059.63 1.68% 买入返售证券 49,040,000.00 4.60% 应收申购款 - - 证券清算款 51,829,002.00 4.85% 资产支持证券 34,000,000.00 3.18% 其他资产 12,946,771.42 1.21% 资产合计 1,067,908,553.97 100.00% (二)2006年12月31日按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 2,025,364.20 0.22% B 采掘业 112,100.00 0.01% C 制造业 80,731,345.38 8.59% C0 食品、饮料 5,013,800.00 0.53% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,143,120.00 2.57% C5 电子 3,658,478.12 0.39% C6 金属、非金属 8,665,000.00 0.92% C7 机械、设备、仪表 23,800,699.86 2.53% C8 医药、生物制品 15,450,247.40 1.64% C9 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,119,119.93 0.44% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 17,543,930.40 1.87% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 14,669,241.99 1.56% I 金融、保险业 63,811,567.70 6.79% J 房地产业 20,222,004.48 2.15% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 203,234,674.08 21.63% (三)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600309 烟台万华 800,000 19,384,000.00 2.0624% 2 600000 浦发银行 764,070 16,282,331.70 1.7324% 3 600016 民生银行 1,500,000 15,300,000.00 1.6279% 4 600879 火箭股份 988,863 15,218,601.57 1.6192% 5 000538 云南白药 538,660 13,407,247.40 1.4265% 6 000002 万科Ａ 690,000 10,653,600.00 1.1335% 7 601006 大秦铁路 1,221,000 9,890,100.00 1.0523% 8 600084 新天国际 1,802,845 9,500,993.15 1.0109% 9 601398 工商银行 1,500,000 9,300,000.00 0.9895% 10 000060 中金岭南 500,000 8,665,000.00 0.9219% (四)2006年股票投资组合的重大变动 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资产净值的比例(%) 000858 五粮液 54,096,431.59 3.94% 600016 民生银行 37,037,626.46 2.70% 600000 浦发银行 35,306,779.33 2.57% 600739 辽宁成大 32,676,433.60 2.38% 002039 黔源电力 32,637,598.83 2.38% 600036 招商银行 31,219,743.21 2.27% 600879 火箭股份 26,084,945.87 1.90% 000002 万科Ａ 24,947,685.17 1.82% 600717 天津港 24,378,352.07 1.78% 000778 新兴铸管 22,961,503.20 1.67% 600309 烟台万华 21,830,874.43 1.59% 600183 生益科技 20,541,184.31 1.50% 600855 航天长峰 20,523,439.94 1.49% 600030 中信证券 20,231,470.59 1.47% 000060 中金岭南 18,229,263.89 1.33% 600688 上海石化 17,980,130.36 1.31% 601006 大秦铁路 16,478,227.61 1.20% 600009 上海机场 16,327,055.05 1.19% 000406 石油大明 16,249,540.27 1.18% 600002 齐鲁石化 16,048,832.20 1.17% 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例(%) 000858 五粮液 60,933,261.32 4.44% 002039 黔源电力 35,160,907.60 2.56% 600016 民生银行 34,654,041.33 2.52% 600000 浦发银行 28,700,630.97 2.09% 600036 招商银行 27,680,977.47 2.02% 600739 辽宁成大 27,064,441.44 1.97% 600717 天津港 25,432,529.48 1.85% 000778 新兴铸管 24,494,656.67 1.78% 600642 申能股份 22,609,984.21 1.65% 000002 万科Ａ 20,962,365.80 1.53% 600030 中信证券 20,888,311.34 1.52% 600688 上海石化 20,655,184.04 1.50% 600879 火箭股份 19,554,019.87 1.42% 600183 生益科技 18,990,949.73 1.38% 600009 上海机场 18,206,971.86 1.33% 600970 中材国际 18,100,622.72 1.32% 600362 江西铜业 18,020,841.54 1.31% 000400 许继电气 17,164,832.87 1.25% 600855 航天长峰 16,771,218.95 1.22% 000488 晨鸣纸业 16,318,067.15 1.19% 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额: 1,005,722,649.76 卖出股票的收入总额: 1,090,090,535.48 (五)2006年12月31日按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 国债 0.00 0.00% 金融债 168,033,187.10 17.88% 央行票据 234,580,000.00 24.96% 企业债 296,343,859.74 31.53% 可转债 0.00 0.00% 合计 698,957,046.84 74.37% (六)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 04国开16 168,033,187.10 17.88% 05央行票据08 132,600,000.00 14.11% 05央行票据34 101,980,000.00 10.85% 06首都机场债 83,134,520.76 8.85% 06上海港CP01 49,952,640.03 5.31% (七) 2006年12月31日权证投资组合 2006年12月31日本基金无权证投资 （八）2006年12月31日资产支持证券投资组合 报告期末，本基金共持有一项资产支持证券--江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证01，证券简称及代码：吴中01（119011），总额34,000,000.00元，资产支持证券市值占基金资产净值的比例为3.62%。 (九) 投资组合报告附注 1、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.wjasset.com网站的年度报告正文。 2、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 3、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、其他资产的构成 资产项目 金额(元) 开放式基金销售保证金 300,000.00 交易保证金 410,000.00 应收利息 12,236,771.42 待摊费用 0.00 合计 12,946,771.42 第八章：基金份额持有人情况 一、 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 32,866 报告期末平均每户持有的基金份额： 24,656.10 二、 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 810,347,392.84 其中：机构投资者持有的基金份额 26,294,226.08 3.24% 个人投资者持有的基金份额 784,053,166.76 96.76% 第九章 开放式基金份额变动 2006年基金份额的变动情况表 项目 份额 基金合同生效日基金份额总额 2,193,790,610.57 期初基金份额总额 1,329,761,886.14 本报告期期间总申购份额 0.00 本报告期期间总赎回份额 519,414,493.30 本报告期期末基金份额总额 810,347,392.84 第十章 重要事项揭示 1、本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 2、基金管理人住所及办公地址变更： 2006年12月11日，基金管理人办公地址由上海市浦东新区源深路273号变更为浦东新区福山路450号23楼，经万家基金管理公司2006年第2次临时股东会审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]27号文核准，本公司住所亦由上海市浦东新区源深路273号变更为浦东新区福山路450号23楼，上述事项，基金管理人分别于2006年12月5日和2007年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了迁址公告和变更住所公告。 3、基金管理人董事及高管人员变动： （1）经万家基金管理有限公司2006年第一次临时股东会审议批准，公司股东会同意马志刚先生、张建伟先生辞去董事职务，同意王晓冬女士、李方先生辞去独立董事职务；选举鲁国锋先生为公司董事，选举吴育华先生为公司独立董事。该项董事变动事宜，我公司已向中国证监会上海监管局备案。 （2）经万家基金管理有限公司第一届董事会第三十三次会议审议通过，同意朱顺平先生由于个人原因辞去万家基金管理有限公司副总经理职务。上述事项已报备中国证监会及中国证监会上海监管局。并于2006年12月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。 4、基金经理变动： 经万家基金管理有限公司第一届第二十七次董事会审议批准，自2006年2月起由路志刚先生担任本基金基金经理，免去孙海波先生本基金基金经理职务。上述事项，我公司已向中国证券监督管理委员会上海监管局备案，并于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布了公告。 5、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 6、本报告期内收益分配事项: （1）2006年3月28日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 （2）2006年6月26日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 （3）2006年9月18日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 （4）2006年12月18日，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，万家保本增值证券投资基金对基金份额持有人分配红利，每10份基金份额分配红利0.13元。 7、本基金自2004年9月28日起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本基金2006年度需支付审计费10,0000.00元。 8、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 9、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况： （1）股票交易情况与佣金情况： 序 券商名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金总量比例 号 1 海通证券 82,272,106.54 4.02% 66,691.44 4.08% 2 银河证券 1,088,439,997.22 53.24% 855,663.28 52.40% 3 东方证券 470,691,122.03 23.02% 382,211.90 23.40% 4 国泰君安 403,143,499.82 19.72% 328,519.88 20.12% 合计 2,044,546,725.61 100.00% 1,633,086.50 100.00% （2）债券及回购交易情况： 序 号 券商名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 1 海通证券 0.00 0.00% 77,200,000 4.79% 2 银河证券 296,334,626.20 55.09% 628,500,000 38.99% 3 东方证券 145,035,844.80 26.96% 439,100,000 27.24% 4 国泰君安 96,531,566.40 17.95% 467,200,000 28.98% 合计 537,902,037.40 100.00% 1,612,000,000 100.00% 万家基金管理有限公司 2007年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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