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| 海富通一年定开债券C(001976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1967431 | ||||||||
| 基金代码 | 001976 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通一年定开债券 基金主代码 519051 交易代码 519051 基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。 基金合同生效日 2013年 10月 24日 报告期末基金份额总额 206,206,282.13份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基 础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券 投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券 投资策略、杠杆策略、可转换债券投资策略及新股申购 策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于较 低风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页共 15页 下属两级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 下属两级基金的交易代码 519051 001976 报告期末下属两级基金的 份额总额 205,179,365.56份 1,026,916.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 4月 1日-2020年 6月 30日) 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 1.本期已实现收益 4,155,159.42 19,094.91 2.本期利润 288,972.20 -909.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0009 4.期末基金资产净值 321,105,070.64 1,636,427.05 5.期末基金份额净值 1.565 1.594 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）海富通一年定期开放债券型证券投资基金于2015年11月19日刊登公告，自2015年 11月23日起增加一种新的收费模式-C类收费模式，该类别收取销售服务费，不收取申购 费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、海富通一年定开债券 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 -0.05% 0.14% 0.67% 0.01% -0.72% 0.13% 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页共 15页 月 过去六个 月 2.00% 0.13% 1.34% 0.01% 0.66% 0.12% 过去一年 5.44% 0.10% 2.71% 0.01% 2.73% 0.09% 过去三年 17.13% 0.08% 8.33% 0.01% 8.80% 0.07% 过去五年 13.58% 0.11% 14.40% 0.01% -0.82% 0.10% 自基金合 同生效起 至今 102.51% 0.59% 22.29% 0.01% 80.22% 0.58% 2、海富通一年定开债券 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.17% 0.14% 0.67% 0.01% -0.84% 0.13% 过去六个 月 1.85% 0.13% 1.34% 0.01% 0.51% 0.12% 过去一年 5.05% 0.10% 2.71% 0.01% 2.34% 0.09% 过去三年 19.37% 0.13% 8.33% 0.01% 11.04% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 15.61% 0.13% 13.06% 0.01% 2.55% 0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1．海富通一年定开债券 A (2013年 10月 24日至 2020年 6月 30日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页共 15页 2．海富通一年定开债券 C (2015年 11月 23日至 2020年 6月 30日) 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分（二）投资范围、（四）投资限制中 规定的各项比例。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 夏妍妍 本基 金的 基金 经理； 海富 通安 颐收 益混 合基 金经 理；海 富通 富祥 混合 基金 经理； 海富 通聚 合纯 债基 金经 理；海 富通 融丰 定开 债券 基金 经理； 海富 通瑞 丰债 券基 金经 理；海 2018-04- 23 - 5年 上海交通大学经济学硕士，持 有基金从业人员资格证书。历 任西门子金融服务集团西门 子管理培训生，西门子财务租 赁有限公司上海分公司高级 财务分析师，2014 年加入海 富通基金管理有限公司，历任 固定收益投资部固定收益分 析师、基金经理助理。2018 年 1 月起任海富通欣益混合 基金经理。2018 年 4 月起兼 任海富通一年定期开放债券 和海富通融丰定开债券基金 经理。2019 年 5 月起兼任海 富通安颐收益混合基金经理。 2019年 10月起兼任海富通聚 合纯债、海富通富祥混合、海 富通瑞丰债券及海富通瑞合 纯债的基金经理。2020 年 5 月起兼任海富通富盈混合基 金经理。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页共 15页 富通 瑞合 纯债 基金 经理； 海富 通欣 益混 合基 金经 理；海 富通 富盈 混合 基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页共 15页 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从国内经济基本面来看，2020年二季度国内经济有所修复，1-5月工业增加值、固 定资产投资和社会消费品零售总额累计同比下跌 2.8%、6.3%和 13.5%，跌幅较 1-3月收 窄了 5.6、9.8 和 5.5 个百分点，二季度实际 GDP 增速较一季度大概率有所回升。二季 度疫情影响未消，猪肉等食品价格和原油等主要工业品价格均有所下跌，通胀延续回落 态势，二季度 CPI和 PPI的中枢或分别落在 2.8%和-3.3%左右。在国内经济逐步企稳的 背景下，国内货币政策边际上逐步收紧，央行于 4月初宣布定向降准 1个百分点并调降 超储率至 0.35%，且在 4月中旬调降 1年期MLF利率 20BP，但 5-6月并未进一步降准 或者调降 7天逆回购利率和MLF利率；银行间质押式回购加权利率中枢亦逐月抬升， 由 4月的 1.1%回升至 6月 1.9%。在国内经济逐步修复、资金面边际收紧的背景下，各 期限利率呈先下后上的走势。具体来看，4月央行宽松政策密集落地，短端品种收益率 下行幅度超过长端品种，债市呈现牛陡行情；5 至 6 月，债市面临一万亿专项债发行、 特别国债市场化发行造成的流动性冲击，但央行未通过降准降息操作进行配合，资金面 波动加大，带动各期限利率出现大幅调整，绝对收益率基本回到临近春节时的水平。整 体看，二季度 10年期国债收益率累计上行 23bp至 2.82%，而 1年期国债收益率累计上 行 49bp 至 2.18%，期限利差有所收窄。信用债方面，二季度信用债收益率跟随利率债 出现陡峭化上行，其中长久期和低评级信用债收益率上行幅度相对更大，各主要品种和 期限的信用债绝对收益率均回到历史 20%分位数以内。可转债方面，二季度转债市场持 续走弱，其表现与权益市场大相径庭，债市的走弱以及结构性市场环境对转债市场比较 不利，转债市场的估值水平从两年以来的高位一路下滑，二季度中证转债指数下跌 1.86%。 本基金在二季度信用债配置方面，在严格控制信用风险的基础上，以中短久期为主， 选择较高收益品种。同时，二季度降低了利率债仓位，适度提高了可转债仓位。 三季度，本基金信用债配置力求在控制风险的基础上获得更高的票息收益。并视行 情适度仓位参与可转债、利率债交易。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-0.05%，同期业绩比较基准收益率为0.67%； 本基金 C类份额净值增长率为-0.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页共 15页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 479,256,518.00 96.26 其中：债券 479,256,518.00 96.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,523,205.77 1.51 7 其他资产 11,115,362.71 2.23 8 合计 497,895,086.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 9,878,000.00 3.06 2 央行票据 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10页共 15页 3 金融债券 70,737,000.00 21.92 其中：政策性金融债 70,737,000.00 21.92 4 企业债券 225,408,000.00 69.84 5 企业短期融资券 20,078,000.00 6.22 6 中期票据 143,018,000.00 44.31 7 可转债（可交换债） 10,137,518.00 3.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 479,256,518.00 148.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 200203 20国开 03 300,000 30,423,000.00 9.43 2 101754011 17绿城房产 MTN001 200,000 20,752,000.00 6.43 3 150218 15国开 18 200,000 20,556,000.00 6.37 4 101801400 18邯郸交建 MTN002 200,000 20,496,000.00 6.35 5 101900896 19中建投租 MTN001 200,000 20,494,000.00 6.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11页共 15页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,977.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,104,385.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12页共 15页 9 合计 11,115,362.71 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 128080 顺丰转债 2,038,500.00 0.63 2 113019 玲珑转债 1,237,200.00 0.38 3 110059 浦发转债 916,650.00 0.28 4 128085 鸿达转债 834,640.00 0.26 5 110061 川投转债 361,928.00 0.11 6 113011 光大转债 342,180.00 0.11 7 110057 现代转债 332,190.00 0.10 8 110053 苏银转债 317,760.00 0.10 9 132007 16凤凰 EB 306,000.00 0.09 10 113026 核能转债 299,820.00 0.09 11 110051 中天转债 247,740.00 0.08 12 128075 远东转债 236,020.00 0.07 13 113022 浙商转债 221,780.00 0.07 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 本报告期期初基金份额总额 202,941,790.38 981,497.76 本报告期基金总申购份额 2,237,575.18 45,418.81 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 205,179,365.56 1,026,916.57 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13页共 15页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 83只公募基金。截至 2020年 6月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1338亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公 司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外 机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月， 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富 通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理 服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批 基本养老保险基金投资管理人。 2019 年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威媒体《证券时 报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14页共 15页 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛 奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金 管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获 “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立海富通一年定期开放债券型证券投资基金的文件 （二）海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 （三）海富通一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书 （四）海富通一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 （五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 （六）法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 36－37层本基金管理人 办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15页共 15页 海富通基金管理有限公司 二〇二〇年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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