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| 农银金汇债券A(000322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963995 | ||||||||
| 基金代码 | 000322 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理金汇债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2020年 6月 29日起原农银汇理 14天理财债券型证券投资基金转型为农银汇理金汇债券型 证券投资基金。原农银汇理 14天理财债券型证券投资基金本报告期自 2020年 4月 1日至 2020 年 6月 28日止，农银汇理金汇债券型证券投资基金本报告期自 2020年 6月 29日至 2020年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 农银金汇债券 交易代码 000322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 6月 29日 报告期末基金份额总额 140,850,904.87份 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力争获取高于业 绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的 回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利 率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置 策略、期限结构策略、类属配置策略、信用策略、 债券回购策略、跨市场投资策略及资产支持证券投 资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 20 页 转型前： 基金简称 农银 14天理财债券 交易代码 000322 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 18日 报告期末基金份额总额 141,365,449.98份 投资目标 在严格控制风险和保持组合资产高流动性的基础 上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 久期调整策略、类属选择策略、信用策略、息差放 大策略、衍生品策略 业绩比较基准 人民币 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品， 其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型 基金和股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银 14天理财债券 A 农银 14天理财债券 B 下属分级基金的交易代码 000322 000323 报告期末下属分级基金的份额总额 141,365,449.98份 0.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 6月 29日 － 2020年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 1,678,411.42 2.本期利润 -56,731.57 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0004 4.期末基金资产净值 140,794,173.30 5.期末基金份额净值 0.9996 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 20 页 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 28日 ） 农银 14天理财债券 A 农银 14天理财债券 B 1. 本期已实现收益 991,621.41 - 2．本期利润 991,621.41 - 3．期末基金资产净值 141,365,449.98 - 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.04% 0.04% 0.07% 0.03% -0.11% 0.01% 自基金合同 生效起至今 -0.04% 0.04% 0.07% 0.03% -0.11% 0.01% 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、 央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等 其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券 （可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％。持有现金或到 期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于剩余期限不超过 397天（含）的债券资产， 包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期 融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如果法律法规或中国证监会允许基 金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 20 页 本基金的建仓期为自基金合同生效日(2020年 6月 29日)起 6个月。截至报告期末，本基金尚未 完成建仓。 本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银 14天理财债券 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4495% 0.0068% 0.3338% 0.0000% 0.1157% 0.0068% 过去六个 月 1.0962% 0.0049% 0.6750% 0.0000% 0.4212% 0.0049% 过去一年 2.3483% 0.0037% 1.3650% 0.0000% 0.9833% 0.0037% 过去三年 9.5536% 0.0041% 4.1025% 0.0000% 5.4511% 0.0041% 过去五年 16.2907% 0.0042% 6.8438% 0.0000% 9.4469% 0.0042% 自基金合 同生效起 至今 25.1624% 0.0051% 8.9438% 0.0000% 16.2186% 0.0051% 农银 14天理财债券 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.3338% 0.0000% -0.3338% 0.0000% 过去六个月 0.0000% 0.0000% 0.6750% 0.0000% -0.6750% 0.0000% 过去一年 0.0000% 0.0000% 1.3650% 0.0000% -1.3650% 0.0000% 过去三年 7.3393% 0.0056% 4.1025% 0.0000% 3.2368% 0.0056% 过去五年 14.4892% 0.0053% 6.8438% 0.0000% 7.6454% 0.0053% 自基金合同 生效起至今 23.6794% 0.0061% 8.9438% 0.0000% 14.7356% 0.0061% 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 20 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 20 页 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定 期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在 397天以内（含 397）的债券、资产支持证券、 中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、 短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不直 接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金 建仓期为基金合同生效日（2013年 12月 18日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已 达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 20 页 任职日期 离任日期 年限 许娅 本基金基金 经理 2013年 12月 18日 - 12 金融学硕士。历任中 国国际金融有限公司 销售交易部助理、国 信证券经济研究所销 售人员、中海基金管 理有限公司交易员、 农银汇理基金管理有 限公司债券交易员。 现任农银汇理基金管 理有限公司基金经 理。 马逸钧 本基金基金 经理 2019年 10月 31日 - 5 2011 年 7 月至 2014 年 8 月任交通银行股 份有限公司客户经 理；2014 年 9 月至 2016 年 10 月就职于 国泰君安股份有限公 司，从事资金管理及 相关研究工作；2016 年 11 月至 2018 年 8 月就职于上海华信证 券有限责任公司，从 事投资与交易工作； 2018年 8月起于农银 汇理基金管理有限公 司从事投资研究工 作；现任农银汇理基 金管理有限公司基金 经理。 本基金基金经理的任职日期为转型前“农银汇理 14天理财天理财债券型证券投资基金”的任职 日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 20 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度，随着国内疫情逐步得到控制，国内复产复工的速度不断加快，经济增长有所 复苏。前期为了应对突如其来的疫情，我国央行在 2-4月相继出台了各项非常规的货币政策，市 场流动性较为充裕，但随着经济恢复速度逐渐加快，货币政策出现了边际收紧的迹象，前期过度 宽松的货币环境有所收敛，债券市场出现了较大幅度的调整，期限利差快速收敛。 具体来看，4月整体货币环境较为宽松，各期限利率均大幅下行，随着央行调降超储利率之 后，债券市场迎来了近年来罕见的大涨。然而到了 5月，随着经济数据的逐渐好转，央行连续暂 停公开市场操作，市场乐观情绪受到了抑制，但市场预期仍然有所分歧，资金价格在缓慢提高； 进入 6月初，为了防范金融风险，货币政策持续的边际收紧，大幅扩张的银行结构性存款遭遇了 监管限制，央行适时防止金融空转的举措再次对前期过于乐观市场情绪进行修正，债市情绪转向， 短端利率迅速上行，期限利差快速收窄，利率曲线呈现熊平态势，另外叠加半年末扰动及利率债 供给加大，流动性也出现了局部紧张，金融机构纷纷抛售债券资产降低杠杆，非银机构遭遇大额 赎回，负反馈逐步形成，债市结束了今年疫情以来的单边上涨行情，经历了重新定价的过程，直 至 6月末，随着央行跨季投放的增多，市场情绪才有所缓和。 从货币市场价格来看，3M国股存单由前期 1.35%的低点反弹至期间高点 2.20%，6月 R001均 值为 1.79%，较 5月上升 49bp，R007均值为 2.09%，较 5月上升 47bp。 从投资策略上来说，由于二季度初始短端利率下行到历史低点，资产配置上相对较为谨慎， 在控制组合剩余期限的情况下，加大了杠杆策略的运用，但随着资金面逐步收紧及资金价格的逐 步抬升，及时降低了组合杠杆，以保障组合流动性的合理充裕与组合收益的平衡。 下一阶段，本基金已转型金汇短期债券基金，因此在投资策略上将会有所调整，将从原有以 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 20 页 配置为主是思路，转变为配置+交易平衡的投资思路，久期方面，从风险收益角度来评估，将以 3M-6M期限资产配置为主，控制组合久期，若市场再次出现调整，具有较好的抗风险能力；信用 策略方面，相对于原有货币基金的信用配置上略有下沉，在风险可控的情况下择优配置，提高票 息收益；另外，将提高波段交易的频率，通过的短端资金面及资金价格的判断，把握短期交易机 会，增厚组合收益。在杠杆策略方面，由于资金价格前期出现了大幅提升，而货币政策的趋势有 所改变，因此将更加注重资金价格的变化，在利差相对平稳后择机使用。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9996元；本报告期基金份额净值增长率为-0.04%，业绩 比较基准收益率为 0.07%。原农银 14天理财债券 A本报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 28 日）净值收益率为 0.4495%，业绩比较基准收益率为 0.3338%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 120,945,900.00 81.63 其中：债券 120,945,900.00 81.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 7,200,000.00 4.86 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 17,976,162.26 12.13 8 其他资产 2,036,935.95 1.37 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 20 页 9 合计 148,158,998.21 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,007,900.00 9.24 其中：政策性金融债 13,007,900.00 9.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,012,000.00 21.32 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 77,926,000.00 55.35 9 其他 - - 10 合计 120,945,900.00 85.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 012000308 20沪电力 SCP001 100,000 10,009,000.00 7.11 2 012000917 20江铜 SCP003 100,000 10,002,000.00 7.10 3 012000713 20越秀集 团 SCP002 100,000 10,001,000.00 7.10 4 112021147 20渤海银 行 CD147 100,000 9,901,000.00 7.03 5 111915469 19民生银 行 CD469 100,000 9,725,000.00 6.91 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 20 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,036,935.95 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 20 页 8 其他 - 9 合计 2,036,935.95 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 122,681,042.99 79.90 其中：债券 122,681,042.99 79.90 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,092,038.45 19.60 4 其他资产 770,795.94 0.50 5 合计 153,543,877.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12,011,781.98 20.09 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 12,011,781.98 8.50 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资 产净值比例（％） 原因 调整期 1 2020年 4月 1日 34.22 - 21个自然日 2 2020年 4月 28日 21.91 - 17个自然日 3 2020年 5月 29日 35.26 - 7个自然日 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 20 页 4 2020年 6月 9日 20.09 - 3个自然日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。根据本基金基金合同规定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 134天，下同。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 28.36 8.50 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 14.11 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 35.30 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 7.04 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 23.27 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 108.07 8.50 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 20 页 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 13,019,443.67 9.21 其中：政策性金融债 13,019,443.67 9.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,007,255.11 21.23 6 中期票据 - - 7 同业存单 79,654,344.21 56.35 8 其他 - - 9 合计 122,681,042.99 86.78 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 012000917 20江铜 SCP003 100,000 10,006,258.57 7.08 2 012000713 20越秀集团 SCP002 100,000 10,002,208.44 7.08 3 012000308 20沪电力 SCP001 100,000 9,998,788.10 7.07 4 111909261 19浦发银行 CD261 100,000 9,973,512.27 7.06 5 111913071 19浙商银行 CD071 100,000 9,970,326.26 7.05 6 111914149 19江苏银行 CD149 100,000 9,967,294.39 7.05 7 111915469 19民生银行 CD469 100,000 9,962,545.24 7.05 8 111909312 19浦发银行 CD312 100,000 9,957,606.78 7.04 9 112021147 20渤海银行 CD147 100,000 9,950,785.38 7.04 10 111914216 19江苏银行 CD216 100,000 9,936,907.80 7.03 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 17 页 共 20 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 7 报告期内偏离度的最高值 0.36% 报告期内偏离度的最低值 -0.08% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 770,795.94 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 770,795.94 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 18 页 共 20 页 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2020年 6月 29日 ）基金份 额总额 140,850,904.87 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 140,850,904.87 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 农银 14天理财债券 A 农银 14天理财债券 B 报告期期初基金份额总额 201,090,032.89 - 报告期期间基金总申购份额 279,596,331.79 - 报告期期间基金总赎回份额 339,320,914.70 - 报告期期末基金份额总额 141,365,449.98 - 总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 19 页 共 20 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020-05-15 至 2020-05-28 0.00 150,066,821.43 150,066,821.43 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金时可 能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎 回时，中小投资者可能面临小额 赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基 金资产净值产生影响；且如遇大 额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍 去尾数）等问题，都可能会造成基 金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临 投资银行间债券、交易所债券时 交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效后，如基金资产净值连 续 60 个工作日低于 5000 万元或 者基金份额持有人数量连续 60 个工作日不满 200 人的，基金合 同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回 农银汇理金汇债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 20 页 共 20 页 本基金后，可能造成基金资产净值大 幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影响。 本基金本报告期原申购份额为 150,000,000，期间份额增长是由于基金分红导致。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理金汇债券型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理金汇债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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