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| 万家民安增利A(007488) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963273 | ||||||||
| 基金代码 | 007488 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 17日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家民安增利 基金主代码 007488 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 31日 报告期末基金份额总额 533,206,553.77份 投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力 争为投资者提供长期稳定的投资回报。 投资策略 持有到期策略。本基金以封闭期为周期进行投资 运作。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、 债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组 合构建。在封闭期内，本基金主要采用买入并持 有到期投资策略构建投资组合，所投金融资产以 收取合同现金流量为目的并持有到期。本基金资 产投资于到期日（或回售日）在封闭期结束之前 的债券类资产、债券回购和银行存款，力求基金 资产在开放前完全变现。基金投资含回售权的债 券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持 有至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到 期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有 至到期。每个封闭期的建仓期内，本基金将根据 收益率、信用利差、市场流动性、经济环境等因 素，确定该封闭期内信用债、利率债、债券回购 等的投资比例。 业绩比较基准 每个封闭期同期 12 个月银行定期存款利率（税 后）+1.50% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页 益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家民安增利 A 万家民安增利 C 下属分级基金的交易代码 007488 007489 报告期末下属分级基金的份额总额 532,098,374.34份 1,108,179.43份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 4月 1日 － 2020年 6月 30日 ） 万家民安增利 A 万家民安增利 C 1．本期已实现收益 6,602,941.49 12,443.86 2．本期利润 6,602,941.49 12,443.86 3．加权平均基金份额本期利润 0.0124 0.0112 4．期末基金资产净值 545,526,508.21 1,131,470.12 5．期末基金份额净值 1.0252 1.0210 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本 法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家民安增利 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.22% 0.03% 0.75% 0.00% 0.47% 0.03% 过去六个 月 1.78% 0.02% 1.51% 0.00% 0.27% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 2.52% 0.02% 2.80% 0.00% -0.28% 0.02% 万家民安增利 C 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.11% 0.03% 0.75% 0.00% 0.36% 0.03% 过去六个 月 1.55% 0.02% 1.51% 0.00% 0.04% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 2.10% 0.02% 2.80% 0.00% -0.70% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页 注：（1）本基金合同生效日期为 2019年 7月 31日，基金合同生效起至披露期末未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有 关规定。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 侯慧娣 万家家 享中短 债债券 型证券 投资基 金、万家 2019 年 7 月 31日 - 12年 云南大学理学院基础数学 硕士。2006 年 7 月至 2008 年 10 月在世商软件有限公 司工作，担任债券分析师； 2009年 12月至 2012年 9月 在国信证券股份有限公司 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页 瑞和灵 活配置 混合型 证券投 资基金、 万家瑞 盈灵活 配置混 合型证 券投资 基金、万 家现金 宝货币 市场证 券投资 基金、万 家民安 增利 12 个月定 期开放 债券型 证券投 资基金 基金经 理 经济研究所工作，担任金融 工程部债券分析师；2012年 9月至 2015年 6月在德邦基 金管理有限公司工作，担任 固定收益部副总监，基金经 理；2015年 6月至 2018年 6 月在国联安基金管理有限 公司工作，担任固定收益部 基金经理；2018年 7月进入 万家基金管理有限公司，担 任固定收益部基金经理。 郅元 万家天 添宝货 币市场 基金、万 家现金 增利货 币市场 基金、万 家货币 市场证 券投资 基金、万 家瑞和 灵活配 置混合 型证券 投资基 金、万家 民安增 利 12个 2019年 12 月 27日 - 8年 英国雷丁大学金融风险管 理硕士。2012年 3月至 2013 年 7月在天安财产保险股份 有限公司担任交易员，主要 负责股票和债券交易等工 作；2013年 7月至 2018年 6 月在华安基金管理有限公 司工作，其中 2013 年 7 月 至 2016年 10月担任集中交 易部债券交易员，主要负责 债券交易工作；2016 年 11 月至 2018 年 6 月担任基金 经理助理，主要从事关注和 研究货币市场动态、债券研 究以及协助基金经理进行 投资管理等工作；2018年 6 月加入万家基金管理有限 公司，2018年 7月起担任固 定收益部基金经理职务。 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、万 家日日 薪货币 市场证 券投资 基金的 基金经 理 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年二季度国内新冠疫情基本告于段落，企业复产复工逐渐恢复，经济基本面较一季度有 显著改善，各项数据均较一季度环比有较大幅度增长，二季度海外疫情继续发酵，并且出现二次 爆发苗头，海外需求继续出现波动，对国内经济复苏和复产复工形成压力，国家政策层面对托底 实体经济恢复继续贡献重要力量。央行为应对海外疫情爆发对国内实体经济造成负面影响，在二 季度初降低超额存款准备金利率并实施定向降准投放流动性，支持金融机构对实体经济信贷投放， 并继续投放再贴现再贷款等措施支持实体经济，缓解企业流动性压力，财政政策继续扩张，提前 下发地方政府专项债额度，并在债券市场加速发行。两会通过后财政部开始发行抗疫特别国债， 针对医疗基础设施建设等重大项目提供资金支持。央行货币政策在四月全面宽松，大力满足实体 经济资金需求，但是同时也滋生一定程度资金“空转套利”。为整治资金空转套利，央行在五月 中下旬开始提高银行间资金利率水平，并开始收缩总量流动性供给，打击银行间市场杠杆，减少 金融机构套利行为，同时针对实体经济融资需求运用定向投放等方式给予流动性支持，央行采取 一手抓一手放的处理方式让流动性真正投入到实体经济中去。国内疫情二季度基本结束，虽然有 零星爆发，但是都很快得到控制，国内经济复苏态势良好，房地产成交和投资数据均有显著改善， 中央继续明确“房住不炒”，地方政府加大土地拍卖供给力度，补充财政收支缺口，政府托底实 体经济决心和政策落实非常坚定，并且在方式上由以前总量措施逐渐过渡到更有针对性的措施上。 二季度通胀水平显著回落，猪肉价格在二季度有显著下行，工业品价格逐渐走出疫情带来负面影 响，整体需求有明显恢复，价格出现一定程度上涨。受到全球疫情初步得到控制和需求复苏影响， 油价见底回升，美股在美联储宽松政策支持下不断上涨，对全球金融市场流动性和风险偏好提升 均带来显著影响。 二季度国内债券市场收益率受到央行先松后紧的货币政策影响，呈现大幅波动。整体货币政 策继 2019年四季度转向宽松后，在 2020年四月达到最宽松状态，央行和银保监会自五月末开始 整治资金空转套利，并对金融市场实质性加息之后，银行间隔夜融资成本从最低 0.7%附近上升至 二季度末 2.0%附近，使得市场利率靠近政策利率，其他期限债券资产收益率亦伴随货币市场利率 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页 大幅上行，央行在季度末投放短期逆回购维稳市场流动性，总体来说货币政策短期内进入“观察 期”，实体经济复苏仍在继续，信贷数据和金融数据二季度持续放量，给予央行足够底气观察经 济发展情况，不再采取更加宽松货币政策，并且从更长时间维度看，目前隔夜、7天等资金利率 水平仍然处于历史极低水平。但是国内经济基本面复苏并没有十分强劲，并且海外仍然面临疫情 二次爆发和扩散风险，因此未来货币政策未来宽松和收紧可能性均有，预计三季度货币市场利率 会保持震荡走势。 本基金在维持杠杆策略，宽松流动性和杠杆利差增厚组合收益，提升组合静态收益和收益稳 定性。2020年三季度基本面、政策面、外部环境对国内债市和货币市场可能形成的新影响，本基 金将予以持续关注。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理，积极关注市场机会，为持有 人获取较好的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家民安增利 A基金份额净值为 1.0252元，本报告期基金份额净值增长率为 1.22%；截至本报告期末万家民安增利 C基金份额净值为 1.0210元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.11%；同期业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 413,306,125.42 72.77 其中：债券 413,306,125.42 72.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 131,440,877.17 23.14 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,757,680.43 1.89 8 其他资产 12,429,954.23 2.19 9 合计 567,934,637.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 266,159,241.40 48.69 5 企业短期融资券 87,079,952.23 15.93 6 中期票据 60,066,931.79 10.99 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 413,306,125.42 75.61 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 143204 17平租 02(总价) 500,000 50,045,038.83 9.15 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页 2 072000100 20中信证券 CP008(总 价) 500,000 49,995,032.39 9.15 3 143179 17杭金 02(总价) 400,000 40,020,016.64 7.32 4 112544 17国信 02(总价) 320,000 32,015,559.01 5.86 5 143187 17洪政 01(总价) 300,000 30,030,092.22 5.49 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期内，本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页 1 存出保证金 1,022.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,428,932.12 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,429,954.23 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家民安增利 A 万家民安增利 C 报告期期初基金份额总额 532,098,374.34 1,108,179.43 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 532,098,374.34 1,108,179.43 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200401-20200630 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 37.51% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 万家民安增利 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家民安增利 12个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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