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| 万家中证500指数增强发起式C(006730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1963271 | ||||||||
| 基金代码 | 006730 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 7 月 20 日 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 07 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家中证 500 指数增强发起式 基金主代码 006729 交易代码 006729 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 5 月 23 日 报告期末基金份额总额 45,750,272.26 份 投资目标 本基金为指数增强型股票基金，采取量化方法进 行积极的指数组合管理与风险控制，在力求有效 跟踪标的指数基础上，力争在控制本基金净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的 基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金为增强型指数产品，在标的指数成份股权 重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权 重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础 上获取超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 中证 500指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基 金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 3 页 共 16 页 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 万家中证 500 指数增强发起式 A 万家中证 500 指数增 强发起式 C 下属分级基金的交易代码 006729 006730 报告期末下属分级基金的份额总额 30,616,595.80 份 15,133,676.46 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 4 月 1 日 － 2020 年 6 月 30 日 ） 万家中证500指数增强发起式A 万家中证 500 指数增强发 起式 C 1．本期已实现收益 2,508,370.73 1,607,818.82 2．本期利润 8,170,086.37 5,763,111.09 3．加权平均基金份额本期利润 0.2136 0.2182 4．期末基金资产净值 41,928,134.33 20,580,807.89 5．期末基金份额净值 1.3695 1.3599 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家中证 500 指数增强发起式 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.92% 1.01% 15.49% 1.08% 3.43% -0.07% 过去六个 月 15.35% 1.65% 10.88% 1.70% 4.47% -0.05% 过去一年 36.19% 1.33% 17.70% 1.39% 18.49% -0.06% 自基金合 同生效起 38.64% 1.33% 17.14% 1.38% 21.50% -0.05% 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 4 页 共 16 页 至今 万家中证 500 指数增强发起式 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 18.79% 1.01% 15.49% 1.08% 3.30% -0.07% 过去六个 月 15.10% 1.65% 10.88% 1.70% 4.22% -0.05% 过去一年 35.24% 1.33% 17.70% 1.39% 17.54% -0.06% 自基金合 同生效起 至今 37.62% 1.33% 17.14% 1.38% 20.48% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 5 页 共 16 页 注：本基金合同生效日期为 2019 年 5 月 23 日，本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期 结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和 基金合同要求。 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 6 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 乔亮 万家量 化睿选 灵活配 置混合 型基金、 万家量 化同顺 多策略 灵活配 置混合 型基金、 万家中 证 1000 指 数增 强型发 起式基 金、万家 沪 深 300 指 数增强 型基金、 万家中 证 500 指 数增 强型基 金 2019 年 9 月 6 日 - 13.5 年 曾任美国巴克莱国际投资 管理公司基金经理，加拿大 退休基金国际投资管理公 司基金经理，南方基金管理 有限公司量化投资部基金 经理，通联数据股份公司联 合创始人、首席投资官，上 海寻乾资产管理有限公司 投资总监、总经理，巨杉（上 海）资产管理有限公司量化 投资部投资总监。2019 年 7 月加入万家基金管理有限 公司，担任公司总经理助 理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 7 页 共 16 页 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则 对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完 成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控 制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 4次，为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年二季度市场整体表现出明显的上涨格局。我们认为市场近期的上涨，主要基于以下方 面因素：资金层面来看，北向资金持续流入，权益基金积极布局，居民资金转向证券投资基金； 经济基本面来看，经济继续在修复之中，供给、需求、价格等均在上升。在海外复工背景下，外 需订单恢复较为明显。此外，预期未来一段时期，由于两会后特别国债等大量发行，财政开始发 力，经济预计会继续修复；市场情绪方面，创业板注册制、上证指数新编制方案等 A股中国改革 事项渐进，中芯国际获科创板注册批文，投资热情被点燃。 从市场风格上，二季度呈现低流动性、低波动，中期动量以及高估值的特征，而对于大小盘， 成长性，杠杆等则呈现相对均衡的特点。 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 8 页 共 16 页 投资策略采用定量分析基础上叠加定性分析的科学投资流程，以追求稳定的超额收益；模型 上采用多策略量化投资，主动适应不同市场风格，前瞻性选股策略，提高选股胜率；今年二季度， 具备资格的基金产品积极参与科创板打新，对产品收益有一定增厚。 从资金层面来看，核心资产“强者恒强”的马太效应大概率长期持续。随着北向资金持续流 入，权益基金积极布局，我们认为核心资产效应仍将持续发酵。从配置偏好来看，北向资金青睐 基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势， 其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于较 低水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而 经济基本面并未出现明确拐点，国内外疫情也有所反复。在这种背景下，下半年包括中美关系在 内的国内外环境仍会面临一定波折，对市场或有一定程度扰动，投资者仍需谨慎。 后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础，积极参与科创、创业板打新等事件性 机会，追求长期稳健的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家中证 500 指数增强 A基金份额净值为 1.3695 元，本报告期基金份额净值 增长率为 18.92%；截至本报告期末万家中证 500 指数增强 C基金份额净值为 1.3599 元，本报告 期基金份额净值增长率为 18.79%；同期业绩比较基准收益率为 15.49%。基金报告期末 A份额、C 份额日均跟踪偏离度分别为 0.1533%、0.1531%，年跟踪误差分别为 3.0431%、3.0366%，截止报告 期末符合基金合同中日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的规定。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用本项说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58,930,870.87 93.09 其中：股票 58,930,870.87 93.09 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 9 页 共 16 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,862,059.82 6.10 8 其他资产 510,673.75 0.81 9 合计 63,303,604.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 583,244.00 0.93 C 制造业 27,703,327.17 44.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,006,796.00 1.61 E 建筑业 1,738,782.00 2.78 F 批发和零售业 4,815,542.36 7.70 G 交通运输、仓储和邮政业 561,543.00 0.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,602,642.00 7.36 J 金融业 3,212,599.00 5.14 K 房地产业 2,864,965.00 4.58 L 租赁和商务服务业 472,392.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 39,550.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 267,600.00 0.43 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,960,590.00 3.14 S 综合 - - 合计 49,829,572.53 79.72 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 10 页 共 16 页 A 农、林、牧、渔业 214,840.00 0.34 B 采矿业 44,296.00 0.07 C 制造业 7,945,782.33 12.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,959.04 0.02 E 建筑业 45,012.00 0.07 F 批发和零售业 299,021.00 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 454,247.97 0.73 J 金融业 64,500.00 0.10 K 房地产业 23,640.00 0.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,101,298.34 14.56 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002019 亿帆医药 88,400 2,030,548.00 3.25 2 002244 滨江集团 386,800 1,651,636.00 2.64 3 600486 扬农化工 19,200 1,584,000.00 2.53 4 300115 长盈精密 64,100 1,464,685.00 2.34 5 600201 生物股份 51,900 1,444,896.00 2.31 6 000090 天健集团 204,600 1,413,786.00 2.26 7 300133 华策影视 164,800 1,194,800.00 1.91 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 11 页 共 16 页 8 601615 明阳智能 88,300 1,099,335.00 1.76 9 600153 建发股份 132,600 1,074,060.00 1.72 10 002223 鱼跃医疗 27,600 1,004,640.00 1.61 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600745 闻泰科技 9,100 1,146,145.00 1.83 2 600346 恒力石化 63,700 891,800.00 1.43 3 603076 乐惠国际 27,300 785,421.00 1.26 4 600459 贵研铂业 18,600 554,466.00 0.89 5 000761 本钢板材 163,600 523,520.00 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 12 页 共 16 页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,628.05 2 应收证券清算款 353,924.69 3 应收股利 - 4 应收利息 413.01 5 应收申购款 115,708.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 13 页 共 16 页 8 其他 - 9 合计 510,673.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家中证500指数增强发起式A 万家中证 500 指数增 强发起式 C 报告期期初基金份额总额 49,709,137.52 38,603,581.96 报告期期间基金总申购份额 2,010,127.77 1,846,089.90 减:报告期期间基金总赎回份额 21,102,669.49 25,315,995.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 30,616,595.80 15,133,676.46 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,000.10 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 21.86 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,001,000.10 21.86 10,001,000.10 21.86 3 年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,001,000.10 21.86 10,001,000.10 21.86 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 15 页 共 16 页 类别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20200615 - 20200630 9,763,188.46 - - 9,763,188.46 21.34% 2 20200604 - 20200630 10,001,000.10 - - 10,001,000.10 21.86% 3 20200622 - 20200630 9,246,347.33 - - 9,246,347.33 20.21% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 万家中证 500指数增强发起式 2020年第 2季度报告 第 16 页 共 16 页 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2020 年 7 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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