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| 融通增享纯债债券A(007546) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1958941 | ||||||||
| 基金代码 | 007546 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增享纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：南京银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 7月 20日 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 2页 共 9页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 7月 15日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增享纯债债券 基金主代码 007546 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 11月 8日 报告期末基金份额总额 488,117,492.91份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类 属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 4月 1日-2020年 6月 30日） 1.本期已实现收益 4,040,001.58 2.本期利润 -423,352.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 3页 共 9页 4.期末基金资产净值 499,601,271.25 5.期末基金份额净值 1.0235 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.07% 0.08% -1.04% 0.12% 1.11% -0.04% 过去六个月 1.73% 0.08% 0.79% 0.11% 0.94% -0.03% 自基金合同 生效起至今 2.35% 0.07% 1.67% 0.10% 0.68% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、基金合同生效日为 2019年 11月 8日，至报告期末合同生效未满一年； 2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6个月，至建仓期结束，各项资产配置比例符合合同约 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 4页 共 9页 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的基 金经理 2019-11-8 - 9 许富强先生，北京大学经济学硕士，9年 证券、基金行业从业经历，具有基金从业 资格。2011年 7月加入融通基金管理有限 公司，历任固定收益部研究员、专户投资 经理、融通通穗债券型证券投资基金基金 经理、融通增祥债券型证券投资基金基金 经理、融通通优债券型证券投资基金基金 经理，现任融通通鑫灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通安债券型证券 投资基金基金经理、融通通宸债券型证券 投资基金基金经理、融通可转债债券型证 券投资基金基金经理、融通增祥三个月定 期开放债券型发起式证券投资基金基金 经理、融通增享纯债债券型证券投资基金 基金经理、融通增润三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理、融通增 鑫债券型证券投资基金基金经理、融通中 债1-3年国开行债券指数证券投资基金基 金经理。 注: 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 5页 共 9页 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度债券市场收益率先下后上，整体来看较一季度有所上行。从行情演绎的过程来看，债 市过山车行情主要受货币政策和宏观经济预期的影响。4月份，在央行大幅降准降息政策刺激下， 债市收益率逐步下行，特别是央行调降超额存款准备金利率 37BP，市场将其解读为资金利率中枢 下移，导致短端收益率快速下行。但从 5、6月份的情况来看，市场这一理解明显存在偏差。5、6 月份货币政策未出现进一步放松，同时政策对前期宽松政策环境下产生的资金空转套利进行了一 系列纠偏，同时恰逢半年末流动性收紧，资金利率回升。债市出现一轮快速大幅度的回调。除了 货币政策边际变化以外，二季度疫情逐步平缓，复工复产持续推进，部分领域的复苏超预期也是 本轮债市回调的原因之一。 展望三季度，我们认为经济秩序逐步恢复正常，国内经济环比仍处在改善通道当中，政策引 导下逆周期基建的发力以及赶工需求支撑经济走强。在经济重回正轨之前，我们对于货币政策并 未出现转向，而短端利率的重新锚定带来的调整已基本结束，未来针对疫情后经济稳态的预期尚 不明确，债券市场仍存在一定机会。 组合以高资质信用债和利率债为主。短期来看，货币市场利率已经回到中枢水平，流动性仍 然充裕，债券组合仍将以票息收入为主，同时我们也将继续关注债市的交易性机会，在适当机会 通过中长久期利率品种博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0235元；本报告期基金份额净值增长率为 0.07%，业绩 比较基准收益率为-1.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 6页 共 9页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 440,687,900.00 88.16 其中：债券 440,687,900.00 88.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,990,394.99 10.00 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,019,046.78 0.40 8 其他资产 7,156,161.95 1.43 9 合计 499,853,503.72 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,096,600.00 3.22 2 央行票据 - - 3 金融债券 424,591,300.00 84.99 其中：政策性金融债 130,190,300.00 26.06 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 440,687,900.00 88.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 1820037 18宁波银行 03 400,000 41,020,000.00 8.21 2 1820061 18渤海银行 02 400,000 40,928,000.00 8.19 3 1820067 18天津银行 03 400,000 40,788,000.00 8.16 4 1820086 18厦门国际银 行 400,000 40,716,000.00 8.15 4 1820027 18重庆银行 01 400,000 40,716,000.00 8.15 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 7页 共 9页 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,362.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,140,799.76 5 应收申购款 10,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,156,161.95 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §6 开放式基金份额变动 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 8页 共 9页 单位：份 报告期期初基金份额总额 60,014,965.45 报告期期间基金总申购份额 914,583,629.17 减:报告期期间基金总赎回份额 486,481,101.71 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 报告期期末基金份额总额 488,117,492.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 - 报告期期间买入/申购总份 额 1,945,903.87 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 1,945,903.87 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.40 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 网上直销申购 2020-4-8 1,945,903.87 2,000,000.00 0 合计 1,945,903.87 2,000,000.00 7.3 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机 构 1 20200401-20200630 59,999,000.00 426,151,975.09 - 486,150,975.09 99.60 2 20200408-20200508 - 486,475,968.09 486,475,968.09 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 融通增享纯债债券型证券投资基金 2020年第 2季度报告 第 9页 共 9页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通增享纯债债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通增享纯债债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通增享纯债债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通增享纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2020年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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