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| 嘉实致元42个月定期债券(007589) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1948164 | ||||||||
| 基金代码 | 007589 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-07-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2020年07月07日更新) 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 重要提示 嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2019年6月11日证监许可[2019] 1036 号《关于准予嘉实致元42个月定期开放债券型证 券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2019年8月5日正式生效，自该日 起本基金管理人开始管理本基金。 投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有 权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合 同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年6月8 日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日（未经审计），特别事项注明除外。 一、基金管理人 （一） 基金管理人基本情况 1、基本信息 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立信投资有限责任公司30%。 存续期间 持续经营 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日 成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部 设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司 获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。 （二） 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机 构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管 理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长； 银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业 务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委 员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限 责任公司董事。 赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计 所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期 货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12 月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017年12月起任公司董事长。 朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任 中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、 中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月 至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公 司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾 任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品 部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约） 全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任 DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 高峰先生，董事，美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利 息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以 来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长， 2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建 设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师， 美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任万盟并购集团董事长。 汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研 究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成 员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证 券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中 央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼MBA教育中心主任。现 任中央财经大学商学院教授。 经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特 许金融分析师（CFA）。1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总 部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投 资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事 总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。 张树忠先生，监事长，经济学博士，高级经济师，中共党员。曾任华夏证券公司投资 银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理 总监；光大保德信基金管理公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经 理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执 行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副 书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任 立信投资有限公司财务总监。 曾宪政先生，监事，法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团，2003年 10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008年7月至今，就职 于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10 月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 2、基金经理 （1）现任基金经理 胡永青先生，硕士研究生，17年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任天安保险股 份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司 固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券 证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理，2012年7月31日至2013年10月 25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司， 现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增 强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉 实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日 任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9 月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016年3月14日至2019 年9月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018 年12月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019 年9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018 年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9 日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日任 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24日 任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019年9月24 日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3 日任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3 月20日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019 年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10 日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月11日任嘉 实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年10月 17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2014年3月28日至今 任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券型证 券投资基金基金经理、2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、 2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6 月2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至今任嘉实致元42 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实致安3个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至今任嘉实致融一年定期开 放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实致益纯债债券型证券 投资基金基金经理。 崔思维女士，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任产品管理部产品经理，现任职于固定收益业务体系全回报策略 组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、 2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金 经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至 今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至今任嘉实稳瑞纯债债 券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基 金经理、2019年4月26日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、 2019年8月6日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年 11月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2019年12月16日至今 任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 （2）历任基金经理 本基金无历任基金经理。 3、债券投资决策委员会 债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、 固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国光大银行股份有限公司 住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心 成立日期：1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7号 组织形式：股份有限公司 注册资本：466.79095亿元人民币 法定代表人：李晓鹏 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【2002】75号 资产托管部总经理：张博 电话：（010） 63636363 传真：（010） 63639132 网址：www.cebbank.com （二）资产托管部部门及主要人员情况 法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长，中国工商银 行总行营业部总经理，中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司 党委委员、副总裁，中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行 党委委员、副行长，中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资 有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任 工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董 事长，招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港 口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限 责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职 务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长，兼任中国光大银行股份有限公司党委 书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长，中国旅游协会副会长、中国城市金融学会 副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生，经济学博士，高级经济 师。 行长刘金先生，现任本行党委副书记，中国光大集团股份公司党委委员、执行董事。 曾任中国工商银行伦敦代表处代表，山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长，工 银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理，中国工商银行 总行投资银行部总经理，江苏分行党委书记、行长；国家开发银行党委委员、副行长。毕 业于山东大学英语语言文学专业，获文学硕士学位。高级经济师。 张博先生，曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长，乌鲁木齐分行筹备组 组长、分行行长，青岛分行行长，光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电 子银行部副总经理（总经理级），负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总 经理。 （三）证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型证券投资 基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投 资基金等共182只证券投资基金，托管基金资产规模4510.99亿元。同时，开展了证券公司 资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的 托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。 （四）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确保基金托管人有关 基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行；确 保基金财产安全；保证基金托管业务稳健运行；保护基金份额持有人、基金管理公司及基 金托管人的合法权益。 2、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗 位，不留任何死角。 （2）预防性原则。树立“预防为主”的管理理念，从风险发生的源头加强内部控制， 防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 （3）及时性原则。建立健全各项规章制度，采取有效措施加强内部控制。发现问题， 及时处理，堵塞漏洞。 （4）独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构，业务操 作人员和内控人员分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 3、内部控制组织结构 中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会，委员会委员由 相关部门的负责人担任，工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管 理和协调，建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施， 建立纵向的内控管理制约体制。资产托管部建立了严密的内控督察体系，设立了投资监督 与内控管理处，负责证券投资基金托管业务的内控管理。 4、内部控制制度 中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共 和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的 要求，并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规 定》、《中国光大银行资产托管部保密规定》等十余项规章制度和实施细则，将风险控制落 实到每一个工作环节。中国光大银行资产托管部以控制和防范基金托管业务风险为主线， 在重要岗位（基金清算、基金核算、投资监督）还建立了安全保密区，安装了录像监视系统 和录音监听系统，以保障基金信息的安全。 （五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据法律、法规和基金合同等的要求，基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前 监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法，对基金投资品种、投资组合 比例每日进行监督；同时，对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管 人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和 核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为，及时以邮件、 电话或书面等形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以 书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证 监会。 三、相关服务机构 （一） 基金份额发售机构 1、直销机构 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层 电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 联系人 黄娜 （2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 联系人 邵琦 （3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元 电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 联系人 王启明 （4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层 电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 联系人 陈寒梦 （5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区山东路6 号华润大厦3101 室 电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 联系人 胡洪峰 （6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室 电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 联系人 刘伟 （7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元 电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 联系人 吴志锋 （8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室 电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 联系人 徐莉莉 （9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心裙楼103、203单元 电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 联系人 钟俊杰 2、代销机构 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号 法定代表人：李镇西 联系人：张晶 电话：0472-5189165 传真：010-84596546 客服电话：95352 网址：http://www.bsb.com.cn 2 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 联系人：屠彦洋 电话：95021 传真：（021）64385308 客服电话：400-1818-188 网址：http://www.1234567.com.cn 3 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：刘汉青 联系人：喻明明 电话：025-66996699-884131 传真：025-66008800-884131 客服电话：95177 网址：http://www.snjijin.com/ 4 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路518号北美广场A1002 法定代表人：王翔 联系人：蓝杰 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客服电话：4008-205-369 网址：http://www.jiyufund.com.cn （二） 登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 法定代表人 经雷 联系人 彭鑫 电话 （010）65215588 传真 （010）65185678 （三） 出具法律意见书的律师事务所 名称 上海源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 （021）51150298 传真 （021） 51150398 经办律师 刘佳、范佳斐 （四） 审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 法定代表人 李丹 联系人 周祎 电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 经办注册会计师 薛竞、周祎 四、基金名称 本基金名称：嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型，以定期开放的方式运作 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争在本金安全的基础 上实现基金资产的长期稳健增值。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定 期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（应开放期流 动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内， 基金投资不受此比例限制）； 在开放期内，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法 律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基 金的投资比例将做相应调整。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，本基金将在坚持组合久期与封闭期基本匹配的原则下，采用买入并持有 到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益 类工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到 期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到 期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企业会计准则》的前提下，对尚 未到期的固定收益类品种进行处置。 （1）类属配置策略 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基 金对各类属资产的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点 进行分析，深入研究各类属资产的投资价值，并在此基础上考察各细分种类资产的供需状 况、风险与收益率变化等因素，合理配置并动态调整不同类属资产的投资比例。 （2）信用债券投资策略 本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金 融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。 通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行 业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发 债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信 用投资纪律。 ①个别债券选择 首先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果，执行“嘉实投资备选库流程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资纪律，保护组合质量。 其次，本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（发行总量、流通量、上市时间）等指标，结合组合管理层面的要求，决 定是否将个债纳入组合及其投资数量。 再有，因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于：更稳定或增 强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大 的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等；个债因信用恶化而支持本 基金卖出的指标可以包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有 去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的 目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。 ②行业配置 宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度， 影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的 违约概率。同时，不同行业对宏观经济的相关性差异显著，不同行业的潜在违约率差异显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏观信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。 ③信用风险控制措施 本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，控制 投资风险。 本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围 等描述性统计指标，还运用VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views等模型，估计 组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失，以便有效评估和控制组合信用风 险暴露。 （3）杠杆投资策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。为控制风险，本基金的杠杆比例在每个封闭期内原则 上保持不变，但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况 下，基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆放大。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资于剩余期限（或回售期限）不 超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回 购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕，初始杠杆 确定，将维持基本恒定。 （4）国债期货投资策略 1）有效控制投资组合杠杆水平，做多利率债品种 本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上，预判利率债品 种的后期表现，在有效控制组合杠杆水平的基础上，充分利用国债期货保证金交易特点， 灵活调整组合国债期货多头仓位。 2）国债期货的套期保值 本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上，结合组合内各利率债持仓 结构的基础上，按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等 风险控制”的流程，构建并实时调整利率债的套期保值组合。 3）信用利差交易 利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础 上，利用国债期货，对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值，实现信用利差 交易，即在预期信用利差缩窄的情况下，做空国债期货，做多信用债，在预期信用利差变 宽的情况下，做多国债期货，做空信用债。 （5）资产支持证券投资策略 本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 （6）现金管理策略 本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，投资于剩余期限（或回售期限）不超过 基金剩余封闭期的固定收益类工具。在建仓期本基金的债券投资与封闭期剩余期限较难完 全匹配，因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。此外，封闭期内本 基金持有债券付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸，本基金将根据届时的市场环 境和封闭期剩余期限，选择到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券、回购或银行存 款进行再投资或进行基金现金分红。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有 关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性 风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 3、投资决策依据和决策程序 （1）投资决策依据 ·法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关 规定。 ·宏观经济和证券发行人的基本面数据。 ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内， 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 （2）投资决策程序 ·基金管理人的研究部门通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成 宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提 供决策依据。 ·基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市 场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投 资决定。 ·在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 ·独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证 基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 ·动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结合本基金 的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之 不断得到优化。 基金管理人的风险管理部门根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权风险控制小组进行日常跟踪，出具风险分析报告。基金管理人的合规部门对本基金投 资过程进行日常监督。 九、基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价（3-5年）指数收益率 中债综合全价(3-5年)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间 债券市场、上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场 债券指数。该指数样本券涵盖国债、政策性金融债、商业银行债券、中期票据、短期融资 券、企业债、公司债等，能较好地反映债券市场的整体收益情况。 采用该比较基准主要基于如下考虑： 1、中债综合全价（3-5年）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并公开发布， 具有较强的权威性和市场影响力； 2、在中债指数体系中，中债综合全价（3-5年）指数所代表的债券市场的风险收益特 征与本基金较为贴近。因此，中债综合全价（3-5年）指数比较适合作为本基金的比较基 准。 如果中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律 法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经基金管理 人与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公 告，而无须召开基金份额持有人大会。 十、风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混 合型基金。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,824,175,353.65 91.79 其中：债券 3,822,175,353.65 91.74 资产支持证券 2,000,000.00 0.05 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,106,228.12 1.01 8 其他资产 300,029,230.19 7.20 9 合计 4,166,310,811.96 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 272,955,917.85 12.09 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,414,664,067.38 62.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,134,555,368.42 94.54 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,822,175,353.65 169.28 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本 和内在应收利息。 5. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 155351 19兴杭01 1,000,000 101,695,569.26 4.50 2 101900804 19天津轨交MTN002 1,000,000 101,266,271.40 4.49 3 101900152 19川能投MTN001 1,000,000 100,706,628.66 4.46 4 101900910 19粤铁建MTN002 1,000,000 100,497,996.32 4.45 5 101901141 19广州国资MTN001 1,000,000 100,101,550.75 4.43 6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 165867 威新05优 20,000 2,000,000.00 0.09 注：报告期末，本基金仅持有上述1支资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 11. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2) 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,196.48 2 应收证券清算款 230,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 69,990,033.71 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 300,029,230.19 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 十二、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2019年08月05日（基金合同生效日）至2019年12月31日 1.16% 0.01% 0.68% 0.03% 0.48% -0.02% 2020年1月1日至2020年3月31日 0.82% 0.02% 1.74% 0.09% -0.92% -0.07% （二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 图：嘉实致元42个月定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2019年8月5日至2020年3月31日） 注：本基金基金合同生效日2019年8月5日至报告期末未满1年。按基金合同和招募 说明书的约定，本基金自基金合同生效日6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资 比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 十三、基金的费用与税收 （一） 与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； （4）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费或仲裁费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券、期货交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金的开户费用、账户维护费用； （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解 决。 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解 决。 本基金暂停运作的期间，本基金不计提管理费、托管费。 上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （二） 与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用 费率按单笔分别计算。具体如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M 0.80% 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用，不列入基金财产。 2、赎回费 本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回 费全额计入基金财产。 本基金基金份额的赎回费率具体如下： 持有期限（N） 赎回费率 N 1.5% 7天≤N 0.1% N≥30天 0 基金管理人可以在法律法规、基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对基金份额持有 人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展 基金促销活动。 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行，但本 基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金 管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了 更新。主要更新内容如下： 1.在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关内容。 3.在“四、基金托管人”部分：更新了基金托管人的相关内容。 4.在“五、相关服务机构”部分：更新了直销机构、代销机构、注册登记机构的相关信 息。 5.在“八、基金份额的申购与赎回”部分：更新了申购赎回的相关内容。 6.在“九、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 7.在“十、基金的业绩”部分：更新了基金业绩数据。 8.在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分：更新了对基金份额持有人的服务的相 关内容。 9.在“二十二、其他应披露事项”部分：更新了相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2020年07月07日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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