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| 嘉实如意宝定期债券A(000113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1887007 | ||||||||
| 基金代码 | 000113 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实如意宝定期债券 基金主代码 000113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 6月 4日 报告期末基金份额总额 891,762,637.85份 投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。 投资策略 本基金运用“嘉实下行风险波动模型”控制组合较低波动幅度。 在此基础上，本基金将深刻的基本面研究、严谨的债券分析与主 动的投资风格相结合，通过“自上而下”的宏观研究与“自下而 上”的微观分析，挖掘风险收益优化、满足组合收益和流动性要 求的投资机会，确定和调整基金资产在非信用类固定收益类证券 (国债、央行票据、政策性金融债等)和信用类固定收益类证券之 间的配置比例，力争持续稳定的收益，并择机少量投资可转债， 谋求增强收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 + 0.5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混 合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C 下属分级基金的交易代码 000113 000115 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 报告期末下属分级基金的份 额总额 869,658,728.52份 22,103,909.33份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 报告期(2020年 1月 1日 - 2020 年 3月 31日) 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C 1.本期已实现收益 7,285,175.60 157,676.64 2.本期利润 16,469,900.02 388,123.73 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0189 0.0176 4.期末基金资产净 值 1,013,422,226.12 25,412,276.47 5.期末基金份额净 值 1.165 1.150 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）嘉实 如意宝定期债券 A/B收取认（申）购费和赎回费，嘉实如意宝定期债券 C从本类别基金资产中计 提销售服务费、不收取认购/申购费用，但对持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎 回费；（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实如意宝定期债券 A/B 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.66% 0.07% 0.50% 0.01% 1.16% 0.06% 嘉实如意宝定期债券 C 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.59% 0.08% 0.50% 0.01% 1.09% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图 1：嘉实如意宝定期债券 A/B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 6月 4日至 2020年 3月 31日） 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 图 2：嘉实如意宝定期债券 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2013年 6月 4日至 2020年 3月 31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十二部分（二）投资范围和（四）投资限制”的有 关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘宁 本基金、嘉实增强 信用定期债券、嘉 实新趋势混合、嘉 实新添华定期混 合、嘉实新添泽定 期混合、嘉实新添 丰定期混合、嘉实 润泽量化定期混 合、嘉实润和量化 定期混合、嘉实新 添荣定期混合、嘉 实战略配售混合、 嘉实新添康定期 2013年 6月 4日 - 15年 经济学硕士，2004 年 5月加入嘉实基 金管理有限公司， 在公司多个业务 部门工作， 2005 年开始从事投资 相关工作，曾任债 券专职交易员、年 金组合组合控制 员、投资经理助 理、机构投资部投 资经理。 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 混合、嘉实致盈债 券、嘉实新添元定 期混合、嘉实新添 益定期混合、嘉实 民企精选一年定 期债券、嘉实致宁 3 个月定开纯债债 券基金经理 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证 券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，新冠疫情的出现及蔓延打乱了经济原本缓慢复苏的节奏。本次疫情在中国春节前 出现，为了控制疫情蔓延，进行了隔离等管制上的严防措施，使得传统意义上的消费旺季受到较 大的打击，同时疫情防控的需要又推迟了复工复产的时间和进度，对经济的负面冲击较为明显， 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 数据上 2月 PMI达到历史最低 35.7，消费、投资等均出现了断崖式下滑。 2月底至 3月份，中国疫情防御渐入尾声但全球疫情开始蔓延，美股出现多次熔断、多国股 市快速下跌以及国内金融市场亦显著波动，这与过去几年低利率环境下，金融行业持续上升的高 杠杆在高波动中被动去杠杆引发的连锁反应有着密切关系，疫情中逆全球化趋势抬头和经济衰退 的预期进一步加剧了投资者对未来的担忧，引发了海外流动性的紧张，各国纷纷推出刺激政策， 美将利率下调至 0利率水平，G20会议传出共同抗疫的声音，随后海外流动性有所缓解，风险偏 好恢复在路上。同期，由于地缘冲突原因，沙特单方面加大原油供应，油价大幅下跌拖累 PPI。 国内复产复工开启，汽车、消费减税、消费券等政策相继出台，耗煤等高频数据亦出现好转， 在房住不炒和严防疫情二次反复背景下，国内企业施工进度依然有限。同时，疫情的国际蔓延又 使得外需大概率恶化，经济下行压力仍大，综合考虑失业率的控制及经济发展目标的权衡，逆周 期调整政策将继续发力。资本市场仍将关注疫情进展和逆周期调节力度。 报告期内债券市场收益率普遍下行 50-70bp，其中短端下行幅度更大，长端在逆周期政策出 台的情况下震荡下行。全球风险偏好从年初的乐观状态快速反转，转债和国内大宗商品是相对表 现最好的风险类资产，而欧美股市、全球定价的比特币、原油等风险资产受到重挫。 报告期内本基金规模稳定，维持中高等级信用债为主的结构，增加永续债及优质 ABS投资提 高收益，杠杆水平维持中等偏高，积极参与利率债波段交易，策略上以绝对回报策略为主，通过 久期调节进行收益增强。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实如意宝定期债券 A/B基金份额净值为 1.165元，本报告期基金份额净值 增长率为 1.66%；截至本报告期末嘉实如意宝定期债券 C基金份额净值为 1.150元，本报告期基 金份额净值增长率为 1.59%；业绩比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,508,685,796.80 96.52 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 其中：债券 1,475,685,796.80 94.41 资产支持 证券 33,000,000.00 2.11 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 26,898,929.74 1.72 8 其他资产 27,505,473.15 1.76 9 合计 1,563,090,199.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 31,097,000.00 2.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 255,771,275.00 24.62 其中：政策性金融债 61,956,000.00 5.96 4 企业债券 335,031,021.80 32.25 5 企业短期融资券 10,017,000.00 0.96 6 中期票据 843,769,500.00 81.22 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,475,685,796.80 142.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101800542 18首钢 MTN001 550,000 56,941,500.00 5.48 2 127429 G16京汽 1 500,000 50,415,000.00 4.85 3 101800171 18华润置地 MTN001 400,000 41,096,000.00 3.96 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 4 136519 16陆嘴 01 400,000 40,684,000.00 3.92 5 101900117 19宝钢 MTN001 400,000 40,656,000.00 3.91 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 138120 建三 1号 260,000 26,000,000.00 2.50 2 138457 鹏程 3A1 50,000 5,000,000.00 0.48 3 165867 威新 05优 20,000 2,000,000.00 0.19 注：报告期末，本基金仅持有上述 3支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,030.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,490,442.40 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,505,473.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C 报告期期初基金份额总额 869,658,728.52 22,103,909.33 报告期期间基金总申购份 额 - - 减:报告期期间基金总赎回 份额 - - 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 869,658,728.52 22,103,909.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有 基金 份额 比例 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间 机构 1 2020/0 1/01至 2020/0 3/31 849,616,822.42 - - 849,616,822.42 95.27 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值 产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨 额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能 面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； (4)《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金托管协议》； (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照； (6) 报告期内嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 (1)北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 (2)北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼中国建设银行投资托管业务部 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本 费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 嘉实如意宝定期债券 2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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