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| 工银目标收益一年定开债券A(006470) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1886381 | ||||||||
| 基金代码 | 006470 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 工银目标收益一年定开债券 基金主代码 000728 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2014 年 8月 12 日 报告期末基金份额总额 486,585,780.25 份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本产品的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构 策略、类属配置策略及证券选择策略 业绩比较基准 加权平均后的一年期银行定期存款税后利率（R）+1.0%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型 基金、股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 3页 共 17页 下属分级基金的基金简称 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债券 C 下属分级基金的交易代码 006470 000728 报告期末下属分级基金的份额总额 434,926,021.72 份 51,659,758.53 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1月 1日-2020 年 3月 31 日） 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债券 C 1.本期已实现收益 10,232,688.03 1,131,975.44 2.本期利润 14,277,255.50 1,609,918.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0328 0.0312 4.期末基金资产净值 529,816,409.50 62,551,496.40 5.期末基金份额净值 1.218 1.211 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 工银目标收益一年定开债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.78% 0.08% 0.62% 0.01% 2.16% 0.07% 工银目标收益一年定开债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 4页 共 17页 ④ 过去三个月 2.63% 0.08% 0.62% 0.01% 2.01% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2014 年 8 月 12 日生效。 2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同 关于投资范围及投资限制的规定：债券占基金资产的比例不低于 80%，因可转债转股所形成的股 票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产的比例不 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 5页 共 17页 超过基金资产的 20%；但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比例限制；开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内， 本基金不受该比例的限制。 3、本基金自 2018 年 9 月 25 日起增加 A类份额类别。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李敏 固定收益部 副总监，本 基金的基金 经理 2019年 11月 18日 - 13 先后在中国泛 海控股集团担 任投资经理， 在中诚信国际 信用评级有限 责任公司担任 高级分析师， 在平安证券有 限责任公司担 任高级业务总 监；2010 年加 入工银瑞信， 现任固定收益 部副总监； 2013 年 10 月 10 日至 2019 年10月10日， 担任工银瑞信 信用纯债两年 定期开放债券 型证券投资基 金基金经理； 2014年7月30 日至 2017 年 2 月 6 日，担任 工银保本 2号 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 6页 共 17页 混合型发起式 基金(自 2016 年 2月 19 日 起，变更为工 银瑞信优质精 选混合型证券 投资基金)基 金经理；2015 年5月26日至 2017年4月26 日，担任工银 双债增强债券 型基金(自 2016年9月26 日起，变更为 工银瑞信双债 增强债券型证 券投资基金 （LOF）)基金 经理；2015 年 5 月 26 日至 2018 年 3月 7 日，担任工银 保本混合型基 金(自 2018 年 2 月 9日起， 变更为工银瑞 信灵活配置混 合型证券投资 基金)基金经 理；2016 年 10 月 27 日至 2018年3月20 日，担任工银 瑞信恒丰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2016 年 11 月 15 日至 2018 年 5月 3 日，担任工银 瑞信恒泰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2016 年 11 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 7页 共 17页 月 22日至 2018年2月23 日，担任工银 瑞信新得益混 合型证券投资 基金基金经 理；2016 年 12 月 7日至 2019 年 1月 15 日， 担任工银瑞信 新得润混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 2月 23 日， 担任工银瑞信 新增利混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7月 27 日， 担任工银瑞信 新增益混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至 2018 年 7月 27 日， 担任工银瑞信 银和利混合型 证券投资基金 基金经理； 2016 年 12 月 29 日至今，担 任工银瑞信新 生利混合型证 券投资基金基 金经理；2017 年3月23日至 2018年7月27 日，担任工银 瑞信新得利混 合型证券投资 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 8页 共 17页 基金基金经 理；2017 年 5 月 24 日至 2018年6月12 日，担任工银 瑞信瑞利两年 封闭式债券型 证券投资基金 基金经理； 2019 年 11 月 18 日至今，担 任工银瑞信目 标收益一年定 期开放债券型 投资基金基金 经理；2020 年 1月 9日至今， 担任工银瑞信 信用纯债债券 型证券投资基 金基金经理； 2020年1月15 日至今，担任 工银瑞信新增 益混合型证券 投资基金经 理；2020 年 1 月 15 日至今， 担任工银瑞信 新得利混合型 证券投资基金 经理；2020 年 2 月 17 日至 今，担任工银 瑞信瑞盈 18 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理；2020 年 2 月 17 日至今， 担任工银瑞信 聚福混合型证 券投资基金基 金经理。 李娜 本基金的基 2017 年 5月 27 日 2020 年 1月 9日 12 曾在中国工商 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 9页 共 17页 金经理 银行总行担任 交易员。2016 年加入工银瑞 信，现任固定 收益部基金经 理。2017 年 1 月 24 日至 2018年3月20 日，担任工银 瑞信恒丰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 1 月 24 日至 2018 年 5月 3 日，担任工银 瑞信恒泰纯债 债券型证券投 资基金基金经 理；2017 年 4 月 14 日至今， 担任工银瑞信 瑞丰纯债半年 定期开放债券 型证券投资基 金（自 2018 年 6 月 1日起， 变更为工银瑞 信瑞丰定期开 放纯债债券型 发起式证券投 资基金）基金 经理；2017 年 5 月 27 日至 今，担任工银 瑞信纯债定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理；2017 年5月27日至 2020 年 1月 9 日，担任工银 瑞信目标收益 一年定期开放 债券型投资基 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 10页 共 17页 金基金经理； 2017 年 6月 8 日至 2019 年 5 月 23 日，担任 工银瑞信瑞利 两年封闭式债 券型证券投资 基金基金经 理；2017 年 6 月 27 日至今， 担任工银瑞信 丰实三年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理，2018 年 6月 7 日至 2019年8月14 日，担任工银 瑞信瑞景定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经 理；2018 年 6 月 11 日至今， 担任工银瑞信 瑞祥定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理； 2018年11月7 日至今，担任 工银瑞信瑞福 纯债债券型证 券投资基金基 金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理 人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 11页 共 17页 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办 法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的 价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期， 按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等 投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情 况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易 及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1 月下旬，新冠病毒疫情爆发，在不到一个季度的时间内扩散到了全世界。在没有有效疫苗 防治的情况下，各国普遍采取了限制人员活动、隔离的措施，正常的社会生活因此停顿。到目前 为止，疫情未来的走势仍具有很大的不确定性，这是全球在过去几十年中都未曾面对过的问题， 对所有国家、所有人来说都是未知，给每一个人的生活都带来了不确定性。 疫情及随之而来的社会停摆，是一只黑天鹅，改变了全球经济运行的轨迹，也导致了全球资 本市场的大幅波动。人的活动能力暂时消失，将使经济失去载体和意义，总需求下降，大多数行 业受到较大的负面影响。之前全球经济处于弱企稳状态，疫情引爆了全球经济中的很多潜在问题， 加速了周期调整的到来。各国经济数据出现断崖式的下跌，失业率上升，中断的全球化是短期的 影响还是需要长期修复，还有待继续观察。 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 12页 共 17页 短期内的资本市场流动性危机在全球各国央行信用货币宽松的政策救助下可望缓解，但为控 制疫情而导致的长时间的社会经济生活停顿，使全球衰退的风险大幅上升。无论是短期挽救疫情 影响，还是长期维持经济的一定增速，全球主要经济体在政策层面均是宽松货币和积极财政的组 合，降息和各种刺激政策频出。低利率环境有利于国内债券。一季度国内无风险利率大幅下行， 逼近 2016 年低点；而企业基本面下滑使得信用风险加大，短期流动性宽松的情况下违约率仍未体 现，但企业部门通过债务融资补充经营现金流的受损，将进一步推升杠杆，信用风险难以实质性 缓解。权益资产一方面受益于宽松流动性，另一方面基本面受损，波动性比较大。 本基金本报告期密切跟踪宏观经济和货币政策的变化趋势，结合各类资产的收益率水平进行 动态评估和分析，适时对组合持仓进行调整及优化，力求实现组合净值平稳增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银目标收益一年定开债券 A 份额净值增长率为 2.78%，工银目标收益一年定开 债券 C份额净值增长率为 2.63%，业绩比较基准收益率为 0.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 726,498,395.90 91.88 其中：债券 726,498,395.90 91.88 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,487,098.19 1.58 8 其他资产 51,753,230.01 6.54 9 合计 790,738,724.10 100.00 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 13页 共 17页 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 402,184,894.90 67.89 5 企业短期融资券 50,276,000.00 8.49 6 中期票据 273,443,000.00 46.16 7 可转债（可交换债） 594,501.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 726,498,395.90 122.64 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112798 18 国际 P2 200,000 20,422,000.00 3.45 2 136732 16 穗建 05 200,000 20,238,000.00 3.42 3 136726 16 中材 02 200,000 20,186,000.00 3.41 4 112561 17 万科 02 200,000 20,168,000.00 3.40 5 011902609 19 宁沪高SCP013 200,000 20,046,000.00 3.38 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 14页 共 17页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 15页 共 17页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,109.00 2 应收证券清算款 33,964,970.41 3 应收股利 - 4 应收利息 17,743,150.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 51,753,230.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110053 苏银转债 594,501.00 0.10 注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 工银目标收益一年定开债券 A 工银目标收益一年定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 434,926,021.72 51,659,758.53 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 434,926,021.72 51,659,758.53 注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 16页 共 17页 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020 年 1 月 9 日起，李娜不再担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的 基金经理，详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金募集申请的注册文 件； 2、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金 2020 年第 1 季度报告 第 17页 共 17页 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 工银瑞信基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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