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| 鹏华产业债债券A(206018) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1885656 | ||||||||
| 基金代码 | 206018 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04 月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华产业债债券 基金主代码 206018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 6日 报告期末基金份额总额 2,037,787,861.59份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过对产业债积 极主动的投资管理，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 1.资产配置策略 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经 济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分 析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益 率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债 券类资产与现金类资产之间进行动态调整。 2.债券投资策略 本基金 在债券投资中以产业债投资为主，一般情况下，在债券类投资产品中， 产业债的收益率要高于国债、央行票据等其他债券的收益率。投资产 业债是通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益，所以在个券 的选择当中特别重视信用风险的评估和防范。 本基金将主要采取信 用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、 息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上， 通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢 价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合 型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有中低风险收益特 征的品种。 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注:无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 45,440,419.30 2.本期利润 52,930,862.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0260 4.期末基金资产净值 2,361,216,562.81 5.期末基金份额净值 1.159 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.44% 0.15% 3.51% 0.17% -1.07% -0.02% 注:业绩比较基准=中债总指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祝松 本基金基 金经理 2014-03-14 - 14年 祝松先生，国籍中国，经济学硕士，14 年证券基金从业经验。曾任职于中国工商 银行深圳市分行资金营运部，从事债券投 资及理财产品组合投资管理；招商银行总 行金融市场部，担任代客理财投资经理， 从事人民币理财产品组合的投资管理工 作。2014年 1月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事债券投资管理工作；现担任公 募债券投资部副总经理、基金经理。2014 年 02月至 2019年 09月担任鹏华丰润债 券（LOF）基金基金经理，2014年 02月 至2018年04月担任鹏华普天债券基金基 金经理，2014年 03月担任鹏华产业债基 金基金经理，2015年 03月至 2018年 03 月担任鹏华双债加利债券基金基金经理， 2015年 12月至 2018年 04月担任鹏华丰 华债券基金基金经理，2016年 02月至 2018年 04月担任鹏华弘泰混合基金基金 经理，2016年 06月至 2018年 04月担任 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 鹏华金城保本混合基金基金经理，2016 年 06月至 2019年 11月担任鹏华丰茂债 券基金基金经理，2016年 12月至 2019 年 11月担任鹏华丰惠债券基金基金经 理，2016年 12月至 2018年 07月担任鹏 华丰盈债券基金基金经理，2016年 12月 担任鹏华永盛定期开放债券基金基金经 理，2017年 03月担任鹏华永安定期开放 债券基金基金经理，2017年 05月担任鹏 华永泰定期开放债券基金基金经理，2018 年 01月至 2019年 09月担任鹏华永泽定 期开放债券基金基金经理，2018年 02月 至2019年11月担任鹏华丰达债券基金基 金经理，2019年 06月担任鹏华尊晟定期 开放发起式债券基金基金经理，2019年 08月担任鹏华金利债券基金基金经理， 2019年 08月担任鹏华尊信 3 个月定开 发起式债券基金基金经理，2019年 09月 担任鹏华丰泽债券（LOF）基金基金经理， 2019年 10月担任鹏华尊享定期开放发起 式债券基金基金经理，2020年 03月担任 鹏华丰诚债券基金基金经理。祝松先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金基金 经理未发生变动。 注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度我国债券市场整体震荡上涨，与上年末相比，上证国债指数上涨 2.3%，银行间 中债综合财富指数上涨 2.57%。年初机构配置需求旺盛，债券利率小幅震荡下行；1月中下旬开始 国内新冠疫情逐渐发酵，债券利率在春节前后大幅下行；2月底、3月初海外疫情逐步蔓延，债券 利率再次出现明显下行。 权益及可转债市场方面，一季度股票市场大幅震荡，但表现优于海外市场，上证综指下跌 9.83%，创业板指上涨 4.1%；转债方面，转债市场整体体现出一定的抗跌性，转债整体估值水平 高位震荡，一季度中证转债指数微幅上涨 0.02%，但个券表现分化明显。 报告期内本基金以买入并持有中高评级信用债为主，同时加大了利率债操作力度，组合久期 水平较上季度有所提升。此外，报告期内本基金对可转债和可交换债进行了减持。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，鹏华产业债债券组合净值增长率 2.44%，同期业绩比较基准增长率 3.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,316,600.44 0.14 其中：股票 4,316,600.44 0.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,886,309,401.54 95.00 其中：债券 2,803,309,401.54 92.27 资产支持证券 83,000,000.00 2.73 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 7 银行存款和结算备付金合计 92,763,328.75 3.05 8 其他资产 54,927,011.34 1.81 9 合计 3,038,316,342.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,127,296.04 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,189,304.40 0.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,316,600.44 0.18 注:无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603019 中科曙光 71,612 3,127,296.04 0.13 2 603636 南威软件 105,810 1,189,304.40 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 573,539,000.00 24.29 其中：政策性金融债 573,539,000.00 24.29 4 企业债券 1,339,909,210.00 56.75 5 企业短期融资券 68,456,600.00 2.90 6 中期票据 706,002,500.00 29.90 7 可转债（可交换债） 115,402,091.54 4.89 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,803,309,401.54 118.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190215 19 国开 15 4,500,000 464,760,000.00 19.68 2 155713 19CHNE03 800,000 81,032,000.00 3.43 3 1780416 17西安高新 债 01 500,000 53,585,000.00 2.27 4 155974 18 中电 Y1 500,000 51,305,000.00 2.17 5 155346 19 安租 01 500,000 51,105,000.00 2.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 138427 桂语 1A1 300,000 30,000,000.00 1.27 2 139975 锦绣 01A 200,000 20,000,000.00 0.85 3 138271 19汇裕 02 200,000 20,000,000.00 0.85 4 138416 20桃源 1A 130,000 13,000,000.00 0.55 注:无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 50,304.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49,229,972.45 5 应收申购款 5,646,734.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,927,011.34 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110048 福能转债 16,967,247.50 0.72 2 113515 高能转债 9,338,235.20 0.40 3 132015 18中油 EB 8,049,600.00 0.34 4 113025 明泰转债 7,065,036.00 0.30 5 113011 光大转债 6,323,400.00 0.27 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 6 110056 亨通转债 3,898,562.00 0.17 7 128057 博彦转债 3,841,816.00 0.16 8 132009 17中油 EB 3,119,917.80 0.13 9 113028 环境转债 3,059,613.00 0.13 10 113537 文灿转债 3,040,806.00 0.13 11 110042 航电转债 2,289,679.20 0.10 12 123002 国祯转债 1,579,545.88 0.07 13 128019 久立转 2 1,254,694.00 0.05 14 113509 新泉转债 1,240,912.40 0.05 15 132005 15国资 EB 1,103,200.00 0.05 16 110031 航信转债 977,256.00 0.04 17 127005 长证转债 932,480.00 0.04 18 123022 长信转债 728,550.00 0.03 19 128074 游族转债 254,260.00 0.01 20 132012 17巨化 EB 26,598.00 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,911,615,076.64 报告期期间基金总申购份额 528,413,949.86 减：报告期期间基金总赎回份额 402,241,164.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,037,787,861.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华产业债债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华产业债债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华产业债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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