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| 易方达上证50ETF联接发起式A(007379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875950 | ||||||||
| 基金代码 | 007379 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达上证 50ETF联接发起式 基金主代码 007379 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 9日 报告期末基金份额总额 143,678,821.09份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为易方达上证 50ETF（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，主要通过投资于目标 ETF实 现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏 离度控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 3 本等因素的基础上，决定采用申购、赎回的方式或 二级市场方式进行目标 ETF的投资。本基金将根据 风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的 股指期货合约进行交易，以对冲特殊情况下的流动 风险；利用杠杆作用以降低股票仓位调整的交易成 本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实 现投资目标。 业绩比较基准 上证 50指数收益率×95%+活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，预期风险与预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本 基金主要通过投资于易方达上证 50ETF实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现 与上证 50指数的表现密切相关。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达上证 50ETF联接 发起式 A 易方达上证 50ETF联接 发起式 C 下属分级基金的交易代 码 007379 007380 报告期末下属分级基金 的份额总额 61,097,189.84份 82,581,631.25份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510100 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 6日 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 4 基金份额上市的证券交 易所 上海证券交易所 上市日期 2019年 10月 9日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在 因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份 股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的 其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧 密跟踪标的指数的目的。为更好地实现投资目标，本 基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会 允许的金融衍生产品。本基金将根据风险管理的原 则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进 行交易，以对冲特殊情况下的流动风险；利用杠杆作 用以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率， 从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。在正常市 场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。 业绩比较基准 上证 50指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为 指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 5 易方达上证 50ETF联 接发起式 A 易方达上证 50ETF联 接发起式 C 1.本期已实现收益 902,592.47 1,061,909.78 2.本期利润 -4,573,972.90 -5,808,101.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0895 -0.0901 4.期末基金资产净值 59,032,639.51 79,730,102.70 5.期末基金份额净值 0.9662 0.9655 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达上证 50ETF联接发起式 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.30% 1.67% -11.59% 1.72% 3.29% -0.05% 易方达上证 50ETF联接发起式 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -8.32% 1.67% -11.59% 1.72% 3.27% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 6 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 9月 9日至 2020年 3月 31日） 易方达上证 50ETF联接发起式 A： 易方达上证 50ETF联接发起式 C： 注：1.本基金合同于 2019年 9月 9日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 7 年。 2.根据法律法规和基金合同规定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时由于 市场大幅波动本基金投资于目标 ETF 的比例略低于基金资产净值的 90%，已在下一 交易日内调整完毕，其他各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围， 三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-3.38%，C 类基金份 额净值增长率为-3.45%，同期业绩比较基准收益率为-9.26%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 成 曦 本基金的基金经理、易方 达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经理、 易方达生物科技指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达银行指数分 级证券投资基金的基金 经理、易方达中小板指数 证券投资基金（LOF）（原 易方达中小板指数分级 证券投资基金）的基金经 理、易方达创业板交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达深 证 100交易型开放式指数 基金的基金经理、易方达 深证 100交易型开放式指 数证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达创 业板交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达 2019- 09-09 - 12年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任华泰联合证 券资产管理部研究员，易 方达基金管理有限公司集 中交易室交易员、指数与 量化投资部指数基金运作 专员、基金经理助理、易 方达深证成指交易型开放 式指数证券投资基金基金 经理、易方达深证成指交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 8 MSCI中国 A股国际通交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达恒 生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达原油证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达纳斯达克 100指数证 券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达MSCI中 国 A股国际通交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金 经理、易方达上证 50交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证香港证券投资主 题交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达上证 50指数 分级证券投资基金的基 金经理、易方达国企改革 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达证券 公司指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达 军工指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300交易型开放式指 数发起式证券投资基金 2019- 09-09 - 15年 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任汇丰银行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师，华宝兴业基 金管理有限公司分析师、 基金经理助理、基金经理， 易方达基金管理有限公司 投资发展部产品经理。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 9 的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300交易型开 放式指数发起式证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证军 工交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达中证全指证券公 司交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300医药卫生 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达黄金交易 型开放式证券投资基金 的基金经理、易方达恒生 中国企业交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国 互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 中证 500交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、易 方达日兴资管日经 225交 易型开放式指数证券投 资基金（QDII）的基金经 理、易方达上证 50交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、指数投 资部副总经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 10 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金 在建仓期结束时由于市场大幅波动投资于目标 ETF 的比例略低于基金资产净值的 90%，已在下一交易日内调整完毕，其他各项资产配置比例符合法律法规和基金合同 的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次，全部为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度国内宏观经济面临新冠疫情的明显冲击，企业复工复产进度明显放 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 11 缓，生产、销售受阻，导致 1-2月份规模以上工业增加值、企业利润分别同比下降 13.5%、 38.3%。受到海外疫情不确定的影响，出口、生产恢复仍然需要时间，2020年一季度 的经济增长回升势头将暂时停止，原先已表现出的经济内在动力回升趋势将受阻，整 体经济增速将受到较大挑战。尽管新冠疫情在中国境内得到了有效控制，但其全球蔓 延的态势自 3月份以来则日渐严峻，面对疫情对经济信心的显著打击，全球各主要经 济体先后采取大力度的货币宽松政策加以对冲，然而担忧情绪依旧没有消散，而且疫 情发展态势也仍不明朗，疫情所带来的现实性冲击和政策性对冲的较量仍将是中短期 主导全球乃至国内经济走向的关键力量。资本市场方面，海外疫情的超预期发展引起 了金融市场巨震，美元流动性紧张又导致大类资产普跌，美股出现创纪录的4次熔断， 美债收益率也下探至历史最低点。美联储祭出“零利率”后又推出无限 QE，美国国会 推出历史最大规模的 2.2万亿美元经济刺激法案。相比之下国内资产在全球金融动荡 中表现出了韧性。在流动性得到缓解后，全球股市明显反弹，A股也随之结束自 3月 初的剧烈下跌并开始反弹，一季度上证综指以下跌 9.83%收官。风格主题方面，结构 分化显著，在科技类板块表现领先的背景下，创业板表现优于主板，上证 50 指数、 沪深 300指数分别下跌 12.20%、10.02%，而创业板指上涨 4.10%；行业方面，农林牧 渔、医药生物、计算机、通信等板块涨幅居前，休闲服务、保险、采掘、家用电器、 交通运输、银行、房地产等板块跌幅较大。 本基金是易方达上证 50ETF 的联接基金，主要投资于上证 50ETF。报告期内本 基金完成建仓，在操作中，我们严格遵守基金合同，依据基金申购赎回变动的情况进 行日常操作，控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9662 元，本报告期份额净值增长 率为-8.30%；C类基金份额净值为 0.9655元，本报告期份额净值增长率为-8.32%；同 期业绩比较基准收益率为-11.59%。 报告期内本基金日跟踪偏离度的均值为 0.08%，年化跟踪误差为 1.597%，各项指 标均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 12 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 183,525.11 0.13 其中：股票 183,525.11 0.13 2 基金投资 130,717,340.89 92.43 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,191,409.58 6.50 8 其他资产 1,330,302.27 0.94 9 合计 141,422,577.85 100.00 5.2期末投资目标基金明细 序号 基金名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 1 易方达上证 50交易 型开放式指数证券 投资基金 股票 型 交易型 开放式 易方达基 金管理有 限公司 130,717,340.89 94.20 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 13 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 164,377.80 0.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 183,525.11 0.13 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 688278 特宝生物 7,772 164,377.80 0.12 2 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份 有限公司太平洋信用卡中心 2017年 6月至 10月期间在办理部分客户信用卡业务时未 遵守总授信额度管理制度的违规事实，处以责令改正，并处罚款 40万元。 2019年 12月 27日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法 违规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构 管控不力承担管理责任。 2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有 限公司以贷收贷，掩盖资产真实质量，以贷转存，虚增存贷款规模的违法违规事实， 处以罚款 100万元的行政处罚。 2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有 限公司贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量，贴现资金回流作银行承兑汇 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 15 票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票的违法违规事实，处以罚款 100万元的行政处 罚。 2019年 4月 2日，中国银行保险监督管理委员会大连监管局针对中国民生银行股份有 限公司贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格，贷款回流作银行承兑 汇票保证金的违法违规事实，处以罚款 50万元的行政处罚。 2019年 12月 14日，中国银行保险监督管理委员会北京监管局针对中国民生银行股份 有限公司如下违法违规事实：1、总行同业票据业务管理失控；2、总行违反内控指引 要求计量转贴现卖断业务信用风险加权资产；3、总行案件风险信息报送管理不到位； 4、总行未有效管理承兑业务；5、总行办理无真实贸易背景承兑业务；6、总行承兑 业务质押资金来源为本行贷款；7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务；8、 杭州分行为票据中介办理票据贴现业务；9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴 现业务；10、福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实， 处以责令改正，并处罚款 700万元的行政处罚。 2020年 2月 10日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规行为 作出“罚款 2360万元”的行政处罚决定：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规 定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；4. 与身份不明的客户进行交易。 2019年 5月 7日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有 限公司信用卡中心 2016年 9月至 2017年 6月间部分信用卡资金违规用于非消费领域 的违法违规事实，责令改正，并处罚款 50万元。 2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份 有限公司信用卡中心 2017年 5月至 2018年 6月在办理部分客户信用卡业务时未遵守 总授信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 2020年 1月 19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的 行政处罚决定。 2020年 3月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下 违规违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 16 础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管 规定。 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对兴业银行股份有限公 司信用卡中心 1、2016年 1月至 2018年 1月在为部分客户办理信用卡业务时未遵守 总授信额度管理制度；2、2016年至 2018年 8月对部分信用卡申请人资信水平调查严 重不尽职的违法违规行为，责令改正，并处罚款 40万元。 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限公司 信用卡中心 2016年 9月至 2018年 6月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授 信额度管理制度的违法违规事实，责令改正，并处罚款 20万元。 本基金为目标 ETF 的联接基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。除招商银行、交通银行、民生银行、农业银行、兴业 银行外，本基金的目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 87,483.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,029.96 5 应收申购款 1,240,788.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,330,302.27 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 17 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 688278 特宝生物 164,377.80 0.12 新股流通 受限 2 603353 和顺石油 19,147.31 0.01 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达上证50ETF联 接发起式A 易方达上证50ETF联 接发起式C 报告期期初基金份额总额 53,041,715.64 52,829,495.53 报告期基金总申购份额 40,990,947.01 71,943,342.70 减：报告期基金总赎回份额 32,935,472.81 42,191,206.98 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,097,189.84 82,581,631.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达上证 50ETF联 接发起式 A 易方达上证50ETF联接 发起式 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 18 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 16.3674 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持 有 份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 6.9600% 10,000,0 00.00 6.9600% 不少于 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 6.9600% 10,000,0 00.00 6.9600% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 01月 01日 ~2020年 03月 09 日 24,781,91 9.11 - - 24,781,919. 11 17.25 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2020年第 1季度报告 19 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别 投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能 面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的 投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基 金注册的文件； 2.《易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》； 3.《易方达上证 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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