最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 之江凤凰(512190) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1875072 | ||||||||
| 基金代码 | 512190 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 21日 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示................................................................................................................................ ................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................ ........... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ ............... 4 3.1 主要财务指标................................................................................................................................ ... 4 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ ............... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................ ............................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ ... 6 4.3 公平交易专项说明................................................................................................ ........................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................ ........................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................ ............... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................ ....... 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................ ........... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况................................................................................................ ........... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................ ........................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 之江凤凰 场内简称 之江凤凰 基金主代码 512190 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年08月05日 报告期末基金份额总额 114,318,422.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足 等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目 标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法 规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不 足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4） 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的 跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0. 2%，年跟踪误差不超过2%。 业绩比较基准 中证浙江凤凰行动50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的 品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全 复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 19,119,504.53 2.本期利润 1,024,689.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 4.期末基金资产净值 116,409,749.39 5.期末基金份额净值 1.0183 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 过去三个月 -3.95% 2.24% -5.76% 2.29% 1.81% -0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：中证浙江凤凰行动50指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为2019年8月5日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一年。 至本报告期末，本基金已完成建仓，但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2019年 8月5日-2020年2月4日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 马斌 博 本基金基金经理；浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型升级灵活配 置混合型基金、浙商汇金 2019- 08-05 - 8 年 中国国籍，硕士，曾任东 北证券股份有限公司上海 证券研究咨询分公司研究 员；浙江浙商证券资产管 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 鼎盈事件驱动灵活配置混 合型基金(LOF)及浙商汇 金中证浙江凤凰行动50交 易型开放式指数基金联接 基金的基金经理 理有限公司研究部研究 员、公募基金部基金经理 助理；现任浙商汇金转型 成长混合型基金、浙商汇 金转型升级灵活配置混合 型基金、浙商汇金鼎盈事 件驱动灵活配置混合型基 金(LOF)、浙商汇金中证浙 江凤凰行动50交易型开放 式指数基金及浙商汇金中 证浙江凤凰行动50交易型 开放式指数基金联接基金 的基金经理。拥有基金从 业资格及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 本基金跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优 质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金主要采取完 全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资 组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易 和申购赎回以及半年度成分股定期调整换仓正常运行，整体运行稳定。未来本基金将继 续严格遵守基金合同，采取跟踪偏离最小化的被动投资策略，为基金投资人谋求与业绩 基准基本一致的投资回报，并通过严格的风险管理，确保本基金安全稳定运作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末之江凤凰基金份额净值为1.0183元，本报告期内，基金份额净值增长 率为-3.95%，同期业绩比较基准收益率为-5.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 115,412,406.85 98.42 其中：股票 115,412,406.85 98.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,604,903.64 1.37 8 其他资产 245,025.56 0.21 9 合计 117,262,336.05 100.00 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 65,215,713.12 56.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 1,835,799.00 1.58 F 批发和零售业 1,813,824.00 1.56 G 交通运输、仓储和邮政业 5,879,918.00 5.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 26,032,693.00 22.36 J 金融业 5,624,080.00 4.83 K 房地产业 6,464,688.00 5.55 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 1,955,283.00 1.68 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,821,998.12 98.64 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 553,708.44 0.48 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 590,408.73 0.51 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600570 恒生电 子 154,900 13,615,710.0 0 11.70 2 002602 世纪华 通 848,100 10,474,035.0 0 9.00 3 600352 浙江龙 862,000 10,266,420.0 8.82 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 盛 0 4 601877 正泰电 器 382,800 9,053,220.00 7.78 5 600177 雅戈尔 1,249,20 0 7,957,404.00 6.84 6 600926 杭州银 行 730,400 5,624,080.00 4.83 7 601018 宁波港 1,406,60 0 4,993,430.00 4.29 8 002508 老板电 器 168,900 4,803,516.00 4.13 9 600208 新湖中 宝 1,530,40 0 4,621,808.00 3.97 10 002250 联化科 技 263,084 3,664,760.12 3.15 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 688396 华润微 11,262 275,806.38 0.24 2 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.23 3 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.02 4 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.02 5 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中杭州银行于2020年1月14日、1月23日因 未依法履行其他职责受到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局公开处罚，共计罚款 275万元人民币。 本基金投资上述股票的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基 金管理人的投研团队对上述上市公司受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究。认为该事 件对该上市公司投资价值未产生实质性影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 213,497.70 2 应收证券清算款 30,502.66 3 应收股利 - 4 应收利息 1,025.20 5 应收申购款 - 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 245,025.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 688396 华润微 275,806.38 0.24 新股限售 2 688298 东方生 物 268,053.06 0.23 新股限售 3 603353 和顺石 油 19,147.31 0.02 新股未上市 4 002979 雷赛智 能 9,849.00 0.01 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 286,318,422.00 报告期期间基金总申购份额 2,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 174,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 114,318,422.00 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 联 接 基 金 1 20200101 -2020033 1 194,192,600.00 1,000,000.00 126,000,000.00 69,192,600.00 60.53% 产品特有风险 报告期内，本基金联接基金持有份额比例超过基金总份额的20%且持有比例较大，除本基金招募说明书中列示的各项风险 情形外，还包括因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基 金的文件； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 14页 14 9.2 存放地点 基金管理人住所、托管人住所及上海证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2020年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |