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| 浙商中证转型成长指数(003366) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875058 | ||||||||
| 基金代码 | 003366 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 21日 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示................................................................................................................................ ................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................ ........... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................ ............... 4 3.1 主要财务指标................................................................................................................................ ... 4 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ ... 4 §4 管理人报告 ................................................................................................................................ ............... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介................................................................ ............................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ ... 6 4.3 公平交易专项说明................................................................................................ ........................... 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................ ........................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现................................................................................................ ............... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................ ....... 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................ ........... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况................................................................................................ ........... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合................................................................ ........................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商中证转型成长指数 基金主代码 003366 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月19日 报告期末基金份额总额 35,777,492.70份 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资 程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过6%， 实现对中证转型成长指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证转型成长指数中的基准权重 构建指数化投资组合。 业绩比较基准 95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期 存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 3,678,889.14 2.本期利润 -879,160.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0229 4.期末基金资产净值 30,986,320.85 5.期末基金份额净值 0.866 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.91% 1.99% -2.02% 2.04% -0.89% -0.05% 注：本基金业绩比较基准：95%×中证转型成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税 后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周涛 总经理助理；本基金基金 经理；浙商汇金转型成长 混合型基金、浙商汇金转 型驱动灵活配置混合型基 金及浙商汇金量化精选灵 活配置混合型基金的基金 经理 2019- 01-16 - 14 年 中国国籍，硕士, 曾任国 金证券研究所首席行业分 析师、齐鲁证券研究所所 长、浙商证券证券投资部 总经理、浙商资本副总经 理。2017年加入浙江浙商 证券资产管理有限公司， 现任总经理助理、浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型驱动灵活配 置混合型基金、浙商汇金 中证转型成长指数型基 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 金、浙商汇金量化精选灵 活配置混合型基金的基金 经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 陈顾 君 本基金基金经理 2020- 01-21 - 5 年 中国国籍，伊利诺伊大学 香槟分校金融工程硕士，C FA、FRM，拥有多年量化研 究和实盘投资经验。历任 上海海通证券资产管理有 限公司量化研究员，浙江 浙商证券资产管理有限公 司量化研究员、基金经理 助理，现任浙商汇金中证 转型成长指数型证券投资 基金基金经理。拥有基金 从业资格及证券从业资 格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，由于新冠疫情的冲击，全球股市均出现大幅回撤；中国采取了强有 力的措施在两个月内快速控制住疫情，因此A股受到的影响也最小；本基金坚持高景气、 高成长优质公司的选股策略，跑赢了大多数宽基指数。 当下全球面临着疫情的不确定性，经济深度回落也基本达成一致预期；但并不意味 着A股面临着熊市：中国在财政和货币政策上有更大的腾挪空间，且A股整体估值依然处 于历史相对低位，因此我们认为市场不存在较大的系统性风险。 一季度基金产品年化跟踪误差为2.90%，小于合同规定的6%，满足了要求。为保证 对于业绩基准的紧密跟踪，我们会持续本着勤勉尽责的态度，在指数成份股发生变化之 际，减轻交易成本和冲击成本的影响，以减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商中证转型成长指数基金份额净值为0.866元，本报告期内，基金 份额净值增长率为-2.91%，同期业绩比较基准收益率为-2.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于2020年01月01日至2020年03月31日持续出现基金净值低于 5000万的情形，公司已向中国证监会报告并推进相关应对方案，本基金未出现持有人低 于200人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 28,906,813.99 92.37 其中：股票 28,906,813.99 92.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,370,833.00 7.58 8 其他资产 16,592.88 0.05 9 合计 31,294,239.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 385,237.00 1.24 B 采矿业 1,626,226.00 5.25 C 制造业 13,770,197.00 44.44 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,299,920.00 4.20 E 建筑业 988,416.00 3.19 F 批发和零售业 1,357,333.00 4.38 G 交通运输、仓储和邮政业 1,285,623.00 4.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 2,891,092.00 9.33 K 房地产业 3,284,025.00 10.60 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 364,014.00 1.17 N 水利、环境和公共设施管 理业 942,058.00 3.04 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 345,450.00 1.11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 342,240.00 1.10 S 综合 - - 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 合计 28,881,831.00 93.21 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,086.20 0.02 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,949.26 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,947.53 0.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 24,982.99 0.08 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603977 国泰集团 47,400 452,670.00 1.46 2 002846 英联股份 15,600 416,364.00 1.34 3 000023 深天地Ａ 27,100 389,156.00 1.26 4 300313 天山生物 73,100 385,237.00 1.24 5 002882 金龙羽 35,600 369,528.00 1.19 6 000720 新能泰山 69,800 368,544.00 1.19 7 002457 青龙管业 45,500 368,095.00 1.19 8 300140 中环装备 32,500 367,900.00 1.19 9 603878 武进不锈 32,400 365,796.00 1.18 10 600693 东百集团 72,900 365,229.00 1.18 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603353 和顺石油 394 10,949.26 0.04 2 300825 阿尔特 837 8,947.53 0.03 3 002979 雷赛智能 519 5,086.20 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 11,784.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 564.76 5 应收申购款 4,243.36 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,592.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 603353 和顺石 油 10,949.26 0.04 新股未上市 2 002979 雷赛智 能 5,086.20 0.02 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存 在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 41,466,454.00 报告期期间基金总申购份额 692,231.35 减：报告期期间基金总赎回份额 6,381,192.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 35,777,492.70 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 13页 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的文件； 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金托管协议》； 报告期内在指定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2020年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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