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| 安信鑫日享中短债A(007245) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1873450 | ||||||||
| 基金代码 | 007245 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 20日 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信鑫日享中短债 基金主代码 007245 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 05月 30日 报告期末基金份额总额 1,782,290,473.34份 投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券， 力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方面因素， 判断市场利率走势的方向。在收益率曲线策略上，优化组合的期限 结构，同时降低波动风险，合理运用骑乘策略。在类属配置策略上， 对各产品深入分析，综合比较，判断各类资产的预期回报，并做合 理的组合配置。在杠杆策略上，做出合理的回购期限安排，灵活控 制杠杆组合仓位。在信用债投资策略上，寻找优势个券及定价偏差。 在资产支持证券投资策略上，进行深度分析，并结合定价模型和基 金资产的投资特点综合判断。在国债期货投资策略上，对国债期货 的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，力 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 求实现资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 后)*20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C 下属分级基金的交易代码 007245 007246 报告期末下属分级基金的份 额总额 449,134,193.97份 1,333,156,279.37份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日) 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C 1.本期已实现收益 5,209,203.65 4,937,032.31 2.本期利润 7,327,364.60 7,146,975.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 0.0131 4.期末基金资产净值 469,131,785.69 1,389,380,794.48 5.期末基金份额净值 1.0445 1.0422 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 1.37% 0.04% 1.52% 0.05% -0.15% -0.01% 安信鑫日享中短债 C 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 1.30% 0.04% 1.52% 0.05% -0.22% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王涛 本基金的 基金经理 2019年 5月 30 日 - 17年 王涛先生，经济学硕士，CFA、 FRM。历任中国工商银行股份有 限公司深圳分行资金运营部交 易员、招商银行股份有限公司金 融市场部交易员、东莞证券有限 责任公司深圳分公司投资经理、 融通基金管理有限公司基金经 理、安信基金管理有限公司固定 收益部投资经理。现任安信基金 管理有限责任公司固定收益部 基金经理。现任安信永瑞定期开 放债券型发起式证券投资基金、 安信永泰定期开放债券型发起 式证券投资基金、安信尊享添益 债券型证券投资基金、安信新价 值灵活配置混合型证券投资基 金、安信聚利增强债券型证券投 资基金、安信鑫日享中短债债券 型证券投资基金、安信丰泽 39 个月定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 肖芳芳 本基金的 基金经理 2019年 5月 30 日 - 9年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任 华宝证券有限责任公司资产管 理部研究员，财达证券有限责任 公司资产管理部投资助理，安信 基金管理有限责任公司固定收 益部投研助理。现任安信基金管 理有限责任公司固定收益部基 金经理。曾任安信安盈保本混合 型证券投资基金、安信现金管理 货币市场基金、安信现金增利货 币市场基金、安信保证金交易型 货币市场基金、安信新视野灵活 配置混合型证券投资基金的基 金经理助理，安信保证金交易型 货币市场基金的基金经理；现任 安信新目标灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理助理，安 信现金管理货币市场基金、安信 现金增利货币市场基金、安信活 期宝货币市场基金、安信永泰定 期开放债券型发起式证券投资 基金、安信尊享添益债券型证券 投资基金、安信永瑞定期开放债 券型发起式证券投资基金、安信 鑫日享中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，由于疫情发生后国内企业停工，居民居家隔离，投资消费净出口增速均出现 明显下降。由于采取了比较及时的政策，国内疫情较快得到抑制，但与此同时，海外疫情开始发 酵，因此在国内新增病例几乎降低到 0的情况下，疫情对经济的影响仍然没有解除。从发电耗煤 和主要城市地产销售两个数据来看，国内 3月复工进度已经达到往年春节后第一个月的进度，进 度尚可。但是海外疫情蔓延带来的外部需求的萎缩，全球供应链被迫中断带来的国内复工打折， 都使得国内企业需求仍然减弱。 春节后，央行迅速降低了公开市场操作利率 10bp，同时在公开市场上投放了超过 1万亿短期 资金，并累计提供了 8000亿再贷款。3月中旬，央行通过定向降准释放 5500万资金，3月底，央 行再次降低公开市场操作利率 20bp。 除了央行提供的再贷款、定向降准等资金以外，居民部门需求快速萎缩，上述因素使得银行 间流动性非常宽松，短期回购利率、SHIBOR等利率不断下行，债券市场在宽松货币环境和经济增 速大幅下行的两重影响下，收益率也不断下行。 回顾一季度债券组合的操作，年初集中配置了头部地产供应链金融 ABS，随后随着规模增长， 组合按照 AAA和 AA+、AA债券均衡配置的思路，不断增加配置，组合久期和杠杆基本维持在一定 的水平。总的来说，受益于债券市场收益率的全面下降，债券部分取得了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值为 1.0445元，本报告期基金份额净值增长率为 1.37%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0422元，本报告期基金份额净值增长率为 1.30%；同期业绩比较基准收益率为 1.52%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,778,399,703.58 78.68 其中：债券 1,629,381,453.16 72.09 资产支持 证券 149,018,250.42 6.59 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 178,871,218.81 7.91 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 24,229,193.29 1.07 8 其他资产 278,830,036.01 12.34 9 合计 2,260,330,151.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 80,254,000.00 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 112,056,907.56 6.03 其中：政策性金融债 62,060,282.90 3.34 4 企业债券 626,896,345.60 33.73 5 企业短期融资券 365,905,000.00 19.69 6 中期票据 404,817,200.00 21.78 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 39,452,000.00 2.12 9 其他 - - 10 合计 1,629,381,453.16 87.67 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 163225 20宝钢 01 1,000,000 99,880,000.00 5.37 2 108602 国开 1704 569,810 57,032,282.90 3.07 3 163085 19诚通 01 500,000 50,700,000.00 2.73 4 019622 19国债 12 500,000 50,200,000.00 2.70 5 163178 20中冶 01 500,000 50,015,000.00 2.69 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（人民 币元） 占基金资产净值比例（%） 1 165865 龙联 06A 440,000 44,018,250.42 2.37 2 168034 君美 2优 300,000 30,000,000.00 1.61 3 138351 瑞新 11A1 200,000 20,000,000.00 1.08 4 165719 龙联 05A 200,000 20,000,000.00 1.08 5 138381 云庐 1A1 100,000 10,000,000.00 0.54 6 138445 链融 21A1 100,000 10,000,000.00 0.54 7 165714 20佳美 1A 100,000 10,000,000.00 0.54 8 165912 20佳美 2A 50,000 5,000,000.00 0.27 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产 的长期稳定增值。 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除 20 深铁 G2（证券代码：149052SZ）、20 宝钢 01（证券 代码：163225SH）、国开 1704（证券代码：108602 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门 立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、未经批准从事危及公路安全作业被深圳市交通 运输局处以罚款【深水政（支）罚字〔2018〕第 45号、深交罚决第 ZD004777号、深交罚决第 ZD011199 号、深交罚决第 ZD007597 号、深交罚决第 ZD024470 号、深交罚决第 ZD024470 号、深交罚决第 ZD038212号、深交罚决第 ZD025519号】。 2019年 5月 16日，宝山钢铁股份有限公司因环境污染被生态环境部责令改正。 2019 年 9 月 18 日，宝山钢铁股份有限公司因未依法履行职责被上海市宝山区生态环境局罚 款并责令改正。 2019 年 11 月 9 日，宝山钢铁股份有限公司因未依法履行职责被上海市应急管理局责令改正 【沪安监事故批〔2019〕11号】。 2020年 1月 10日，国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20万 元【内银保监罚决字〔2019〕38号】。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 185,981.44 2 应收证券清算款 16,462,840.31 3 应收股利 - 4 应收利息 18,674,368.24 5 应收申购款 243,506,846.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 278,830,036.01 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C 报告期期初基金份额总额 291,828,234.81 581,468,075.20 报告期期间基金总申购份额 756,722,786.25 1,700,423,156.48 减:报告期期间基金总赎回份额 599,416,827.09 948,734,952.31 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 449,134,193.97 1,333,156,279.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20200305-20200 309 - 241,142, 474.61 241,142, 474.61 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信鑫日享中短债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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