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建信恒稳价值混合(530016) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 181508 | ||||||||
基金代码 | 530016 | ||||||||
公告日期 | 2012-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信恒稳价值混合 基金主代码 530016 交易代码 530016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月22日 报告期末基金份额总额 96,179,408.85份 投资目标 在严格控制下行风险的基础上,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取实现长期稳健回报。 投资策略 本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准--三年期定期存款利率为投资目标。因此,本基金投资以获取正的投资收益为首要目标,在基金投资运作过程中,严格控制投资风险是实现投资目标的关键,基金管理人应在控制风险的前提下追求投资收益。 业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率(税前)。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,主要投资于相似条件下到期收益率较高的优良债券品种及价值型股票,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 1.本期已实现收益 -2,773,564.85 2.本期利润 -4,580,995.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0468 4.期末基金资产净值 96,822,631.13 5.期末基金份额净值 1.007 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.37% 0.82% 1.10% 0.01% -5.47% 0.81% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信恒稳价值混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年11月22日至2012年9月30日) 注:1、本基金基金合同于2011年11月22日生效,截止报告期末成立未满一年。 2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的30%-80%;债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的20%-70%,其中保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 3、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许杰先生 本基金基金经理 2012-3-21 - 10 硕士。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员,2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职,2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理,2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理,2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金经理。2011年10月加入我公司。2012年8月14日起任建信社会责任股票型证券投资基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 资产配置方面:由于房价和物价反弹的压力,政策放松的空间明显受到抑制,流动性和经济恢复都比预期得要弱,因此三季度降低了股票资产的配置比例。 在行业配置和股票选择方面:重点增持了基本面向好或发生了向上的拐点,而同时有估值安全边际的公司。三季度本基金在行业配置方面的主要失误在于没有在房地产政策严控信号产生后及时减持房地产股票,以及没有及时增持在宏观向下背景下具有防御价值的医药板块。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-4.37%,波动率0.82%,业绩比较基准收益率1.10%,波动率0.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计四季度股票市场可能走出震荡的走势。流动性方面,货币政策能否继续放松存在不确定性,取决于油价等大宗商品价格以及房价的走势。而企业层面的资金链比较紧张,对股票市场产生的资金压力较大。因此,高估值的股票面临比较大的下行压力。经济层面,美国弱复苏持续,欧洲有启稳的迹象,有利于中国的出口;铁路等基础设施投资有望发力。中国经济在三四季度触底走稳的概率较大。从更长期来看,中国经济有望出现类似于日本74年之后的格局:尽管经济增速下一个台阶,但在结构升级、企业全球竞争力提升的带动下,仍然成为全球经济增长的亮点。 本基金四季度将积极布局2013年业绩将出现大幅改善的公司,重点关注具有技术和渠道壁垒,估值具有安全边际的成长性周期股。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 48,115,262.30 40.34 其中:股票 48,115,262.30 40.34 2 固定收益投资 17,329,840.00 14.53 其中:债券 17,329,840.00 14.53 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 53,204,127.23 44.60 6 其他各项资产 638,185.00 0.53 7 合计 119,287,414.53 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 508,720.80 0.53 B 采掘业 - - C 制造业 35,913,516.50 37.09 C0 食品、饮料 1,284,365.37 1.33 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,030,317.36 5.20 C5 电子 1,505,680.00 1.56 C6 金属、非金属 3,542,632.46 3.66 C7 机械、设备、仪表 22,083,185.31 22.81 C8 医药、生物制品 2,467,336.00 2.55 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,693,611.00 4.85 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 5,453,520.00 5.63 H 批发和零售贸易 1,545,894.00 1.60 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 48,115,262.30 49.69 注:以上行业分类以2012年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601126 四方股份 271,800 4,672,242.00 4.83 2 600690 青岛海尔 344,899 3,907,705.67 4.04 3 000063 中兴通讯 272,000 3,035,520.00 3.14 4 002595 豪迈科技 129,870 2,636,361.00 2.72 5 600143 金发科技 435,970 2,511,187.20 2.59 6 000690 宝新能源 619,910 2,479,640.00 2.56 7 002038 双鹭药业 68,920 2,467,336.00 2.55 8 000651 格力电器 113,883 2,434,818.54 2.51 9 300171 东富龙 81,881 2,274,654.18 2.35 10 002073 软控股份 280,000 2,237,200.00 2.31 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,671,000.00 9.99 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 7,658,840.00 7.91 8 其他 - - 9 合计 17,329,840.00 17.90 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101096 11央行票据96 100,000 9,671,000.00 9.99 2 110015 石化转债 50,000 4,865,000.00 5.02 3 125089 深机转债 30,000 2,793,840.00 2.89 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 298,080.32 5 应收申购款 60,985.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 29,119.37 8 其他 - 9 合计 638,185.00 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 101,521,956.55 本报告期基金总申购份额 3,845,626.82 减:本报告期基金总赎回份额 9,188,174.52 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 96,179,408.85 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信恒稳价值混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信恒稳价值混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信恒稳价值混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信恒稳价值混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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