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万家增强收益债券(161902)  基金公开信息
流水号 18012
基金代码 161902
公告日期 2007-01-22
编号 1
标题 万家保本增值证券投资基金2006年第四季度报告
信息全文 万家保本增值证券投资基金2006年第四季度报告
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，已于2007年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，并保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为"2006年10月1日至2006年12月31日"。
本报告财务数据未经审计。
二、基金产品概况
基金简称 万家保本增值
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年9月28日
期末基金份额总额 810，347，392.84份
投资目标 本基金在确保保本周期到期时本金安全的基础上，在精确控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略采用CPPI与TIPP相结合的动态调整投资组合保险策略。
业绩比较基准 与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为保本基金，为证券投资基金中的低风险投资品种。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行
三、 主要财务指标和基金净值表现
（一） 主要财务指标
基金本期净收益 7，650，900.77元
基金份额本期净收益 0.0087元
期末基金资产净值 939，880，447.81元
期末基金份额净值 1.1598元
本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二） 基金净值表现
1、 万家保本增值基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4)
2006年第4季度 5.60% 0.34% 0.74% 0.01% 4.86% 0.33%
基金业绩比较基准增长率=与保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率
2、 万家保本增值基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（从成立日至2006年12月31日）
截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同的要求。
四、基金管理人报告
（一）基金经理简介
基金经理：路志刚，男，暨南大学金融学博士，曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职；2005年10月加入万家基金管理有限公司，任研究发展部副总经理，2006年4月起任本基金基金经理。
基金经理助理：张旭伟，男，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，2006年2月加入万家基金管理有限公司。
（二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
（三）基金经理工作报告
四季度，两市指数单边上升，再创新高，金融、房地产、食品饮料、机械板块表现超越大盘。本轮行情始于8月初，在多重因素影响下上证指数曾下探1540点，大盘在重压下能企稳回升给市场重新注入了活力。宏观调控力度继续加大，但A股市场并没有重复2004年的宏观调控后的走势，折射出投资者对本轮宏观调控政策有了更深刻的理解，并逐步形成稳定了预期。9月份后人民币升值的预期加强，带动银行、地产等资产富裕型公司实现价值重估，同时对此类公司的成长性给予更多关注。大盘蓝筹股在估值对比下实现了价值回归，带动指数创出新高。在报告期的操作中，权益投资部分大幅提高了金融板块的持仓比例，同时根据行情演化增加了大盘蓝筹股的配置，取得一定效果。截至12月31日，本基金净值1.1598元，累计净值1.2508，其间分红每10份基金份额0.13元。
截止到12.29日收盘，两市全部股票的平均市盈率36倍，总市值排名前50位股票的平均市盈率为30倍。这轮大级别行情实际上已将A 股估值水平直接从低估状态推向理性泡沫状态。在估值推动和资金推动等推涨大盘的主要动力逐渐淡出之后，投资者已将市场上涨希望寄予了上市公司业绩的提升。07年的投资将更多体现在成长性上，结构分化必然加剧。
五、 投资组合报告
(一)2006年12月31日基金资产组合情况
资产项目 金额(元) 占基金总资产的比例（％）
股票 203，234，674.08 19.03%
债券 698，957，046.84 65.45%
银行存款和清算备付金合计 17，901，059.63 1.68%
应收证券清算款 51，829，002.00 4.85%
权证 0.00 0.00%
资产支持证券 34,000,000.00 3.18%
其他资产 61，986，771.42 5.80%
资产合计 1，067，908，553.97 100.00%
(二)2006年12月31日按行业分类的股票投资组合
行业 市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 2,025,364.20 0.22%
B 采掘业 112,100.00 0.01%
C 制造业 80,731,345.38 8.59%
C0 食品、饮料 5,013,800.00 0.53%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 24,143,120.00 2.57%
C5 电子 3,658,478.12 0.39%
C6 金属、非金属 8,665,000.00 0.92%
C7 机械、设备、仪表 23,800,699.86 2.53%
C8 医药、生物制品 15,450,247.40 1.64%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,119,119.93 0.44%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 17,543,930.40 1.87%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 14,669,241.99 1.56%
I 金融、保险业 63,811,567.70 6.79%
J 房地产业 20,222,004.48 2.15%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
　 　
合计 203,234,674.08 21.63%
(三)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 600309 烟台万华 800,000 19,384,000.00 2.06%
2 600000 浦发银行 764,070 16,282,331.70 1.73%
3 600016 民生银行 1,500,000 15,300,000.00 1.63%
4 600879 火箭股份 988,863 15,218,601.57 1.62%
5 000538 云南白药 538,660 13,407,247.40 1.43%
6 000002 万科Ａ 690,000 10,653,600.00 1.13%
7 601006 大秦铁路 1,221,000 9,890,100.00 1.05%
8 600084 新天国际 1,802,845 9,500,993.15 1.01%
9 601398 工商银行 1,500,000 9,300,000.00 0.99%
10 000060 中金岭南 500,000 8,665,000.00 0.92%
(四)2006年12月31日按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例
国债 0.00 0.00%
金融债 168，033，187.10 17.88%
央行票据 234，580，000.00 24.96%
企业债 296，343，859.74 31.53%
可转债 0.00 0.00%
合计 698，957，046.84 74.37%
(五)2006年12月31日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例
04国开16 168,033,187.10 17.88%
05央行票据08 132,600,000.00 14.11%
05央行票据34 101,980,000.00 10.85%
06首都机场债 83,134,520.76 8.85%
06上海港CP01 49,952,640.03 5.31%
(六) 2006年12月31日权证投资组合
2006年12月31日本基金无权证投资
（七）2006年12月31日资产支持证券投资组合
报告期末，本基金共持有一项资产支持证券--江苏吴中集团BT项目回购款资产支持优先级受益凭证01，证券简称及代码：吴中01（119011），总额34,000,000.00元，资产支持证券市值占基金资产净值的比例为3.61%。
(八)投资组合报告附注
1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
2、其他资产的构成
资产项目 金额(元)
开放式基金销售保证金 300,000.00
交易保证金 410，000.00
应收利息 12，236，771.42
应收申购款 0.00
买入返售证券 49，040，000.00
待摊费用 0.00
合计 61，986，771.42
3、持有的处于转股期的可转换债券明细表
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
六、 开放式基金份额变动
2006年第4季度基金份额的变动情况表
项目 份额
期初基金份额总额 942,757,234.34
期末基金份额总额 810，347，392.84
本期基金总申购份额 0.00
本期基金总赎回份额 132，409，841.50
七、 备查文件目录
1、中国证监会批准万家保本增值证券投资基金发行及募集的文件。
2、《万家保本增值证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。
5、万家保本增值证券投资基金2006年第四季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com
查阅方式：投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2007年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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