最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海祥利纯债(006747) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1794505 | ||||||||
| 基金代码 | 006747 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海基金管理有限责任公司东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第1号 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 二零二零年一月 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 重要提示 本基金经中国证监会2018年11月26日证监许可【2018】1948号文注册募集。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实 质性判断或者保证。 投资有风险，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但 同时也需承担相应的投资风险。本基金集中投资于固定收益类资产，存在的风险主要有：市 场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金为债券型基金，主要投资于 固定收益类资产，本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交 换债券。本基金的预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒 投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 本基金在募集成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额数不得达到或超过基金 份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50% 比例的除外。 本基金基金合同、托管协议的修订内容对本招募说明书进行了更新，并对本招募说明书 的“第三部分基金管理人、第四部分基金托管人、第五部分相关服务机构、第九部分基金的 投资、第十部分基金的业绩、第二十二部分其他应披露事项”的内容进行了更新，除非另有 说明，招募说明书所载内容截止日为2020年1月21日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年12月31日（财务数据未经审计）。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月 1日起执行。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 目录 第一部分基金管理人..............................................................................................................................1 第二部分基金托管人..............................................................................................................................4 第三部分相关服务机构..........................................................................................................................5 第四部分基金名称..................................................................................................................................9 第五部分基金的类型..............................................................................................................................9 第六部分基金的投资目标......................................................................................................................9 第七部分投资范围..................................................................................................................................9 第八部分投资策略..................................................................................................................................9 第九部分业绩比较基准........................................................................................................................13 第十部分风险收益特征........................................................................................................................13 第十一部分基金投资组合报告............................................................................................................13 第十二部分基金的业绩........................................................................................................................17 第十三部分基金的费用与税收............................................................................................................18 第十四部分对招募说明书更新部分的说明........................................................................................21 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第一部分基金管理人 一、基金管理人概况 名称：东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 法定代表人：赵俊 设立日期：2013年2月25日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司 的批复》（证监许可[2013]179号） 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021-60586900 二、主要人员情况 1、董事会成员 赵俊先生，董事，硕士学位，现任东海基金管理有限责任公司董事长，东海证券股份有 限公司总裁、董事，东海期货有限责任公司董事长、东海国际金融控股有限公司董事会主席； 曾任常州飞机制造厂设计所职员，常州国光办公自动化设备公司网络工程部职员，常州证券 有限责任公司电脑部经理、总经理助理，东海证券有限责任公司总监、高级总监、副总裁兼 财务总监，东海证券股份有限公司副总裁兼财务总监、副总裁、代行总裁、总裁等职。 杨学林先生，董事，本科学位，现任深圳鹏博实业集团有限公司董事长、总经理，历任 深圳天潼微电子技术公司工程师、深圳市垅运照明电器有限公司总工程师等职。 顾志强先生，董事，自2003年5月起在苏州市相城区江南化纤集团有限公司任职，现 任销售经理一职，历任吴县第二化纤厂副科长、苏州市吴申化纤厂副经理、苏州市相城区江 南化纤集团有限公司副总经理、董事长、总经理等职。 叶向东先生，董事，硕士学位，现任东海证券股份有限公司经纪业务总部兼融资融券部 总经理。曾任中国人民银行常州分行计划信贷科职员，常州证券公司上海大连路营业部副经 理、常州证券公司交易部经理，东海证券有限责任公司常州博爱路营业部总经理、经纪业务 总部副总经理、融资融券部总经理等职。 邓升军先生，董事，硕士学位。现任东海基金管理有限责任公司总经理，兼任东海瑞京 资产管理（上海）有限公司董事长。历任东海基金研究开发部总监、专户理财部总监、公司 总经理助理、公司副总经理等职。曾任职于广发证券资产管理部。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 李峰FengLi先生，独立董事，博士学位，美国国籍。现任上海交通大学上海高级金融 学院会计学教授、中国金融研究院副院长、上海高金金融研究院联席院长，上海宏力达信息 技术股份有限公司独立董事，上海品渥食品股份有限公司独立董事，沪江教育科技（上海） 股份有限公司独立董事；曾任职于美国密歇根大学罗斯商学院，并获得终身教职。 许闲先生，独立董事，博士学位，现任复旦大学经济学院教授、复旦大学中国保险与社 会安全研究中心主任、英大保险资产管理公司独立董事；历任复旦大学经济学院助理教授、 副教授、教授等职。 熊伟先生，独立董事，博士学位，现任武汉大学法学院教授，兼任中国法学会财税法学 研究会常务副会长，湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事，英创力电子科技有限公司独立董 事；历任云南大学组织部职员，武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授等职。 2、监事会成员 周华成，监事会主席，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。硕士，现任东海 证券股份有限公司业务督办，曾任新时代证券有限公司副总裁，东海期货有限责任公司常务 副总经理，东海证券有限责任公司总裁助理、部门总经理等职。 邓文胜先生，监事，经济学硕士。现任深圳鹏博实业集团有限公司投资总监，曾任深圳 农业银行主任、支行行长，广东经天律师事务所执业律师，兰州普合房地产开发有限公司财 务总监，上海道丰投资有限公司总经理等职。 向方华先生，职工监事，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司监事。法学硕士，律 师。现任东海基金管理有限责任公司监察稽核部负责人，曾任职于东海证券股份有限公司。 王宇先生，职工监事，理学硕士，现任东海基金管理有限责任公司综合管理部负责人， 曾任职于东海证券股份有限公司。 3、公司高级管理人员 赵俊先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍） 邓升军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍） 王恒先生，督察长，兼任东海瑞京资产管理（上海）有限公司董事。管理学博士，曾任 中国银河证券信息技术部副主任、主任，中国银河证券党委办公室、总裁办公室主任、纪委 委员，银河创新资本管理有限公司董事总经理，中国银河证券资产管理总部董事总经理，东 海瑞京资产（上海）管理有限公司总经理、董事长，东海基金管理有限责任公司总经理助理 等职。 4、基金经理 祝鸿玲女士，政府经济学博士。2008年进入金融行业，曾任职于中国人民银行六安市 中心支行、中国人民银行货币政策司、东海证券股份有限公司基金筹备组等。2013年2月 加入东海基金管理有限责任公司。历任东海基金管理有限责任公司研究开发部债券研究员、 专户理财部投资经理等职。现任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥利纯债债券型证券投 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 资基金。 5、投资决策委员会成员 主席： 邓升军先生，总经理。 成员： 胡德军先生，基金经理。 祝鸿玲女士，基金经理。 杨红女士，研究开发部负责人。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第二部分基金托管人 一、基金托管人情况 名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 成立时间：2007年1月22日 组织形式：股份有限公司 注册资本：115.44亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619号 联系人：朱振兴 电话：025‐58587832 二、主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工61名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具 有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景，团队成员具有较高的专业知识水平、良 好的服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20年以上金融从业经验，精通国内外证券 市场的运作。 三、基金托管业务经营情况 2014年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依 靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资 产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业 的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金 子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基 础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、 绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第三部分相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构 东海基金管理有限责任公司直销中心 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 法定代表人：赵俊 电话：021-60586973 传真：021-60586926 联系人：王兆 客户服务电话：400-9595531（免长途话费） 网址：www.donghaifunds.com 2、其他销售机构 （1）华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01 办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-64339000 传真：021-54967293 客户服务电话：4001099918 网址：www.cfsc.com.cn （2）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：邓颜 电话：010-66568292 传真：010-66568990 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 联系人：朱钰 电话：021-54509988 传真：021-64385308 客服电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （4）一路财富（北京）信息科技有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702室 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客服电话：400-001-1566 网址：www.yilucaifu.com （5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座 法定代表人：祖国明 联系人：周雁雯 电话：0571-28829790 传真：0571-26698533 客服电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn （6）恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 办公地址：内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼 法定代表人：庞介民 联系人：罗俊峰 电话：18647100075 传真：0471-4979545 客服电话：400-196-6188 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：www.cnht.com （7）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：曹欣 电话：029-88365850 客户服务电话：95325 网站：http://www.kysec.cn/ 二、登记机构 东海基金管理有限责任公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 法定代表人：葛伟忠 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：021-60586900 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 联系人：丁媛 电话:(8621)31358666 传真:(8621)31358600 经办律师：黎明、丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邹俊 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 邮政编码：100738 公司电话：（010）85085000 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司传真：（010）85185111 签章会计师：黄小熠、薛晨俊 业务联系人：薛晨俊 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第四部分基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金 第五部分基金的类型 债券型证券投资基金 第六部分基金的投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 第七部分投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业 债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构 债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知 存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%；保持现金（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在 履行适当程序后，可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。 第八部分投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取 资产配置策略、组合久期配置策略、类属资产配置策略、息差策略、个券选择策略、资产支 持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、 利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的债券类资产，构建及调整债券投资 组合，力争实现基金资产的长期稳定增值。 1、资产配置策略 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金 流情况等因素的综合分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类证券（现金、国家债券、 中央银行票据等）和信用类证券之间的配置比例，整体组合的久期范围以及杠杆率水平。同 时，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投 资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产的获利 能力。 2、组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。根 据操作，具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略 及梯式策略。在目标久期的执行过程中，将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配 置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。 3、类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和 风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研 究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。在类属资产配置层面 上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限 结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、 银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期 管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和 调整，确定类属资产的最优权重。同时，本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背 景下不同行业的景气度的情况，通过分散化投资和行业预判进行，具体表现为： 1）分散化投资：发行人涉及众多行业，本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结 构，避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定在下一阶段在 各行业的配置比例，卖出景气度降低行业的债券，提前布局景气度提升行业的债券。 4、息差策略 本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差方式来 获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位， 降低组合波动率。 5、个券选择策略 在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况， 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。 信用债投资策略 在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差 分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。本基金还将利用目前的 交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两个市场之间的利差波动情况，积极寻 找跨市场中现券和回购操作的套利机会。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产 证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以 降低流动性风险。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究， 分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独 立、客观的价值评估。 四、投资限制 1、组合限制 1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%； 2）本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； 4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10%； 6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的10%； 8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出； 10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展 期； 11）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； 12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因 证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第2）、9）、12）、13）条另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应 当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从 其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防 范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董 事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制。 第九部分业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国债券综合指数收益率。 中国债券综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国全市场债券指数，是 目前市场上专业、权威和稳定的，且能够较好地反映债券市场整体状况的债券指数。由于本 基金的投资范围与中国债券综合指数所覆盖的市场范围基本一致，因此该指数能够真实反映 本基金的风险收益特征，同时也能较恰当衡量本基金的投资业绩。如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者市场上出现更加适合 用于本基金业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后 变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于 货币市场基金。 第十一部分基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年1月15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计，本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,912,576.50 81.01 其中：债券 91,912,576.50 81.01 资产支持证券 - - 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,366,634.39 4.73 8 其他资产 6,182,548.93 5.45 9 合计 113,461,759.82 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期未持有港股通投资组合。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末持有境内股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,596,542.10 6.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 85,316,034.40 81.61 其中：政策性金融债 85,316,034.40 81.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,912,576.50 87.92 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108602 国开1704 483,680 48,648,534.40 46.54 2 190301 19进出01 200,000 20,008,000.00 19.14 3 150402 15农发02 100,000 10,010,000.00 9.58 4 018007 国开1801 66,000 6,649,500.00 6.36 5 010107 21国债⑺ 60,000 6,165,000.00 5.90 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末持有国债期货。 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1.10投资组合报告附注 1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,730.53 2 应收证券清算款 3,739,036.48 3 应收股利 - 4 应收利息 2,394,781.92 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,182,548.93 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第十二部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2018年12月28日至2018年12月31日 0 0 0.17% 0 -0.17% 0 2019年1月1日至2019年12月31日 1.34% 0.05% 1.35% 0.05% -0.01% 0 2018年12月28日至2019年12月31日 1.34% 0.05% 1.52% 0.05% -0.18% 0 二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注：（1）本基金基金合同生效日为2018年12月28日。图示日期为2018年12月28日至 2019年12月31日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企 业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机 构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通 知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%；保持现金（不含结 算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项等。 第十三部分基金的费用与税收 一、基金费用的种类 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户的开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 第十四部分对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等有关法律法规及《基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对 本基金的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同和托管协议变更事项， 对基金信息披露相关章节进行更新。 2、更新“重要提示” （1）更新本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日期。 3、更新“第三部分基金管理人” 4、更新“第四部分基金托管人” 5、更新“第五部分相关服务机构” 6、更新“第九部分基金的投资” （1）更新十、基金投资组合报告，报告所载数据截至2019年12月31日 7、更新“第十部分基金的业绩” 8、更新“第二十二部分其他应披露事项”部分 东海基金管理有限责任公司 2020年1月22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |