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| 汇添富纯债(LOF)(164703) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1791156 | ||||||||
| 基金代码 | 164703 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）2019年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 1月 21日 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 01月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富纯债（LOF） 场内简称 添富纯债 基金主代码 164703 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 6日 报告期末基金份额总额 2,548,003,008.46份 投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的 投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济 运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基 金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、 可转债投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期 平均风险和预期收益率低于股票基金，混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 3页 共 10页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2019年 10月 1日-2019年 12月 31日） 1.本期已实现收益 28,253,965.59 2.本期利润 24,253,648.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0095 4.期末基金资产净值 2,169,810,736.69 5.期末基金份额净值 0.852 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.15% 0.05% 0.61% 0.04% 0.54% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年 11月 06日）起 6 个月，建仓期结束时 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 4页 共 10页 各项资产配置比例符合合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡娜 汇添富鑫瑞 债券基金、 添富鑫盛定 开债基金、 汇添富纯债 （LOF）基 金、添富鑫 永定开债基 金、汇添富 盛安 39个月 定开债基金 的基金经 理。 2018年 7月 6日 - 10年 国籍：中国。学历：西南财 经大学经济学硕士。相关业 务资格：证券投资基金从业 资格。从业经历：2009年至 2012年期间任职于华泰联合 证券固定收益部，担任自营 交易员职务；2012年 11月加 盟银华基金管理有限公司， 曾担任研究员、基金经理助 理职务，自 2015年 1月 29 日至 2016年 10月 18日任银 华增强收益债券型证券投资 基金、银华信用季季红债券 型证券投资基金和银华永泰 积极债券型证券投资基金基 金经理。2015年 5月 14日至 2016年 10月 18日任银华汇 利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。2015年 5月 21日至 2016 年 10月 18日任银华稳利灵 活配置混合型证券投资基金 基金经理。2016年 11月加入 汇添富基金管理股份有限公 司任投资经理。2017年 4月 25日至 2017年 7月 2日任添 富年年泰定开混合基金、汇 添富鑫瑞债券基金的基金经 理助理，2017年 7月 3日至 2019年 9月 17日任添富年年 泰定开混合基金的基金经 理，2017年 7月 3日至今任 汇添富鑫瑞债券基金的基金 经理，2018年 2月 13日至 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 5页 共 10页 2019年 9月 17日任添富民安 增益定开混合基金的基金经 理，2018年 4月 16日至今任 添富鑫盛定开债基金的基金 经理，2018年 7月 6日至今 任汇添富纯债（LOF）基金的 基金经理，2019年 8月 29日 至今任添富鑫永定开债基金 的基金经理，2019年 9月 24 日至今任汇添富盛安 39个月 定开债基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化， 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 6页 共 10页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年四季度，全球经济略有回暖，三次预防式降息后，美国制造业下滑的态势得到一定缓 解，PMI触底反弹，国内中采制造业 PMI回升到 50以上，经济呈现弱势企稳的迹象。 四季度，房地产政策坚持房住不炒和因城失策的调控主线，地产销售与投资表现出一定的韧 性，新增专项债额度提前下发，意味着基建仍承担着重要的稳增长作用，但受到财政约束和地方 隐性债务清理的影响，预计仅对经济形成托底。四季度，货币政策保持灵活适度，一方面珍惜相 对正常的货币政策，避免大水漫灌，另一方面，小幅下调了 mlf利率和公开市场利率，释放宽松 信号，疏通货币传导机制，降低中小企业融资成本。 四季度债券收益率有所分化，利率债小幅上行，信用债走势分化。具体看，10年国债上行 8bp， 10年国开上行 10bp，3年 AAA中票上行 3bp，5年 AAA中票下行 1bp，3年 AA+中票下行 1bp，5 年 AA+中票上行 6bp。 四季度本基金根据行情预判对组合进行了结构调整，维持了中性的久期和杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.852 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.15%，业绩 比较基准收益率为 0.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 7页 共 10页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,532,546,000.00 98.81 其中：债券 2,532,546,000.00 98.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,947,173.96 0.11 8 其他资产 27,617,477.96 1.08 9 合计 2,563,110,651.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,512,504,000.00 115.79 其中：政策性金融债 229,540,000.00 10.58 4 企业债券 20,042,000.00 0.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,532,546,000.00 116.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 1828016 18民生银行 01 1,700,000 172,244,000.00 7.94 2 1820063 18齐鲁银行绿色金融 01 1,600,000 162,224,000.00 7.48 3 1928005 19浦发银行小微债 01 1,500,000 151,800,000.00 7.00 4 1928034 19交通银行 01 1,500,000 150,585,000.00 6.94 5 1828005 18浙商银行 01 1,400,000 143,262,000.00 6.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 8页 共 10页 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 27,569,131.29 5 应收申购款 48,346.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,617,477.96 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未投资股票。 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 9页 共 10页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,547,958,474.92 报告期期间基金总申购份额 3,844,129.24 减：报告期期间基金总赎回份额 3,799,595.70 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,548,003,008.46 注:总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富互利分级债券证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 汇添富纯债（LOF）2019年第 4季度报告 第 10页 共 10页 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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